Delegierte Verordnung (EU) 2017/583 der Kommission vom 14. Juli 2016 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates über Märkte für Finanzinstrumente durch technische Regulierungsstandards zu den Transparenzanforderungen für Handelsplätze und Wertpapierfirmen in Bezug auf Anleihen, strukturierte Finanzprodukte, Emissionszertifikate und Derivate (Text von Bedeutung für den EWR. )

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Fixed-to-Fixed Multi-Currency Swaps oder Cross-Currency Swaps und Futures/Forwards auf Fixed-to-Fixed Multi-Currency Swaps oder Cross-Currency Swaps Die Berechnung der Schwellenwerte sollte für jede Unterklasse der Unteranlageklasse durchgeführt werden unter Berücksichtigung der Geschäfte, die im Hinblick auf Finanzinstrumente der Unterklasse getätigt wurden. 70 5 000 000 EUR 80 60 9 000 000 EUR 90 70 10 000 000 EUR Overnight Index Swap (OIS) Multi-Currency Swaps oder Cross-Currency Swaps und Futures/Forwards auf Overnight Index Swap (OIS) Multi-Currency Swaps oder Cross-Currency Swaps Die Berechnung der Schwellenwerte sollte für jede Unterklasse der Unteranlageklasse durchgeführt werden unter Berücksichtigung der Geschäfte, die im Hinblick auf Finanzinstrumente der Unterklasse getätigt wurden. 70 5 000 000 EUR 80 60 9 000 000 EUR 90 70 10 000 000 EUR Inflation Multi-Currency Swaps oder Cross-Currency Swaps und Futures/Forwards auf Inflation Multi-Currency Swaps oder Cross-Currency Swaps Die Berechnung der Schwellenwerte sollte für jede Unterklasse der Unteranlageklasse durchgeführt werden unter Berücksichtigung der Geschäfte, die im Hinblick auf Finanzinstrumente der Unterklasse getätigt wurden. 70 5 000 000 EUR 80 60 9 000 000 EUR 90 70 10 000 000 EUR Fixed-to-Float Single Currency Swaps und Futures/Forwards auf Fixed-to-Float Single Currency Swaps Die Berechnung der Schwellenwerte sollte für jede Unterklasse der Unteranlageklasse durchgeführt werden unter Berücksichtigung der Geschäfte, die im Hinblick auf Finanzinstrumente der Unterklasse getätigt wurden. 70 5 000 000 EUR 80 60 9 000 000 EUR 90 70 10 000 000 EUR Float-to-Float Single Currency Swaps und Futures/Forwards auf Float-to-Float Single Currency Swaps Die Berechnung der Schwellenwerte sollte für jede Unterklasse der Unteranlageklasse durchgeführt werden unter Berücksichtigung der Geschäfte, die im Hinblick auf Finanzinstrumente der Unterklasse getätigt wurden. 70 5 000 000 EUR 80 60 9 000 000 EUR 90 70 10 000 000 EUR Fixed-to-Fixed Single Currency Swaps und Futures/Forwards auf Fixed-to-Fixed Single Currency Swaps Die Berechnung der Schwellenwerte sollte für jede Unterklasse der Unteranlageklasse durchgeführt werden unter Berücksichtigung der Geschäfte, die im Hinblick auf Finanzinstrumente der Unterklasse getätigt wurden. 70 5 000 000 EUR 80 60 9 000 000 EUR 90 70 10 000 000 EUR Overnight Index Swap (OIS) Single Currency Swaps und Futures/Forwards auf Overnight Index Swap (OIS) Single Currency Swaps Die Berechnung der Schwellenwerte sollte für jede Unterklasse der Unteranlageklasse durchgeführt werden unter Berücksichtigung der Geschäfte, die im Hinblick auf Finanzinstrumente der Unterklasse getätigt wurden. 70 5 000 000 EUR 80 60 9 000 000 EUR 90 70 10 000 000 EUR Inflation Single Currency Swaps und Futures/Forwards auf Inflation Single Currency Swaps Die Berechnung der Schwellenwerte sollte für jede Unterklasse der Unteranlageklasse durchgeführt werden unter Berücksichtigung der Geschäfte, die im Hinblick auf Finanzinstrumente der Unterklasse getätigt wurden. 70 5 000 000 EUR 80 60 9 000 000 EUR 90 70 10 000 000 EUR Tabelle 5.3 Zinsderivate — Vorhandels- und Nachhandels-SSTI- und -LIS-Schwellenwerte für Unterklassen, für die kein liquider Markt besteht Anlageklasse — Zinsderivate Unteranlageklasse Vorhandels- und Nachhandels-SSTI- und -LIS-Schwellenwerte für jede Unterklasse, für die kein liquider Markt besteht LIS Vorhandel SSTI Nachhandel LIS Nachhandel Schwellenwert Schwellenwert Schwellenwert Anleihenfutures/-forwards 5 000 000 EUR 20 000 000 EUR 25 000 000 EUR Anleihenoptionen 5 000 000 EUR 20 000 000 EUR 25 000 000 EUR IR Futures und FRA 10 000 000 EUR 20 000 000 EUR 25 000 000 EUR IR-Optionen 10 000 000 EUR 20 000 000 EUR 25 000 000 EUR Tauschoption (Swaption) 5 000 000 EUR 9 000 000 EUR 10 000 000 EUR Fixed-to-Float Multi-Currency Swaps oder Cross-Currency Swaps und Futures/Forwards auf Fixed-to-Float Multi-Currency Swaps oder Cross-Currency Swaps 5 000 000 EUR 9 000 000 EUR 10 000 000 EUR Float -to-Float Multi-Currency Swaps oder Cross-Currency Swaps und Futures/Forwards auf Float-to-Float Multi-Currency Swaps oder Cross-Currency Swaps 5 000 000 EUR 9 000 000 EUR 10 000 000 EUR Fixed-to-Fixed Multi-Currency Swaps oder Cross-Currency Swaps und Futures/Forwards auf Fixed-to-Fixed Multi-Currency Swaps oder Cross-Currency Swaps 5 000 000 EUR 9 000 000 EUR 10 000 000 EUR Overnight Index Swap (OIS) Multi-Currency Swaps oder Cross-Currency Swaps und Futures/Forwards auf Overnight Index Swap (OIS) Multi-Currency Swaps oder Cross-Currency Swaps 5 000 000 EUR 9 000 000 EUR 10 000 000 EUR Inflation Multi-Currency Swaps oder Cross-Currency Swaps und Futures/Forwards auf Inflation Multi-Currency Swaps oder Cross-Currency Swaps 5 000 000 EUR 9 000 000 EUR 10 000 000 EUR Fixed-to-Float Single Currency Swaps und Futures/Forwards auf Fixed-to-Float Single Currency Swaps 5 000 000 EUR 9 000 000 EUR 10 000 000 EUR Float-to-Float Single Currency Swaps und Futures/Forwards auf Float-to-Float Single Currency Swaps 5 000 000 EUR 9 000 000 EUR 10 000 000 EUR Fixed-to-Fixed Single Currency Swaps und Futures/Forwards auf Fixed-to-Fixed Single Currency Swaps 5 000 000 EUR 9 000 000 EUR 10 000 000 EUR Overnight Index Swap (OIS) Single Currency Swaps und Futures/Forwards auf Overnight Index Swap (OIS) Single Currency Swaps 5 000 000 EUR 9 000 000 EUR 10 000 000 EUR Inflation Single Currency Swaps und Futures/Forwards auf Inflation Single Currency Swaps 5 000 000 EUR 9 000 000 EUR 10 000 000 EUR Sonstige Zinsderivate 5 000 000 EUR 9 000 000 EUR 10 000 000 EUR ▼B 6. Eigenkapitalderivate ▼M3 Tabelle 6.1 Eigenkapitalderivate, die keinen liquiden Markt haben Anlageklasse — Eigenkapitalderivate jeder Vertrag gemäß Richtlinie 2014/65/EU Anhang I Abschnitt C Nummer 4 in Bezug auf: (a) eine oder mehrere Aktien, Aktienzertifikate, Zertifikate, sonstige ähnliche Finanzinstrumente, Cashflows oder andere Produkte, die mit der Entwicklung einer oder mehrerer Aktien, Aktienzertifikate, ETF, Zertifikate oder ähnlicher Finanzinstrumente verbunden sind; (b) ein Aktienindex, Aktienzertifikate, ETF, Zertifikate, sonstige ähnliche Finanzinstrumente, Cashflows oder andere Produkte, die mit der Entwicklung einer oder mehrerer Aktien, Aktienzertifikate, ETF, Zertifikate oder ähnlicher Finanzinstrumente verbunden sind Unteranlageklasse Zu Zwecken der Bestimmung der Klassen der Finanzinstrumente, für welche festgestellt wird, dass gemäß Artikel 6 und Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b kein liquider Markt besteht, findet folgende Methode Anwendung Aktien- Index-Optionen Eine Option, deren zugrunde liegender Wert ein Aktienindex ist RTS2#3 = DERV RTS2#4 = EQUI RTS2#5 = OPTN RTS2#27 = STIX RTS23#26 oder falls null RTS23#28 Bei allen Indexoptionen wird davon ausgegangen, dass sie einen liquiden Markt haben Aktienindex-Futures/Forwards Ein Future/Forward, dessen zugrunde liegender Wert ein Aktienindex ist RTS2#3 = DERV RTS2#4 = EQUI RTS2#5 = FUTR oder FORW RTS2#27 = STIX RTS23#26 oder falls null RTS23#28 Bei allen Index-Futures/Forwards wird davon ausgegangen, dass sie einen liquiden Markt haben Aktienoptionen Eine Option, deren zugrunde liegender Wert eine Aktie oder ein aus einer Kapitalmaßnahme resultierender Aktienkorb ist RTS2#3 = DERV RTS2#4 = EQUI RTS2#5 = OPTN RTS2#27 = SHRS RTS23#26 oder falls null RTS23#28 Bei allen Aktienoptionen wird davon ausgegangen, dass sie einen liquiden Markt haben Aktien-Futures/Forwards Ein Future/Forward, dessen zugrunde liegender Wert eine Aktie oder ein aus einer Kapitalmaßnahme resultierender Aktienkorb ist RTS2#3 = DERV RTS2#4 = EQUI RTS2#5 = FUTR oder FORW RTS2#27 = SHRS RTS23#26 oder falls null RTS23#28 Bei allen Aktien-Futures/Forwards wird davon ausgegangen, dass sie einen liquiden Markt haben Aktien-Dividenden-Optionen Eine Option auf die Dividende einer spezifischen Aktie RTS2#3 = DERV RTS2#4 = EQUI RTS2#5 = OPTN RTS2#27 = DVSE RTS23#26 oder falls null RTS23#28 Bei allen Aktiendividendenoptionen wird davon ausgegangen, dass sie einen liquiden Markt haben Aktien-Dividenden-Futures/Forwards Ein Future/Forward auf die Dividende einer spezifischen Aktie RTS2#3 = DERV RTS2#4 = EQUI RTS2#5 = FUTR oder FORW RTS2#27 = DVSE RTS23#26 oder falls null RTS23#28 Bei allen Aktien-Dividenden-Futures/Forwards wird davon ausgegangen, dass sie einen liquiden Markt haben Dividendenindex-Optionen Eine Option auf einen Index, der aus Dividenden aus mehr als einer Aktie besteht RTS2#3 = DERV RTS2#4 = EQUI RTS2#5 = OPTN RTS2#27 = DIVI RTS23#26 oder falls null RTS23#28 Bei allen Dividendenindex-Optionen wird davon ausgegangen, dass sie einen liquiden Markt haben Dividendenindex-Futures/Forwards Ein Future/Forward auf einen Index, der aus Dividenden aus mehr als einer Aktie besteht RTS2#3 = DERV RTS2#4 = EQUI RTS2#5 = FUTR oder FORW RTS2#27 = DIVI RTS23#26 oder falls null RTS23#28 Bei allen Dividendenindex-Futures/Forwards wird davon ausgegangen, dass sie einen liquiden Markt haben Volatilitätsindex-Optionen Eine Option, deren zugrunde liegender Wert ein Volatilitätsindex ist, der definiert wird als ein Index, der sich auf die Volatilität eines spezifischen zugrunde liegenden Index von Eigenkapitalinstrumenten bezieht RTS2#3 = DERV RTS2#4 = EQUI RTS2#5 = OPTN RTS2#27 = VOLI RTS23#26 oder falls null RTS23#28 Bei allen Volatilitätsindex-Optionen wird davon ausgegangen, dass sie einen liquiden Markt haben Volatilitätsindex-Futures/Forwards Ein Future/Forward, deren zugrunde liegender Wert ein Volatilitätsindex ist, der definiert wird als ein Index, der sich auf die Volatilität eines spezifischen zugrunde liegenden Index von Eigenkapitalinstrumenten bezieht RTS2#3 = DERV RTS2#4 = EQUI RTS2#5 = FUTR oder FORW RTS2#27 = VOLI RTS23#26 oder falls null RTS23#28 Bei allen Volatilitätsindex-Futures/Forwards wird davon ausgegangen, dass sie einen liquiden Markt haben ETF-Optionen Eine Option, deren zugrunde liegender Wert ein ETF ist RTS2#3 = DERV RTS2#4 = EQUI RTS2#5 = OPTN RTS2#27 = ETFS RTS23#26 oder falls null RTS23#28 Bei allen ETF-Optionen wird davon ausgegangen, dass sie einen liquiden Markt haben ETF-Futures/-Forwards Ein Future/Forward, dessen zugrunde liegender Wert ein ETF ist RTS2#3 = DERV RTS2#4 = EQUI RTS2#5 = FUTR oder FORW RTS2#27 = ETFS RTS23#26 oder falls null RTS23#28 Bei allen ETF-Futures/Forwards wird davon ausgegangen, dass sie einen liquiden Markt haben Unteranlageklasse Zu Zwecken der Bestimmung der Klassen der Finanzinstrumente, für welche festgestellt wird, dass sie gemäß Artikel 6 und Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b keinen liquiden Markt haben, wird jede Unteranlageklasse in die nachfolgend definierten Unterklassen segmentiert Für jede Unterklasse wird festgestellt, dass sie gemäß Artikel 6 und Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b keinen liquiden Markt hat, wenn sie einen oder alle der folgenden Schwellenwerte der quantitativen Liquiditätskriterien nicht erfüllt Durchschnittlicher täglicher Nennbetrag (ADNA) [quantitatives Liquiditätskriterium 1] Durchschnittliche tägliche Anzahl an Handelsgeschäften [quantitatives Liquiditäts-kriterium 2] Swaps RTS2#3 = DERV RTS2#4 = EQUI RTS2#5 = SWAP Eine Swap-Unterklasse wird ausgehend von den folgenden Segmentierungskriterien definiert: Segmentierungskriterium 1 (RTS2#27) — zugrunde liegender Typ: Single Name, Index, Korb Segmentierungskriterium 2 (RTS23#26 oder falls null RTS23#28) — zugrunde liegender Single Name, Index, Korb Segmentierungskriterium 3 (RTS2#28) — Parameter: Parameter Kursrendite zugrunde liegender Wert, Parameter Dividendenrendite, Parameter Renditevarianz, Parameter Renditevolatilität Segmentierungskriterium 4 (RTS2#8) — das Laufzeitband der Fälligkeit des Swaps ist wie folgt definiert: 50 000 000 EUR Parameter Preisrendite zugrunde liegender Wert Parameter Renditevarianz/Volatilität Parameter Dividendenrendite Laufzeitband 1: 0 < Fälligkeit ≤ 1 Monat Laufzeitband 1: 0 < Fälligkeit ≤ 3 Monate Laufzeitband 1: 0 Monate < Fälligkeit ≤ 1 Jahr Laufzeitband 2: 1 Monat < Fälligkeit ≤ 3 Monate Laufzeitband 2: 3 Monat < Fälligkeit ≤ 6 Monate Laufzeitband 2: 1 Jahr < Fälligkeit ≤ 2 Jahre Laufzeitband 3: 3 Monat < Fälligkeit ≤ 6 Monate Laufzeitband 3: 6 Monate < Fälligkeit ≤ 1 Jahr Laufzeitband 3: 2 Jahre < Fälligkeit ≤ 3 Jahre Laufzeitband 4: 6 Monate < Fälligkeit ≤ 1 Jahr Laufzeitband 4: 1 Jahr < Fälligkeit ≤ 2 Jahre … Laufzeitband 5: 1 Jahr < Fälligkeit ≤ 2 Jahre Laufzeitband 5: 2 Jahre < Fälligkeit ≤ 3 Jahre Laufzeitband m: (n-1) Jahre < Fälligkeit ≤ n Jahre Laufzeitband 6: 2 Jahre < Fälligkeit ≤ 3 Jahre … … Laufzeitband m: (n-1) Jahre < Fälligkeit ≤ n Jahre Laufzeitband m: (n-1) Jahre < Fälligkeit ≤ n Jahre Portfolio Swaps RTS2#3 = DERV RTS2#4 = EQUI RTS2#5 = PSWP Eine Portfolio-Swap-Unterklasse wird definiert ausgehend von einer spezifischen Kombination von: Segmentierungskriterium 1 (RTS2#27) — zugrunde liegender Typ: Single Name, Index, Korb Segmentierungskriterium 2 (RTS23#26 oder falls null RTS23#28) — zugrunde liegender Single Name, Index, Korb Segmentierungskriterium 3 (RTS2#28) — Parameter: Parameter Kursrendite zugrunde liegender Wert, Parameter Dividendenrendite, Parameter Renditevarianz, Parameter Renditevolatilität Segmentierungskriterium 4 (RTS2#8) — das Laufzeitband der Fälligkeit des Portfolio Swaps ist wie folgt definiert: Laufzeitband 1: 0 < Fälligkeit ≤ 1 Monat Laufzeitband 2: 1 Monat < Fälligkeit ≤ 3 Monate Laufzeitband 3: 3 Monate < Fälligkeit ≤ 6 Monate Laufzeitband 4: 6 Monate < Fälligkeit ≤ 1 Jahr Laufzeitband 5: 1 Jahr < Fälligkeit ≤ 2 Jahre Laufzeitband 6: 2 Jahre < Fälligkeit ≤ 3 Jahre … Laufzeitband m: (n-1) Jahre < Fälligkeit ≤ n Jahre 50 000 000 EUR 15 Unteranlageklasse Zu Zwecken der Bestimmung der Klassen der Finanzinstrumente, für welche festgestellt wird, dass gemäß Artikel 6 und Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b kein liquider Markt besteht, findet folgende Methode Anwendung Sonstige Eigenkapitalderivate — ein Eigenkapitalderivat, das nicht zu einer der obigen Unteranlageklassen zählt RTS2#3 = DERV RTS2#4 = EQUI RTS2#5 = OTHR Für sonstige Eigenkapitalderivate wird davon ausgegangen, dass kein liquider Markt besteht ▼M4 Tabelle 6.2 Eigenkapitalderivate — Vorhandels- und Nachhandels-SSTI- und -LIS-Schwellenwerte für Unterklassen, für die ein liquider Markt besteht Anlageklasse — Eigenkapitalderivate Unteranlageklasse Zu Zwecken der Bestimmung der Vorhandels- und Nachhandels-SSTI- und -LIS-Schwellenwerte wird jede Unteranlageklasse in Unterklassen segmentiert, wie nachstehend definiert Für die Berechnung der Schwellenwerte zu berücksichtigende Geschäfte Vorhandels- und Nachhandels-SSTI- und -LIS-Schwellenwerte für die Unterklassen mit liquidem Markt, bestimmt auf der Grundlage des durchschnittlichen täglichen Nennbetragsbands (ADNA), zu dem die Unterklassen zählen Durchschnittlicher täglicher Nennbetrag (ADNA) LIS Vorhandel SSTI Nachhandel LIS Nachhandel Schwellenwert Schwellenwert Schwellenwert Aktien- Index-Optionen Eine Aktien-Index-Optionsunterklasse wird ausgehend von den folgenden Segmentierungskriterien definiert: Segmentierungskriterium 1 — zugrunde liegender Aktienindex Die Berechnung der Schwellenwerte sollte für jede Unterklasse durchgeführt werden unter Berücksichtigung der Geschäfte, die im Hinblick auf Finanzinstrumente der Unterklasse getätigt wurden < 100 Mio. EUR ADNA 25 000 EUR 1 000 000 EUR 1 500 000 EUR 100 Mio. EUR ≤ ADNA < 200 Mio. EUR 3 000 000 EUR 25 000 000 EUR 30 000 000 EUR 200 Mio. EUR ≤ ADNA < 600 Mio. EUR 5 500 000 EUR 50 000 000 EUR 55 000 000 EUR ADNA ≥ 600 Mio. EUR 20 000 000 EUR 150 000 000 EUR 160 000 000 EUR Aktienindex-Futures/Forwards Eine Aktienindex-Future/Forward-Unterklasse wird ausgehend von den folgenden Segmentierungskriterien definiert: Segmentierungskriterium 1 — zugrunde liegender Aktienindex Die Berechnung der Schwellenwerte sollte für jede Unterklasse durchgeführt werden unter Berücksichtigung der Geschäfte, die im Hinblick auf Finanzinstrumente der Unterklasse getätigt wurden < 100 Mio. EUR ADNA 25 000 EUR 1 000 000 EUR 1 500 000 EUR 100 Mio. EUR ≤ ADNA < 1 Mrd. EUR 550 000 EUR 5 000 000 EUR 5 500 000 EUR 1 Mrd. EUR ≤ ADNA < 3 Mrd. EUR 5 500 000 EUR 50 000 000 EUR 55 000 000 EUR 3 Mrd. EUR ≤ ADNA < 5 Mrd. EUR 20 000 000 EUR 150 000 000 EUR 160 000 000 EUR ADNA ≥ 5 Mrd. EUR 30 000 000 EUR 250 000 000 EUR 260 000 000 EUR Aktienoptionen Eine Aktienoptionsunterklasse wird ausgehend von den folgenden Segmentierungskriterien definiert: Segmentierungskriterium 1 — zugrunde liegende Aktie Die Berechnung der Schwellenwerte sollte für jede Unterklasse durchgeführt werden unter Berücksichtigung der Geschäfte, die im Hinblick auf Finanzinstrumente der Unterklasse getätigt wurden < 5 Mio. EUR ADNA 25 000 EUR 1 000 000 EUR 1 250 000 EUR 5 Mio. EUR ≤ ADNA < 10 Mio. EUR 300 000 EUR 1 250 000 EUR 1 500 000 EUR 10 Mio. EUR ≤ ADNA < 20 Mio. EUR 550 000 EUR 2 500 000 EUR 3 000 000 EUR ADNA ≥ 20 Mio. EUR 1 500 000 EUR 5 000 000 EUR 5 500 000 EUR Aktien-Futures/Forwards Eine Aktien-Future/Forward-Unterklasse wird ausgehend von den folgenden Segmentierungskriterien definiert: Segmentierungskriterium 1 — zugrunde liegende Aktie Die Berechnung der Schwellenwerte sollte für jede Unterklasse durchgeführt werden unter Berücksichtigung der Geschäfte, die im Hinblick auf Finanzinstrumente der Unterklasse getätigt wurden < 5 Mio. EUR ADNA 25 000 EUR 1 000 000 EUR 1 250 000 EUR 5 Mio. EUR ≤ ADNA < 10 Mio. EUR 300 000 EUR 1 250 000 EUR 1 500 000 EUR 10 Mio. EUR ≤ ADNA < 20 Mio. EUR 550 000 EUR 2 500 000 EUR 3 000 000 EUR ADNA ≥ 20 Mio. EUR 1 500 000 EUR 5 000 000 EUR 5 500 000 EUR Aktien-Dividenden-Optionen Eine Aktien-Dividenden-Optionsunterklasse wird ausgehend von den folgenden Segmentierungskriterien definiert: Segmentierungskriterium 1 — zugrunde liegende Aktie, die Anspruch auf Dividenden gibt Die Berechnung der Schwellenwerte sollte für jede Unterklasse durchgeführt werden unter Berücksichtigung der Geschäfte, die im Hinblick auf Finanzinstrumente der Unterklasse getätigt wurden < 5 Mio. EUR ADNA 25 000 EUR 400 000 EUR 450 000 EUR 5 Mio. EUR ≤ ADNA < 10 Mio. EUR 30 000 EUR 500 000 EUR 550 000 EUR 10 Mio. EUR ≤ ADNA < 20 Mio. EUR 100 000 EUR 1 000 000 EUR 1 500 000 EUR ADNA ≥ 20 Mio. EUR 150 000 EUR 2 000 000 EUR 2 500 000 EUR Aktien-Dividenden-Futures/Forwards Eine Aktien-Dividenden-Future/Forward-Unterklasse wird ausgehend von den folgenden Segmentierungskriterien definiert: Segmentierungskriterium 1 — zugrunde liegende Aktie, die Anspruch auf Dividenden gibt Die Berechnung der Schwellenwerte sollte für jede Unterklasse durchgeführt werden unter Berücksichtigung der Geschäfte, die im Hinblick auf Finanzinstrumente der Unterklasse getätigt wurden < 5 Mio. EUR ADNA 25 000 EUR 400 000 EUR 450 000 EUR 5 Mio. EUR ≤ ADNA < 10 Mio. EUR 30 000 EUR 500 000 EUR 550 000 EUR 10 Mio. EUR ≤ ADNA < 20 Mio. EUR 100 000 EUR 1 000 000 EUR 1 500 000 EUR ADNA ≥ 20 Mio. EUR 150 000 EUR 2 000 000 EUR 2 500 000 EUR Dividendenindex-Optionen Eine Dividendenindex-Optionsunterklasse wird ausgehend von den folgenden Segmentierungskriterien definiert: Segmentierungskriterium 1 — zugrunde liegender Dividendenindex Die Berechnung der Schwellenwerte sollte für jede Unterklasse durchgeführt werden unter Berücksichtigung der Geschäfte, die im Hinblick auf Finanzinstrumente der Unterklasse getätigt wurden < 100 Mio. EUR ADNA 25 000 EUR 1 000 000 EUR 1 500 000 EUR 100 Mio. EUR ≤ ADNA < 200 Mio. EUR 3 000 000 EUR 25 000 000 EUR 30 000 000 EUR 200 Mio. EUR ≤ ADNA < 600 Mio. EUR 5 500 000 EUR 50 000 000 EUR 55 000 000 EUR ADNA ≥ 600 Mio. EUR 20 000 000 EUR 150 000 000 EUR 160 000 000 EUR Dividendenindex-Futures/Forwards Eine Dividendenindex-Future/Forward-Unterklasse wird ausgehend von den folgenden Segmentierungskriterien definiert: Segmentierungskriterium 1 — zugrunde liegender Dividendenindex Die Berechnung der Schwellenwerte sollte für jede Unterklasse durchgeführt werden unter Berücksichtigung der Geschäfte, die im Hinblick auf Finanzinstrumente der Unterklasse getätigt wurden < 100 Mio. EUR ADNA 25 000 EUR 1 000 000 EUR 1 500 000 EUR 100 Mio. EUR ≤ ADNA < 1 Mrd. EUR 550 000 EUR 5 000 000 EUR 5 500 000 EUR 1 Mrd. EUR ≤ ADNA < 3 Mrd. EUR 5 500 000 EUR 50 000 000 EUR 55 000 000 EUR 3 Mrd. EUR ≤ ADNA < 5 Mrd. EUR 20 000 000 EUR 150 000 000 EUR 160 000 000 EUR ADNA ≥ 5 Mrd. EUR 30 000 000 EUR 250 000 000 EUR 260 000 000 EUR Volatilitäts-Index-Optionen Eine Volatilitäts-Index-Optionsunterklasse wird ausgehend von den folgenden Segmentierungskriterien definiert: Segmentierungskriterium 1 — zugrunde liegender Volatilitätsindex Die Berechnung der Schwellenwerte sollte für jede Unterklasse durchgeführt werden unter Berücksichtigung der Geschäfte, die im Hinblick auf Finanzinstrumente der Unterklasse getätigt wurden < 100 Mio. EUR ADNA 25 0