Delegierte Verordnung (EU) 2017/583 der Kommission vom 14. Juli 2016 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates über Märkte für Finanzinstrumente durch technische Regulierungsstandards zu den Transparenzanforderungen für Handelsplätze und Wertpapierfirmen in Bezug auf Anleihen, strukturierte Finanzprodukte, Emissionszertifikate und Derivate (Text von Bedeutung für den EWR. )

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ur Änderung der Richtlinien 2003/41/EG und 2009/65/EG und der Verordnungen (EG) Nr. 1060/2009 und (EU) Nr. 1095/2010 (ABl. L 174 vom 1.7.2011, S. 1). ANHANG I Beschreibung des Systemtyps und der diesbezüglich gemäß Artikel 2 zu veröffentlichenden Informationen Gemäß Artikel 2 zu veröffentlichende Informationen Systemtyp Beschreibung des Systems Offenzulegende Informationen Orderbuch-Handelssystem basierend auf einer fortlaufenden Auktion Ein System, das mittels eines Orderbuchs und eines Handelsalgorithmus ohne menschliche Intervention Verkaufsorder mit Kaufordern auf der Grundlage des bestmöglichen Preises kontinuierlich zusammenführt. Für jedes Finanzinstrument die aggregierte Zahl der Order und das Volumen, die sie auf jedem Kursniveau vertreten, zumindest für die fünf besten Geld- und Briefkurse Market-Maker-Handelssystem Ein System, bei dem die Geschäfte auf der Grundlage verbindlicher Kursofferten abgeschlossen werden, die den Teilnehmern kontinuierlich zur Verfügung gestellt werden, was die Market-Maker dazu anhält, ständig Kursofferten in einer Größenordnung zu halten, die das Erfordernis für Mitglieder und Teilnehmer, in einer kommerziellen Größenordnung zu handeln, mit den Risiken für die Market-Maker selbst in Einklang bringt. Für jedes Finanzinstrument die beste Geld- und Briefnennung je nach Preis jedes Market-Makers für diese Aktie zusammen mit den mit diesen Preisen einhergehenden Volumina. Diese veröffentlichten Kurse müssen verbindliche Angebote für den Kauf oder Verkauf der Finanzinstrumente sein und den Preis und das Volumen der Finanzinstrumente umfassen, das die registrierten Market-Maker zu kaufen bzw. zu verkaufen bereit sind. Im Falle außergewöhnlicher Marktbedingungen können jedoch befristet indikative oder einseitige Preise gestattet werden. Handelssystem basierend auf periodischen Auktionen Ein System, das Aufträge auf der Grundlage einer periodischen Auktion und eines Handelsalgorithmus ohne menschliche Intervention zusammenführt. Der Preis, zu dem dieses Handelssystem am besten seinem Handelsalgorithmus genügen würde, sowie das Volumen, das potenziell zu diesem Preis ausführbar wäre. Preisanfrage-Handelssystem Ein Handelssystem, bei dem eine Kursofferte oder Kursofferten als Antwort auf eine diesbezügliche Anfrage eines oder mehrerer Mitglieder oder Teilnehmer abgegeben werden. Die Kursofferte ist ausschließlich von dem anfragenden Mitglied oder Teilnehmer ausführbar. Das anfragende Mitglied oder der anfragende Teilnehmer kann ein Geschäft durch Annahme der Kursofferte oder der Kursofferten, die ihm auf Anfrage unterbreitet wurden, abschließen. Die Kursanfragen und die einhergehenden Volumina für ein Mitglied oder einen Teilnehmer, die — sofern sie angenommen werden — zu einem Geschäft gemäß den Regeln des Systems führen würden. Alle Kursanfragen, die als Antwort auf eine diesbezügliche Anfrage vorgelegt werden, können gleichzeitig, aber nicht später als zum Zeitpunkt, zu dem sie ausführbar werden, veröffentlicht werden. Sprachbasiertes Handelssystem Ein Handelssystem, bei dem Geschäfte zwischen Mitgliedern durch eine sprachbasierte Verhandlung vereinbart werden. Die Kauf- und Verkaufsofferten und die einhergehenden Volumina für ein Mitglied oder einen Teilnehmer, die — sofern sie angenommen werden — zu einem Geschäft gemäß den Regeln des Systems führen würden. Handelssystem, das nicht unter die obigen fünf Rubriken fällt Ein hybrides System, das unter zwei oder mehr der fünf obigen Rubriken fällt oder bei dem der Preisbildungsprozess anders geartet ist als bei den Systemtypen in den fünf obigen Rubriken. Angemessene Informationen hinsichtlich des Orderniveaus oder der Kursofferten und des Handelsinteresses, insbesondere die fünf besten Geld- und Briefkursniveaus und/oder die Kursofferten auf Angebots- und Nachfrageseite jedes Market-Makers, wenn die Merkmale des Preisbildungsprozesses es erlauben. ANHANG II Zu veröffentlichende Einzelheiten der Geschäfte Tabelle 1 Symbole für Tabelle 2 SYMBOL DATENTYP BEGRIFFSBESTIMMUNG {ALPHANUM-n} Bis zu n alphanumerische Zeichen Freitextfeld {CURRENCYCODE_3} 3 alphanumerische Zeichen Ländercode aus 3 Buchstaben gemäß den Währungscodes nach ISO 4217 {DATE_TIME_FORMAT} Datums- und Zeitformat gemäß ISO 8601 Datum und Zeit in folgendem Format: JJJJ-MM-TTThh:mm:ss.ffffffZ. Dabei ist: — „JJJJ“: Jahr — „MM“: Monat — „TT“: Tag — „T“ — bedeutet, dass der Buchstabe „T“ zu verwenden ist — „hh“: Stunde — „mm“: Minute — „ss.ffffff“ Sekunde und dezimale Bruchteile einer Sekunde — Z: Zeitzone UTC (koordinierte Weltzeit) Datum und Uhrzeit sind in UTC anzugeben. {DECIMAL-n/m} Dezimalzahl von bis zu n Stellen insgesamt, von denen bis zu m Stellen Bruchziffern sein können Numerisches Feld für positive und negative Werte: — Dezimaltrennzeichen:„.“ (Punkt) (Punkt) — Negativen Zahlen wird „-“ (Minuszeichen) vorangestellt. Sofern anwendbar werden die Werte gerundet und nicht gekürzt. {ISIN} 12 alphanumerische Zeichen ISIN-Code gemäß ISO 6166 {MIC} 4 alphanumerische Zeichen MIC-Code gemäß ISO 10383 Tabelle 2 Liste der Einzelheiten zu Zwecken der Nachhandelstransparenz Einzelheiten Finanzinstrumente Beschreibung/zu veröffentlichende Einzelheiten Art der Ausführung/Ort der Veröffentlichung Gemäß Tabelle 1 auszufüllen Handelsdatum und -zeit Für alle Finanzinstrumente Datum und Uhrzeit, zu denen das Geschäft ausgeführt wurde Für Geschäfte, die an einem Handelsplatz ausgeführt werden, entspricht die Detailtiefe den Anforderungen des Artikels 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/574 der Kommission (1). Für nicht an einem Handelsplatz ausgeführte Geschäfte entsprechen das Datum und die Zeit denjenigen, zu denen die Parteien den Inhalt der folgenden Felder vereinbaren: Menge, Preis, Währungen (in den Feldern 31, 34 und 40 gemäß Anhang I Tabelle 2 der Verordnung (EU) 2017/590, Kennzeichen des Instruments, Klassifizierung des Instruments und Code des zugrunde liegenden Instruments, sofern anwendbar. Für Geschäfte, die nicht auf einem Handelsplatz ausgeführt werden, ist in Bezug auf die Uhrzeit die nächste Sekunde anzugeben. Geht das Geschäft auf einen Auftrag zurück, der von der ausführenden Wertpapierfirma im Namen eines Kunden an einen Dritten übermittelt wird und wurden die in Artikel 5 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/590 vorgesehenen Bedingungen nicht eingehalten, gilt das Datum und die Uhrzeit des Geschäfts und nicht die Uhrzeit der Orderübermittlung. Geregelter Markt (RM), multilaterales Handelssystem (MTF), organisiertes Handelssystem (OTF) Genehmigtes Veröffentlichungssystem (APA) Bereitgestellter konsolidierter Datenträger (CTP) {DATE_TIME_FORMAT} Kenn Ziffer des Instruments Für alle Finanzinstrumente Kennziffer zur Identifizierung des Finanzinstruments RM, MTF, OTF APA CTP „ISIN“ = ISIN-Code, soweit ISIN anwendbar ist „OTHR“ = sonstige Kennzeichen Kennung des Instruments Für alle Finanzinstrumente Code zur Identifizierung des Finanzinstruments RM, MTF, OTF APA CTP {ISIN} Sofern die Kennziffer des Instruments kein ISIN-Code ist, ein Kennzeichen, das das Derivat ausgehend von den Feldern 3 bis 5, 7, 8 und 12 bis 42 identifiziert, wie aus Anhang IV und den Feldern 13 und 24 bis 48 hervorgeht, wie im Anhang der Delegierten Verordnung (EU) 2017/585 angegeben, und die Gruppierung der Derivate gemäß Anhang III. Preis Für alle Finanzinstrumente Gehandelter Preis des Geschäfts ausgenommen gegebenenfalls Provisionen und Stückzinsen Im Falle eines Optionskontrakts ist dies die Prämie des Derivatvertrags pro zugrunde liegendem Instrument oder Indexpunkt. Im Falle von Spread Bets ist dies der Referenzpreis des zugrunde liegenden Instruments. Für Credit Default Swaps (CDS) ist dies der Coupon in Basispunkten. Wird der Kurs in einem Geldwert angegeben, ist die Hauptwährungseinheit angegeben. Wenn der Preis momentan nicht verfügbar, sondern „in der Schwebe“ ist, sollte der Wert „PNDG“ angegeben werden. Wenn kein Preis zutrifft, ist das Feld nicht auszufüllen. Die in diesem Feld zu nennende Information muss mit dem im Feld „Menge“ genannten Wert übereinstimmen. RM, MTF, OTF APA CTP {DECIMAL-18/13} wenn der Preis als Geldwert angegeben wird {DECIMAL-11/10} wenn der Preis als Prozentsatz oder Rendite angegeben wird „PNDG“ wenn der Preis nicht verfügbar ist {DECIMAL-18/17} wenn der Preis als Basispunkte angegeben wird Ausführungsplatz Für alle Finanzinstrumente Die Identifikation des Handelsplatzes, an dem das Geschäft getätigt wurde. Das ISO 10383-Segment MIC ist für Geschäfte zu verwenden, die an einem Handelsplatz ausgeführt werden. Sofern das MIC-Segment nicht existiert, „Operating MIC“ verwenden. Für ein zum Handel zugelassenes oder auf einem Handelsplatz gehandeltes Finanzinstrument „MIC“ oder „XOFF“ verwenden, sofern das Geschäft in Bezug auf das Finanzinstrument nicht auf einem Handelsplatz oder durch einen systematischen Internalisierer oder eine organisierte Handelsplattform außerhalb der Union ausgeführt wird. Für ein zum Handel zugelassenes oder auf einem Handelsplatz gehandeltes Finanzinstrument „SINT“ verwenden, sofern das Geschäft in Bezug auf das Finanzinstrument durch einen systematischen Internalisierer ausgeführt wird. RM, MTF, OTF APA CTP {MIC} — Handelsplätze „SINT“ — systematische Internalisierer Preisangabe Für alle Finanzinstrumente Angabe, ob der Preis als Geldwert, als Prozentsatz oder Rendite angegeben wird RM, MTF, OTF APA CTP „MONE“ — Geldwert „PERC“ — Prozentsatz „YIEL“ — Rendite „BAPO“ — Basispunkte Währung für die Preisfestsetzung Für alle Finanzinstrumente Währung, in der der Preis angegeben ist (sofern der Preis als Geldwert angegeben ist) RM, MTF, OTF APA CTP {CURRENCYCODE_3} Angabe der Menge in der Maßeinheit Für Warenderivate, Emissionsderivate und Emissionszertifikate, außer in den Fällen gemäß Artikel 11 Absatz 1 Buchstaben a und b dieser Verordnung. Angabe der Maßeinheit, in der die Menge in der Maßeinheit angegeben ist RM, MTF, OTF APA CTP „TOCD“ — Tonnen Kohlendioxid-Äquivalente oder {ALPHANUM-25} auf andere Weise Menge in Maßeinheit Warenderivate, Emissionsderivate und Emissionszertifikate, außer in den Fällen, die in Artikel 11 Absatz 1 Buchstaben a und b dieser Verordnung beschrieben sind. Der Gegenwert der gehandelten Ware oder des Emissionszertifikats wird in der Maßeinheit ausgedrückt RM, MTF, OTF APA CTP {DECIMAL-18/17} Menge Für alle Finanzinstrumente, außer in den Fällen gemäß Artikel 11 Absatz 1 Buchstaben a und b dieser Verordnung. Die Anzahl der Finanzinstrumente oder der Zahl der in das Geschäft einbezogenen Derivatverträge. RM, MTF, OTF APA CTP {DECIMAL-18/17} Nennbetrag Für alle Finanzinstrumente, außer in den Fällen gemäß Artikel 11 Absatz 1 Buchstaben a und b dieser Verordnung. Nominalbetrag oder Nennbetrag Für Spread Bets ist der Nennbetrag der Geldwert nach Punktbewegung des zugrunde liegenden Finanzinstruments. Für Credit Default Swaps ist es der Nennbetrag, für den der Schutz erworben oder veräußert wird. Die in diesem Feld zu nennende Information muss mit dem im Feld „Preis“ genannten Wert übereinstimmen. RM, MTF, OTF APA CTP {DECIMAL-18/5} Nennwährung Für alle Finanzinstrumente, außer in den Fällen, die in Artikel 11 Absatz 1 Buchstaben a und b der Verordnung beschrieben sind. Währung des Nennwerts RM, MTF, OTF APA CTP {CURRENCYCODE_3} Art Nur für Emissionszertifikate und Emissionsderivate Dieses Feld ist nur für Emissionszertifikate und Emissionsderivate anwendbar. RM, MTF, OTF APA CTP „EUAE“ — EUA „CERE“ — CER „ERUE“ — ERU „EUAA“ — EUAA „OTHR“ — Sonstige (nur für Derivate) Datum und Uhrzeit der Veröffentlichung Für alle Finanzinstrumente Datum und Uhrzeit der Veröffentlichung durch einen Handelsplatz oder APA Für Geschäfte, die an einem Handelsplatz ausgeführt werden, entspricht die Detailtiefe den Anforderungen des Artikels 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/574. Für Geschäfte, die nicht auf einem Handelsplatz ausgeführt werden, ist in Bezug auf die Uhrzeit die nächste Sekunde anzugeben. RM, MTF, OTF APA CTP {DATE_TIME_FORMAT} Veröffentlichungsplatz Für alle Finanzinstrumente Code zur Identifizierung des Handelsplatzes und APA, welche das Geschäft veröffentlichen. CTP Handelsplatz: {MIC} APA {MIC} sofern verfügbar. Sonst Code mit 4 Zeichen, wie in der Liste der Anbieter der Datenbereitstellungsdienste auf der ESMA-Website veröffentlicht. Kennung der Transaktion Für alle Finanzinstrumente Alphanumerischer Code der Handelsplätze (gemäß Artikel 12 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/580 (2) und APA; dieser Code gilt als späterer Bezugscode für den spezifischen Handel. Die Kennung des Geschäfts ist eindeutig, kohärent und durchgängig für jedes ISO 10383-MIC-Segment und jeden Handelstag. Sofern der Handelsplatz keine MIC-Segmente verwendet, ist die Kennung des Geschäfts eindeutig, kohärent und durchgängig für jeden Operating MIC und jeden Handelstag. Sofern das APA keine MIC verwendet, muss ein eindeutiger, kohärenter und durchgängiger Code mit 4 Zeichen zur Kennung des APA pro Handelstag verwendet werden. Die Komponenten der Kennung des Geschäfts legen die Identität der Parteien des Geschäfts, für welche die Kennung gepflegt wird, nicht offen. RM, MTF, OTF APA CTP {ALPHANUMERICAL-52} Zu clearendes Geschäft Für Derivate Kennzeichnung zur Angabe, ob das Geschäft gecleart wird. RM, MTF, OTF APA CTP „true“ — zu clearendes Geschäft „false“ — nicht zu clearendes Geschäft Tabelle 3 Liste der Kennzeichen zu Zwecken der Nachhandelstransparenz Kennzeichnung Name der Kennzeichnung Art der Ausführung/Ort der Veröffentlichung Beschreibung „BENC“ Transaktionskennzeichen „Benchmark-Geschäft“ RM, MTF, OTF APA CTP Alle Arten von volumengewichteten Durchschnittspreisgeschäften und alle anderen Geschäfte, bei denen der Preis über mehrere Zeitpunkte hinweg ausgehend von einem gegebenen Referenzwert berechnet wird. „ACTX“ Transaktionskennzeichen „agenturübergreifend“ APA CTP Geschäfte, bei denen eine Wertpapierfirma zwei Kundenaufträge zusammengebracht hat und der Einkauf und der Verkauf als ein einziges Geschäft durchgeführt werden und dasselbe Volumen und denselben Preis umfassen. „NPFT“ Transaktionskennzeichen „nichtpreisbildend“ RM, MTF, OTF CTP Alle Arten von Geschäften gemäß Artikel 12 der Verordnung, die nicht zur Preisbildung beitragen. „LRGS“ Transaktionskennzeichen „Nachhandels-LIS“ RM, MTF, OTF APA CTP Geschäfte, für die ein Nachhandelsaufschub aufgrund eines großen Volumens gewährt wird. „ILQD“ Transaktionskennzeichen „illiquides Instrument“ RM, MTF, OTF APA CTP Geschäfte, für die ein Aufschub für Instrumente gewährt wird, die keinen liquiden Markt besitzen. „SIZE“ Transaktionskennzeichen „Nachhandels-SSTI“ RM, MTF, OTF APA CTP Geschäfte, für die ein Aufschub ausgehend vom typischen Handelsumfang gewährt wird. „TPAC“ Transaktionskennzeichen „Paket“ RM, MTF, OTF APA CTP Transaktionspakete, die keinen „Exchange for Physicals“ darstellen, wie in Artikel 1 definiert. „XFPH“ Transaktionskennzeichen „Exchange for Physicals“ RM, MTF, OTF APA CTP Exchange for Physicals, wie in Artikel 1 definiert. „CANC“ Kennzeichen „Storno“ RM, MTF, OTF APA CTP Wenn ein zuvor veröffentlichtes Geschäft storniert wird. „AMND“ Kennzeichen „Änderung“ RM, MTF, OTF APA CTP Wenn ein zuvor veröffentlichtes Geschäft geändert wird. ERGÄNZENDE KENNZEICHNUNGEN BEI AUFSCHUB Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer i „LMTF“ Kennzeichen „beschränkte Einzelheiten“ RM, MTF, OTF APA CTP Erster Bericht mit Veröffentlichung beschränkter Einzelheiten in Verbindung mit Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer i. „FULF“ Kennzeichen „vollständige Einzelheiten“ Geschäft, für welches zuvor gemäß Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer i beschränkte Einzelheiten veröffentlicht wurden. Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer ii „DATF“ Kennzeichen „täglich aggregiertes Geschäft“ RM, MTF, OTF APA CTP Veröffentlichung des täglich aggregierten Geschäfts gemäß Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer ii. „FULA“ Kennzeichen „vollständige Einzelheiten“ RM, MTF, OTF APA CTP Einzelgeschäft, für welches zuvor gemäß Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer ii aggregierte Einzelheiten veröffentlicht wurden. Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe b „VOLO“ Kennzeichen „Volumenauslassung“ RM, MTF, OTF APA CTP Geschäft, für welches gemäß Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe b beschränkte Einzelheiten veröffentlicht werden. „FULV“ Kennzeichen „vollständige Einzelheiten“ RM, MTF, OTF APA CTP Geschäft, für welches zuvor gemäß Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe b beschränkte Einzelheiten veröffentlicht wurden. Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe c „FWAF“ Kennzeichen „Aggregation vier Wochen“ RM, MTF, OTF APA CTP Veröffentlichung aggregierter Geschäfte gemäß Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe c. „FULJ“ Kennzeichen „vollständige Einzelheiten“ RM, MTF, OTF APA CTP Einzelgeschäfte, die zuvor in den Genuss der aggregierten Veröffentlichung gemäß Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe c gekommen sind. Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe d „IDAF“ Kennzeichen „unbefristete Aggregation“ RM, MTF, OTF APA CTP Geschäfte, bei denen die Veröffentlichung mehrerer Geschäfte in aggregierter Form für einen unbefristeten Zeitraum gemäß Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe d gestattet ist. Aufeinanderfolgende Nutzung von Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe b und Artikel 11 Absatz 2 Buchstabe c für öffentliche Schuldtitel „VOLW“ Kennzeichen „Volumenauslassung“ RM, MTF, OTF APA CTP Geschäfte, für welche gemäß Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe b beschränkte Einzelheiten veröffentlicht werden und für welche die Veröffentlichung verschiedener Geschäfte in aggregierter Form für einen unbefristeten Zeitraum in Folge gemäß Artikel 11 Absatz 2 Buchstabe c gestattet ist. „COAF“ Kennzeichen „Aggregation in Folge“ (Nachhandels-Volumenauslassung für öffentliche Schuldinstrumente) RM, MTF, OTF APA CTP Geschäfte, für welche gemäß Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe b vorher beschränkte Einzelheiten veröffentlicht wurden und für welche die Veröffentlichung verschiedener Geschäfte in aggregierter Form für einen unbefristeten Zeitraum in Folge gemäß Artikel 11 Absatz 2 Buchstabe c gestattet ist. Tabelle 4 Volumenmessung Instrumenttyp Menge Alle Anleihen mit Ausnahme von ETC und ETN und strukturierter Finanzprodukte Gesamtnennwert der gehandelten Schuldinstrumente Anleihetypen ETC und ETN Anzahl der gehandelten Einheiten (3) Verbriefte Derivate Anzahl der gehandelten Einheiten (3) Zinsderivate Nennbetrag der gehandelten Verträge Fremdwährungsderivate Nennbetrag der gehandelten Verträge Aktienderivate Nennbetrag der gehandelten Verträge Warenderivate Nennbetrag der gehandelten Verträge Kreditderivate Nennbetrag der gehandelten Verträge Differenzgeschäfte Nennbetrag der gehandelten Verträge C10-Derivate Nennbetrag der gehandelten Verträge Emissionsderivate Tonnen Kohlendioxid-Äquivalente Emissionszertifikate Tonnen Kohlendioxid-Äquivalente (1) Delegierte Verordnung (EU) 2017/574 der Kommission vom 7. Juni 2016 zur Ergänzung der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards für den Grad an Genauigkeit von im Geschäftsverkehr verwendeten Uhren (siehe S. 148 dieses Amtsblatts). (2) Delegierte Verordnung (EU) 2017/580 der Kommission vom 24. Juni 2016 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards für die Aufzeichnung einschlägiger Daten über Aufträge für Finanzinstrumente (siehe S. 193 dieses Amtsblatts). (3) Preis pro Einheit. ANHANG III Liquiditätsbeurteilung, LIS- und SSTI-Schwellenwerte für Nichteigenkapitalfinanzinstrumente 1. Für die Zwecke dieses Anhangs gelten folgende Begriffsbestimmungen: 1. Ein Verweis auf eine „Anlageklasse“ bedeutet einen Verweis auf die folgenden Klassen von Finanzinstrumenten: Anleihen, strukturierte Finanzprodukte, verbriefte Derivate, Zinsderivate, Eigenkapitalderivate, Warenderivate, Fremdwährungsderivate, Kreditderivate, C10-Derivate, CFD, Emissionszertifikate und Emissionsderivate. 2. Ein Verweis auf eine „Unteranlageklasse“ bedeutet einen Verweis auf eine Anlageklasse, die auf der Grundlage des Typs von Vertrags und/oder des Typ des zugrunde liegenden Vertrags näher segmentiert ist. 3. Ein Verweis auf eine „Unterklasse“ bedeutet einen Verweis auf eine Unteranlageklasse, die auf der Grundlage weiterer qualitativer Segmentierungskriterien gemäß Tabellen 2.1 bis 13.3 dieses Anhangs näher segmentiert ist. 4. „Durchschnittlicher Tagesumsatz (ADT)“ bezeichnet den Gesamtumsatz eines bestimmten Finanzinstruments, der bestimmt wird ausgehend von der Volumenmessung gemäß Anhang II Tabelle 4 und der im Zeitraum gemäß Artikel 13 Absatz 7 anfällt, geteilt durch die Anzahl der Handelstage in diesem Zeitraum bzw. gegebenenfalls den Teil des Jahres, in dem das Finanzinstrument zum Handel zugelassen wurde oder an einem Handelsplatz gehandelt wurde und sein Handel nicht ausgesetzt wurde. 5. „Durchschnittlicher täglicher Nennbetrag (ADNA)“ bezeichnet den Gesamtnennbetrag eines bestimmten Finanzinstruments, der bestimmt wird ausgehend von der Volumenmessung gemäß Anhang II Tabelle 4 und der im Zeitraum gemäß Artikel 13 Absatz 18 für alle Anleihen mit Ausnahme von ETC und ETN und gemäß Artikel 13 Absatz 7 für alle anderen Finanzinstrumente, geteilt durch die Anzahl der Handelstage in diesem Zeitraum bzw. gegebenenfalls den Teil des Jahres, in dem das Finanzinstrument zum Handel zugelassen wurde oder an einem Handelsplatz gehandelt wurde und sein Handel nicht ausgesetzt wurde. 6. „Prozentsatz der gehandelten Tage im berücksichtigten Zeitraum“ bezeichnet die Anzahl der Tage im Zeitraum gemäß Artikel 13 Absatz 18 für alle Anleihen mit Ausnahme von ETC und ETN und Artikel 13 Absatz 7 für strukturierte Finanzprodukte, in dem mindestens ein Geschäft für das Finanzinstrument getätigt wurde, geteilt durch die Anzahl der Handelstage in dem Zeitraum oder — sofern anwendbar — den Teil des Jahres, in dem das Finanzinstrument zum Handel zugelassen war oder auf einem Handelsplatz gehandelt wurde und nicht vom Handel ausgesetzt war. 7. „Durchschnittliche tägliche Anzahl der Geschäfte“ bezeichnet die Gesamtzahl der Geschäfte, die für ein bestimmtes Finanzinstrument ausgeführt werden in dem Zeitraum gemäß Artikel 13 Absatz 18 für alle Anleihen mit Ausnahme von ETC und ETN und gemäß Artikel 13 Absatz 7 für alle anderen Finanzinstrumente, geteilt durch die Anzahl der Handelstage in diesem Zeitraum bzw. gegebenenfalls den Teil des Jahres, in dem das Finanzinstrument zum Handel zugelassen wurde oder an einem Handelsplatz gehandelt wurde und sein Handel nicht ausgesetzt wurde. 8. „Future“ bezeichnet einen Vertrag zum Kauf oder Verkauf einer Ware oder eines Finanzinstruments zu einem bestimmten zukünftigen Datum zu einem Preis, der bei Beginn des Vertrags vom Käufer und Verkäufer vereinbart wurde. Jeder Futures-Vertrag hat Standardbedingungen in Bezug auf die Mindestmenge und Mindestqualität, die gekauft oder verkauft werden kann, den kleinsten Betrag, um den der Preis sich ändern kann, Lieferverfahren, Fälligkeit und andere Merkmale im Zusammenhang mit dem Vertrag. 9. „Option“ bezeichnet einen Vertrag, der dem Eigentümer das Recht, aber nicht die Pflicht verleiht, ein spezifisches Finanzinstrument oder eine Ware zu einem vorab bestimmten Preis, einem Ausübungspreis, bzw. bis zu einem bestimmten zukünftigen Datum oder Ausübungsdatum, zu kaufen (call) oder zu verkaufen (put). 10. „Swap“ bezeichnet einen Vertrag, in dem zwei Parteien vere