Delegierte Verordnung (EU) 2017/587 der Kommission vom 14. Juli 2016 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates über Märkte für Finanzinstrumente durch technische Regulierungsstandards mit Transparenzanforderungen für Handelsplätze und Wertpapierfirmen in Bezug auf Aktien, Aktienzertifikate, börsengehandelte Fonds, Zertifikate und andere vergleichbare Finanzinstrumente und mit Ausführungspflichten in Bezug auf bestimmte Aktiengeschäfte an einem Handelsplatz oder über einen systematischen Internalisierer (Text von Bedeutung für den EWR. )

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e 6 Schwellenwerte und Fristen für die spätere Veröffentlichung bei Zertifikaten und anderen vergleichbaren Finanzinstrumente Durchschnittlicher Tagesumsatz (ADT) in EUR Mindestvolumen, ab dem die spätere Veröffentlichung eines Geschäfts gestattet ist, in EUR Veröffentlichungsfrist nach dem Geschäft ADT < 50 000 15 000 120 Minuten 30 000 Ende des Handelstages ADT ≥ 50 000 30 000 120 Minuten 60 000 Ende des Handelstages ANHANG III Für die Zwecke der Transparenzberechnungen zu übermittelnde Referenzdaten Tabelle 1 Legende Symbol Datentyp Definition {ALPHANUM-n} Bis zu n alphanumerische Zeichen Freitextfeld {ISIN} 12 alphanumerische Zeichen ISIN-Code nach ISO 6166 {MIC} 4 alphanumerische Zeichen Marktidentifikationscode nach ISO 10383 Tabelle 2 Einzelheiten der für die Zwecke der Transparenzberechnungen zu übermittelnden Referenzdaten # Feld Zu meldende Angaben Format und Standards für die Meldung 1 Kennung des Instruments Identifikationscode des Finanzinstruments {ISIN} 2 Vollständige Bezeichnung des Instruments Vollständige Bezeichnung des Finanzinstruments {ALPHANUM-350} 3 Handelsplatz Segment MIC für den Handelsplatz oder systematischen Internalisierer, sofern verfügbar, ansonsten Operating MIC. {MIC} 4 MiFIR-Kennung Identifikation von Eigenkapitalinstrumenten Aktien im Sinne des Artikels 4 Nummer 44 Buchstabe a der Richtlinie 2014/65/EU; Aktienzertifikate im Sinne des Artikels 4 Nummer 45 der Richtlinie 2014/65/EU; börsengehandelte Fonds im Sinne des Artikels 4 Nummer 46 der Richtlinie 2014/65/EU; Zertifikate im Sinne des Artikels 2 Absatz 1 Nummer 27 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014; Ein anderes eigenkapitalähnliches Finanzinstrument ist ein übertragbares Wertpapier, bei dem es sich um ein Eigenkapitalinstrument handelt, welches einer Aktie, einem börsengehandelten Fonds oder einem Zertifikat ähnlich ist, das jedoch keine Aktie, kein börsengehandelter Fonds und kein Zertifikat ist. Eigenkapitalinstrumente: SHRS = Aktien ETFS = börsengehandelte Fonds DPRS = Aktienzertifikate CRFT = Zertifikate OTHR = andere eigenkapitalähnliche Finanzinstrumente ▼M2 ANHANG IV Vorzulegende Daten zu Zwecken der Bestimmung des unter Liquiditätsaspekten wichtigsten Marktes, des ADT und des AVT Tabelle 1 Legende Symbol Datentyp Definition {ALPHANUM-n} Bis zu n alphanumerische Zeichen Freitextfeld {ISIN} 12 alphanumerische Zeichen ISIN-Code gemäß ISO 6166 {MIC} 4 alphanumerische Zeichen MIC-Code gemäß ISO 10383 {DATEFORMAT} Datumsformat gemäß ISO 8601 Formatierung des Datums: JJJJ-MM-TT. {DECIMAL-n/m} Dezimalzahl von bis zu n Stellen insgesamt, von denen bis zu m Stellen Bruchziffern sein können Numerisches Feld für positive und negative Werte. Dezimaltrennzeichen: „.“ (Punkt); Negativen Zahlen wird „–“ (Minuszeichen) vorangestellt; Werte werden gerundet und nicht abgeschnitten. {INTEGER–n} Ganze Zahl mit bis zu n Stellen Numerisches Feld für positive und negative ganzzahlige Werte. Tabelle 2 Vorzulegende Daten zu Zwecken der Bestimmung des unter Liquiditätsaspekten wichtigsten Marktes, des ADT und des AVT (auf der Grundlage der derzeit geltenden Meldevorgaben) Feldnummer Feldname Beschreibung und zu veröffentlichende Einzelheiten Art des Ausführungs- oder Veröffentlichungsplatzes Nach den Vorgaben in Tabelle 1 einzuhaltendes Format 1 Kennung des Instruments Identifikationscode des Finanzinstruments Geregelter Markt (RM) Multilaterale Handelssysteme (MTF) Genehmigtes Veröffentlichungssystem (APA) Konsolidierter Datenticker (CTP) {ISIN} 2 Ausführungs-datum Datum, an dem die Geschäfte ausgeführt werden. RM, MTF, APA, CTP {DATEFORMAT} 3 Ausführungsort Segment MIC für den Handelsplatz oder systematischen Internalisierer, sofern verfügbar, ansonsten Operating MIC. MIC-Code XOFF, wenn das Geschäft von Wertpapierfirmen, die keine systematischen Internalisierer sind, und nicht an einem Handelsplatz ausgeführt wird. RM, MTF, APA, CTP {MIC} des Ausführungsortes oder des systematischen Internalisierers oder{MIC}-„XOFF“ 4 Kennzeichen für „Ausgesetztes Instrument“ Angabe, ob das Instrument am Ausführungsdatum während des gesamten Handelstages am jeweiligen Handelsplatz ausgesetzt wurde. Als Folge der Aussetzung eines Instruments für den gesamten Handelstag sind die Felder 5 bis 10 mit einem Wert von Null zu melden. RM, MTF, CTP „TRUE“ – wenn das Instrument für den gesamten Handelstag ausgesetzt war oder „FALSE“ – wenn das Instrument nicht für den gesamten Handelstag ausgesetzt war 5 Gesamtzahl der Geschäfte Die Gesamtzahl der am Ausführungstag ausgeführten Geschäfte (*2). RM, MTF, APA, CTP {INTEGER-18} 6 Gesamtumsatz Der Gesamtumsatz, der am Ausführungstag ausgeführt wurde, in EUR ausgedrückt (*1) (*2). RM, MTF, APA, CTP {DECIMAL-18/5} 7 Ausgeführte Geschäfte, mit Ausnahme aller im Rahmen der Ausnahmeregelungen gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstaben a, b und c der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 ausgeführten Geschäfte. Die Gesamtzahl der am Ausführungstag ausgeführten Geschäfte, mit Ausnahme aller am selben Tag im Rahmen der Ausnahmeregelungen gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstaben a, b und c der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 ausgeführten Geschäfte (*2). RM, MTF, CTP {INTEGER-18} 8 Ausgeführter Gesamtumsatz, mit Ausnahme aller im Rahmen der Ausnahmeregelungen gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstaben a, b und c der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 ausgeführten Geschäfte. Am Ausführungstag ausgeführter Gesamtumsatz, mit Ausnahme aller am selben Tag im Rahmen der Ausnahmeregelungen gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstaben a, b und c der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 ausgeführten Geschäfte (*1) (*2). RM, MTF, CTP {DECIMAL-18/5} 9 Gesamtzahl der Geschäfte mit Ausnahme derjenigen, für die ein Nachhandels-LIS-Aufschub gewährt wird. Gesamtzahl der am Ausführungstag ausgeführten Geschäfte mit Ausnahme der Geschäfte, für die eine Ausnahme für Aufträge mit großem Volumen gilt (Nachhandel) (*2). Für Aktien und Aktienzertifikate wird zur Identifikation dieser Geschäfte nur der höchste Schwellenwert für das Band des entsprechenden durchschnittlichen Tagesumsatzes (ADT) in Anhang II Tabelle 4 verwendet. Für Zertifikate und andere vergleichbare Finanzinstrumente wird zur Identifikation dieser Geschäfte nur der höchste Schwellenwert in Anhang II Tabelle 6 verwendet. Für börsengehandelte Fonds wird zur Identifikation dieser Geschäfte nur der höchste Schwellenwert in Anhang II Tabelle 5 verwendet. RM, MTF, APA, CTP {INTEGER-18} 10 Ausgeführter Gesamtumsatz mit Ausnahme der Geschäfte, für die ein Nachhandels-LIS-Aufschub gewährt wird. Am Ausführungstag ausgeführtes Gesamtvolumen der Geschäfte mit Ausnahme der Geschäfte, für die eine Ausnahme für Aufträge mit großem Volumen gilt (Nachhandel) (*1) (*2). Für Aktien und Aktienzertifikate wird zur Identifikation dieser Geschäfte nur der höchste Schwellenwert für das Band des entsprechenden durchschnittlichen Tagesumsatzes (ADT) in Anhang II Tabelle 4 verwendet. Für Zertifikate und andere vergleichbare Finanzinstrumente wird zur Identifikation dieser Geschäfte nur der höchste Schwellenwert in Anhang II Tabelle 6 verwendet. Für börsengehandelte Fonds wird zur Identifikation dieser Geschäfte nur der höchste Schwellenwert in Anhang II Tabelle 5 verwendet. RM, MTF, APA, CTP {DECIMAL-18/5} (*1) Der Umsatz wird berechnet, indem die Anzahl der zwischen Käufern und Verkäufern ausgetauschten Instrumente mit dem Stückpreis des für das betreffende Geschäft ausgetauschten Instruments multipliziert und in EUR ausgedrückt wird. (*2) Geschäfte, die storniert wurden, werden von den gemeldeten Zahlen ausgenommen. In jedem Fall muss das Feld mit einem Wert größer oder gleich Null ausgefüllt werden; mit bis zu 18 alphanumerischen Zeichen, einschließlich bis zu 5 Dezimalstellen. ( 1 ) Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über Märkte für Finanzinstrumente sowie zur Änderung der Richtlinien 2002/92/EG und 2011/61/EU (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 349). ( 2 ) Delegierte Verordnung (EU) 2017/590 der Kommission vom 28. Juli 2016 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards für die Meldung von Geschäften an die zuständigen Behörden (ABl. L 87 vom 31.3.2017, S. 449, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/590/oj). ( 3 ) Delegierten Verordnung (EU) 2017/574 der Kommission vom 7. Juni 2016 zur Ergänzung der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards für den Grad an Genauigkeit von im Geschäftsverkehr verwendeten Uhren (siehe Seite 148 dieses Amtsblatts). ( 4 ) Delegierte Verordnung (EU) 2017/588 der Kommission vom 14. Juli 2016 zur Ergänzung der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards für das Tick-Größen-System für Aktien, Aktienzertifikate und börsengehandelte Fonds (ABl. L 87 vom 31.3.2017, S. 411). ( 5 ) Delegierte Verordnung (EU) 2017/590 der Kommission vom 28. Juli 2016 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards für die Meldung von Geschäften an die zuständigen Behörden (siehe Seite 449 dieses Amtsblatts).