Delegierte Verordnung (EU) 2017/583 der Kommission vom 14. Juli 2016 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates über Märkte für Finanzinstrumente durch technische Regulierungsstandards zu den Transparenzanforderungen für Handelsplätze und Wertpapierfirmen in Bezug auf Anleihen, strukturierte Finanzprodukte, Emissionszertifikate und Derivate (Text von Bedeutung für den EWR. )

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onate < Fälligkeit ≤ 6 Monate Laufzeitband 3: 6 Monate < Fälligkeit ≤ 1 Jahr Laufzeitband 4: 1 Jahr < Fälligkeit ≤ 2 Jahre Laufzeitband 5: 2 Jahre < Fälligkeit ≤ 3 Jahre … Laufzeitband m: (n-1) Jahre < Fälligkeit ≤ n Jahre 500 000 000 EUR 10 Swaptions eine Swaptionunterklasse wird ausgehend von den folgenden Segmentierungskriterien definiert: Segmentierungskriterium 1 — zugrunde liegender Swap-Typ, der wie folgt definiert ist: Fixed-to-Fixed Single Currency Swap, Futures/Forwards auf Fixed-to-Fixed Single Currency Swap, Fixed-to-Float Single Currency Swap, Futures/Forwards auf Fixed-to-Float Single Currency Swap, Float-to-Float Single Currency Swap, Futures/Forwards auf Float-To-Float Single Currency Swap, Inflation Single Currency Swap, Futures/Forwards auf Inflation Single Currency Swap, OIS Single Currency Swap, Futures/Forwards auf OIS Single Currency Swap, Fixed-To-Fixed Multi-Currency Swap, Futures/Forwards auf Fixed-To-Fixed Multi-Currency Swap, Fixed-To-Float Multi-Currency Swap, Futures/Forwards auf Fixed-To-Float Multi-Currency Swap, Float-To-Float Multi-Currency Swap, Futures/Forwards auf Float-To-Float Multi-Currency Swap, Inflation Multi-Currency Swap, Futures/Forwards auf Inflation Multi-Currency Swap, OIS Multi-Currency Swap, Futures/Forwards auf OIS Multi-Currency Swap Segmentierungskriterium 2 — Nennwährung, definiert als die Währung des Nennbetrags der Option Segmentierungskriterium 3 — Inflationsindex, wenn der zugrunde liegende Swap-Typ entweder ein Inflation Single Currency Swap oder ein Inflation Multi-Currency Swap ist Segmentierungskriterium 4 — das Laufzeitband der Fälligkeit des Swaps ist wie folgt definiert: Laufzeitband 1: 0 < Fälligkeit ≤ 1 Monat Laufzeitband 2: 1 Monat < Fälligkeit ≤ 3 Monate Laufzeitband 3: 3 Monate < Fälligkeit ≤ 6 Monate Laufzeitband 4: 6 Monate < Fälligkeit ≤ 1 Jahr Laufzeitband 5: 1 Jahr < Fälligkeit ≤ 2 Jahre Laufzeitband 6: 2 Jahre < Fälligkeit ≤ 3 Jahre … Laufzeitband m: (n-1) Jahre < Fälligkeit ≤ n Jahre 500 000 000 EUR 10 Segmentierungskriterium 5 — das Laufzeitband der Fälligkeit der Option ist wie folgt definiert: Laufzeitband 1: 0 < Fälligkeit ≤ 6 Monate Laufzeitband 2: 6 Monate < Fälligkeit ≤ 1 Jahr Laufzeitband 3: 1 Jahr < Fälligkeit ≤ 2 Jahre Laufzeitband 4: 2 Jahre < Fälligkeit ≤ 5 Jahre Laufzeitband 5: 5 Jahre < Fälligkeit ≤ 10 Jahre Laufzeitband 6: mehr als 10 Jahre Fixed-to-Float „Multi-Currency Swaps“ oder „Cross-Currency Swaps“ und Futures/Forwards auf Fixed-to-Float „Multi-Currency Swaps“ oder „Cross-Currency Swaps“ Ein Swap oder ein Future/Forward auf einen Swap, bei dem zwei Parteien auf verschiedene Währungen lautende Cashflows austauschen und die Cashflows der einen Seite durch einen festen Zinssatz und die der anderen durch einen variablen Zinssatz bestimmt werden eine Fixed-to-Float-Multi-Currency-Unterklasse wird ausgehend von den folgenden Segmentierungskriterien definiert: Segmentierungskriterium 1 — Nennwährungspaar, definiert als eine Kombination von zwei Währungen, auf welche die beiden Beine des Swaps lauten Segmentierungskriterium 2 — das Laufzeitband der Fälligkeit des Swaps ist wie folgt definiert: Laufzeitband 1: 0 < Fälligkeit ≤ 1 Monat Laufzeitband 2: 1 Monat < Fälligkeit ≤ 3 Monate Laufzeitband 3: 3 Monate < Fälligkeit ≤ 6 Monate Laufzeitband 4: 6 Monate < Fälligkeit ≤ 1 Jahr Laufzeitband 5: 1 Jahr < Fälligkeit ≤ 2 Jahre Laufzeitband 6: 2 Jahre < Fälligkeit ≤ 3 Jahre … Laufzeitband m: (n-1) Jahre < Fälligkeit ≤ n Jahre 50 000 000 EUR 10 Float -to-Float „Multi-Currency Swaps“ oder „Cross-Currency Swaps“ und Futures/Forwards auf Float-to-Float „Multi-Currency Swaps“ oder „Cross-Currency Swaps“ Ein Swap oder ein Future/Forward auf einen Swap, bei dem zwei Parteien auf verschiedene Währungen lautende Cashflows austauschen und die Cashflows beider Seiten durch variable Zinssätze bestimmt werden Eine Float-to-Float-Multi-Currency-Unterklasse wird ausgehend von den folgenden Segmentierungskriterien definiert: Segmentierungskriterium 1 — Nennwährungspaar, definiert als eine Kombination von zwei Währungen, auf welche die beiden Beine des Swaps lauten Segmentierungskriterium 2 — das Laufzeitband der Fälligkeit des Swaps ist wie folgt definiert: Laufzeitband 1: 0 < Fälligkeit ≤ 1 Monat Laufzeitband 2: 1 Monat < Fälligkeit ≤ 3 Monate Laufzeitband 3: 3 Monate < Fälligkeit ≤ 6 Monate Laufzeitband 4: 6 Monate < Fälligkeit ≤ 1 Jahr Laufzeitband 5: 1 Jahr < Fälligkeit ≤ 2 Jahre Laufzeitband 6: 2 Jahre < Fälligkeit ≤ 3 Jahre … Laufzeitband m: (n-1) Jahre < Fälligkeit ≤ n Jahre 50 000 000 EUR 10 Fixed-to-Fixed „Multi-Currency Swaps“ oder „Cross-Currency Swaps“ und Futures/Forwards auf Fixed-to-Fixed „Multi-Currency Swaps“ oder „Cross-Currency Swaps“ Ein Swap oder ein Future/Forward auf einen Swap, bei dem zwei Parteien auf verschiedene Währungen lautende Cashflows austauschen und die Cashflows beider Seiten durch feste Zinssätze bestimmt werden Eine Fixed-to-Fixed-Multi-Currency-Unterklasse wird ausgehend von den folgenden Segmentierungskriterien definiert: Segmentierungskriterium 1 — Nennwährungspaar, definiert als eine Kombination von zwei Währungen, auf welche die beiden Beine des Swaps lauten Segmentierungskriterium 2 — das Laufzeitband der Fälligkeit des Swaps ist wie folgt definiert: Laufzeitband 1: 0 < Fälligkeit ≤ 1 Monat Laufzeitband 2: 1 Monat < Fälligkeit ≤ 3 Monate Laufzeitband 3: 3 Monate < Fälligkeit ≤ 6 Monate Laufzeitband 4: 6 Monate < Fälligkeit ≤ 1 Jahr Laufzeitband 5: 1 Jahr < Fälligkeit ≤ 2 Jahre Laufzeitband 6: 2 Jahre < Fälligkeit ≤ 3 Jahre … Laufzeitband m: (n-1) Jahre < Fälligkeit ≤ n Jahre 50 000 000 EUR 10 Overnight Index Swap (OIS) „Multi-Currency Swaps“ oder „Cross-Currency Swaps“ und Futures/Forwards auf Overnight Index Swap (OIS) „Multi-Currency Swaps“ oder „Cross-Currency Swaps“ Ein Swap oder ein Future/Forward auf einen Swap, bei dem zwei Parteien auf verschiedene Währungen lautende Cashflows austauschen und die Cashflows mindestens einer der beiden Seiten durch einen Overnight Index Swap (OIS)-Satz bestimmt werden Eine Overnight Index Swap (OIS) Multi Currency-Unterklasse wird ausgehend von den folgenden Segmentierungskriterien definiert: Segmentierungskriterium 1 — Nennwährungspaar, definiert als eine Kombination von zwei Währungen, auf welche die beiden Beine des Swaps lauten Segmentierungskriterium 2 — das Laufzeitband der Fälligkeit des Swaps ist wie folgt definiert: Laufzeitband 1: 0 < Fälligkeit ≤ 1 Monat Laufzeitband 2: 1 Monat < Fälligkeit ≤ 3 Monate Laufzeitband 3: 3 Monate < Fälligkeit ≤ 6 Monate Laufzeitband 4: 6 Monate < Fälligkeit ≤ 1 Jahr Laufzeitband 5: 1 Jahr < Fälligkeit ≤ 2 Jahre Laufzeitband 6: 2 Jahre < Fälligkeit ≤ 3 Jahre … Laufzeitband m: (n-1) Jahre < Fälligkeit ≤ n Jahre 50 000 000 EUR 10 Inflation Multi-Currency Swaps oder Cross-Currency Swaps und Futures/Forwards auf Inflation Multi-Currency Swaps oder Cross-Currency Swaps Ein Swap oder ein Future/Forward auf einen Swap, bei dem zwei Parteien Cashflows in verschiedenen Währungen austauschen und die Cashflows mindestens einer Seite durch eine Inflationsrate bestimmt werden Eine Inflations-Multi-Currency-Unterklasse wird ausgehend von den folgenden Segmentierungskriterien definiert: Segmentierungskriterium 1 — Nennwährungspaar, definiert als eine Kombination von zwei Währungen, auf welche die beiden Beine des Swaps lauten Segmentierungskriterium 2 — das Laufzeitband der Fälligkeit des Swaps ist wie folgt definiert: Laufzeitband 1: 0 < Fälligkeit ≤ 1 Monat Laufzeitband 2: 1 Monat < Fälligkeit ≤ 3 Monate Laufzeitband 3: 3 Monate < Fälligkeit ≤ 6 Monate Laufzeitband 4: 6 Monate < Fälligkeit ≤ 1 Jahr Laufzeitband 5: 1 Jahr < Fälligkeit ≤ 2 Jahre Laufzeitband 6: 2 Jahre < Fälligkeit ≤ 3 Jahre … Laufzeitband m: (n-1) Jahre < Fälligkeit ≤ n Jahre 50 000 000 EUR 10 Fixed-to-Float „single currency swaps“ and futures/forwards on Fixed-to-Float „single currency swaps“ Ein Swap oder ein Future/Forward auf einen Swap, bei dem zwei Parteien auf verschiedene Währungen lautende Cashflows austauschen und die Cashflows der einen Seite durch einen festen Zinssatz und die der anderen durch einen variablen Zinssatz bestimmt werden Eine Fixed-to-Float-Single-Currency-Unterklasse wird ausgehend von den folgenden Segmentierungskriterien definiert: Segmentierungskriterium 1 — Nennwährung, auf welche die beiden Beine des Swaps lauten Segmentierungskriterium 2 — das Laufzeitband der Fälligkeit des Swaps ist wie folgt definiert: Laufzeitband 1: 0 < Fälligkeit ≤ 1 Monat Laufzeitband 2: 1 Monat < Fälligkeit ≤ 3 Monate Laufzeitband 3: 3 Monate < Fälligkeit ≤ 6 Monate Laufzeitband 4: 6 Monate < Fälligkeit ≤ 1 Jahr Laufzeitband 5: 1 Jahr < Fälligkeit ≤ 2 Jahre Laufzeitband 6: 2 Jahre < Fälligkeit ≤ 3 Jahre … Laufzeitband m: (n-1) Jahre < Fälligkeit ≤ n Jahre 50 000 000 EUR 10 Float-to-Float Single Currency Swaps und Futures/Forwards auf Float-to-Float Single Currency Swaps Ein Swap oder ein Future/Forward auf einen Swap, bei dem zwei Parteien auf dieselbe Währung lautende Cashflows austauschen und die Cashflows beider Seiten durch variable Zinssätze bestimmt werden Eine Float-to-Float-Single-Currency-Unterklasse wird ausgehend von den folgenden Segmentierungskriterien definiert: Segmentierungskriterium 1 — Nennwährung, auf welche die beiden Beine des Swaps lauten Segmentierungskriterium 2 — das Laufzeitband der Fälligkeit des Swaps ist wie folgt definiert: Laufzeitband 1: 0 < Fälligkeit ≤ 1 Monat Laufzeitband 2: 1 Monat < Fälligkeit ≤ 3 Monate Laufzeitband 3: 3 Monate < Fälligkeit ≤ 6 Monate Laufzeitband 4: 6 Monate < Fälligkeit ≤ 1 Jahr Laufzeitband 5: 1 Jahr < Fälligkeit ≤ 2 Jahre Laufzeitband 6: 2 Jahre < Fälligkeit ≤ 3 Jahre … Laufzeitband m: (n-1) Jahre < Fälligkeit ≤ n Jahre 50 000 000 EUR 10 Fixed-to-Fixed „Single Currency Swaps“ und Futures/Forwards auf Fixed-to-Fixed „Single Currency Swaps“ Ein Swap oder ein Future/Forward auf einen Swap, bei dem zwei Parteien auf ein und dieselbe Währungen lautende Cashflows austauschen und die Cashflows beider Seiten durch feste Zinssätze bestimmt werden Eine Fixed-to-Fixed-Single-Currency-Unterklasse wird ausgehend von den folgenden Segmentierungskriterien definiert: Segmentierungskriterium 1 — Nennwährung, auf welche die beiden Beine des Swaps lauten Segmentierungskriterium 2 — das Laufzeitband der Fälligkeit des Swaps ist wie folgt definiert: Laufzeitband 1: 0 < Fälligkeit ≤ 1 Monat Laufzeitband 2: 1 Monat < Fälligkeit ≤ 3 Monate Laufzeitband 3: 3 Monate < Fälligkeit ≤ 6 Monate Laufzeitband 4: 6 Monate < Fälligkeit ≤ 1 Jahr Laufzeitband 5: 1 Jahr < Fälligkeit ≤ 2 Jahre Laufzeitband 6: 2 Jahre < Fälligkeit ≤ 3 Jahre … Laufzeitband m: (n-1) Jahre < Fälligkeit ≤ n Jahre 50 000 000 EUR 10 Overnight Index Swap (OIS) „Single Currency Swaps“ und Futures/Forwards auf Overnight Index Swap (OIS) „Single Currency Swaps“ Ein Swap oder ein Future/Forward auf einen Swap, bei dem zwei Parteien auf ein und dieselbe Währungen lautende Cashflows austauschen und die Cashflows mindestens einer der beiden Seiten durch einen Overnight Index Swap (OIS)-Satz bestimmt werden Eine Overnight Index Swap (OIS) Single Currency-Unterklasse wird ausgehend von den folgenden Segmentierungskriterien definiert: Segmentierungskriterium 1 — Nennwährung, auf welche die beiden Beine des Swaps lauten Segmentierungskriterium 2 — das Laufzeitband der Fälligkeit des Swaps ist wie folgt definiert: Laufzeitband 1: 0 < Fälligkeit ≤ 1 Monat Laufzeitband 2: 1 Monat < Fälligkeit ≤ 3 Monate Laufzeitband 3: 3 Monate < Fälligkeit ≤ 6 Monate Laufzeitband 4: 6 Monate < Fälligkeit ≤ 1 Jahr Laufzeitband 5: 1 Jahr < Fälligkeit ≤ 2 Jahre Laufzeitband 6: 2 Jahre < Fälligkeit ≤ 3 Jahre … Laufzeitband m: (n-1) Jahre < Fälligkeit ≤ n Jahre 50 000 000 EUR 10 Inflation „Single Currency Swaps“ und Futures/Forwards auf Inflation „Single Currency Swaps“ Ein Swap oder ein Future/Forward auf einen Swap, bei dem zwei Parteien auf ein und dieselbe Währung lautende Cashflows austauschen und die Cashflows mindestens einer Seite durch eine Inflationsrate bestimmt werden Eine Inflations-Single-Currency-Unterklasse wird ausgehend von den folgenden Segmentierungskriterien definiert: Segmentierungskriterium 1 — Nennwährung, auf welche die beiden Beine des Swaps lauten Segmentierungskriterium 2 — das Laufzeitband der Fälligkeit des Swaps ist wie folgt definiert: Laufzeitband 1: 0 < Fälligkeit ≤ 1 Monat Laufzeitband 2: 1 Monat < Fälligkeit ≤ 3 Monate Laufzeitband 3: 3 Monate < Fälligkeit ≤ 6 Monate Laufzeitband 4: 6 Monate < Fälligkeit ≤ 1 Jahr Laufzeitband 5: 1 Jahr < Fälligkeit ≤ 2 Jahre Laufzeitband 6: 2 Jahre < Fälligkeit ≤ 3 Jahre … Laufzeitband m: (n-1) Jahre < Fälligkeit ≤ n Jahre 50 000 000 EUR 10 Anlageklasse — Zinsderivate Unteranlageklasse Zu Zwecken der Bestimmung der Klassen der Finanzinstrumente, für welche festgestellt wird, dass gemäß Artikel 6 und Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b kein liquider Markt besteht, findet folgende Methode Anwendung Sonstige Zinsderivate Ein Zinsderivat, das nicht zu einer der obigen Unteranlageklassen zählt Für jedes sonstige Zinssatzderivat wird davon ausgegangen, dass kein liquider Markt besteht Tabelle 5.2 Zinsderivate — Vorhandels- und Nachhandels-SSTI- und LIS-Schwellenwerte für Unterklassen, für die ein liquider Markt besteht Anlageklasse — Zinsderivate Unteranlageklasse Perzentile und Schwellenwerte für die Berechnung von Vorhandels- und Nachhandels-SSTI und LIS-Schwellenwerte für jede Unterklasse mit liquidem Markt Für die Berechnung der Schwellenwerte zu berücksichtigende Geschäfte SSTI Vorhandel LIS Vorhandel SSTI Nachhandel LIS Nachhandel Handel — Perzentil Schwellenwert Handel — Perzentil Schwellenwert Handel — Perzentil Volumen — Perzentil Schwellenwert Handel — Perzentil Volumen — Perzentil Schwellenwert Anleihenfutures/-forwards Die Berechnung der Schwellenwerte sollte für jede Unterklasse der Unteranlageklasse durchgeführt werden unter Berücksichtigung der Geschäfte, die im Hinblick auf Finanzinstrumente der Unterklasse getätigt wurden S1 S2 S3 S4 4 000 000 EUR 70 5 000 000 EUR 80 60 20 000 000 EUR 90 70 25 000 000 EUR 30 40 50 60 Anleihenoptionen Die Berechnung der Schwellenwerte sollte für jede Unterklasse der Unteranlageklasse durchgeführt werden unter Berücksichtigung der Geschäfte, die im Hinblick auf Finanzinstrumente der Unterklasse getätigt wurden S1 S2 S3 S4 4 000 000 EUR 70 5 000 000 EUR 80 60 20 000 000 EUR 90 70 25 000 000 EUR 30 40 50 60 IR Futures und FRA Die Berechnung der Schwellenwerte sollte für jede Unterklasse der Unteranlageklasse durchgeführt werden unter Berücksichtigung der Geschäfte, die im Hinblick auf Finanzinstrumente der Unterklasse getätigt wurden S1 S2 S3 S4 5 000 000 EUR 70 10 000 000 EUR 80 60 20 000 000 EUR 90 70 25 000 000 EUR 30 40 50 60 IR-Optionen Die Berechnung der Schwellenwerte sollte für jede Unterklasse der Unteranlageklasse durchgeführt werden unter Berücksichtigung der Transaktionen, die im Hinblick auf Finanzinstrumente der Unterklasse getätigt wurden S1 S2 S3 S4 5 000 000 EUR 70 10 000 000 EUR 80 60 20 000 000 EUR 90 70 25 000 000 EUR 30 40 50 60 Swaptions Die Berechnung der Schwellenwerte sollte für jede Unterklasse der Unteranlageklasse durchgeführt werden unter Berücksichtigung der Transaktionen, die im Hinblick auf Finanzinstrumente der Unterklasse getätigt wurden S1 S2 S3 S4 4 000 000 EUR 70 5 000 000 EUR 80 60 9 000 000 EUR 90 70 10 000 000 EUR 30 40 50 60 Fixed-to-Float „Multi-Currency Swaps“ oder „Cross-Currency Swaps“ und Futures/Forwards auf Fixed-to-Float „Multi-Currency Swaps“ oder „Cross-Currency Swaps“ Die Berechnung der Schwellenwerte sollte für jede Unterklasse der Unteranlageklasse durchgeführt werden unter Berücksichtigung der Transaktionen, die im Hinblick auf Finanzinstrumente der Unterklasse getätigt wurden S1 S2 S3 S4 4 000 000 EUR 70 5 000 000 EUR 80 60 9 000 000 EUR 90 70 10 000 000 EUR 30 40 50 60 Float -to-Float „Multi-Currency Swaps“ oder „Cross-Currency Swaps“ und Futures/Forwards auf Float-to-Float „Multi-Currency Swaps“ oder „Cross-Currency Swaps“ Die Berechnung der Schwellenwerte sollte für jede Unterklasse der Unteranlageklasse durchgeführt werden unter Berücksichtigung der Transaktionen, die im Hinblick auf Finanzinstrumente der Unterklasse getätigt wurden S1 S2 S3 S4 4 000 000 EUR 70 5 000 000 EUR 80 60 9 000 000 EUR 90 70 10 000 000 EUR 30 40 50 60 Fixed-to-Fixed „Multi-Currency Swaps“ oder „Cross-Currency