Delegierte Verordnung (EU) 2017/583 der Kommission vom 14. Juli 2016 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates über Märkte für Finanzinstrumente durch technische Regulierungsstandards zu den Transparenzanforderungen für Handelsplätze und Wertpapierfirmen in Bezug auf Anleihen, strukturierte Finanzprodukte, Emissionszertifikate und Derivate (Text von Bedeutung für den EWR. )

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#3 = DERV und RTS2#4 = EMAL und RTS2#43 = EUAE 150 000 Tonnen Kohlendioxidäquivalent 5 Emissionszertifikatderivate, deren zugrunde liegender Wert der Art EU-Luftfahrtzertifikat (EUAA) ist Ein Finanzinstrument im Zusammenhang mit Emissionszertifikaten der Art EU-Luftfahrtzertifikat (EUAA), wie in Anhang I Abschnitt C Nummer 4 der Richtlinie 2014/65/EU definiert RTS2#3 = DERV und RTS2#4 = EMAL und RTS2#43 = EUAA 150 000 Tonnen Kohlendioxidäquivalent 5 Emissionszertifikatderivate, deren zugrunde liegender Wert der Art Zertifizierte Emissionsreduktion (CER) ist Ein Finanzinstrument im Zusammenhang mit Emissionszertifikaten der Art Zertifizierte Emissionsreduktion (CER), wie in Anhang I Abschnitt C Nummer 4 der Richtlinie 2014/65/EU definiert RTS2#3 = DERV und RTS2#4 = EMAL und RTS2#43 = CERE 150 000 Tonnen Kohlendioxidäquivalent 5 Emissionszertifikatderivate, deren zugrunde liegender Wert der Art Emissionsreduktionseinheit (ERU) ist Ein Finanzinstrument im Zusammenhang mit Emissionszertifikaten der Art Zertifizierte Emissionsreduktionseinheit (ERU), wie in Anhang I Abschnitt C Nummer 4 der Richtlinie 2014/65/EU definiert RTS2#3 = DERV und RTS2#4 = EMAL und RTS2#43 = ERUE 150 000 Tonnen Kohlendioxidäquivalent 5 Sonstige Emissionszertifikatderivate Ein Emissionszertifikatderivat, das für die Einhaltung der Anforderungen der Richtlinie 2003/87/EG erteilt wird (Emissionshandelssystem) und kein EU-Zertifikat (EUA), kein EU-Luftfahrzertifikat (EUAA), keine zertifizierte Emissionsreduktion (CER) und keine Emissionsreduktionseinheit (ERU) darstellt RTS2#3 = DERV und RTS2#4 = EMAL und RTS2#43 = OTHR Für jedes sonstige Emissionszertifikatderivat wird davon ausgegangen, dass kein liquider Markt besteht ▼M4 Tabelle 13.2 Emissionszertifikatderivate — Vorhandels- und Nachhandels-SSTI- und -LIS-Schwellenwerte für Unterklassen, für die ein liquider Markt besteht Anlageklasse — Emissionszertifikatderivate Unteranlageklasse Für die Berechnung der Schwellenwerte zu berücksichtigende Geschäfte Perzentile und Schwellenwerte für die Berechnung von Vorhandels- und Nachhandels-SSTI- und -LIS-Schwellenwerten für Unteranlageklassen mit liquidem Markt LIS Vorhandel SSTI Nachhandel LIS Nachhandel Handel — Perzentil Schwellenwert Handel — Perzentil Schwellenwert Handel — Perzentil Schwellenwert Emissionszertifikatderivate, deren zugrunde liegender Wert der Art EU-Zertifikat (EUA) ist Geschäfte auf alle Emissionszertifikatderivate, deren zugrunde liegender Wert der Art EU-Zertifikat (EUA) ist 70 50 000 Tonnen Kohlendioxid-Äquivalent 80 90 000 Tonnen Kohlendioxid-Äquivalent 90 100 000 Tonnen Kohlendioxid-Äquivalent Emissionszertifikatderivate, deren zugrunde liegender Wert der Art EU-Luftfahrtzertifikat (EUAA) ist Geschäfte auf alle Emissionszertifikatderivate, deren zugrunde liegender Wert der Art EU-Luftfahrtzertifikat (EUAA) ist 70 25 000 Tonnen Kohlendioxid-Äquivalent 80 40 000 Tonnen Kohlendioxid-Äquivalent 90 50 000 Tonnen Kohlendioxid-Äquivalent Emissionszertifikatderivate, deren zugrunde liegender Wert der Art Zertifizierte Emissionsreduktion (CER) ist Geschäfte auf alle Emissionszertifikatderivate, deren zugrunde liegender Wert der Art Zertifizierte Emissionsreduktion (CER) ist 70 25 000 Tonnen Kohlendioxid-Äquivalent 80 40 000 Tonnen Kohlendioxid-Äquivalent 90 50 000 Tonnen Kohlendioxid-Äquivalent Emissionszertifikatderivate, deren zugrunde liegender Wert der Art Emissionsreduktionseinheit (ERU) ist Geschäfte auf alle Emissionszertifikatderivate, deren zugrunde liegender Wert der Art Emissionsreduktionseinheit (ERU) ist 70 25 000 Tonnen Kohlendioxid-Äquivalent 80 40 000 Tonnen Kohlendioxid-Äquivalent 90 50 000 Tonnen Kohlendioxid-Äquivalent Tabelle 13.3 Emissionszertifikatderivate — Vorhandels- und Nachhandels-SSTI- und -LIS-Schwellenwerte für Unterklassen, für die kein liquider Markt besteht Anlageklasse — Emissionszertifikatderivate Unteranlageklasse Vorhandels- und Nachhandels-SSTI- und -LIS-Schwellenwerte für Unteranlageklassen, für die kein liquider Markt besteht LIS Vorhandel SSTI Nachhandel LIS Nachhandel Schwellenwert Schwellenwert Schwellenwert Emissionszertifikatderivate, deren zugrunde liegender Wert der Art EU-Zertifikat (EUA) ist 50 000 Tonnen Kohlendioxid-Äquivalent 90 000 Tonnen Kohlendioxid-Äquivalent 100 000 Tonnen Kohlendioxid-Äquivalent Emissionszertifikatderivate, deren zugrunde liegender Wert der Art EU-Luftfahrtzertifikat (EUAA) ist 25 000 Tonnen Kohlendioxid-Äquivalent 40 000 Tonnen Kohlendioxid-Äquivalent 50 000 Tonnen Kohlendioxid-Äquivalent Emissionszertifikatderivate, deren zugrunde liegender Wert der Art Zertifizierte Emissionsreduktion (CER) ist 25 000 Tonnen Kohlendioxid-Äquivalent 40 000 Tonnen Kohlendioxid-Äquivalent 50 000 Tonnen Kohlendioxid-Äquivalent Emissionszertifikatderivate, deren zugrunde liegender Wert der Art Emissionsreduktionseinheit (ERU) ist 25 000 Tonnen Kohlendioxid-Äquivalent 40 000 Tonnen Kohlendioxid-Äquivalent 50 000 Tonnen Kohlendioxid-Äquivalent Sonstige Emissionszertifikatderivate 25 000 Tonnen Kohlendioxid-Äquivalent 40 000 Tonnen Kohlendioxid-Äquivalent 50 000 Tonnen Kohlendioxid-Äquivalent ▼B ANHANG IV: Zu Zwecken der Transparenzberechnungen vorzulegende Bezugsdaten ▼C2 Tabelle 1 Symboltabelle für Tabelle 2 SYMBOL DATENTYP BEGRIFFSBESTIMMUNG {ALPHANUM-n} Bis zu n alphanumerische Zeichen Freitextfeld {DECIMAL-n/m} Dezimalzahl von bis zu n Stellen, von denen bis zu m Stellen Bruchziffern sein können Numerisches Feld für positive und negative Werte: 1. Dezimaltrennzeichen: „.“ (Punkt); 2. vor der Nummer kann ein „–“ (Minus) stehen, womit negative Zahlen angegeben werden. Sofern anwendbar, werden die Werte gerundet und nicht gekürzt. {COUNTRYCODE_2} 2 alphanumerische Zeichen Ländercode aus 2 Buchstaben gemäß ISO 3166-1 Alpha-2-Ländercode {CURRENCYCODE_3} 3 alphanumerische Zeichen Ländercode aus 3 Buchstaben gemäß den Währungscodes nach ISO 4217 {DATEFORMAT} Datumsformat gemäß ISO 8601 Das Datum ist in folgendem Format anzugeben: JJJJ-MM-TT {ISIN} 12 alphanumerische Zeichen ISIN-Code gemäß ISO 6166 {LEI} 20 alphanumerische Zeichen LEI-Code gemäß ISO 17442 {MIC} 4 alphanumerische Zeichen MIC-Code gemäß ISO 10383 {EIC} 16 alphanumerische Zeichen EIC-Code für einen Lieferpunkt innerhalb oder außerhalb der Europäischen Union {INDEX} 4 Buchstaben „EONA“ — EONIA „EONS“ — EONIA SWAP „EURI“ — EURIBOR „EUUS“ — EURODOLLAR „EUCH“ — EuroSwiss „GCFR“ — GCF REPO „ISDA“ — ISDAFIX „LIBI“ — LIBID „LIBO“ — LIBOR „MAAA“ — Muni AAA „PFAN“ — Pfandbriefe „TIBO“ — TIBOR „STBO“ — STIBOR „BBSW“ — BBSW „JIBA“ — JIBAR „BUBO“ — BUBOR „CDOR“ — CDOR „CIBO“ — CIBOR „MOSP“ — MOSPRIM „NIBO“ — NIBOR „PRBO“ — PRIBOR „TLBO“ — TELBOR „WIBO“ — WIBOR „TREA“ — Treasury „SWAP“ — SWAP „FUSW“ — Future SWAP ▼M3 Tabelle 2 Einzelheiten zu den zu Zwecken der Transparenzberechnungen vorzulegenden Bezugsdaten # FELD ZU MELDENDE ANGABEN FORMAT DER BERICHTERSTATTUNG 1 Kennung des Instruments Code zur Identifizierung des Finanzinstruments {ISIN} 2 Vollständige Bezeichnung des Instruments Vollständige Bezeichnung des Finanzinstruments {ALPHANUM-350} 3 MiFIR-Kennung Identifizierung von Nichteigenkapitalfinanzinstrumenten: Verbriefte Derivate, wie in Anhang III Abschnitt 4 Tabelle 4.1 definiert Strukturierte Finanzprodukte (SFP), wie in Verordnung (EU) Nr. 600/2014 Artikel 2 Absatz 1 Nummer 28 definiert Anleihen (für alle Anleihen außer ETC und ETN), wie in Artikel 4 Absatz 1 Nummer 44 Buchstabe b der Richtlinie 2014/65/EU definiert ETC, wie in Artikel 4 Absatz 1 Nummer 44 Buchstabe b der Richtlinie 2014/65/EU definiert und in Tabelle 2.4 des Anhangs III Abschnitt 2 näher ausgeführt ETN, wie in Artikel 4 Absatz 1 Nummer 44 Buchstabe b der Richtlinie 2014/65/EU definiert und in Tabelle 2.4 des Anhangs III Abschnitt 2 näher ausgeführt Emissionszertifikate, wie in Anhang III Abschnitt 12 Tabelle 12.1 definiert Derivate, wie in der Richtlinie 2014/65/EU Anhang I Abschnitt C Nummern 4 bis 10 definiert Nichteigenkapitalfinanzinstrumente: „SDRV“ — Verbriefte Derivate „SFPS“ — Strukturierte Finanzprodukte (SFP) „BOND“ — Anleihen „ETCS“ — ETC „ETNS“ — ETN „EMAL“ — Emissionszertifikate „DERV“ — Derivate 4 Anlageklasse des zugrunde liegenden Werts Auszufüllen, wenn der MiFIR-Code ein verbrieftes Derivat oder ein Derivat ist „INTR“ — Zinssatz „EQUI“ — Aktie „COMM“ — Ware „CRDT“ — Kredit „CURR“ — Währung „EMAL“ — Emissionszertifikate „OCTN“ — Sonstige C10-Derivate 5 Vertragstyp Auszufüllen, wenn der MiFIR-Code ein Derivat ist „OPTN“ — Option „FUTR“ — Terminkontrakt (einschließlich– Forward Freight Agreements (FFA)) „FRAS“ — Forward Rate Agreement (FRA) „FORW“ — Forward „SWAP“ — Swap „PSWP“ — Portfolio Swap „SWPT“ — Swaption „OPTS“ — Option on a swap „FONS“ — Future on a swap „FWOS“ — Forward on a swap „SPDB“ — Spread Betting „CFDS“ — CFD“ „OTHR“ — Sonstiges 6 Meldestichtag Tag, für den die Referenzdaten bereitgestellt werden {DATEFORMAT} 7 Handelsplatz Segmentspezifischer MIC für den Handelsplatz, falls verfügbar, ansonsten der „Operational MIC“ {MIC} 8 Laufzeit Festgelegte Laufzeit des Finanzinstruments. Feld für die Anlageklassen Anleihen, Zinsderivate, Aktienderivate, Warenderivate, Devisenderivate, Kreditderivate, C10-Derivate und Derivate auf Emissionszertifikate. {DATEFORMAT} Anleihen (alle Typen von Anleihen außer ETC und ETN) verbundene Felder Die Felder in diesem Abschnitt sind nur für Anleihen im Sinne von Anhang III Abschnitt 2 Tabelle 2.1 auszufüllen. 9 Anleihetyp Typ von Anleihe, wie in Anhang III Abschnitt 2 Tabelle 2.2 definiert. Nur auszufüllen, wenn der MiFIR-Code einer Anleihe entspricht. „EUSB“ — Staatsanleihe „OEPB“ — sonstige öffentliche Anleihe „CVTB“ — Wandelschuldverschreibung „CVDB“ — Pfandbrief „CRPB“ — Unternehmensanleihe „OTHR“ — Sonstiges 10 Emissionsdatum Datum, zu dem die Anleihe ausgegeben wird und ab dem Zinsen anfallen {DATEFORMAT} Mit Emissionszertifikaten verbundene Felder Die Felder in diesem Abschnitt sind nur für Emissionszertifikate im Sinne von Anhang III Abschnitt 12 Tabelle 12.1 auszufüllen. 11 Untertyp Emissionszertifikate Emissionszertifikate „CERE“ — CER „ERUE“ — ERU „EUAE“ — EUA „EUAA“ — EUAA „OTHR“ — Sonstiges Mit Derivaten verbundene Felder Warenderivate und C10-Derivate Die Felder in diesem Abschnitt sind nur für Warenderivate im Sinne von Anhang III Abschnitt 7 Tabelle 7.1 und für C10-Derivate im Sinne von Anhang III Abschnitt 10 Tabelle 10.1 auszufüllen. 12 Spezifikation der Größe in Verbindung mit dem Fracht-Untertyp Auszufüllen, wenn das in Feld 35 der Tabelle 2 im Anhang zur Delegierten Verordnung (EU) 2017/585 genannte Basisprodukt gleich Fracht ist. Für Trockenfracht: „CAPE“ — Capesize „PNMX“ — Panamax „SPMX“ — Supramax „HAND“ — Handysize Für Nassfracht: „CLAN“ — Clean „DRTY“ — Dirty {ALPHANUM-4} auf andere Weise 13 Spezifische Route oder Zeitcharterdurchschnitt Auszufüllen, wenn das in Feld 35 der Tabelle 2 im Anhang zur Delegierten Verordnung (EU) 2017/585 genannte Basisprodukt gleich Fracht ist. Für Nassfracht: „TD7“ — TD7 „TD8“ — TD8 „TD17“ — TD17 „TD19“ — TD19 „TD20“ — TD20 „BLPG1“ — BLPG1 „TD3C“ — TD3C „TC2“ — TC2 „TC2_37“ — TC2_37 „TD3“ — TD3 „TC5“ — TC5 „TC6“ — TC6 „TC7“ — TC7 „TC9“ — TC9 „TC12“ — TC12 „TC14“ — TC14 „TC15“ — TC15 Für Trockenfracht: „4TC“ — 4TC „5TC“ — 5TC „6TC“ — 6TC „10TC“ — 10TC „C3“ — C3 „C5“ — C5 „C7“ — C7 „P1A“ — P1A „P2A“ — P2A „P3A“ — P3A „P1E“ — P1E „P2E“ — P2E „P3E“ — P3E {ALPHANUM-6} auf andere Weise 14 Ort der Lieferung/des Barausgleichs Auszufüllen, wenn das in Feld 35 der Tabelle 2 im Anhang zur Delegierten Verordnung (EU) 2017/585 genannte Basisprodukt gleich Energie ist. {EIC} für Strom oder Erdgas „OTHR“ — Sonstiges 15 Nennwährung Währung des Nennwerts. {CURRENCYCODE_3} Zinsderivate Die Felder in diesem Abschnitt sind nur für Zinsderivate im Sinne von Anhang III Abschnitt 5 Tabelle 5.1 auszufüllen. 16 Zugrunde liegender Typ Die Felder sind auszufüllen für andere Vertragsarten als Swaps, Swaptions, Terminkontrakte auf einen Swap und Forwards auf einen Swap und Forwards auf einen Swap mit einer der folgenden Alternativen *********************************************************** Die Felder sind auszufüllen für die Vertragsarten Swaps, Swaptions, Optionen auf einen Swap, Terminkontrakte auf einen Swap und Forwards auf einen Swap in Bezug auf einen zugrunde liegenden Swap mit einer der folgenden Alternativen „BOND“ — Anleihe „BNDF“ — Anleihenfutures „INTR“ — Zinssatz „IFUT“ — Zins-Futures ***************************** „FFMC“ — FLOAT TO FLOAT MULTI-CURRENCY SWAPS „XFMC“ — FIXED TO FLOAT MULTI-CURRENCY SWAPS „XXMC“ — FIXED TO FIXED MULTI-CURRENCY SWAPS „OSMC“ — OIS MULTI-CURRENCY SWAPS „IFMC“ — INFLATION MULTI-CURRENCY SWAPS „FFSC“ — FLOAT TO FLOAT SINGLE-CURRENCY SWAPS „XFSC“ — FIXED TO FLOAT SINGLE-CURRENCY SWAPS „XXSC“ — FIXED TO FIXED SINGLE-CURRENCY SWAPS „OSSC“ — OIS SINGLE-CURRENCY SWAPS „IFSC“ — INFLATION SINGLE-CURRENCY SWAPS 17 Emittent der zugrunde liegenden Anleihe Auszufüllen, wenn der zugrunde liegende Typ eine Anleihe oder ein Anleihen-Future mit dem LEI-Code des Emittenten der direkten oder letzten zugrunde liegenden Anleihe ist. {LEI} 18 Fälligkeitstag der zugrunde liegenden Anleihe Hier ist der Tag der festgelegten Fälligkeit der zugrunde liegenden Anleihe anzugeben. {DATEFORMAT} 19 Emissionsdatum der zugrunde liegenden Anleihe Hier ist das Emissionsdatum der zugrunde liegenden Anleihe anzugeben. {DATEFORMAT} 20 Nennwährung der Swaption Nur für Swaptions auszufüllen {CURRENCYCODE_3} 21 Fälligkeit des zugrunde liegenden Swaps Für Swaptions, Optionen auf Swaps, Futures on Swaps und Forwards on a Swap auszufüllendes Feld. {DATEFORMAT} 22 ISIN-Code Inflationsindex / ISIN-Code der zugrunde liegenden Anleihe Im Falle von Swaptions auf einen der folgenden Swap-Typen: Inflation Single Currency Swap, Futures/Forwards auf Inflation Single Currency Swap, Inflation Multi-Currency Swap, Futures/Forwards auf Inflation Multi-Currency Swap; ist — wenn der Inflationsindex einen ISIN-Code hat — dieses Feld mit dem ISIN-Code für diesen Index auszufüllen. ********************************************************** Im Falle von Anleiheoptionen/Optionen auf eine Anleihenoption/Optionen auf ein Anleihenfuture ist das Feld mit dem ISIN-Code der letzten zugrunde liegenden Anleihe auszufüllen. {ISIN} ***************** {ISIN} 23 Bezeichnung des Inflationsindex Mit einem standardisierten Namen des Index auszufüllen im Falle von Swaptions auf einen der folgenden Swap-Typen: Inflation Single Currency Swap, Futures/Forwards auf Inflation Single Currency Swap, Inflation Multi-Currency Swap, Futures/Forwards auf Inflation Multi-Currency Swap. {ALPHANUM-25} 24 Referenzzinssatz Bezeichnung des Referenzzinssatzes. {INDEX} oder {ALPHANUM-25} — wenn der Referenzzinssatz nicht in der {INDEX}-Liste enthalten ist 25 Laufzeit des zugrunde liegenden Zinssatzes Dieses Feld gibt die Laufzeit des dem Vertrag zugrunde liegenden Zinssatzes an. Die Laufzeit ist in Tagen, Wochen, Monaten oder Jahren anzugeben. Standardlaufzeiten werden in diesem Feld angegeben; beginnend mit der größten Einheit der Laufzeit (Jahre) hin zur kleinsten; wenn die Laufzeit des Zinssatzes eine ganze Zahl ist. {INTEGER-3}+„DAYS“ — Tage {INTEGER-3}+„WEEK“ — Wochen {INTEGER-3}+„MNTH“ — Monate {INTEGER-3}+„YEAR“ — Jahre Fremdwährungsderivate Die Felder in diesem Abschnitt sind nur für Fremdwährungsderivate im Sinne von Anhang III Abschnitt 8 Tabelle 8.1 auszufüllen. 26 Vertragsuntertyp Dieses Feld ist auszufüllen, um lieferbare von nicht lieferbaren Forwards, Optionen und Swaps im Sinne von Anhang III Abschnitt 8 Tabelle 8.1 zu unterscheiden. „DLVB“ — Lieferbar „NDLV“ — Nicht lieferbar Eigenkapitalderivate Die Felder sind nur für Eigenkapitalderivate im Sinne von Anhang III Abschnitt 6 Tabelle 6.1 auszufüllen. 27 Zugrunde liegender Typ Auszufüllen, wenn der MiFIR-Code ein Derivat ist, die Anlageklasse des zugrunde liegenden Werts eine Aktie und die Unteranlageklasse weder ein Swap noch ein Portfolio Swap ist. „STIX“ — Aktienindex „SHRS“ — Anteil/Aktie „DIVI“ — Dividendenindex „DVSE“ — Aktiendividende „BSKT“ — Aktienkorb aus einer Kapitalmaßnahme „ETFS“ — ETF „VOLI“ — Volatilitätsindex „OTHR“ — Sonstiges (einschließlich Aktienzertifikate, Zertifikate und sonstige aktienähnlichen Finanzinstrumente) ************************************** Auszufüllen, wenn der MiFIR-Code ein Derivat ist, die Anlageklasse des zugrunde liegenden Werts eine Aktie, die Unteranlageklasse entweder ein Swap oder ein Portfolio Swap und das Segmentierungskriterium 2 — wie in Anhang III Abschnitt 6 Tabelle 6.1 ausgeführt — ein Single Name ist. ************* „SHRS“ — Anteil/Aktie „DVSE“ — Aktiendividende „ETFS“ — ETF „OTHR“ — Sonstiges (einschließlich Aktienzertifikate, Zertifikate und sonstige aktienähnlichen Finanzinstrumente) ************************************** Auszufüllen, wenn der MiFIR-Code ein Derivat ist, die Anlageklasse des zugrunde liegenden Werts eine Aktie, die Unteranlageklasse entweder ein Swap oder ein Portfolio Swap und das Segmentierungskriterium 2 — wie in Anhang III Abschnitt 6 Tabelle 6.1 ausgeführt — ein Index ist. ************* „STIX“ — Aktienindex „DIVI“ — Dividendenindex „VOLI“ — Volatilitätsindex „OTHR“ — Sonstiges ************************************** Auszufüllen, wenn der MiFIR-Code ein Derivat ist, die Anlageklasse des zugrunde liegenden Werts eine Aktie, die Unteranlageklasse entweder ein Swap oder ein Portfolio Swap und das Segmentierungskriterium 2 — wie in Anhang III Abschnitt 6 Tabelle 6.1 ausgeführt — ein Korb ist. ************* „BSKT“ — Korb 28 Parameter Auszufüllen, wenn der MiFIR-Code ein Derivat ist, die Anlageklasse des zugrunde liegenden Werts eine Aktie und die Unteranlageklasse ein Swap oder ein Portfolio Swap ist. „PRBP“ — Parameter Kursrendite zugrunde liegender Wert „PRDV“ — Parameter Dividendenrendite „PRVA“ — Parameter Renditenvarianz „PRVO“ — Parameter Renditenvolatilität Differenzkontrakte (CFD) Die Felder sind nur dann auszufüllen, wenn der Vertragstyp gleich Differenzkontrakt oder Spread Betting ist 29 Zugrunde liegender Typ Mit dem MiFIR-Code auszufüllen, wenn dieser ein Derivat ist und der Vertragstyp gleich Differenzkontrakt oder Spread Betting ist „CURR“ — Währung „EQUI“ — Aktie „BOND“ — Anleihen „FTEQ“ — Futures/Forward auf Aktie „OPEQ“ — Aktienoptionen „COMM“ — Ware „EMAL“ — Emissionszertifikate „OTHR“ — Sonstiges 30 Nennwährung 1 Währung 1 für das zugrunde liegende Währungspaar. Dieses Feld ist anwendbar, wenn der zugrunde liegende Typ eine Währung ist {CURRENCYCODE_3} 31 Nennwährung 2 Währung 2 für das zugrunde liegende Währungspaar. Dieses Feld ist anwendbar, wenn der zugrunde liegende Typ eine Währung ist {CURRENCYCODE_3} Kreditderivate Die Felder in diesem Abschnitt sind nur für Kreditderivate im Sinne von Anhang III Abschnitt 9 Tabelle 9.1 auszufüllen. 32 ISIN-Code des zugrunde liegenden Credit Default Swap Für Derivate auf Credit Default Swaps mit dem ISIN-Code des zugrunde liegenden Swaps auszufüllen. {ISIN} 33 Code des Basisindexes Für Derivate auf einen CDS-Index mit dem ISIN-Code des Index auszufüllen. {ISIN} 34 Bezeichnung des Basisindexes Für Derivate auf einen CDS-Index mit dem standardisierten Namen des Index auszufüllen. {ALPHANUM-25} 35 Serie Die Seriennummer der Zusammensetzung des Index, sofern anwendbar. Für einen CDS-Index oder ein Derivat auf einen CDS-Index mit der Serie des CDS-Index auszufüllen. {DECIMAL-18/17} 36 Version Eine neue Version einer Serie wird herausgegeben, wenn eines der Bestandteile ausfällt und der Index neu gewichtet werden muss, um der neuen Anzahl aller Bestandteile des Index Rechnung zu tragen. Für einen CDS-Index oder ein Derivat auf einen CDS-Index mit der Version des CDS-Index auszufüllen. {DECIMAL-18/17} 37 Rollenmonat Alle Monate, in denen die Rolle erwartet wird, wie vom Index-Anbieter für ein gegebenes Jahr vorgesehen. Das Feld wird für jeden Monat der Rolle wiederholt. Für einen CDS-Index oder ein Derivat auf einen CDS-Index auszufüllen. „01“, „02“, „03“, „04“, „05“, „06“, „07“, „08“, „09“, „10“, „11“, „12“ 38 Nächstes Rollendatum Im Falle eines CDS-Index oder eines Derivats auf einen CDS-Index mit dem nächsten Rollendatum des Index auszufüllen, wie vom Indexanbieter vorgesehen {DATEFORMAT} 39 Öffentlicher Emittent Auszufüllen, wenn die Bezugseinrichtung eines Single Name CDS oder eines Derivats auf einen Single Name CDS ein öffentlicher Emittent gemäß Anhang III Abschnitt 9 Tabelle 9.1 ist. „TRUE“ — die Referenzeinrichtung ist ein öffentlicher Emittent „FALSE“ — die Referenzeinrichtung ist nicht ein öffentlicher Emittent 40 Bezugsobligation Für Derivate auf Single Name Credit Default Swaps mit dem ISIN-Code der Bezugsobligation auszufüllen. {ISIN} 41 Bezugseinrichtung Mit der Bezugseinrichtung eines Single Name CDS oder eines Derivats auf einen Single Name CDS auszufüllen. {COUNTRYCODE_2} oder ISO 3166-2 — Ländercode mit 2 Zeichen gefolgt von einem Bindestrich „-“ und bis zu 3 alphanumerischen Zeichen des Länderuntercodes oder {LEI} 42 Nennwährung Währung des Nennwerts. {CURRENCYCODE_3} Emissionszertifikatderivate Die Felder in diesem Abschnitt sind nur für Emissionszertifikatderivate im Sinne von Anhang III Abschnitt 13 Tabelle 13.1 auszufüllen. 43 Untertyp Emissionszertifika-tderivate Auszufüllen, wenn die Variable #3 „MiFIR-Code“ ein „DERV“-Derivat ist und die Variable #4 „Anlageklasse des zugrunde liegenden Werts“„EMAL“-Emissionszertifikate sind. „CERE“ — CER „ERUE“ — ERU „EUAE“ — EUA „EUAA“ — EUAA „OTHR“ — Sonstiges ▼M3 ANHANG V Zu Zwecken der Transparenzberechnungen vorzulegende quantitative Daten Tabelle 1 Symboltabelle für Tabelle 2 Symbol Datentyp Begriffsbestimmung {ALPHANUM-n} Bis zu n alphanumerische Zeichen Freitextfeld. {ISIN} 12 alphanumerische Zeichen ISIN-Code nach ISO 6166 {MIC} 4 alphanumerische Zeichen MIC-Code gemäß ISO 10383 {DATEFORMAT} Datumsformat gemäß ISO 8601 Formatierung des Datums: JJJJ-MM-TT. {DECIMAL-n/m} Dezimalzahl von bis zu n Stellen insgesamt, von denen bis zu m Stellen Bruchziffern sein können Numerisches Feld für positive und negative Werte. Dezimaltrennzeichen: „.“ (Punkt); Negativen Zahlen wird „-“ (Minuszeichen) vorangestellt; Werte werden gerundet und nicht abgeschnitten. {INTEGER–n} Ganze Zahl mit bis zu n Stellen Numerisches Feld für positive und negative ganzzahlige Wer