Delegierte Verordnung (EU) 2017/587 der Kommission vom 14. Juli 2016 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates über Märkte für Finanzinstrumente durch technische Regulierungsstandards mit Transparenzanforderungen für Handelsplätze und Wertpapierfirmen in Bezug auf Aktien, Aktienzertifikate, börsengehandelte Fonds, Zertifikate und andere vergleichbare Finanzinstrumente und mit Ausführungspflichten in Bezug auf bestimmte Aktiengeschäfte an einem Handelsplatz oder über einen systematischen Internalisierer (Text von Bedeutung für den EWR. )

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echnet, die sich für jedes während eines bestimmten Zeitraums ausgeführte Geschäft aus der Multiplikation der Stückzahlen dieses Finanzinstruments, die zwischen Käufern und Verkäufern gehandelt wurden, mit dem Stückpreis eines jeden Geschäfts ergeben. 5. Nach dem Ende des Handelstages, aber vor dem Ende des Tages übermitteln die Handelsplätze den zuständigen Behörden jedes Mal, wenn das Finanzinstrument zum Handel an diesem Handelsplatz zugelassen oder erstmals an diesem Handelsplatz gehandelt wird oder wenn sich die zuvor übermittelten Einzelheiten geändert haben, die in Anhang III Tabellen 1 und 2 aufgeführten Einzelheiten. Artikel 18 Verweis auf die zuständigen Behörden (Artikel 22 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014) Die für ein bestimmtes Finanzinstrument zuständige Behörde, die für die Durchführung der Berechnungen und die Sicherstellung der Veröffentlichung der Informationen gemäß den Artikeln 4, 7, 11 und 17 verantwortlich ist, ist die zuständige Behörde des unter Liquiditätsaspekten wichtigsten Marktes in Artikel 26 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014, die in Artikel 16 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/571 spezifiziert ist. Artikel 19 Übergangsbestimmungen 1. Abweichend von Artikel 17 Absatz 1 sorgen die zuständigen Behörden für die Erhebung der Daten, die Berechnung und die Veröffentlichung unverzüglich nach ihrer Fertigstellung unter Einhaltung der folgenden Fristen: a) Wenn das Datum, an dem die Finanzinstrumente erstmals an einem Handelsplatz innerhalb der Union gehandelt werden, ein Datum ist, das mindestens zehn Wochen vor dem Inkrafttreten der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 liegt, veröffentlichen die zuständigen Behörden das Ergebnis der Berechnungen spätestens vier Wochen vor dem Inkrafttreten der Verordnung (EU) Nr. 600/2014; b) wenn das Datum, an dem die Finanzinstrumente erstmals an einem Handelsplatz innerhalb der Union gehandelt werden, ein Datum ist, das in den zehn Wochen vor dem Inkrafttreten der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 beginnenden und am Tag vor dem Inkrafttreten der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 endenden Zeitraum fällt, veröffentlichen die zuständigen Behörden das Ergebnis der Berechnungen spätestens am Tag des Inkrafttretens der Verordnung (EU) Nr. 600/2014. 2. Die Berechnungen gemäß Absatz 1 werden wie folgt durchgeführt: a) Wenn das Datum, an dem die Finanzinstrumente erstmals an einem Handelsplatz innerhalb der Union gehandelt werden, ein Datum ist, das mindestens sechzehn Wochen vor dem Inkrafttreten der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 liegt, basieren die Berechnungen auf den verfügbaren Daten für einen vierzigwöchigen Referenzzeitraum, der 52 Wochen vor dem Inkrafttreten der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 beginnt; b) wenn das Datum, an dem die Finanzinstrumente erstmals an einem Handelsplatz innerhalb der Union gehandelt werden, ein Datum ist, das in den sechzehn Wochen vor dem Inkrafttreten der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 beginnenden und zehn Wochen vor dem Inkrafttreten der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 endenden Zeitraum fällt, basieren die Berechnungen auf den verfügbaren Daten für die ersten vier Wochen des Handels mit diesem Finanzinstrument; c) wenn das Datum, an dem die Finanzinstrumente erstmals an einem Handelsplatz innerhalb der Union gehandelt werden, ein Datum ist, das in den zehn Wochen vor dem Inkrafttreten der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 beginnenden und am Tag vor dem Inkrafttreten der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 endenden Zeitraum fällt, basieren die Berechnungen auf der vorherigen Handelsgeschichte dieser Finanzinstrumente oder anderer Finanzinstrumente, denen ähnliche Merkmale zugeschrieben werden. 3. Die zuständigen Behörden, die Marktbetreiber und die Wertpapierfirmen, einschließlich der Wertpapierfirmen, die einen Handelsplatz betreiben, nutzen die gemäß Absatz 1 veröffentlichten Informationen für die Zwecke von Artikel 4 Absatz 1 Buchstaben a und c sowie Artikel 14 Absätze 2 und 4 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 während eines Zeitraums von fünfzehn Monaten ab dem Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung. 4. Während des in Absatz 3 genannten Zeitraums stellen die zuständigen Behörden in Bezug auf die in Absatz 2 Buchstaben b und c genannten Finanzinstrumente Folgendes sicher: a) dass die gemäß Absatz 1 veröffentlichten Informationen stets für die Zwecke von Artikel 4 Absatz 1 Buchstaben a und c sowie Artikel 14 Absätze 2 und 4 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 geeignet sind; b) dass die gemäß Absatz 1 veröffentlichten Informationen bei Bedarf auf der Grundlage eines längeren Handelszeitraums sowie einer umfangreicheren Handelsgeschichte aktualisiert werden. Artikel 20 Inkrafttreten und Anwendung Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. Sie gilt ab dem 3. Januar 2018. Artikel 19 gilt jedoch ab dem Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung. Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. Brüssel, den 14. Juli 2016 Für die Kommission Der Präsident Jean-Claude JUNCKER (1) ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 84. (2) Delegierte Verordnung (EU) 2017/577 der Kommission vom 13. Juni 2016 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates über Märkte für Finanzinstrumente im Hinblick auf technische Regulierungsstandards für den Mechanismus zur Begrenzung des Volumens und die Bereitstellung von Informationen für Transparenz- und andere Berechnungen (siehe Seite 174 dieses Amtsblatts). (3) Delegierte Verordnung (EU) 2017/571 der Kommission vom 2. Juni 2016 zur Ergänzung der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards für die Zulassung, die organisatorischen Anforderungen und die Veröffentlichung von Geschäften für Datenbereitstellungsdienste (siehe Seite 126 dieses Amtsblatts). (4) Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde), zur Änderung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des Beschlusses 2009/77/EG der Kommission (ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 84). (5) Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über Märkte für Finanzinstrumente sowie zur Änderung der Richtlinien 2002/92/EG und 2011/61/EU (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 349). (6) Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) (ABl. L 302 vom 17.11.2009, S. 32). (7) Richtlinie 2011/61/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 über die Verwalter alternativer Investmentfonds und zur Änderung der Richtlinien 2003/41/EG und 2009/65/EG und der Verordnungen (EG) Nr. 1060/2009 und (EU) Nr. 1095/2010 (ABl. L 174 vom 1.7.2011, S. 1). (8) Verordnung (EU) Nr. 909/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 zur Verbesserung der Wertpapierlieferungen und -abrechnungen in der Europäischen Union und über Zentralverwahrer sowie zur Änderung der Richtlinien 98/26/EG und 2014/65/EU und der Verordnung (EU) Nr. 236/2012 (ABl. L 257 vom 28.8.2014, S. 1). (9) Delegierten Verordnung (EU) 2017/574 der Kommission vom 7. Juni 2016 zur Ergänzung der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards für den Grad an Genauigkeit von im Geschäftsverkehr verwendeten Uhren (siehe Seite 148 dieses Amtsblatts). (10) Delegierte Verordnung (EU) 2017/590 der Kommission vom 28. Juli 2016 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards für die Meldung von Geschäften an die zuständigen Behörden (siehe Seite 449 dieses Amtsblatts). ANHANG I Zu veröffentlichende Informationen Tabelle 1 Beschreibung der Art der Handelssysteme und der zu veröffentlichenden Informationen gemäß Artikel 3 Art des Handelssystems Beschreibung des Handelssystems Zu veröffentlichende Informationen Orderbuch-Handelssystem basierend auf einer fortlaufenden Auktion Ein System, das mittels eines Orderbuchs und eines Handelsalgorithmus ohne menschliche Intervention Verkaufsorder mit Kaufordern auf der Grundlage des bestmöglichen Preises kontinuierlich zusammenführt. Gesamtzahl der Aufträge sowie der Aktien, Aktienzertifikate, börsengehandelten Fonds, Zertifikate und anderen vergleichbaren Finanzinstrumente, die sie auf jedem Kursniveau vertreten, für mindestens die fünf besten Geld- und Briefkurse. Quotierungsgetriebenes Handelssystem Ein System, bei dem die Geschäfte auf der Grundlage verbindlicher Kursofferten abgeschlossen werden, die den Teilnehmern kontinuierlich zur Verfügung gestellt werden, was die Market-Maker dazu anhält, ständig Kursofferten in einer Größenordnung zu halten, die das Erfordernis für Mitglieder und Teilnehmer, in einer kommerziellen Größenordnung zu handeln, mit den Risiken für die Market-Maker selbst in Einklang bringt. Bester Geld- und Briefkurs eines jeden Market-Makers für Aktien, Aktienzertifikate, börsengehandelte Fonds, Zertifikate und andere vergleichbare Finanzinstrumente, die im betreffenden Handelssystem gehandelt werden, samt den zu diesen Preisen gehörenden Volumina. Zu veröffentlichen sind die Notierungen, die verbindliche Kursofferten für den Kauf und Verkauf der Finanzinstrumente darstellen und den Kurs sowie das Volumen der Finanzinstrumente beinhalten, zu dem bzw. das die registrierten Market-Maker zu kaufen bzw. verkaufen bereit sind. Im Falle außergewöhnlicher Marktbedingungen können jedoch befristet indikative oder einseitige Preise gestattet werden. Handelssystem basierend auf periodischen Auktionen Ein System, das Aufträge auf der Grundlage einer periodischen Auktion und eines Handelsalgorithmus ohne menschliche Intervention zusammenführt. Preis, zu dem das Handelssystem seinem Handelsalgorithmus in Bezug auf Aktien, Aktienzertifikate, börsengehandelte Fonds, Zertifikate und andere vergleichbare Finanzinstrumente, die in dem betreffenden Handelssystem gehandelt werden, am besten genügen würde, sowie Volumen, das zu diesem Preis von Teilnehmern an diesem System potenziell ausführbar wäre. Preisanfrage-Handelssystem Ein Handelssystem, bei dem in Reaktion auf eine Preisanfrage eines oder mehrerer Mitglieder oder Teilnehmer eine oder mehrere Kursofferten abgegeben werden. Die Kursofferte ist ausschließlich durch das anfragende Mitglied bzw. den anfragenden Teilnehmer ausführbar. Das anfragende Mitglied bzw. der anfragende Teilnehmer kann ein Geschäft abschließen, indem er die auf Anfrage gestellte(n) Kursofferte(n) annimmt. Kursofferten und zugehörige Volumina aller Mitglieder oder Teilnehmer, deren Annahme nach den Regeln des Systems zu einem Geschäft führen würden. Alle auf eine Preisanfrage hin abgegebenen Kursofferten können gleichzeitig veröffentlicht werden, jedoch nicht später als zu dem Zeitpunkt, zu dem sie ausführbar werden. Sonstiges Handelssystem Jede andere Art von Handelssystem, einschließlich hybrider Systeme, die zwei oder mehr in dieser Tabelle genannten Arten von Handelssystemen zugeordnet werden können. Angemessene Informationen über das Auftrags- oder Kursoffertenniveau und das Handelsinteresse in Bezug auf die im betreffenden Handelssystem gehandelten Aktien, Aktienzertifikate, börsengehandelten Fonds, Zertifikate und anderen vergleichbaren Finanzinstrumente; zu veröffentlichen sind insbesondere die fünf besten Geld- und Briefpreisniveaus und/oder die Kursofferten auf Angebots- und Nachfrageseite jedes Market-Makers für das betreffende Instrument, sofern es die Charakteristika des Kurstfestsetzungsprozesses zulassen. Tabelle 2 Legende zu Tabelle 3 Symbol Datenart Definition {ALPHANUM-n} Bis zu n alphanumerische Zeichen Freitextfeld {CURRENCYCODE_3} 3 alphanumerische Zeichen Ländercode aus 3 Buchstaben gemäß den Währungscodes nach ISO 4217 {DATE_TIME_FORMAT} Datum und Uhrzeit nach ISO 8601 Datum und Uhrzeit in folgendem Format: JJJJ-MM-TTThh:mm:ss.ffffffZ. — „JJJJ“: Jahr — „MM“: Monat — „TT“: Tag — „T“: Trenner von Datum und Uhrzeit (time) — „hh“: Stunde — „mm“: Minuten — „ss.ffffff“ Sekunden und dezimale Sekundenbruchteile — Z: UTC-Zeit (koordinierte Weltzeit) Datum und Uhrzeit sind in UTC anzugeben. {DECIMAL-n/m} Dezimalzahl von bis zu n Stellen insgesamt, von denen bis zu m Stellen Bruchziffern sein können Numerisches Feld für positive und negative Werte. — Dezimalzeichen: „.“ (Punkt); — Negativen Zahlen wird „–“ (Minuszeichen) vorangestellt; Werte werden gegebenenfalls gerundet und nicht gekürzt. {ISIN} 12 alphanumerische Zeichen ISIN-Code nach ISO 6166 {MIC} 4 alphanumerische Zeichen Marktidentifikationscode nach ISO 10383 Tabelle 3 Liste der Einzelheiten für die Zwecke der Nachhandelstransparenz Feldname Beschreibung und zu veröffentlichende Einzelheiten Art des Ausführungs- oder Veröffentlichungsplatzes Nach den Vorgaben in Tabelle 2 einzuhaltendes Format Datum und Uhrzeit des Handels Datum und Uhrzeit der Geschäftsausführung. Bei Geschäften, die an einem Handelsplatz ausgeführt werden, muss die Granularität den Anforderungen des Artikels 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/574 entsprechen. Bei nicht an einem Handelsplatz ausgeführten Geschäften sind Datum und Uhrzeit anzugeben, zu dem/der sich die Parteien auf den Inhalt folgender Felder einigen: Menge, Preis, Währungen in den Feldern 31, 34 und 44 nach Maßgabe der Tabelle 2 des Anhangs 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/590, Kennung des Instruments, Klassifizierung des Instruments und Code des Basisinstruments, falls anwendbar. Bei nicht an einem Handelsplatz ausgeführten Geschäften ist die Uhrzeit mindestens auf die nächste Sekunde genau anzugeben. Resultiert das Geschäft aus einem Auftrag, der von der ausführenden Firma im Auftrag eines Kunden an einen Dritten übermittelt wurde, ohne dass die in Artikel 4 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/590 erfüllt waren, so sind nicht Datum und Uhrzeit der Auftragsübermittlung, sondern Datum und Uhrzeit des Geschäfts anzugeben. Geregelte Märkte (RM), multilaterale Handelssysteme (MTF) und organisierte Handelssysteme (OTF) genehmigtes Veröffentlichungssystem (APA) konsolidierter Datenticker (CTP) {DATE_TIME_FORMAT} Kennung des Instruments Identifikationscode des Finanzinstruments RM, MTF APA CTP {ISIN} Preis Handelspreis des Geschäfts, ggf. ohne Provision und aufgelaufene Zinsen. Wenn der Preis als monetärer Wert ausgedrückt wird, ist er in der Hauptwährungseinheit anzugeben. Wenn der Preis momentan nicht verfügbar, aber „in der Schwebe“ ist, lautet der Wert „PNDG“. Wenn kein Preis anwendbar ist, ist dieses Feld nicht auszufüllen. Die in diesem Feld ausgewiesenen Informationen müssen mit den Angaben im Feld „Menge“ konsistent sein. RM, MTF APA CTP {DECIMAL-18/13}, wenn der Preis als monetärer Wert angegeben wird. {DECIMAL-11/10}, wenn der Preis als Prozentsatz oder Rendite angegeben wird. „PNDG“, wenn der Preis nicht verfügbar ist. Preiswährung Währung, in der der Preis ausgedrückt wird (falls der Preis als monetärer Wert ausgedrückt wird). RM, MTF APA CTP {CURRENCYCODE_3} Menge Stückzahl der Finanzinstrumente. Nominalwert oder monetärer Wert des Finanzinstruments. Die in diesem Feld ausgewiesenen Informationen müssen mit den Angaben im Feld „Preis“ konsistent sein. RM, MTF APA CTP {DECIMAL-18/17}, falls die Menge in Stückzahlen ausgedrückt wird. {DECIMAL-18/5}, falls die Menge als monetärer Wert oder als Nominalwert ausgedrückt wird. Ausführungsplatz Angabe des Platzes, an dem das Geschäft ausgeführt wurde. Bei an einem Handelsplatz ausgeführten Geschäften Segment MIC nach ISO 10383. Falls es keinen Segment MIC gibt, Operating MIC. MIC-Code „XOFF“ für Finanzinstrumente, die zum Handel zugelassen sind oder an einem Handelsplatz gehandelt werden, sofern das auf diesem Finanzinstrument basierende Geschäft nicht über einen Handelsplatz, einen systematischen Internalisierer oder ein organisiertes Handelssystem außerhalb der Union ausgeführt wird. SINT für Finanzinstrumente, die zum Handel zugelassen sind oder an einem Handelsplatz gehandelt werden, sofern das auf diesem Finanzinstrument basierende Geschäft über einen systematischen Internalisierer ausgeführt wird. RM, MTF APA CTP Handelsplätze: {MIC} Systematische Internalisierer: „SINT“ Datum und Uhrzeit der Veröffentlichung Datum und Uhrzeit, zu dem bzw. der das Geschäft von einem Handelsplatz oder APA veröffentlicht wurde. Bei Geschäften, die an einem Handelsplatz ausgeführt werden, muss die Granularität den Anforderungen des Artikels 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/574 entsprechen. Bei nicht an einem Handelsplatz ausgeführten Geschäften sind Datum und Uhrzeit mindestens auf die nächste Sekunde genau anzugeben. RM, MTF APA CTP {DATE_TIME_FORMAT} Veröffentlichungsplatz ID-Code des Handelsplatzes oder APA, von dem das Geschäft veröffentlicht wird. CTP Handelsplatz: {MIC} APA: Vierstelliger Segment MIC nach ISO 10383, sofern verfügbar. Andernfalls vierstelliger Code aus der Liste der Datenbereitstellungsdienste auf der Website der ESMA. Transaktionsidentifikationscode Alphanumerischer Code, der von Handelsplätzen (gemäß Artikel 12 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/580 der Kommission (1)) und APA vergeben wird und in allen nachfolgenden Bezugnahmen auf den spezifischen Handel verwendet wird. Der Transaktionsidentifikationscode muss für jeden Segment MIC nach ISO 10383 und jeden Handelstag eindeutig, konsistent und persistent sein. Verwendet der Handelsplatz keine Segment MICs, muss der Transaktionsidentifikationscode für jeden Operating MIC und Handelstag eindeutig, konsistent und persistent sein. Verwendet das APA keine MICs, sollte der eindeutige, konsistente und persistente vierstellige Code angegeben werden, der zur Identifikation des APA und Handelstags verwendet wird. Die Komponenten des Transaktionsidentifikationscodes dürfen die Identität der Gegenparteien des Geschäfts, für die der Code geführt wird, nicht offenbaren. RM, MTF APA CTP {ALPHANUM-52} Tabelle 4 Liste der Kennzeichen für die Zwecke der Nachhandelstransparenz Kennzeichen Name Art des Ausführungs- oder Veröffentlichungsplatzes Beschreibung „BENC“ Kennzeichen für „Benchmark transactions“ RM, MTF APA CTP Geschäfte, die unter Bezugnahme auf einen Preis ausgeführt werden, der über mehrere Zeitpunkte gemäß einer vorgegebenen Bezugsgröße berechnet wird, wie einen volumengewichteten Durchschnittspreis oder einen zeitlich gewichteten Durchschnittspreis. „ACTX“ Kennzeichen für „Agency cross transactions“ APA CTP Geschäfte, bei denen eine Wertpapierfirma Kundenaufträge zusammenführt, wobei An- und Verkauf mit demselben Volumen und demselben Preis wie ein einziges Geschäft durchgeführt werden. „NPFT“ Kennzeichen für „Non-price forming transactions“ RM, MTF CTP In Artikel 13 aufgeführte Geschäfte, bei denen der Handel mit Finanzinstrumenten durch andere Faktoren als die aktuelle Marktbewertung bestimmt wird. „TNCP“ Kennzeichen für „Transactions not contributing to the price discovery process“ für die Zwecke des Artikels 23 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 RM, MTF APA CTP Geschäfte, die nach Maßgabe des Artikels 2 für die Zwecke des Artikels 23 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 nicht zum Prozess der Kursfestsetzung beitragen. „SDIV“ Kennzeichen für „Special dividend transaction“ RM, MTF APA CTP Geschäfte, die entweder im Zeitraum nach Zahlung der Dividende ausgeführt werden, wobei die Dividende oder anderweitige Ausschüttung nicht dem Verkäufer, sondern dem Käufer zufällt, oder im Zeitraum vor Zahlung der Dividende ausgeführt werden, wobei die Dividende oder anderweitige Ausschüttung nicht dem Käufer, sondern dem Verkäufer zufällt. „LRGS“ Kennzeichen für „Post-trade large in scale transaction“ RM, MTF APA CTP Geschäfte mit einem im Vergleich zum marktüblichen Geschäftsumfang großen Volumen, bei denen eine spätere Veröffentlichung gemäß Artikel 15 zulässig ist. „RFPT“ Kennzeichen für „Reference price transaction“ RM, MTF CTP Geschäfte, die im Rahmen von Systemen ausgeführt werden, die gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 betrieben werden. „NLIQ“ Kennzeichen für „Negotiated transaction in liquid financial instruments“ RM, MTF CTP Geschäfte, die gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer i der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 ausgeführt werden. „OILQ“ Kennzeichen für „Negotiated transaction in illiquid financial instruments“ RM, MTF CTP Geschäfte, die gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer ii der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 ausgeführt werden. „PRIC“ Kennzeichen für „Negotiated transaction subject to conditions other than the current market price“ RM, MTF CTP Geschäfte, die nach Maßgabe des Artikels 6 gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer iii der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 ausgeführt werden. „ALGO“ Kennzeichen für „Algorithmic transactions“ RM, MTF CTP Geschäfte, die infolgedessen ausgeführt werden, dass eine Wertpapierfirma algorithmischen Handel im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Nummer 39 der Richtlinie 2014/65/EU betreibt. „SIZE“ Kennzeichen für „Transaction above the standard market size“ APA CTP Über einen systematischen Internalisierer ausgeführte Geschäfte, bei denen das Volumen des eingehenden Auftrags über der gemäß Artikel 11 bestimmten Standardmarktgröße lag. „ILQD“ Kennzeichen für „Illiquid instrument transaction“ APA CTP Über einen systematischen Internalisierer ausgeführte Geschäfte mit illiquiden Instrumenten gemäß den Artikeln 1 bis 9 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/567 der Kommission (2). „RPRI“ Kennzeichen für „Transactions which have received price improvement“ APA CTP Transaktionen, die über einen systematischen Internalisierer in Einklang mit Artikel 15 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 zu besseren Kursen ausgeführt wurden. „CANC“ Kennzeichen für „Cancellation“ RM, MTF APA CTP Bei Stornierung eines vorher veröffentlichten Geschäfts. „AMND“ Kennzeichen für „Amendment“ RM, MTF APA CTP Bei Änderung eines vorher veröffentlichten Geschäfts. „DUPL“ Kennzeichen für „Duplicative trade reports“ APA Bei Meldung eines Geschäfts an mehr als ein APA gemäß Artikel 17 Absatz 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/571. (1) Delegierte Verordnung (EU) 2017/580 vom 24. Juni 2016 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards für die Aufzeichnung einschlägiger Daten über Aufträge für Finanzinstrumente (siehe Seite 193 dieses Amtsblatts). (2) Delegierte Verordnung (EU) 2017/567 vom 18. Mai 2016 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf Begriffsbestimmungen, Transparenz, Portfoliokomprimierung und Aufsichtsmaßnahmen zur Produktintervention und zu den Positionen (siehe Seite 90 dieses Amtsblatts). ANHANG II Aufträge mit einem im Vergleich zum marktüblichen Geschäftsumfang großen Volumen, Standardmarktgrößen sowie spätere Veröffentlichungen und Fristen Tabelle 1 Aufträge mit einem im Vergleich zum marktüblichen Geschäftsumfang großen Volumen in Bezug auf Aktien und Aktienzertifikate Durchschnittlicher Tagesumsatz (ADT) in EUR ADT < 50 000 50 000 ≤ ADT < 100 000