Delegierte Verordnung (EU) 2017/583 der Kommission vom 14. Juli 2016 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates über Märkte für Finanzinstrumente durch technische Regulierungsstandards zu den Transparenzanforderungen für Handelsplätze und Wertpapierfirmen in Bezug auf Anleihen, strukturierte Finanzprodukte, Emissionszertifikate und Derivate (Text von Bedeutung für den EWR. )

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0 EUR 25 000 EUR 1 000 000 EUR 1 500 000 EUR 100 Mio. EUR ≤ ADNA < 200 Mio. EUR 2 500 000 EUR 3 000 000 EUR 25 000 000 EUR 30 000 000 EUR 200 Mio. EUR ≤ ADNA < 600 Mio. EUR 5 000 000 EUR 5 500 000 EUR 50 000 000 EUR 55 000 000 EUR ADNA ≥ 600 Mio. EUR 15 000 000 EUR 20 000 000 EUR 150 000 000 EUR 160 000 000 EUR Dividendenindex-Futures/Forwards Eine Dividendenindex-Future/Forward-Unterklasse wird ausgehend von den folgenden Segmentierungskriterien definiert: Segmentierungskriterium 1 — zugrunde liegender Dividendenindex Die Berechnung der Schwellenwerte sollte für jede Unterklasse durchgeführt werden unter Berücksichtigung der Geschäfte, die im Hinblick auf Finanzinstrumente der Unterklasse getätigt wurden < 100 Mio. EUR ADNA 20 000 EUR 25 000 EUR 1 000 000 EUR 1 500 000 EUR 100 Mio. EUR ≤ ADNA < 1 Mrd. EUR 500 000 EUR 550 000 EUR 5 000 000 EUR 5 500 000 EUR 1 Mrd. EUR ≤ ADNA < 3 Mrd. EUR 5 000 000 EUR 5 500 000 EUR 50 000 000 EUR 55 000 000 EUR 3 Mrd. EUR ≤ ADNA < 5 Mrd. EUR 15 000 000 EUR 20 000 000 EUR 150 000 000 EUR 160 000 000 EUR ADNA ≥ 5 Mrd. EUR 25 000 000 EUR 30 000 000 EUR 250 000 000 EUR 260 000 000 EUR Volatilitäts-Index-Optionen Eine Volatilitäts-Index-Optionsunterklasse wird ausgehend von den folgenden Segmentierungskriterien definiert: Segmentierungskriterium 1 — zugrunde liegender Volatilitätsindex Die Berechnung der Schwellenwerte sollte für jede Unterklasse durchgeführt werden unter Berücksichtigung der Geschäfte, die im Hinblick auf Finanzinstrumente der Unterklasse getätigt wurden < 100 Mio. EUR ADNA 20 000 EUR 25 000 EUR 1 000 000 EUR 1 500 000 EUR 100 Mio. EUR ≤ ADNA < 200 Mio. EUR 2 500 000 EUR 3 000 000 EUR 25 000 000 EUR 30 000 000 EUR 200 Mio. EUR ≤ ADNA < 600 Mio. EUR 5 000 000 EUR 5 500 000 EUR 50 000 000 EUR 55 000 000 EUR ADNA ≥ 600 Mio. EUR 15 000 000 EUR 20 000 000 EUR 150 000 000 EUR 160 000 000 EUR Volatilitätsindex-Futures/Forwards Eine Volatilitätsindex-Future/Forward-Unterklasse wird ausgehend von den folgenden Segmentierungskriterien definiert: Segmentierungskriterium 1 — zugrunde liegender Volatilitätsindex Die Berechnung der Schwellenwerte sollte für jede Unterklasse durchgeführt werden unter Berücksichtigung der Geschäfte, die im Hinblick auf Finanzinstrumente der Unterklasse getätigt wurden < 100 Mio. EUR ADNA 20 000 EUR 25 000 EUR 1 000 000 EUR 1 500 000 EUR 100 Mio. EUR ≤ ADNA < 1 Mrd. EUR 500 000 EUR 550 000 EUR 5 000 000 EUR 5 500 000 EUR 1 Mrd. EUR ≤ ADNA < 3 Mrd. EUR 5 000 000 EUR 5 500 000 EUR 50 000 000 EUR 55 000 000 EUR 3 Mrd. EUR ≤ ADNA < 5 Mrd. EUR 15 000 000 EUR 20 000 000 EUR 150 000 000 EUR 160 000 000 EUR ADNA ≥ 5 Mrd. EUR 25 000 000 EUR 30 000 000 EUR 250 000 000 EUR 260 000 000 EUR ETF-Optionen Eine ETF-Optionsunterklasse wird ausgehend von den folgenden Segmentierungskriterien definiert: Segmentierungskriterium 1 — zugrunde liegender ETF Die Berechnung der Schwellenwerte sollte für jede Unterklasse durchgeführt werden unter Berücksichtigung der Geschäfte, die im Hinblick auf Finanzinstrumente der Unterklasse getätigt wurden < 5 Mio. EUR ADNA 20 000 EUR 25 000 EUR 1 000 000 EUR 1 250 000 EUR 5 Mio. EUR ≤ ADNA < 10 Mio. EUR 250 000 EUR 300 000 EUR 1 250 000 EUR 1 500 000 EUR 10 Mio. EUR ≤ ADNA < 20 Mio. EUR 500 000 EUR 550 000 EUR 2 500 000 EUR 3 000 000 EUR ADNA ≥ 20 Mio. EUR 1 000 000 EUR 1 500 000 EUR 5 000 000 EUR 5 500 000 EUR ETF-Futures/-Forwards Eine ETF-Future/Forward-Unterklasse wird ausgehend von den folgenden Segmentierungskriterien definiert: Segmentierungskriterium 1 — zugrunde liegender ETF Die Berechnung der Schwellenwerte sollte für jede Unterklasse durchgeführt werden unter Berücksichtigung der Geschäfte, die im Hinblick auf Finanzinstrumente der Unterklasse getätigt wurden < 5 Mio. EUR ADNA 20 000 EUR 25 000 EUR 1 000 000 EUR 1 250 000 EUR 5 Mio. EUR ≤ ADNA < 10 Mio. EUR 250 000 EUR 300 000 EUR 1 250 000 EUR 1 500 000 EUR 10 Mio. EUR ≤ ADNA < 20 Mio. EUR 500 000 EUR 550 000 EUR 2 500 000 EUR 3 000 000 EUR ADNA ≥ 20 Mio. EUR 1 000 000 EUR 1 500 000 EUR 5 000 000 EUR 5 500 000 EUR Swaps Eine Swap-Unterklasse wird ausgehend von den folgenden Segmentierungskriterien definiert: Segmentierungskriterium 1 — zugrunde liegender Typ: Single Name, Index, Korb Segmentierungskriterium 2 — zugrunde liegender Single Name, Index, Korb Segmentierungskriterium 3 — Parameter: Kursrendite zugrunde liegender Wert, Dividendenrendite, Renditevarianz, Parameterrenditevolatilität Segmentierungskriterium 4 — das Laufzeitband der Fälligkeit des Swaps ist wie folgt definiert: Die Berechnung der Schwellenwerte sollte für jede Unterklasse durchgeführt werden unter Berücksichtigung der Geschäfte, die im Hinblick auf Finanzinstrumente der Unterklasse getätigt wurden 50 Mio. EUR ≤ ADNA < 100 Mio. EUR 250 000 EUR 300 000 EUR 1 250 000 EUR 1 500 000 EUR 100 Mio. EUR ≤ ADNA < 200 Mio. EUR 500 000 EUR 550 000 EUR 2 500 000 EUR 3 000 000 EUR ADNA ≥ 200 Mio. EUR 1 000 000 EUR 1 500 000 EUR 5 000 000 EUR 5 500 000 EUR Parameter Preisrendite zugrunde liegender Wert Parameter Renditevarianz/Volatilität Parameter Dividendenrendite Laufzeitband 1: 0 < Fälligkeit ≤ 1 Monat Laufzeitband 1: 0 < Fälligkeit ≤ 3 Monate Laufzeitband 1: 0 < Fälligkeit ≤ 1 Jahr Laufzeitband 2: 1 Monat < Fälligkeit ≤ 3 Monate Laufzeitband 2: 3 Monate < Fälligkeit ≤ 6 Monate Laufzeitband 2: 1 Jahr < Fälligkeit ≤ 2 Jahre Laufzeitband 3: 3 Monate < Fälligkeit ≤ 6 Monate Laufzeitband 3: 6 Monate < Fälligkeit ≤ 1 Jahr Laufzeitband 3: 2 Jahre < Fälligkeit ≤ 3 Jahre Laufzeitband 4: 6 Monate < Fälligkeit ≤ 1 Jahr Laufzeitband 4: 1 Jahr < Fälligkeit ≤ 2 Jahre … Laufzeitband 5: 1 Jahr < Fälligkeit ≤ 2 Jahre Laufzeitband 5: 2 Jahre < Fälligkeit ≤ 3 Jahre Laufzeitband m: (n-1) Jahre < Fälligkeit ≤ n Jahre Laufzeitband 6: 2 Jahre < Fälligkeit ≤ 3 Jahre … … Laufzeitband m: (n-1) Jahre < Fälligkeit ≤ n Jahre Laufzeitband m: (n-1) Jahre < Fälligkeit ≤ n Jahre Portfolio Swaps eine Portfolio-Swap-Unterklasse wird definiert ausgehend von einer spezifischen Kombination von: Segmentierungskriterium 1 — zugrunde liegender Typ: Single Name, Index, Korb Segmentierungskriterium 2 — zugrunde liegender Single Name, Index, Korb Segmentierungskriterium 3 — Parameter: Kursrendite zugrunde liegender Wert, Dividendenrendite, Renditevarianz, Parameterrenditevolatilität Segmentierungskriterium 4 — das Laufzeitband der Fälligkeit des Portfolio Swaps ist wie folgt definiert: Die Berechnung der Schwellenwerte sollte für jede Unterklasse durchgeführt werden unter Berücksichtigung der Geschäfte, die im Hinblick auf Finanzinstrumente der Unterklasse getätigt wurden 50 Mio. EUR ≤ ADNA < 100 Mio. EUR 250 000 EUR 300 000 EUR 1 250 000 EUR 1 500 000 EUR 100 Mio. EUR ≤ ADNA < 200 Mio. EUR 500 000 EUR 550 000 EUR 2 500 000 EUR 3 000 000 EUR ADNA ≥ 200 Mio. EUR 1 000 000 EUR 1.500 000 EUR 5 000 000 EUR 5 500 000 EUR Laufzeitband 1: 0 < Fälligkeit ≤ 1 Monat Laufzeitband 2: 1 Monat < Fälligkeit ≤ 3 Monate Laufzeitband 3: 3 Monate < Fälligkeit ≤ 6 Monate Laufzeitband 4: 6 Monate < Fälligkeit ≤ 1 Jahr Laufzeitband 5: 1 Jahr < Fälligkeit ≤ 2 Jahre Laufzeitband 6: 2 Jahre < Fälligkeit ≤ 3 Jahre … Laufzeitband m: (n-1) Jahre < Fälligkeit ≤ n Jahre Tabelle 6.3 Aktien-Derivate — Vorhandels- und Nachhandels SSTI- und LIS-Schwellenwerte für Unterklassen, für die kein liquider Markt besteht Anlageklasse — Aktienderivate Unteranlageklasse Vorhandels- und Nachhandels SSTI- und LIS-Schwellenwerte für Unterklassen, für die kein liquider Markt besteht SSTI Vorhandel LIS Vorhandel SSTI Nachhandel LIS Nachhandel Schwellenwert Schwellenwert Schwellenwert Schwellenwert Swaps 20 000 EUR 25 000 EUR 100 000 EUR 150 000 EUR Portfolio Swaps 20 000 EUR 25 000 EUR 100 000 EUR 150 000 EUR Sonstige Aktienderivate 20 000 EUR 25 000 EUR 100 000 EUR 150 000 EUR 7. Warenderivate Tabelle 7.1 Warenderivate, die keinen liquiden Markt haben Anlageklasse — Warenderivate Unteranlageklasse Zu Zwecken der Bestimmung der Klassen der Finanzinstrumente, für welche festgestellt wird, dass sie gemäß Artikel 6 und Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b keinen liquiden Markt haben, wird jede Unteranlageklasse in die nachfolgend definierten Unterklassen segmentiert Für jede Unterklasse wird festgestellt, dass sie gemäß Artikel 6 und Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b keinen liquiden Markt hat, wenn sie einen oder alle der folgenden Schwellenwerte der quantitativen Liquiditätskriterien nicht erfüllt Durchschnittlicher täglicher Nennbetrag (ADNA) [quantitatives Liquiditätskriterium 1] Durchschnittliche tägliche Anzahl an Handelsgeschäften [quantitatives Liquiditätskriterium 2] Metall-Waren-Futures/Forwards Eine Metall-Waren-Future/Forward-Unterklasse wird ausgehend von den folgenden Segmentierungskriterien definiert: Segmentierungskriterium 1 — Metallsorte: Edelmetall, Nichtedelmetall Segmentierungskriterium 2 — zugrunde liegendes Metall Segmentierungskriterium 3 — Nennwährung, definiert als die Währung des Nennbetrags des Future/Forward Segmentierungskriterium 4 — das Laufzeitband der Fälligkeit des Future/Forward ist wie folgt definiert: 10 000 000 EUR 10 Edelmetalle Nichtedelmetalle Laufzeitband 1: 0 < Fälligkeit ≤ 3 Monate Laufzeitband 1: 0 < Fälligkeit ≤ 1 Jahr Laufzeitband 2: 3 Monate < Fälligkeit ≤ 1 Jahr Laufzeitband 2: 1 Jahr < Fälligkeit ≤ 2 Jahre Laufzeitband 3: 1 Jahr < Fälligkeit ≤ 2 Jahre Laufzeitband 3: 2 Jahre < Fälligkeit ≤ 3 Jahre Laufzeitband 4: 2 Jahre < Fälligkeit ≤ 3 Jahre … … Laufzeitband m: (n-1) Jahre < Fälligkeit ≤ n Jahre Laufzeitband m: (n-1) Jahre < Fälligkeit ≤ n Jahre Metall-Waren-Optionen Eine Metall-Waren-Optionsunterklasse wird ausgehend von den folgenden Segmentierungskriterien definiert: Segmentierungskriterium 1 — Metallsorte: Edelmetall, Nichtedelmetall Segmentierungskriterium 2 — zugrunde liegendes Metall Segmentierungskriterium 3 — Nennwährung, definiert als die Währung des Nennbetrags der Option Segmentierungskriterium 4 — das Laufzeitband der Fälligkeit der Option ist wie folgt definiert: 10 000 000 EUR 10 Edelmetalle Nichtedelmetalle Laufzeitband 1: 0 < Fälligkeit ≤ 3 Monate Laufzeitband 1: 0 < Fälligkeit ≤ 1 Jahr Laufzeitband 2: 3 Monate < Fälligkeit ≤ 1 Jahr Laufzeitband 2: 1 Jahr < Fälligkeit ≤ 2 Jahre Laufzeitband 3: 1 Jahr < Fälligkeit ≤ 2 Jahre Laufzeitband 3: 2 Jahre < Fälligkeit ≤ 3 Jahre Laufzeitband 4: 2 Jahre < Fälligkeit ≤ 3 Jahre … … Laufzeitband m: (n-1) Jahre < Fälligkeit ≤ n Jahre Laufzeitband m: (n-1) Jahre < Fälligkeit ≤ n Jahre Metall-Waren-Swaps Eine Metall-Waren-Swap-Unterklasse wird ausgehend von den folgenden Segmentierungskriterien definiert: Segmentierungskriterium 1 — Metallsorte: Edelmetall, Nichtedelmetall Segmentierungskriterium 2 — zugrunde liegendes Metall Segmentierungskriterium 3 — Nennwährung, definiert als die Währung des Nennbetrags des Swaps Segmentierungskriterium 4 — Abwicklungstyp bar, physisch oder sonstiges Segmentierungskriterium 5 — das Laufzeitband der Fälligkeit des Swaps ist wie folgt definiert: 10 000 000 EUR 10 Edelmetalle Nichtedelmetalle Laufzeitband 1: 0 < Fälligkeit ≤ 3 Monate Laufzeitband 1: 0 < Fälligkeit ≤ 1 Jahr Laufzeitband 2: 3 Monate < Fälligkeit ≤ 1 Jahr Laufzeitband 2: 1 Jahr < Fälligkeit ≤ 2 Jahre Laufzeitband 3: 1 Jahr < Fälligkeit ≤ 2 Jahre Laufzeitband 3: 2 Jahre < Fälligkeit ≤ 3 Jahre Laufzeitband 4: 2 Jahre < Fälligkeit ≤ 3 Jahre … … Laufzeitband m: (n-1) Jahre < Fälligkeit ≤ n Jahre Laufzeitband m: (n-1) Jahre < Fälligkeit ≤ n Jahre Energiewaren-Futures/Forwards Eine Energiewaren-Future/Forward-Unterklasse wird ausgehend von den folgenden Segmentierungskriterien definiert: Segmentierungskriterium 1 — Energietyp: Öl, Destillate, Kohle, leichte Bestandteile des Öls, Erdgas, Strom, Arbitragegeschäft Segmentierungskriterium 2 — Energie-Basiswert Segmentierungskriterium 3 — Nennwährung, definiert als die Währung des Nennbetrags des Future/Forward Segmentierungskriterium 4 — Lasttyp, definiert als Grundlast, Spitzenlast, Nachtstrom oder sonstiges, anwendbar auf den Energietyp: Strom Segmentierungskriterium 5 — Lieferung/Barabwicklungsort, anwendbar auf Energietypen: Öl, Destillate, Kohle, leichte Bestandteile des Öls, Erdgas, Strom, Arbitragegeschäft Segmentierungskriterium 6 — das Laufzeitband der Fälligkeit des Future/Forward ist wie folgt definiert: 10 000 000 EUR 10 Öl/Destillate/leichte Bestandteile des Öls Kohle Erdgas/Strom/Arbitragegeschäft Laufzeitband 1: 0 < Fälligkeit ≤ 4 Monate Laufzeitband 1: 0 < Fälligkeit ≤ 6 Monate Laufzeitband 1: 0 < Fälligkeit ≤ 1 Monat Laufzeitband 2: 4 Monate < Fälligkeit ≤ 8 Monate Laufzeitband 2: 6 Monate < Fälligkeit ≤ 1 Jahr Laufzeitband 2: 1 Monat < Fälligkeit ≤ 1 Jahr Laufzeitband 3: 8 Monate < Fälligkeit ≤ 1 Jahr Laufzeitband 3: 1 Jahr < Fälligkeit ≤ 2 Jahre Laufzeitband 3: 1 Jahr < Fälligkeit ≤ 2 Jahre Laufzeitband 4: 1 Jahr < Fälligkeit ≤ 2 Jahre … … … Laufzeitband m: (n-1) Jahre < Fälligkeit ≤ n Jahre Laufzeitband m: (n-1) Jahre < Fälligkeit ≤ n Jahre Laufzeitband m: (n-1) Jahre < Fälligkeit ≤ n Jahre Energiewaren-Optionen Eine Energiewaren-Optionsunterklasse wird ausgehend von den folgenden Segmentierungskriterien definiert: Segmentierungskriterium 1 — Energietyp: Öl, Destillate, Kohle, leichte Bestandteile des Öls, Erdgas, Strom, Arbitragegeschäft Segmentierungskriterium 2 — Energie-Basiswert Segmentierungskriterium 3 — Nennwährung, definiert als die Währung des Nennbetrags der Option Segmentierungskriterium 4 — Lasttyp, definiert als Grundlast, Spitzenlast, Nachtstrom oder sonstiges, anwendbar auf den Energietyp: Strom Segmentierungskriterium 5 — Lieferung/Barabwicklungsort, anwendbar auf Energietypen: Öl, Destillate, Kohle, leichte Bestandteile des Öls, Erdgas, Strom, Arbitragegeschäft Öl/Destillate/leichte Bestandteile des Öls Segmentierungskriterium 6 — das Laufzeitband der Fälligkeit der Option ist wie folgt definiert: 10 000 000 EUR 10 Öl/Destillate/leichte Bestandteile des Öls Kohle Erdgas/Strom/Arbitragegeschäft Laufzeitband 1: 0 < Fälligkeit ≤ 4 Monate Laufzeitband 1: 0 < Fälligkeit ≤ 6 Monate Laufzeitband 1: 0 < Fälligkeit ≤ 1 Monat Laufzeitband 2: 4 Monate < Fälligkeit ≤ 8 Monate Laufzeitband 2: 6 Monate < Fälligkeit ≤ 1 Jahr Laufzeitband 2: 1 Monat < Fälligkeit ≤ 1 Jahr Laufzeitband 3: 8 Monate < Fälligkeit ≤ 1 Jahr Laufzeitband 3: 1 Jahr < Fälligkeit ≤ 2 Jahre Laufzeitband 3: 1 Jahr < Fälligkeit ≤ 2 Jahre Laufzeitband 4: 1 Jahr < Fälligkeit ≤ 2 Jahre … … … Laufzeitband m: (n-1) Jahre < Fälligkeit ≤ n Jahre Laufzeitband m: (n-1) Jahre < Fälligkeit ≤ n Jahre Laufzeitband m: (n-1) Jahre < Fälligkeit ≤ n Jahre Energiewaren-Swaps Eine Unterklasse von Energiewaren-Swaps wird ausgehend von den folgenden Segmentierungskriterien definiert: Segmentierungskriterium 1 — Energietyp: Öl, Destillate, Kohle, leichte Bestandteile des Öls, Erdgas, Strom, Arbitragegeschäft Segmentierungskriterium 2 — Energie-Basiswert Segmentierungskriterium 3 — Nennwährung, definiert als die Währung des Nennbetrags des Swaps Segmentierungskriterium 4 — Abwicklungstyp bar, physisch oder sonstiges Segmentierungskriterium 5 — Lasttyp, definiert als Grundlast, Spitzenlast, Nachtstrom oder sonstiges, anwendbar auf den Energietyp: Strom Segmentierungskriterium 6 — Lieferung/Barabwicklungsort, anwendbar auf Energietypen: Öl, Destillate, Kohle, leichte Bestandteile des Öls, Erdgas, Strom, Arbitragegeschäft Segmentierungskriterium 7 — das Laufzeitband der Fälligkeit des Swaps ist wie folgt definiert: 10 000 000 EUR 10 Öl/Destillate/leichte Bestandteile des Öls Kohle Erdgas/Strom/Arbitragegeschäft Laufzeitband 1: 0 < Fälligkeit ≤ 4 Monate Laufzeitband 1: 0 < Fälligkeit ≤ 6 Monate Laufzeitband 1: 0 < Fälligkeit ≤ 1 Monat Laufzeitband 2: 4 Monate < Fälligkeit ≤ 8 Monate Laufzeitband 2: 6 Monate < Fälligkeit ≤ 1 Jahr Laufzeitband 2: 1 Monat < Fälligkeit ≤ 1 Jahr Laufzeitband 3: 8 Monate < Fälligkeit ≤ 1 Jahr