Delegierte Verordnung (EU) 2017/583 der Kommission vom 14. Juli 2016 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates über Märkte für Finanzinstrumente durch technische Regulierungsstandards zu den Transparenzanforderungen für Handelsplätze und Wertpapierfirmen in Bezug auf Anleihen, strukturierte Finanzprodukte, Emissionszertifikate und Derivate (Text von Bedeutung für den EWR. )

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terklasse“ bedeutet einen Verweis auf eine Unteranlageklasse, die auf der Grundlage weiterer qualitativer Segmentierungskriterien gemäß Tabellen 2.2 bis 13.3 dieses Anhangs näher segmentiert ist. 5. „Durchschnittlicher täglicher Nennbetrag (ADNA)“ bezeichnet den Gesamtumsatz eines bestimmten Finanzinstruments, der bestimmt wird ausgehend von dem Volumenmaß gemäß Anhang II Tabelle 4 und der im Zeitraum gemäß Artikel 13 Absatz 7 anfällt, geteilt durch die Anzahl der Handelstage in diesem Zeitraum bzw. gegebenenfalls den Teil des Jahres, in dem das Finanzinstrument an einem Handelsplatz zum Handel zugelassen war oder gehandelt wurde und sein Handel nicht ausgesetzt war. 6. „Durchschnittliche tägliche Anzahl der Geschäfte“ bezeichnet die Gesamtzahl der Geschäfte, die für ein bestimmtes Finanzinstrument in dem Zeitraum gemäß Artikel 13 Absatz 7 ausgeführt werden, geteilt durch die Anzahl der Handelstage in diesem Zeitraum bzw. gegebenenfalls den Teil des Jahres, in dem das Finanzinstrument an einem Handelsplatz zum Handel zugelassen war oder gehandelt wurde und sein Handel nicht ausgesetzt war. 7. „Future“ bezeichnet einen Vertrag zum Kauf oder Verkauf einer Ware oder eines Finanzinstruments zu einem bestimmten zukünftigen Datum zu einem Preis, der bei Beginn des Vertrags vom Käufer und Verkäufer vereinbart wurde. Jeder Futures-Vertrag hat Standardbedingungen in Bezug auf die Mindestmenge und Mindestqualität, die gekauft oder verkauft werden kann, den kleinsten Betrag, um den der Preis sich ändern kann, Lieferverfahren, Fälligkeit und andere Merkmale im Zusammenhang mit dem Vertrag. 8. „Option“ bezeichnet einen Vertrag, der dem Eigentümer das Recht, aber nicht die Pflicht verleiht, ein spezifisches Finanzinstrument oder eine Ware zu einem vorab bestimmten Preis, einem Ausübungspreis, bzw. bis zu einem bestimmten zukünftigen Datum oder Ausübungsdatum, zu kaufen (call) oder zu verkaufen (put). 9. „Swap“ bezeichnet einen Vertrag, in dem zwei Parteien vereinbaren, Cashflows in einem Finanzinstrument zu einem bestimmten zukünftigen Datum gegen Cashflows in einem anderen Finanzinstrument auszutauschen. 10. „Portfolio Swap“ bezeichnet einen Vertrag, in dem die Endnutzer mehrfache Swaps durchführen können. 11. „Future“ oder „Forward“ bezeichnet einen Vertrag zum Kauf oder Verkauf einer Ware oder eines Finanzinstruments zu einem bestimmten zukünftigen Datum zu einem Preis, der bei Beginn des Vertrags vom Käufer und Verkäufer vereinbart wurde. 12. „Swaption“ oder „Option auf einen Swap“ bezeichnet einen Vertrag, der dem Inhaber das Recht, aber nicht die Pflicht gibt, einen Swap an oder bis zu einem bestimmten zukünftigen Datum oder Ausübungsdatum in der Zukunft abzuschließen. 13. „Future on a swap“ bezeichnet einen Future-Vertrag, der den Inhaber verpflichtet, einen Swap an oder bis zu einem bestimmten Datum in der Zukunft abzuschließen. 14. „Forward on a swap“ bezeichnet einen Forward-Vertrag, der den Inhaber verpflichtet, einen Swap an oder bis zu einem bestimmten zukünftigen Datum abzuschließen. 2. Anleihen Tabelle 2.2 Anleihen (alle Anleihetypen mit Ausnahme von ETC und ETN) — Klassen, die keinen liquiden Markt haben Für jede einzelne Anleihe wird festgestellt, dass sie gemäß Artikel 6a keinen liquiden Markt hat, wenn sie gekennzeichnet ist durch eine spezifische Kombination von Anleihemerkmalen, wie in jeder Zeile der nachstehenden Tabellen angegeben. Öffentliche Anleihen und sonstige öffentliche Anleihen Gruppen-ID MiFIR-ID Anleihetyp Emittent oder Land des Emittenten Restlaufzeit Art des Kupons Ausstehendes Emissionsvolumen RTS2#3 RTS2#9 Land des Emittenten, das im Feld „Kennung des Emittenten oder Handelsplatzbetreibers“ nach Maßgabe der Delegierten Verordnung (EU) 2017/585 der Kommission (1) (im Folgenden „RTS23“) angegeben wurde. Die verbleibende Zeit bis zum Datum der Fälligkeit, das im RTS23-Feld „Fälligkeitstermin“ angegeben wurde. Der dritte Buchstabe des CFI-Codes, der im RTS23-Feld „Klassifizierung des Instruments“ angegeben wurde. RTS23 -Feld „Ausgegebener Gesamtnennbetrag“, umgerechnet in EUR G1 BOND EUSB EUSB bezeichnet eine Anleihe, bei der es sich weder um eine Wandelschuldverschreibung noch um eine gedeckte Schuldverschreibung handelt und die von einem öffentlichen Emittenten ausgegeben wird, bei dem es sich handeln kann um: a) die Union; b) einen Mitgliedstaat, einschließlich Ministerium, Agentur oder Zweckgesellschaft eines Mitgliedstaats; c) im Falle eines Mitgliedstaats, der als Bundesstaat organisiert ist, ein Mitglied des Bunds; d) eine Zweckgesellschaft für verschiedene Mitgliedstaaten; e) ein internationales Finanzinstitut mit Sitz in zwei oder mehr Mitgliedstaaten, das den Zweck verfolgt, Finanzmittel zu mobilisieren und Finanzhilfe zu leisten zugunsten der eigenen Mitglieder, die mit schwerwiegenden finanziellen Problemen konfrontiert oder von solchen bedroht sind; f) die Europäische Investitionsbank; g) eine öffentliche Einrichtung eines Drittlands. Bei dem Land des Emittenten handelt es sich um einen Mitgliedstaat, die Vereinigten Staaten von Amerika oder das Vereinigte Königreich. ODER Der Emittent ist die Union. Bis einschließlich 10 Jahre F (fester Kupon) Weniger als 5 000 000 000 EUR G2 BOND EUSB oder OEPB OEPB bezeichnet eine Anleihe, bei der es sich weder um eine Wandelschuldverschreibung noch um eine gedeckte Schuldverschreibung handelt und die von einer öffentlichen Einrichtung ausgegeben wird, die kein öffentlicher Emittent ist. Alle Instrumente, die nicht unter G1 fallen Weniger als 1 000 000 000 EUR (1) Delegierte Verordnung (EU) 2017/585 der Kommission vom 14. Juli 2016 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf technische Regulierungsstandards für die Datenstandards und -formate für die Referenzdaten für Finanzinstrumente und die technischen Maßnahmen in Bezug auf die von der ESMA und den zuständigen Behörden zu treffenden Vorkehrungen (ABl. L 87 vom 31.3.2017, S. 368, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/585/oj). Unternehmensanleihen, Wandelschuldverschreibungen und sonstige Anleihen Gruppen-ID MiFIR-ID Anleihetyp Währung Bonitätseinstufung Ausstehendes Emissionsvolumen RTS2#3 RTS2#9 Währung des Instruments, die im RTS23-Feld „Nennwährung 1“ angegeben wird. RTS23 -Feld „Ausgegebener Gesamtnennbetrag“, umgerechnet in EUR G3 BOND CRPB, CVTB oder OTHR CRPB bezeichnet eine Anleihe, bei der es sich weder um eine Wandelschuldverschreibung noch um eine gedeckte Schuldverschreibung handelt und die von einer Societas Europaea ausgegeben wird, die gemäß Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 des Rates (1) eingerichtet wurde, oder von einer Art von Gesellschaft gemäß den in Anhang I oder Anhang II der Richtlinie 2013/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates (1) genannten Kategorien oder von einer gleichwertigen Gesellschaft in Drittländern. (2) CVTB bezeichnet ein Instrument, das aus einer Anleihe oder einer verbrieften Schuldverschreibung mit eingebettetem Derivat besteht, wie eine Kaufoption der zugrunde liegenden Aktie. EUR, GBP, USD Investment Grade Weniger als 500 000 000 EUR G4 BOND CRPB, CVTB oder OTHR Alle Instrumente, die nicht unter G3 fallen Weniger als 500 000 000 EUR (1) Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 des Rates vom 8. Oktober 2001 über das Statut der Europäischen Gesellschaft (SE) (ABl. L 294 vom 10.11.2001, S. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2157/oj). (2) Richtlinie 2013/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über den Jahresabschluss, den konsolidierten Abschluss und damit verbundene Berichte von Unternehmen bestimmter Rechtsformen und zur Änderung der Richtlinie 2006/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinien 78/660/EWG und 83/349/EWG des Rates (ABl. L 182 vom 29.6.2013, S. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj). Gedeckte Schuldverschreibungen Gruppen-ID MiFIR-ID Anleihetyp Ausstehendes Emissionsvolumen RTS2#3 RTS2#9 RTS23 -Feld „Ausgegebener Gesamtnennbetrag“, umgerechnet in EUR G5 BOND CVDB CVDB bezeichnet eine Anleihe gemäß Artikel 52 Absatz 4 der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (1). Weniger als 500 000 000 EUR (1) Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) (ABl. L 302 vom 17.11.2009, S. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/65/oj). Tabelle 2.3 Anleihen (alle Anleihetypen mit Ausnahme von ETC und ETN) — Vorhandels-LIS-Schwellenwerte Anlageklasse — Anleihen (alle Anleihetypen mit Ausnahme von ETC und ETN) Anleihetyp LIS Vorhandel Öffentliche Anleihen und sonstige öffentliche Anleihen 5 000 000 EUR Unternehmensanleihen, Wandelschuldverschreibungen und sonstige Anleihen 1 000 000 EUR Gedeckte Schuldverschreibungen 5 000 000 EUR Tabelle 2.4 Anleihen (Anleihetypen ETC und ETN) — Klassen, die keinen liquiden Markt haben Anlageklasse — Anleihen (Anleihetypen ETC und ETN) Zu Zwecken der Bestimmung der Klassen der Finanzinstrumente, für welche festgestellt wird, dass gemäß Artikel 6a kein liquider Markt besteht, findet folgende Methode Anwendung: Börsengehandelte Waren (ETC) — RTS2#3 = ETCS: Ein Schuldtitel, der gegen Direktinvestition durch den Emittenten in Waren- oder Warenderivatverträge ausgegeben wird. Der Preis der ETC hängt direkt oder indirekt von der Entwicklung des zugrunde liegenden Instruments ab. ETC zeichnen passiv die Entwicklung der Ware oder der Warenindexe, auf welche sie sich beziehen, nach. Bei allen ETC wird davon ausgegangen, dass sie keinen liquiden Markt haben. Börsengehandelte Schuldverschreibungen (ETN) — RTS2#3 = ETNS: Ein Schuldtitel, der gegen Direktinvestition durch den Emittenten in das zugrunde liegende Instrument oder in zugrunde liegende Derivatverträge ausgegeben wird. Der Preis der ETN hängt direkt oder indirekt von der Entwicklung des zugrunde liegenden Instruments ab. ETN zeichnen passiv die Entwicklung des Instruments, auf welches sie sich beziehen, nach. Bei allen ETN wird davon ausgegangen, dass sie keinen liquiden Markt haben. Tabelle 2.5 Anleihen (Anleihetypen ETC und ETN) — Vorhandels-LIS-Schwellenwert Anlageklasse — Anleihen (Anleihetypen ETC und ETN) Anleihetyp LIS Vorhandel ETC 1 000 000 EUR ETN 1 000 000 EUR Tabelle 2.6 Anleihen (alle Typen von Anleihen außer ETC und ETN) — Aufschubregelung Anlageklasse — Anleihen (alle Anleihetypen mit Ausnahme von ETC und ETN) Anleihetyp Kategorie Liquidität Volumen (größer oder gleich) Öffentliche Anleihen in G1 gemäß Tabelle 2.2 1 Gelten als Anleihen, die einen liquiden Markt haben 15 000 000 EUR 2 Gelten als Anleihen, die keinen liquiden Markt haben 5 000 000 EUR 3 Gelten als Anleihen, die einen liquiden Markt haben 50 000 000 EUR 4 Gelten als Anleihen, die keinen liquiden Markt haben 15 000 000 EUR 5 Gelten als Anleihen, die einen liquiden Markt haben 100 000 000 EUR 5 Gelten als Anleihen, die keinen liquiden Markt haben 50 000 000 EUR Öffentliche Anleihen und sonstige öffentliche Anleihen in G2 gemäß Tabelle 2.2 1 Gelten als Anleihen, die einen liquiden Markt haben 10 000 000 EUR 2 Gelten als Anleihen, die keinen liquiden Markt haben 1 000 000 EUR 3 Gelten als Anleihen, die einen liquiden Markt haben 20 000 000 EUR 4 Gelten als Anleihen, die keinen liquiden Markt haben 2 000 000 EUR 5 Gelten als Anleihen, die einen liquiden Markt haben 50 000 000 EUR 5 Gelten als Anleihen, die keinen liquiden Markt haben 5 000 000 EUR Unternehmensanleihen, Wandelschuldverschreibungen und sonstige Anleihen in G3 gemäß Tabelle 2.2 1 Gelten als Anleihen, die einen liquiden Markt haben 1 500 000 EUR 2 Gelten als Anleihen, die keinen liquiden Markt haben 500 000 EUR 3 Gelten als Anleihen, die einen liquiden Markt haben 7 500 000 EUR 4 Gelten als Anleihen, die keinen liquiden Markt haben 2 000 000 EUR 5 Gelten als Anleihen, die einen liquiden Markt haben 15 000 000 EUR 5 Gelten als Anleihen, die keinen liquiden Markt haben 5 000 000 EUR Unternehmensanleihen, Wandelschuldverschreibungen und sonstige Anleihen in G4 gemäß Tabelle 2.2 1 Gelten als Anleihen, die einen liquiden Markt haben 1 000 000 EUR 2 Gelten als Anleihen, die keinen liquiden Markt haben 500 000 EUR 3 Gelten als Anleihen, die einen liquiden Markt haben 5 000 000 EUR 4 Gelten als Anleihen, die keinen liquiden Markt haben 2 000 000 EUR 5 Gelten als Anleihen, die einen liquiden Markt haben 10 000 000 EUR 5 Gelten als Anleihen, die keinen liquiden Markt haben 5 000 000 EUR Gedeckte Schuldverschreibungen in G5 gemäß Tabelle 2.2 1 Gelten als Anleihen, die einen liquiden Markt haben 5 000 000 EUR 2 Gelten als Anleihen, die keinen liquiden Markt haben 1 000 000 EUR 3 Gelten als Anleihen, die einen liquiden Markt haben 20 000 000 EUR 4 Gelten als Anleihen, die keinen liquiden Markt haben 5 000 000 EUR 5 Gelten als Anleihen, die einen liquiden Markt haben 50 000 000 EUR 5 Gelten als Anleihen, die keinen liquiden Markt haben 10 000 000 EUR 3. Strukturierte Finanzprodukte Tabelle 3.1 SFP — Klassen, die keinen liquiden Markt haben Anlageklasse — Strukturierte Finanzprodukte (SFP) Bewertung der SFP-Anlageklasse zu Zwecken der Bestimmung der Finanzinstrumente, für welche festgestellt wird, dass sie keinen liquiden Markt gemäß Artikel 6a haben — RTS2#3 = SFPS. Bei allen strukturierten Finanzprodukten wird davon ausgegangen, dass sie keinen liquiden Markt haben. Tabelle 3.2 SFP — Vorhandels-LIS-Schwellenwert Anlageklasse — Strukturierte Finanzprodukte (SFP) LIS Vorhandel 250 000 EUR ▼B 4. Verbriefte Derivate ▼M3 Tabelle 4.1 Verbriefte Derivate, die keinen liquiden Markt haben Anlageklasse — Verbriefte Derivate bezeichnet ein übertragbares Wertpapier gemäß Artikel 4 Absatz 1 Ziffer 44 Buchstabe c der Richtlinie 2014/65/EU, ausgenommen strukturierte Finanzprodukte, und umfasst mindestens: (a.1) „Plain Vanilla Covered Warrants“ bezeichnet Wertpapiere, die von einem Finanzinstitut ausgegeben wurden und dem Inhaber das Recht aber nicht die Pflicht geben, (a) bei oder bis zur Fälligkeit einen spezifischen Betrag des zugrunde liegenden Titels zu einem vorab festgelegten Ausübungspreis zu kaufen oder, falls Barabwicklung vereinbart wurde, die Zahlung der positiven Differenz zwischen dem aktuellen Marktpreis und dem Ausübungspreis vom Verkäufer zu erhalten; oder (b) bei oder bis zur Fälligkeit einen spezifischen Betrag des zugrunde liegenden Titels zu einem vorab festgelegten Ausübungspreis zu verkaufen oder, falls Barabwicklung vereinbart wurde, die Zahlung der positiven Differenz zwischen dem Ausübungspreis und dem aktuellen Marktpreis vom Käufer zu erhalten; (a.2) „Optionsscheine“ bezeichnen Wertpapiere, die von demselben Emittenten des zugrunde liegenden Titels ausgegeben wurden und dem Inhaber das Recht aber nicht die Pflicht geben, (a) bei oder bis zur Fälligkeit einen spezifischen Betrag des zugrunde liegenden Titels zu einem vorab festgelegten Ausübungspreis zu kaufen oder, falls Barabwicklung vereinbart wurde, die Zahlung der positiven Differenz zwischen dem aktuellen Marktpreis und dem Ausübungspreis vom Verkäufer zu erhalten; oder (b) bei oder bis zur Fälligkeit einen spezifischen Betrag des zugrunde liegenden Titels zu einem vorab festgelegten Ausübungspreis zu verkaufen oder, falls Barabwicklung vereinbart wurde, die Zahlung der positiven Differenz zwischen dem Ausübungspreis und dem aktuellen Marktpreis vom Käufer zu erhalten; (b) „gedeckter Optionsschein“ bezeichnet ein Zertifikat, das die Entwicklung des zugrunde liegenden Titels mit Leverage-Effekt nachvollzieht; (c) „exotischer gedeckter Optionsschein“ bezeichnet einen Optionsschein, dessen Hauptanteil aus einer Kombination von Optionen besteht; (d) verhandelbare Rechte, deren zugrunde liegender Wert ein Nichteigenkapitalinstrument ist; (e) „Investmentzertifikat“ bezeichnet ein Zertifikat, das die Entwicklung des zugrunde liegenden Titels ohne Leverage-Effekt nachvollzieht. RTS2#3 = SDRV Zu Zwecken der Bestimmung der Klassen der Finanzinstrumente, für welche festgestellt wird, dass gemäß Artikel 6 und Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b kein liquider Markt besteht, findet folgende Methode Anwendung bei allen verbrieften Derivaten wird davon ausgegangen, dass sie einen liquiden Markt haben ▼M4 Tabelle 4.2 Verbriefte Derivate — Vorhandels- und Nachhandels-SSTI- und -LIS-Schwellenwerte Anlageklasse — Verbriefte Derivate Vorhandels- und Nachhandels-SSTI- und -LIS-Schwellenwerte LIS Vorhandel SSTI Nachhandel LIS Nachhandel Schwellenwert Schwellenwert Schwellenwert 60 000 EUR 90 000 EUR 100 000 EUR ▼B 5. Zinsderivate ▼M3 Tabelle 5.1 Zinsderivate — Klassen, die keinen liquiden Markt haben Anlageklasse — Zinsderivate jeder Vertrag, wie in Anhang I Abschnitt C Nummer 4 der Richtlinie 2014/65/EU definiert, dessen zugrunde liegender Wert ein Zinssatz, eine Anleihe, ein Darlehen, ein Korb, ein Portfolio oder ein anderes Produkt ist, das die Entwicklung eines Zinssatzes, einer Anleihe oder eines Darlehens ausdrückt. Unteranlageklasse Zu Zwecken der Bestimmung der Klassen der Finanzinstrumente, für welche festgestellt wird, dass sie gemäß Artikel 6 und Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b keinen liquiden Markt haben, wird jede Unteranlageklasse in die nachfolgend definierten Unterklassen segmentiert Für jede Unterklasse wird festgestellt, dass sie gemäß Artikel 6 und Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b keinen liquiden Markt hat, wenn sie einen oder alle der folgenden Schwellenwerte der quantitativen Liquiditätskriterien nicht erfüllt. Für Unterklassen mit einem liquiden Markt finden gegebenenfalls die zusätzlichen qualitativen Liquiditätskriterien Anwendung. Durchschnittlicher täglicher Nennbetrag (ADNA) [quantitatives Liquiditätskriterium 1] Durchschnittliche tägliche Anzahl an Handelsgeschäften [quantitatives Liquiditätskriterium 2] Zusätzliches qualitatives Liquiditätskriterium Anleihenfutures/-forwards / Future auf ein Anleihenfuture / Forward auf ein Anleihenfuture Future auf ein Anleihenfuture RTS2#3 = DERV RTS2#4 = INTR RTS2#5 = FUTR RTS2#16 = BOND oder Forward auf eine Anleihe RTS2#3 = DERV RTS2#4 = INTR RTS2#5 = FORW RTS2#16 = BOND oder Future auf ein Anleihenfuture RTS2#3 = DERV RTS2#4 = INTR RTS2#5 = FUTR RTS2#16 = BNFD oder Forward auf ein Anleihenfuture RTS2#3 = DERV RTS2#4 = INTR RTS2#5 = FORW RTS2#16 = BNFD Eine Anleihenfuture-/Anleihenforward-Unterklasse wird ausgehend von den folgenden Segmentierungskriterien definiert: Segmentierungskriterium 1 (RTS2#17) — Emittent des Basiswerts Segmentierungskriterium 2 (RTS2#18) — Laufzeit der zugrunde liegenden Anleihe, gemäß folgender Definition: kurzfristig: wenn die zugrunde liegende Anleihe eine Laufzeit von bis zu 4 Jahren hat, wird sie als kurzfristig betrachtet mittelfristig: wenn die zugrunde liegende Anleihe eine Laufzeit von 4 bis 8 Jahren hat, wird sie als mittelfristig betrachtet langfristig: wenn die zugrunde liegende Anleihe eine Laufzeit von 8 bis 15 Jahren hat, wird sie als langfristig betrachtet ultralangfristig: wenn die zugrunde liegende Anleihe eine Laufzeit von mehr als 15 Jahren hat, wird sie als ultralangfristig betrachtet Segmentierungskriterium 3 — das Laufzeitband der Fälligkeit des Future ist wie folgt definiert: Laufzeitband 1: 0 < Fälligkeit ≤ 3 Monate Laufzeitband 2: 3 Monate < Fälligkeit ≤ 6 Monate Laufzeitband 3: 6 Monate < Fälligkeit ≤ 1 Jahr Laufzeitband 4: 1 Jahr < Fälligkeit ≤ 2 Jahre Laufzeitband 5: 2 Jahre < Fälligkeit ≤ 3 Jahre … Laufzeitband m: (n-1) Jahre < Fälligkeit ≤ n Jahre 5 000 000 EUR 10 Wenn für eine Unterklasse festgestellt wird, dass sie für ein spezifisches Laufzeitband einen liquiden Markt hat und die Unterklasse für das nächste Laufzeitband keinen liquiden Markt hat, gilt der Vertrag des ersten Folgemonats als ein Vertrag mit liquidem Markt ab zwei Wochen vor Ablauf des Vormonats. Anleihenoption / Option auf eine Anleihenoption / Option auf ein Anleihenfuture Anleihenoption Option auf eine Anleihenoption RTS2#3 = DERV RTS2#4 = INTR RTS2#5 = OPTN RTS2#16 = BOND oder Option auf eine Anleihenoption RTS2#3 = DERV RTS2#4 = INTR RTS2#5 = OPTN RTS2#16 = BOND oder Option auf ein Anleihenfuture RTS2#3 = DERV RTS2#4 = INTR RTS2#5 = OPTN RTS2#16 = BNFD eine Anleihenoptionsunterklasse wird ausgehend von den folgenden Segmentierungskriterien definiert: Segmentier