Zeile

Art des Handelssystems

Beschreibung des Handelssystems

Zu veröffentlichende Informationen

▼M3

1

Auf einem kontinuierlichen Orderbuch basierendes Handelssystem

Ein System, das mittels eines Orderbuchs und eines Handelsalgorithmus ohne menschliche Intervention Verkaufsorder mit Kaufordern auf der Grundlage des bestmöglichen Preises kontinuierlich zusammenführt.

Gesamtzahl der Aufträge sowie der Aktien, Aktienzertifikate, börsengehandelten Fonds, Zertifikate und anderen vergleichbaren Finanzinstrumente, die sie auf jedem Kursniveau vertreten, für mindestens die fünf besten Geld- und Briefkurse.

▼M2

2

Quotierungsgetriebenes Handelssystem

Ein System, bei dem die Geschäfte auf der Grundlage verbindlicher Kursofferten abgeschlossen werden, die den Teilnehmern kontinuierlich zur Verfügung gestellt werden, was die Market-Maker dazu anhält, ständig Kursofferten in einer Größenordnung zu halten, die das Erfordernis für Mitglieder und Teilnehmer, in einer kommerziellen Größenordnung zu handeln, mit den Risiken für die Market-Maker selbst in Einklang bringt.

Bester Geld- und Briefkurs eines jeden Market-Makers für Aktien, Aktienzertifikate, börsengehandelte Fonds, Zertifikate und andere vergleichbare Finanzinstrumente, die im betreffenden Handelssystem gehandelt werden, samt den zu diesen Preisen gehörenden Volumina. Zu veröffentlichen sind die Notierungen, die verbindliche Kursofferten für den Kauf und Verkauf der Finanzinstrumente darstellen und den Kurs sowie das Volumen der Finanzinstrumente beinhalten, zu dem bzw. das die registrierten Market-Maker zu kaufen bzw. verkaufen bereit sind. Im Falle außergewöhnlicher Marktbedingungen können jedoch befristet indikative oder einseitige Preise gestattet werden.

3

Handelssystem basierend auf periodischen Auktionen

Ein System, das Aufträge auf der Grundlage einer periodischen Auktion und eines Handelsalgorithmus ohne menschliche Intervention zusammenführt.

Preis, zu dem das Handelssystem seinem Handelsalgorithmus in Bezug auf Aktien, Aktienzertifikate, börsengehandelte Fonds, Zertifikate und andere vergleichbare Finanzinstrumente, die in dem betreffenden Handelssystem gehandelt werden, am besten genügen würde, sowie Volumen, das zu diesem Preis von Teilnehmern an diesem System potenziell ausführbar wäre.

4

Preisanfrage-Handelssystem

Ein Handelssystem, bei dem in Reaktion auf eine Preisanfrage eines oder mehrerer Mitglieder oder Teilnehmer eine oder mehrere Kursofferten abgegeben werden. Die Kursofferte ist ausschließlich durch das anfragende Mitglied bzw. den anfragenden Teilnehmer ausführbar. Das anfragende Mitglied bzw. der anfragende Teilnehmer kann ein Geschäft abschließen, indem er die auf Anfrage gestellte(n) Kursofferte(n) annimmt.

Kursofferten und zugehörige Volumina aller Mitglieder oder Teilnehmer, deren Annahme nach den Regeln des Systems zu einem Geschäft führen würden. Alle auf eine Preisanfrage hin abgegebenen Kursofferten können gleichzeitig veröffentlicht werden, jedoch nicht später als zu dem Zeitpunkt, zu dem sie ausführbar werden.

5

Hybrides Handelssystem

Ein System, das zwei oder mehr der in den Rubriken 1 bis 4 dieser Tabelle genannten Arten von Handelssystemen zugeordnet werden kann.

Bei hybriden Handelssystemen, die verschiedene Handelssysteme gleichzeitig kombinieren, entsprechen die Anforderungen den Vorhandelstransparenzanforderungen, die für jede Art von Handelssystem gelten, das Teil des hybriden Systems ist.

Bei hybriden Handelssystemen, die zwei oder mehr Handelssysteme nacheinander kombinieren, entsprechen die Anforderungen den Vorhandelstransparenzanforderungen, die für das jeweilige Handelssystem gelten, das zu einem bestimmten Zeitpunkt betrieben wird.

6

Sonstiges Handelssystem

Jede andere Art von Handelssystem, die nicht unter die Rubriken 1 bis 5 fällt.

Angemessene Informationen über das Auftrags- oder Kursoffertenniveau und das Handelsinteresse in Bezug auf die im betreffenden Handelssystem gehandelten Aktien, Aktienzertifikate, börsengehandelten Fonds, Zertifikate und anderen vergleichbaren Finanzinstrumente; zu veröffentlichen sind insbesondere die fünf besten Geld- und Briefpreisniveaus und/oder die Kursofferten auf Angebots- und Nachfrageseite jedes Market-Makers für das betreffende Instrument, sofern es die Charakteristika des Kursfestsetzungsprozesses zulassen.

Symbol

Datenart

Definition

{ALPHANUM-n}

Bis zu n alphanumerische Zeichen

Freitextfeld

{CURRENCYCODE_3}

3 alphanumerische Zeichen

Aus 3 Buchstaben bestehender Währungscode gemäß den Währungscodes nach ISO 4217

{DATE_TIME_ FORMAT}

Datum und Uhrzeit nach ISO 8601

Datum und Uhrzeit in folgendem Format: JJJJ-MM-TTThh:mm:ss.ffffffZ.

{DECIMAL-n/m}

Dezimalzahl von bis zu n Stellen insgesamt, von denen bis zu m Stellen Bruchziffern sein können

Numerisches Feld für positive und negative Werte. — Dezimalzeichen: ‚.“ (Punkt); — negativen Zahlen wird „–“ (Minuszeichen) vorangestellt; Werte werden gegebenenfalls gerundet und nicht gekürzt.

{ISIN}

12 alphanumerische Zeichen

ISIN-Code gemäß ISO 6166

{MIC}

4 alphanumerische Zeichen

Code für die Identifizierung von Handelsplätzen gemäß ISO 10383

{LEI}

20 alphanumerische Zeichen

Rechtsträgerkennung nach ISO 17442

#

Feldname

Beschreibung und zu veröffentlichende Einzelheiten

Nach den Vorgaben in Tabelle 2 einzuhaltendes Format

1

Datum und Uhrzeit der Aktualisierung

Bei nicht aggregierten Aufträgen oder Kursofferten gemäß Tabelle 1 das Datum und die Uhrzeit, zu dem/der der Auftrag oder die Kursofferte zur Ausführung im Handelssystem eingegangen ist, dort storniert oder geändert wurde.

Bei aggregierten Aufträgen oder Kursofferten gemäß Tabelle 1 das Datum und die Uhrzeit, zu dem/der der aggregierte Geldkurs (Feld 5) oder das aggregierte Geldvolumen (Feld 8) bzw. der aggregierte Briefkurs (Feld 5) oder das aggregierte Briefvolumen (Feld 8) nach Eingang eines Auftrags zur Ausführung, Stornierung oder Änderung oder nach einer Ausführung berechnet wurde.

Bei auf periodischen Auktionen basierenden Handelssystemen gemäß Tabelle 1 das Datum und die Uhrzeit, zu dem/der der Preis dem Handelsalgorithmus am besten genügen würde, und jede anschließende Änderung des Preises (Feld 5) oder der Menge (Feld 8).

Die Granularität muss den Anforderungen des Artikels 12 der Delegierten Verordnung (EU) 2025/1155 der Kommission (1) entsprechen.

{DATE_TIME_FORMAT}

2

Kennung des Instruments

Identifikationscode des Finanzinstruments

{ISIN}

3

Seite

Die Seite des Auftrags oder der Kursofferte.

Bei auf periodischen Auktionen basierenden Handelssystemen muss dieses Feld nicht ausgefüllt werden.

„BUYI“ oder „SELL“

4

Market-Maker

Bei quotierungsgetriebenen Handelssystemen die Identifizierung des Market-Makers.

{LEI}

5

Preis

Der Preis von Aufträgen und Kursofferten gemäß Tabelle 1, ggf. ohne Provisionen und aufgelaufene Zinsen.

Bei auf periodischen Auktionen basierenden Handelssystemen gemäß Tabelle 1 der Preis, zu dem das Handelssystem seinem Handelsalgorithmus am besten genügen würde.

Wenn der Preis als monetärer Wert ausgedrückt wird, ist er in der Hauptwährungseinheit anzugeben.

Ist der Preis nicht verfügbar, sondern noch „in der Schwebe“ („PNDG“) oder nicht anwendbar („NOAP“), ist dieses Feld nicht auszufüllen.

{DECIMAL-18/13}, wenn der Preis im Fall von Eigenkapitalinstrumenten und eigenkapitalähnlichen Instrumenten als monetärer Wert angegeben wird

{DECIMAL-11/10}, wenn der Preis im Falle von Zertifikaten und anderen eigenkapitalähnlichen Instrumenten als Prozentsatz oder Rendite angegeben wird

{DECIMAL-18/17}, wenn der Preis im Falle von Zertifikaten und anderen eigenkapitalähnlichen Instrumenten als Prozentsatz, Rendite oder Basispunkte angegeben wird

6

Preiswährung

Hauptwährung, in der der Preis (Feld 5) ausgedrückt wird (gilt, wenn der Preis als monetärer Wert ausgedrückt wird).

{CURRENCYCODE_3}

7

Preisangabe

Angabe, ob der Preis (Feld 5) als monetärer Wert, Prozentsatz oder Rendite ausgedrückt wird.

„MONE“ — monetärer Wert bei Eigenkapitalinstrumenten und eigenkapitalähnlichen Finanzinstrumenten

„PERC“ — Prozentsatz bei Zertifikaten und anderen eigenkapitalähnlichen Finanzinstrumenten

„YIEL“ — Rendite bei Zertifikaten und anderen eigenkapitalähnlichen Finanzinstrumenten

„BAPO“ — Basispunkte bei Zertifikaten und anderen eigenkapitalähnlichen Finanzinstrumenten

8

Menge

Stückzahl der Finanzinstrumente, die zu den Aufträgen oder Kursofferten gemäß Tabelle 1 gehören.

Wenn die Menge nicht in Einheiten gehandelt wird, ist der Nominalwert bzw. der monetäre Wert des Finanzinstruments in der Hauptwährungseinheit anzugeben.

Bei auf periodischen Auktionen basierenden Handelssystemen gemäß Tabelle 1 die aggregierte Menge zu dem Preis, der dem Handelsalgorithmus am besten genügen würde.

{DECIMAL-18/17}, wenn die Menge im Fall von Eigenkapitalinstrumenten und eigenkapitalähnlichen Instrumenten als Stückzahl angegeben wird

{DECIMAL-18/5}, wenn die Menge im Fall von Zertifikaten und anderen eigenkapitalähnlichen Instrumenten als monetärer Wert oder Nominalwert angegeben wird

9

Währung der Menge

Hauptwährung, in der die Menge (Feld 8) ausgedrückt ist. Die Hauptwährungseinheit ist anzugeben.

Dieses Feld ist auszufüllen, wenn die Menge nicht in Einheiten gehandelt wird und als Nominalwert oder monetärer Wert ausgedrückt wird. Andernfalls bleibt dieses Feld frei.

{CURRENCYCODE_3}

10

Aggregierte Zahl der Aufträge und Kursofferten

Die Zahl der aggregierten Aufträge oder Kursofferten von Mitgliedern oder Teilnehmern, wenn aggregierte Informationen gemäß Tabelle 1 erforderlich sind.

{DECIMAL-18/0}

11

Ausführungsplatz

Angabe des Handelsplatzes über das System, in dem die Aufträge und Kursofferten angezeigt werden.

Segment MIC nach ISO 10383 oder, falls es keinen Segment MIC gibt, Operating MIC.

{MIC}

12

Handelssystem

Art des Handelssystems, in dem der Auftrag oder die Kursofferte angezeigt wird

„CLOB“ — auf einem zentralen Limit-Orderbuch basierende Handelssysteme. Auf einem kontinuierlichen Orderbuch basierende Handelssysteme gemäß Anhang I Tabelle 1 und Handelssysteme, bei denen Elemente eines auf einem kontinuierlichen Orderbuch basierenden Handelssystems gemäß Anhang I Tabelle 1 und Elemente eines auf periodischen Auktionen basierenden Handelssystems gemäß Anhang I Tabelle 1 kombiniert vorliegen.

„QDTS“ — quotierungsgetriebene Handelssysteme gemäß Anhang I Tabelle 1.

„PATS“ — auf periodischen Auktionen basierende Handelssysteme gemäß Anhang I Tabelle 1.

„RFQT“ — Preisanfrage-Handelssysteme gemäß Anhang I Tabelle 1.

„HYBR“ — hybride Handelssysteme gemäß Anhang I Tabelle 1. Handelssysteme, bei denen Elemente eines auf einem kontinuierlichen Orderbuch basierenden Handelssystems gemäß Anhang I Tabelle 1 und Elemente eines auf periodischen Auktionen basierenden Handelssystems gemäß Anhang I Tabelle 1 kombiniert vorliegen, gelten nicht als hybride Systeme, sondern als CLOB.

„OTHR“ — jede andere Art von Handelssystem gemäß Anhang I Tabelle 1.

13

Phase des Handelssystems

Art der Phase des Handelssystems, in dem der Auftrag oder die Kursofferte angezeigt wird

„UDUC“ — nicht definierte Auktion

„SOAU“ — terminierte Eröffnungsauktion

„SCAU“ — terminierte Schlussauktion

„SIAU“ — terminierte Intraday-Auktion

„UAUC“ — nicht terminierte Auktion

„ODAU“ — Frequent-Batch-Auktion (Auktion auf Abruf)

„COTR“ — kontinuierlicher Handel

„MACT“ — Handel bei Börsenschluss

„OMST“ — Handel außerhalb der Hauptsitzung

„OTSP“ — Sonstige

14

Datum und Uhrzeit der Veröffentlichung

Datum und Uhrzeit der Veröffentlichung der Informationen durch den Handelsplatz.

Die Granularität muss den Anforderungen des Artikels 12 der Delegierten Verordnung (EU) 2025/1155 entsprechen.

{DATE_TIME_FORMAT}

Symbol

Datenart

Definition

{ALPHANUM-n}

Bis zu n alphanumerische Zeichen

Freitextfeld

{CURRENCYCODE_3}

3 alphanumerische Zeichen

Ländercode aus 3 Buchstaben gemäß den Währungscodes nach ISO 4217

{DATE_TIME_FORMAT}

Datum und Uhrzeit nach ISO 8601

Datum und Uhrzeit in folgendem Format:

JJJJ-MM-TTThh:mm:ss.ffffffZ.

Datum und Uhrzeit sind in UTC anzugeben.

{DECIMAL-n/m}

Dezimalzahl von bis zu n Stellen insgesamt, von denen bis zu m Stellen Bruchziffern sein können

Numerisches Feld für positive und negative Werte.

Werte werden gegebenenfalls gerundet und nicht gekürzt.

{ISIN}

12 alphanumerische Zeichen

ISIN-Code nach ISO 6166

{MIC}

4 alphanumerische Zeichen

Marktidentifikationscode nach ISO 10383

Feldnummer

Feldname

Beschreibung und zu veröffentlichende Einzelheiten

Art des Ausführungs- oder Veröffentlichungsplatzes

Nach den Vorgaben in Tabelle 2 einzuhaltendes Format

1

Handelsdatum und -zeit

Datum und Uhrzeit der Geschäftsausführung.

Bei Geschäften, die an einem Handelsplatz ausgeführt werden, muss die Granularität den Anforderungen des Artikels 12 der Delegierten Verordnung (EU) 2025/1155 entsprechen.

Bei nicht an einem Handelsplatz ausgeführten Geschäften sind Datum und Uhrzeit anzugeben, zu dem/der sich die Parteien auf den Inhalt folgender Felder einigen: Menge, Preis, Währungen nach Maßgabe der Felder 31, 34 und 44 in Anhang I Tabelle 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/590, Kennung des Instruments, Klassifizierung des Instruments und Code des zugrunde liegenden Instruments, sofern anwendbar. Bei nicht an einem Handelsplatz ausgeführten Geschäften ist die Uhrzeit mindestens auf die nächste Sekunde genau anzugeben.

Resultiert das Geschäft aus einem Auftrag, der von der ausführenden Firma im Auftrag eines Kunden an einen Dritten übermittelt wurde, ohne dass die in Artikel 4 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/590 aufgeführten Voraussetzungen erfüllt waren, so ist nicht der Zeitpunkt der Auftragsübermittlung, sondern sind Datum und Uhrzeit des Geschäfts anzugeben.

Geregelter Markt (RM), Multilaterales Handelssystem (MTF), organisiertes Handelssystem (OTF)

Genehmigtes Veröffentlichungssystem (APA)

{DATE_TIME_FORMAT}

2

Kennung des Instruments

Code zur Identifizierung des Finanzinstruments

RM, MTF, APA

{ISIN}

3

Preis

Handelspreis des Geschäfts, ggf. ohne Provision und aufgelaufene Zinsen.

Wenn der Preis als monetärer Wert ausgedrückt wird, ist er in der Hauptwährungseinheit anzugeben.

Ist der Preis nicht verfügbar, sondern noch „in der Schwebe“ („PNDG“) oder nicht anwendbar („NOAP“), ist dieses Feld nicht auszufüllen.

RM, MTF, APA

{DECIMAL-18/13}, wenn der Preis als monetärer Wert angegeben wird

{DECIMAL-11/10}, wenn der Preis als Prozentsatz oder Rendite angegeben wird

{DECIMAL-18/17}, wenn der Preis im Falle von Zertifikaten und anderen eigenkapitalähnlichen Instrumenten als Basispunkte angegeben wird

4

Fehlender Preis

Wenn der Preis nicht verfügbar, sondern „in der Schwebe“ ist, lautet der Wert „PNDG“.

Wenn kein Preis anwendbar ist, lautet der Wert „NOAP“.

RM, MTF, APA

„PNDG“, wenn der Preis nicht verfügbar ist

„NOAP“, wenn der Preis nicht anwendbar ist

5

Preiswährung

Hauptwährung, in der der Preis ausgedrückt wird (gilt, wenn der Preis als monetärer Wert ausgedrückt wird).

RM, MTF, APA

{CURRENCYCODE_3}

6

Preisangabe

Angabe, ob der Preis als monetärer Wert, in Prozent oder als Rendite ausgedrückt wird.

RM, MTF, APA

„MONE“ — monetärer Wert

bei Eigenkapitalinstrumenten und eigenkapitalähnlichen Finanzinstrumenten

„PERC“ — Prozentsatz

bei Zertifikaten und anderen eigenkapitalähnlichen Finanzinstrumenten

„YIEL“ — Rendite

bei Zertifikaten und anderen eigenkapitalähnlichen Finanzinstrumenten

„BAPO“ — Basispunkte

bei Zertifikaten und anderen eigenkapitalähnlichen Finanzinstrumenten

7

Menge

Stückzahl der Finanzinstrumente.

Nominalwert oder monetärer Wert des Finanzinstruments.

RM, MTF, APA

{DECIMAL-18/17}, wenn die Menge als Stückzahl ausgedrückt wird

{DECIMAL-18/5}, wenn die Menge als monetärer Wert oder als Nominalwert ausgedrückt wird

8

Ausführungsplatz

Angabe des Platzes, an dem das Geschäft ausgeführt wurde.

Bei an einem EU-Handelsplatz ausgeführten Geschäften Segment MIC nach ISO 10383. Falls es keinen Segment MIC gibt, Operating MIC.

Für ein zum Handel zugelassenes oder auf einem Handelsplatz gehandeltes Finanzinstrument „SINT“ verwenden, sofern das Geschäft in Bezug auf das Finanzinstrument durch einen systematischen Internalisierer ausgeführt wird.

MIC-Code „XOFF“ für Finanzinstrumente, die zum Handel zugelassen sind oder an einem Handelsplatz gehandelt werden, sofern das auf diesem Finanzinstrument basierende Geschäft nicht über einen EU-Handelsplatz oder einen systematischen Internalisierer ausgeführt wird. Wird das Geschäft auf einem Handelsplatz außerhalb der Union ausgeführt, muss neben dem MIC-Code „XOFF“ auch das Feld „Handelsplatz der Ausführung im Drittland“ ausgefüllt werden.

RM, MTF, APA

{MIC} — Handelsplätze in der EU oder

„SINT“ — systematische Internalisierer

„XOFF“ — Sonstiges

9

Handelsplatz der Ausführung im Drittland

Angabe des Handelsplatzes im Drittland, an dem das Geschäft getätigt wurde. Segment MIC nach ISO 10383 ist zu verwenden.

Falls es keinen Segment MIC gibt, Operating MIC.

Wird das Geschäft nicht an einem Handelsplatz im Drittland ausgeführt, ist dieses Feld nicht auszufüllen.

APA

{MIC}

10

Handelssystem

Art des Handelssystems, in dem das Geschäft ausgeführt wurde.

Wird Feld „Ausführungsplatz“ mit „SINT“ oder „XOFF“ ausgefüllt, ist dieses Feld nicht auszufüllen.

RM, MTF

„CLOB“ — auf einem zentralen Limit-Orderbuch basierende Handelssysteme. Auf einem kontinuierlichen Orderbuch basierende Handelssysteme gemäß Anhang I Tabelle 1 und Handelssysteme, bei denen Elemente eines auf einem kontinuierlichen Orderbuch basierenden Handelssystems gemäß Anhang I Tabelle 1 und Elemente eines auf periodischen Auktionen basierenden Handelssystems gemäß Anhang I Tabelle 1 kombiniert vorliegen.

„QDTS“ — quotierungsgetriebene Handelssysteme gemäß Anhang I Tabelle 1.

„PATS“ — auf periodischen Auktionen basierende Handelssysteme gemäß Anhang I Tabelle 1.

„RFQT“ — Preisanfrage-Handelssysteme gemäß Anhang I Tabelle 1.

„HYBR“ — hybride Handelssysteme gemäß Anhang I Tabelle 1. Handelssysteme, bei denen Elemente eines auf einem kontinuierlichen Orderbuch basierenden Handelssystems gemäß Anhang I Tabelle 1 und Elemente eines auf periodischen Auktionen basierenden Handelssystems gemäß Anhang I Tabelle 1 kombiniert vorliegen, gelten nicht als hybride Systeme, sondern als CLOB.

„OTHR“ — jede andere Art von Handelssystem gemäß Anhang I Tabelle 1.

11

Datum und Uhrzeit der Veröffentlichung

Datum und Uhrzeit, zu dem bzw. der das Geschäft von einem Handelsplatz oder APA veröffentlicht wurde.

Bei Geschäften, die an einem Handelsplatz ausgeführt werden, muss die Granularität den Anforderungen des Artikels 12 der Delegierten Verordnung (EU) 2025/1155 entsprechen.

Bei nicht an einem Handelsplatz ausgeführten Geschäften sind Datum und Uhrzeit mindestens auf die nächste Sekunde genau anzugeben.

RM, MTF, APA

{DATE_TIME_FORMAT}

12

Veröffentlichungsplatz

ID-Code des Handelsplatzes oder APA, von dem das Geschäft veröffentlicht wird.

RM, MTF, APA

{MIC}

13

Transaktionsidentifikationscode

Alphanumerischer Code, der von Handelsplätzen (gemäß Artikel 12 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/580 der Kommission) und APA vergeben wird und in allen nachfolgenden Bezugnahmen auf den spezifischen Handel verwendet wird.

Der Transaktionsidentifikationscode muss für jeden Segment MIC nach ISO 10383 und jeden Handelstag eindeutig, konsistent und persistent sein. Verwendet der Handelsplatz keine Segment MICs, muss der Transaktionsidentifikationscode für jeden Operating MIC und Handelstag eindeutig, konsistent und persistent sein.

Verwendet das APA keine MICs, muss der Transaktionsidentifikationscode eindeutig, konsistent und persistent sein, indem dafür ein vierstelliger Code zur Identifikation des APA und Handelstags verwendet wird.

Die Komponenten des Transaktionsidentifikationscodes dürfen die Identität der Gegenparteien der Transaktion, für die der Code geführt wird, nicht offenbaren.

RM, MTF, APA

{ALPHANUM-52}

14

Kennzeichen (Flags)

Ein oder mehrere Felder sind mit den entsprechenden Kennzeichen gemäß Anhang I Tabelle 4 auszufüllen.

Trifft keiner der genannten Umstände zu, ist das Geschäft ohne Kennzeichen zu veröffentlichen.

Wenn eine Kombination von Kennzeichen möglich ist und in einem Feld angegeben wird, sind die Kennzeichen durch Kommata zu trennen.

RM, MTF, APA

Gemäß Anhang I Tabelle 4

Kennzeichen

Bezeichnung

Art des Ausführungs- oder Veröffentlichungsplatzes

Beschreibung

„BENC“

Kennzeichen für „Benchmark transactions“

RM, MTF

APA

Geschäfte, die unter Bezugnahme auf einen Preis ausgeführt werden, der über mehrere Zeitpunkte gemäß einer vorgegebenen Bezugsgröße berechnet wird, wie einen volumengewichteten Durchschnittspreis oder einen zeitlich gewichteten Durchschnittspreis.

„NPFT“

Kennzeichen für „Non-price forming transactions“

RM, MTF

Nichtpreisbildende Geschäfte gemäß Artikel 2 Absatz 5 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/590.

„PORT“

Kennzeichen für „Portfoliogeschäft“

RM, MTF

APA

Geschäfte mit fünf oder mehr verschiedenen Finanzinstrumenten, die zur gleichen Zeit vom gleichen Kunden durchgeführt werden und in ihrer Gesamtheit zu einem spezifischen Referenzpreis gehandelt werden.

„CONT“

Kennzeichen für „bedingte Geschäfte“

RM, MTF

APA

Geschäfte, die von Kauf, Verkauf, Ausgabe oder Rücknahme eines Derivatekontrakts oder anderen Finanzinstruments abhängen und bei denen alle Bestandteile des Geschäfts als Gesamtheit ausgeführt werden sollen.

„SDIV“

Kennzeichen für „Special dividend transaction“

RM, MTF

APA

Geschäfte, die entweder im Zeitraum nach Zahlung der Dividende ausgeführt werden, wobei die Dividende oder anderweitige Ausschüttung nicht dem Verkäufer, sondern dem Käufer zufällt; oder im Zeitraum vor Zahlung der Dividende ausgeführt werden, wobei die Dividende oder anderweitige Ausschüttung nicht dem Käufer, sondern dem Verkäufer zufällt.

„LRGS“

Kennzeichen für „Post-trade large in scale transaction“

RM, MTF

APA

Geschäfte mit einem im Vergleich zum marktüblichen Geschäftsumfang großen Volumen, bei denen eine spätere Veröffentlichung gemäß Artikel 15 zulässig ist.

„RFPT“

Kennzeichen für „Reference price transaction“

RM, MTF

Geschäfte, die im Rahmen von Systemen ausgeführt werden, die gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 betrieben werden.

„NLIQ“

Kennzeichen für „Negotiated transaction in liquid financial instruments“

RM, MTF

Geschäfte, die gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer i der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 ausgeführt werden.

„OILQ“

Kennzeichen für „Negotiated transaction in illiquid financial instruments“

RM, MTF

Geschäfte, die gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer ii der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 ausgeführt werden.

„PRIC“

Kennzeichen für „Negotiated transaction subject to conditions other than the current market price“

RM, MTF

Geschäfte, die nach Maßgabe des Artikels 6 dieser Verordnung gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer iii der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 ausgeführt werden.

„ALGO“

Kennzeichen für „Algorithmic transactions“

RM, MTF

Geschäfte, die infolgedessen ausgeführt werden, dass eine Wertpapierfirma algorithmischen Handel im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 39 der Richtlinie 2014/65/EU betreibt.

„CANC“

Kennzeichen für „Cancellation“

RM, MTF

APA

Wenn eine zuvor veröffentlichte Transaktion storniert wird.

„AMND“

Kennzeichen für „Amendment“

RM, MTF

APA

Wenn eine zuvor veröffentlichte Transaktion geändert wird.

Durchschnittlicher Tagesumsatz (ADT) in EUR

ADT < 50 000

50 000 ≤ ADT < 100 000

100 000 ≤ ADT < 500 000

500 000 ≤ ADT < 1 000 000

1 000 000 ≤ ADT < 5 000 000

5 000 000 ≤ ADT < 25 000 000

25 000 000 ≤ ADT < 50 000 000

50 000 000 ≤ ADT < 100 000 000

ADT ≥ 100 000 000

Mindestvolumen der Aufträge, die im Vergleich zum marktüblichen Geschäftsumfang als Aufträge mit großem Volumen gelten, in EUR

15 000

30 000

60 000

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

650 000

Durchschnittlicher Tagesumsatz (ADT) in EUR

ADT < 50 000

ADT ≥ 50 000

Mindestvolumen der Aufträge, die im Vergleich zum marktüblichen Geschäftsumfang als Aufträge mit großem Volumen gelten, in EUR

15 000

30 000

Durchschnittlicher Wert der Geschäfte (AVT) in EUR

AVT-Band [0 -10 000 ]

AVT-Band [10 000 -12 000 ]

AVT-Band [12 000 -14 000 ]

AVT-Band [14 000 -16 000 ]

AVT-Band [16 000 -18 000 ]

AVT-Band [18 000 -20 000 ]

AVT-Band [20 000 -40 000 ]

AVT-Band [40 000 -60 000 ]

usw.

Standardmarktgröße

5 000

11 000

13 000

15 000

17 000

19 000

30 000

50 000

usw.

Durchschnittlicher Wert der Geschäfte (AVT) in EUR

AVT-Band [0 -10 000 ]

AVT-Band [10 000 -15 000 ]

AVT-Band [15 000 -20 000 ]

AVT-Band [20 000 -25 000 ]

AVT-Band [25 000 -30 000 ]

AVT-Band [30 000 -35 000 ]

AVT-Band [35 000 -40 000 ]

AVT-Band [40 000 -60 000 ]

usw.

Standardmarktgröße

5 000

12 500

17 500

22 500

27 500

32 500

37 500

50 000

usw.

Durchschnittlicher Tagesumsatz (ADT) in EUR

Mindestvolumen, ab dem die spätere Veröffentlichung eines Geschäfts gestattet ist, in EUR

Veröffentlichungsfrist nach dem Geschäft

> 100 Mio.

10 000 000

60 Minuten

20 000 000

120 Minuten

35 000 000

Ende des Handelstages

50 Mio. bis 100 Mio.

7 000 000

60 Minuten

15 000 000

120 Minuten

25 000 000

Ende des Handelstages

25 Mio. bis 50 Mio.

5 000 000

60 Minuten

10 000 000

120 Minuten

12 000 000

Ende des Handelstages

5 Mio. bis 25 Mio.

2 500 000

60 Minuten

4 000 000

120 Minuten

5 000 000

Ende des Handelstages

1 Mio. bis 5 Mio.

450 000

60 Minuten

750 000

120 Minuten

1 000 000

Ende des Handelstages

500 000 bis 1 Mio.

75 000

60 Minuten

150 000

120 Minuten

225 000

Ende des Handelstages

100 000 bis 500 000

30 000

60 Minuten

80 000

120 Minuten

120 000

Ende des Handelstages

50 000 bis 100 000

15 000

60 Minuten

30 000

120 Minuten

50 000

Ende des Handelstages

< 50 000

7 500

60 Minuten

15 000

120 Minuten

25 000

Ende des nächsten Handelstages

Mindestvolumen, ab dem die spätere Veröffentlichung eines Geschäfts gestattet ist, in EUR

Veröffentlichungsfrist nach dem Geschäft

15 000 000

60 Minuten

50 000 000

Ende des Handelstages

Durchschnittlicher Tagesumsatz (ADT) in EUR

Mindestvolumen, ab dem die spätere Veröffentlichung eines Geschäfts gestattet ist, in EUR

Veröffentlichungsfrist nach dem Geschäft

ADT < 50 000

15 000

120 Minuten

30 000

Ende des Handelstages

ADT ≥ 50 000

30 000

120 Minuten

60 000

Ende des Handelstages

Symbol

Datentyp

Definition

{ALPHANUM-n}

Bis zu n alphanumerische Zeichen

Freitextfeld

{ISIN}

12 alphanumerische Zeichen

ISIN-Code nach ISO 6166

{MIC}

4 alphanumerische Zeichen

Marktidentifikationscode nach ISO 10383

#

Feld

Zu meldende Angaben

Format und Standards für die Meldung

1

Kennung des Instruments

Identifikationscode des Finanzinstruments

{ISIN}

2

Vollständige Bezeichnung des Instruments

Vollständige Bezeichnung des Finanzinstruments

{ALPHANUM-350}

3

Handelsplatz

Segment MIC für den Handelsplatz oder systematischen Internalisierer, sofern verfügbar, ansonsten Operating MIC.

{MIC}

4

MiFIR-Kennung

Identifikation von Eigenkapitalinstrumenten

Eigenkapitalinstrumente:

Symbol

Datentyp

Definition

{ALPHANUM-n}

Bis zu n alphanumerische Zeichen

Freitextfeld

{ISIN}

12 alphanumerische Zeichen

ISIN-Code gemäß ISO 6166

{MIC}

4 alphanumerische Zeichen

MIC-Code gemäß ISO 10383

{DATEFORMAT}

Datumsformat gemäß ISO 8601

Formatierung des Datums: JJJJ-MM-TT.

{DECIMAL-n/m}

Dezimalzahl von bis zu n Stellen insgesamt, von denen bis zu m Stellen Bruchziffern sein können

Numerisches Feld für positive und negative Werte.

Dezimaltrennzeichen: „.“ (Punkt);

Negativen Zahlen wird „–“ (Minuszeichen) vorangestellt;

Werte werden gerundet und nicht abgeschnitten.

{INTEGER–n}

Ganze Zahl mit bis zu n Stellen

Numerisches Feld für positive und negative ganzzahlige Werte.

Feldnummer

Feldname

Beschreibung und zu veröffentlichende Einzelheiten

Art des Ausführungs- oder Veröffentlichungsplatzes

Nach den Vorgaben in Tabelle 1 einzuhaltendes Format

1

Kennung des Instruments

Identifikationscode des Finanzinstruments

Geregelter Markt (RM)

Multilaterale Handelssysteme (MTF)

Genehmigtes Veröffentlichungssystem (APA)

Konsolidierter Datenticker (CTP)

{ISIN}

2

Ausführungs-datum

Datum, an dem die Geschäfte ausgeführt werden.

RM, MTF, APA, CTP

{DATEFORMAT}

3

Ausführungsort

Segment MIC für den Handelsplatz oder systematischen Internalisierer, sofern verfügbar, ansonsten Operating MIC.

MIC-Code XOFF, wenn das Geschäft von Wertpapierfirmen, die keine systematischen Internalisierer sind, und nicht an einem Handelsplatz ausgeführt wird.

RM, MTF, APA, CTP

{MIC} des Ausführungsortes oder des systematischen Internalisierers oder{MIC}-„XOFF“

4

Kennzeichen für „Ausgesetztes Instrument“

Angabe, ob das Instrument am Ausführungsdatum während des gesamten Handelstages am jeweiligen Handelsplatz ausgesetzt wurde.

Als Folge der Aussetzung eines Instruments für den gesamten Handelstag sind die Felder 5 bis 10 mit einem Wert von Null zu melden.

RM, MTF, CTP

„TRUE“ – wenn das Instrument für den gesamten Handelstag ausgesetzt war

oder „FALSE“ – wenn das Instrument nicht für den gesamten Handelstag ausgesetzt war

5

Gesamtzahl der Geschäfte

Die Gesamtzahl der am Ausführungstag ausgeführten Geschäfte (*2).

RM, MTF, APA, CTP

{INTEGER-18}

6

Gesamtumsatz

Der Gesamtumsatz, der am Ausführungstag ausgeführt wurde, in EUR ausgedrückt (*1) (*2).

RM, MTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/5}

7

Ausgeführte Geschäfte, mit Ausnahme aller im Rahmen der Ausnahmeregelungen gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstaben a, b und c der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 ausgeführten Geschäfte.

Die Gesamtzahl der am Ausführungstag ausgeführten Geschäfte, mit Ausnahme aller am selben Tag im Rahmen der Ausnahmeregelungen gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstaben a, b und c der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 ausgeführten Geschäfte (*2).

RM, MTF, CTP

{INTEGER-18}

8

Ausgeführter Gesamtumsatz, mit Ausnahme aller im Rahmen der Ausnahmeregelungen gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstaben a, b und c der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 ausgeführten Geschäfte.

Am Ausführungstag ausgeführter Gesamtumsatz, mit Ausnahme aller am selben Tag im Rahmen der Ausnahmeregelungen gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstaben a, b und c der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 ausgeführten Geschäfte (*1) (*2).

RM, MTF, CTP

{DECIMAL-18/5}

9

Gesamtzahl der Geschäfte mit Ausnahme derjenigen, für die ein Nachhandels-LIS-Aufschub gewährt wird.

Gesamtzahl der am Ausführungstag ausgeführten Geschäfte mit Ausnahme der Geschäfte, für die eine Ausnahme für Aufträge mit großem Volumen gilt (Nachhandel) (*2).

Für Aktien und Aktienzertifikate wird zur Identifikation dieser Geschäfte nur der höchste Schwellenwert für das Band des entsprechenden durchschnittlichen Tagesumsatzes (ADT) in Anhang II Tabelle 4 verwendet.

Für Zertifikate und andere vergleichbare Finanzinstrumente wird zur Identifikation dieser Geschäfte nur der höchste Schwellenwert in Anhang II Tabelle 6 verwendet.

Für börsengehandelte Fonds wird zur Identifikation dieser Geschäfte nur der höchste Schwellenwert in Anhang II Tabelle 5 verwendet.

RM, MTF, APA, CTP

{INTEGER-18}

10

Ausgeführter Gesamtumsatz mit Ausnahme der Geschäfte, für die ein Nachhandels-LIS-Aufschub gewährt wird.

Am Ausführungstag ausgeführtes Gesamtvolumen der Geschäfte mit Ausnahme der Geschäfte, für die eine Ausnahme für Aufträge mit großem Volumen gilt (Nachhandel) (*1) (*2).

Für Aktien und Aktienzertifikate wird zur Identifikation dieser Geschäfte nur der höchste Schwellenwert für das Band des entsprechenden durchschnittlichen Tagesumsatzes (ADT) in Anhang II Tabelle 4 verwendet.

Für Zertifikate und andere vergleichbare Finanzinstrumente wird zur Identifikation dieser Geschäfte nur der höchste Schwellenwert in Anhang II Tabelle 6 verwendet.

Für börsengehandelte Fonds wird zur Identifikation dieser Geschäfte nur der höchste Schwellenwert in Anhang II Tabelle 5 verwendet.

RM, MTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/5}