Delegierte Verordnung (EU) 2017/589 der Kommission vom 19. Juli 2016 zur Ergänzung der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards zur Festlegung der organisatorischen Anforderungen an Wertpapierfirmen, die algorithmischen Handel betreiben (Text von Bedeutung für den EWR. )

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ntwortlich, ist das Feld gemäß Artikel 9 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/590 auszufüllen. Wenn mehrere Personen oder eine Kombination von Personen und Algorithmen an der Ausführung des Geschäfts beteiligt sind, bestimmt die Wertpapierfirma den vorrangig verantwortlichen Händler oder Algorithmus (siehe Artikel 9 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/590) und trägt in dieses Feld die Kennung dieses Händlers oder Algorithmus ein. Dieses Feld gilt nur für ausgeführte Aufträge. {NATIONAL_ID} — Natürliche Person {ALPHANUM-50} — Algorithmus 5 Der Identifikationscode des beim Handelsplatz oder einer anderen Wertpapierfirma eingereichten Auftrags Der von der Wertpapierfirma intern zur Kennzeichnung des beim Handelsplatz oder einer anderen Wertpapierfirma eingereichten Auftrags verwendete Code, sofern er pro Handelstag und pro Finanzinstrument eindeutig ist. {ALPHANUM-50} 6 Der bei der Einreichung bei einer anderen Wertpapierfirma oder einem Handelsplatz von dieser oder diesem vergebene Identifikationscode des Auftrags. Wenn eine andere Wertpapierfirma oder ein Handelsplatz, bei der bzw. dem der Auftrag zur Ausführung eingereicht wurde, diesen durch einen alphanumerischen Code gekennzeichnet hat, dann ist dieser Code in dieses Feld einzutragen. {ALPHANUM-50} 7 Identifikationscode des Auftragsempfängers Der Code der Wertpapierfirma, an die der Auftrag übertragen wurde, oder der Code des Handelsplatzes, an den der Auftrag übertragen wurde. Für Wertpapierfirmen: {LEI} Für Handelsplätze: {MIC} 8 Auftragsart Gibt die Art des Auftrags an, der dem Handelsplatz gemäß dessen Spezifikationen übermittelt wird. {ALPHANUM-50} 9 Limitpreis Höchstpreis, zu dem ein Kaufauftrag ausgeführt werden kann, oder Mindestpreis, zu dem ein Verkaufsauftrag ausgeführt werden kann. Spreadpreis bei einer Strategieorder. Dieser Wert kann negativ oder positiv sein. Für Aufträge ohne Limitpreis oder Aufträge, für die kein Preis festgesetzt ist, ist dieses Feld leer zu lassen. Bei einer Wandelanleihe ist in diesem Feld der tatsächliche Preis (Clean Price oder Dirty Price) für den Auftrag anzugeben. Wenn ein Auftrag ausgeführt wird, zeichnet die Wertpapierfirma auch den Preis auf, zu dem das Geschäft ausgeführt wurde. {DECIMAL-18/13}, falls der Preis als monetärer Wert ausgedrückt wird. Wenn der Preis als monetärer Wert ausgedrückt wird, ist er in der Hauptwährungseinheit anzugeben. {DECIMAL-11/10}, falls der Preis als Prozentsatz oder Rendite ausgedrückt wird. {DECIMAL-18/17}, falls der Preis in Basispunkten ausgedrückt wird. 10 Währung des Preises Währung, in der der Handelspreis des Finanzinstruments, auf das sich der Auftrag bezieht, ausgedrückt wird (in Fällen, in denen der Preis als monetärer Wert ausgedrückt wird). {CURRENCYCODE_3} 11 Preisnotierung Gibt an, ob der Preis als monetärer Wert, in Prozent, als Rendite oder in Basispunkten ausgedrückt wird. „MONE“ — monetärer Wert „PERC“ — Prozent „YIEL“ — Rendite „BAPO“ — Basispunkte 12 Weiterer Limitpreis Jeder andere Limitpreis, der für den Auftrag gelten kann. Falls nicht relevant, Feld bitte leer lassen. {DECIMAL-18/13}, falls der Preis als monetärer Wert ausgedrückt wird. Wenn der Preis als monetärer Wert ausgedrückt wird, ist er in der Hauptwährungseinheit anzugeben. {DECIMAL-11/10}, falls der Preis als Prozentsatz oder Rendite ausgedrückt wird. {DECIMAL-18/17}, falls der Preis in Basispunkten ausgedrückt wird. 13 Stop-Preis Der Preis, der erreicht werden muss, damit der Auftrag aktiv wird. Für Stop-Order, die durch Ereignisse ausgelöst werden, die nicht vom Preis des Finanzinstruments abhängig sind, ist in diesem Feld ein Stop-Preis gleich null einzugeben. Falls nicht relevant, Feld bitte leer lassen. {DECIMAL-18/13}, falls der Preis als monetärer Wert ausgedrückt wird. Wenn der Preis als monetärer Wert ausgedrückt wird, ist er in der Hauptwährungseinheit anzugeben. {DECIMAL-11/10}, falls der Preis als Prozentsatz oder Rendite ausgedrückt wird. {DECIMAL-18/17}, falls der Preis in Basispunkten ausgedrückt wird. 14 Pegged-Limitpreis Höchstpreis, zu dem eine Pegged-Order als Kaufauftrag ausgeführt werden kann, oder Mindestpreis, zu dem eine Pegged-Order als Verkaufsauftrag ausgeführt werden kann. Falls nicht relevant, Feld bitte leer lassen. {DECIMAL-18/13}, falls der Preis als monetärer Wert ausgedrückt wird. Wenn der Preis als monetärer Wert ausgedrückt wird, ist er in der Hauptwährungseinheit anzugeben. {DECIMAL-11/10}, falls der Preis als Prozentsatz oder Rendite ausgedrückt wird. {DECIMAL-18/17}, falls der Preis in Basispunkten ausgedrückt wird. 15 Restmenge einschließlich nicht sichtbarer Teil Die Gesamtmenge, die nach einer teilweisen Ausführung oder bei einem anderen Ereignis, das sich auf den Auftrag auswirkt, im Orderbuch verbleibt. Bei einer teilweisen Ausführung des Auftrags ist dies die nach dieser teilweisen Ausführung insgesamt verbleibende Menge. Bei der Eingabe eines Auftrags entspricht dieser Wert der Anfangsmenge. {DECIMAL-18/17}, falls die Menge als Anzahl der Einheiten ausgedrückt wird. {DECIMAL-18/5}, falls die Menge als monetärer Wert oder als Nominalwert ausgedrückt wird. 16 Angezeigte Menge Die im Orderbuch sichtbare Menge (im Gegensatz zur nicht sichtbaren Menge). {DECIMAL-18/17}, falls die Menge als Anzahl der Einheiten ausgedrückt wird. {DECIMAL-18/5}, falls die Menge als monetärer Wert oder als Nominalwert ausgedrückt wird. 17 Gehandelte Menge Wenn es sich um eine teilweise oder vollständige Ausführung handelt, ist in diesem Feld die ausgeführte Menge anzugeben. {DECIMAL-18/17}, falls die Menge als Anzahl der Einheiten ausgedrückt wird. {DECIMAL-18/5}, falls die Menge als monetärer Wert oder als Nominalwert ausgedrückt wird. 18 Minimum Acceptable Quantity (MAQ) Die akzeptierte kleinste Menge für einen auszuführenden Auftrag, die sich aus mehreren teilweisen Ausführungen zusammensetzen kann und normalerweise nur für nicht persistente Auftragsarten gilt. Falls nicht relevant, Feld bitte leer lassen. {DECIMAL-18/17}, falls die Menge als Anzahl der Einheiten ausgedrückt wird. {DECIMAL-18/5}, falls die Menge als monetärer Wert oder als Nominalwert ausgedrückt wird. 19 Minimum Executable Size (MES) Die Mindestausführungsgröße einer einzelnen potenziellen Ausführung. Falls nicht relevant, Feld bitte leer lassen. {DECIMAL-18/17}, falls die Menge als Anzahl der Einheiten ausgedrückt wird. {DECIMAL-18/5}, falls die Menge als monetärer Wert oder als Nominalwert ausgedrückt wird. 20 MES nur erste Ausführung Gibt an, ob die MES nur für die erste Ausführung relevant ist. Wenn kein Eintrag in Feld 19 erfolgt, kann auch dieses Feld leer bleiben. ►C1 „true“ — zutreffend „false“ — nicht zutreffend ◄ 21 Kennzeichen für nur passiv Gibt an, ob der Auftrag mit einem Merkmal/Kennzeichen an den Handelsplatz übermittelt wird, das festlegt, dass der Auftrag nicht sofort gegen sichtbare Gegenaufträge ausgeführt werden soll. ►C1 „true“ — zutreffend „false“ — nicht zutreffend ◄ 22 Self-Execution Prevention Gibt an, ob der Auftrag mit Kriterien zur Verhinderung der Selbstausführung eingegeben wurde, damit er nicht gegen einen Auftrag auf der Gegenseite des Buchs ausführbar ist, der vom selben Mitglied oder Teilnehmer eingegeben wurde. ►C1 „true“ — zutreffend „false“ — nicht zutreffend ◄ 23 Datum und Uhrzeit (Auftragseinreichung) Genaues Datum und genaue Uhrzeit der Einreichung des Auftrags beim Handelsplatz oder bei einer anderen Wertpapierfirma. {DATE_TIME_FORMAT} Die Anzahl der Stellen nach den „Sekunden“ ist gemäß Tabelle 2 des Anhangs der Delegierten Verordnung (EU) 2017/574 zu bestimmen. 24 Datum und Uhrzeit (Auftragseingang) Genaues Datum und genaue Uhrzeit aller auftragsbezogenen Mitteilungen, die an den Handelsplatz oder die andere Wertpapierfirma übermittelt wurden oder vom Handelsplatz oder der anderen Wertpapierfirma eingingen. {DATE_TIME_FORMAT} Die Anzahl der Stellen nach den „Sekunden“ ist gemäß Tabelle 2 des Anhangs der Delegierten Verordnung (EU) 2017/574 zu bestimmen. 25 Laufende Nummer Jedes in Feld 26 aufgeführte Ereignis ist von der Wertpapierfirma durch positive Ganzzahlen in aufsteigender Reihenfolge zu identifizieren. Für jeden Ereignistyp darf nur eine laufende Nummer vergeben werden, diese muss über alle Ereignisse hinweg konsistent sein, von der Wertpapierfirma mit einem Zeitstempel versehen sein und für das Datum, an dem das Ereignis eintritt, fortbestehen. {INTEGER-50} 26 Neuer Auftrag, Ändern des Auftrags, Stornieren des Auftrags, Zurückweisen des Auftrags, vollständige oder teilweise Ausführung Neuer Auftrag: Eingang eines neuen Auftrags beim Betreiber des Handelsplatzes. „NEWO“ — neuer Auftrag Ausgelöst: ein Auftrag, der bei Eintreten einer zuvor festgelegten Bedingung ausführbar oder ggf. nicht ausführbar wird. „TRIG“ — ausgelöst Vom Mitglied, Teilnehmer oder Kunden des Handelsplatzes ersetzt: wenn ein Mitglied, ein Teilnehmer oder ein Kunde des Handelsplatzes auf eigene Initiative beschließt, Merkmale des zuvor von ihm in das Orderbuch eingegebenen Auftrags zu ändern. „REME“ — vom Mitglied, Teilnehmer oder Kunden des Handelsplatzes ersetzt Infolge des Handelsbetriebs ersetzt (automatisch): wenn Merkmale eines Auftrags durch die IT-Systeme des Handelsplatzbetreibers geändert werden. Dies umfasst auch die Änderung der aktuellen Merkmale einer Pegged-Order oder Trailing-Stop-Order, um die Position des Auftrags im Orderbuch wiederzugeben. „REMA“ — infolge des Handelsbetriebs ersetzt (automatisch) Infolge des Handelsbetriebs ersetzt (menschliches Eingreifen): wenn ein Merkmal eines Auftrags durch Mitarbeiter des Handelsplatzbetreibers geändert wird. Dies umfasst auch den Fall, dass bei einem Mitglied, Teilnehmer oder Kunden des Handelsplatzes IT-Probleme aufgetreten sind und dessen Aufträge dringend storniert werden müssen. „REMH“ — infolge des Handelsbetriebs ersetzt (menschliches Eingreifen) Änderung des Status auf Initiative des Mitglieds, Teilnehmers oder Kunden des Handelsplatzes: umfasst die Aktivierung und Deaktivierung von Aufträgen. „CHME“ — Änderung des Status auf Initiative des Mitglieds, Teilnehmers oder Kunden des Handelsplatzes Änderung des Status infolge des Handelsbetriebs. „CHMO“ — Änderung des Status infolge des Handelsbetriebs Auf Initiative des Mitglieds, Teilnehmers oder Kunden des Handelsplatzes storniert. „CAME“ — auf Initiative des Mitglieds oder Teilnehmers des Handelsplatzes storniert Infolge des Handelsbetriebs storniert: Dies umfasst einen Schutzmechanismus, der für Wertpapierfirmen verfügbar ist, die gemäß den Artikeln 17 und 48 der Richtlinie 2014/65/EU in Verfolgung einer Market-Making-Strategie algorithmischen Handel betreiben. „CAMO“ — infolge des Handelsbetriebs storniert Zurückgewiesener Auftrag: ein eingegangener, vom Betreiber des Handelsplatzes aber zurückgewiesener Auftrag. „REMO“ — zurückgewiesener Auftrag Abgelaufener Auftrag: wenn der Auftrag nach Ablauf seiner Gültigkeitsdauer aus dem Orderbuch gelöscht wird. „EXPI“ — abgelaufener Auftrag Teilweise ausgeführt: wenn der Auftrag nicht vollständig ausgeführt wird, so dass eine auszuführende Restmenge verbleibt. „PARF“ — teilweise ausgeführt Vollständig ausgeführt: wenn keine Menge mehr zur Ausführung verbleibt. „FILL“ — vollständig ausgeführt {ALPHANUM-4} Zeichen, die in der eigenen Klassifikation des Handelsplatzes noch nicht verwendet werden. 27 Leerverkaufsindikator Ein von einer Wertpapierfirma in eigenem Namen oder im Namen eines Kunden abgeschlossener Leerverkauf gemäß Artikel 11 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/590 „SSHO“ — Leerverkauf ohne Ausnahme Führt eine Wertpapierfirma ein Geschäft im Namen eines verkaufenden Kunden aus und kann die Firma nach bestem Bemühen nicht bestimmen, ob es sich um ein Leerverkaufsgeschäft handelt, ist in diesem Feld „UNDI“ anzugeben. „SSEX“ — Leerverkauf mit Ausnahme Handelt es sich bei dem Geschäft um einen übermittelten Auftrag, der die Voraussetzungen für eine Übermittlung gemäß Artikel 4 Delegierten Verordnung (EU) 2017/590 erfüllt, nimmt die Empfängerfirma die Angaben in diesem Feld anhand der von der übermittelnden Firma erhaltenen Informationen in der Meldung der Empfängerfirma vor. Dieses Feld muss nur ausgefüllt werden, wenn das Instrument unter die Verordnung (EU) Nr. 236/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates (2) fällt und der Verkäufer die Wertpapierfirma oder ein Kunde der Wertpapierfirma ist. Dieses Feld gilt nur für ausgeführte Aufträge. „SELL“ — Kein Leerverkauf „UNDI“ — Information nicht verfügbar 28 Ausnahmeindikator Angabe, ob das Geschäft im Rahmen einer Ausnahme von den Vorhandelsanforderungen gemäß den Artikeln 4 und 9 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 ausgeführt wurde. Für Eigenkapitalinstrumente: „RFPT“ = Referenzpreisgeschäft „NLIQ“ = Ausgehandelte Geschäfte mit liquiden Finanzinstrumenten „OILQ“ = Ausgehandelte Geschäfte mit illiquiden Finanzinstrumenten „PRIQ“ = Ausgehandelte Geschäfte, auf die andere Bedingungen als der jeweils geltende Marktkurs des betreffenden Finanzinstruments anwendbar sind Für Nichteigenkapitalinstrumente: „SIZE“ = Geschäft, das über das typische Geschäftsvolumen hinausgeht „ILQD“ = Geschäft mit einem illiquiden Instrument Dieses Feld gilt nur für Aufträge, die an einem Handelsplatz im Rahmen einer Ausnahme von den Vorhandelsanforderungen ausgeführt wurden. Geben Sie eines oder mehrere der folgenden Kennzeichen an: „RFPT“ — Referenzpreisgeschäft „NLIQ“ — Ausgehandelt (liquide) „OILQ“ — Ausgehandelt (illiquide) „PRIC“ — Ausgehandelt (Bedingungen) „SIZE“ — über typischem Volumen „ILQD“ — illiquides Instrument 29 Weiterleitungsstrategie Die anwendbare Weiterleitungsstrategie gemäß der Spezifikation durch den Handelsplatz. Falls nicht relevant, Feld bitte leer lassen. {ALPHANUM-50} 30 Vom Handelsplatz vergebener Transaktionsidentifikationscode Alphanumerischer Code, den der Handelsplatz der Transaktion gemäß Artikel 12 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/575 zuweist. Dieses Feld gilt nur für Aufträge, die an einem Handelsplatz ausgeführt wurden. {ALPHANUM-52} 31 Gültigkeitsdauer Good-For-Day: Der Auftrag erlischt am Ende des Handelstags, an dem er in das Orderbuch eingegeben wurde. „GDAY“ — Good-For-Day Good-Till-Cancelled: Der Auftrag ist so lange im Orderbuch aktiv und ist ausführbar, bis er storniert wird. „GTCA“ — Good-Till-Cancelled Good-Till-Time: Der Auftrag erlischt spätestens zu einer festgesetzten Uhrzeit am aktuellen Geschäftstag. „GTHT“ — Good-Till-Time Good-Till-Date: Der Auftrag erlischt nach Ablauf eines bestimmten Datums. „GTHD“ — Good-Till-Date Good-Till-Specified Date and Time: Der Auftrag erlischt an einem bestimmten Datum zu einer bestimmten Uhrzeit. „GTDT“ — Good-Till-Specified Date and Time Good After Time: Der Auftrag ist erst nach Ablauf einer festgesetzten Uhrzeit am aktuellen Geschäftstag aktiv. „GAFT“ — Good After Time Good After Date: Der Auftrag ist erst ab einem festgesetzten Datum aktiv. „GAFD“ — Good After Date Good After Specified Date and Time: Der Auftrag ist erst ab einer festgesetzten Uhrzeit am festgesetzten Datum aktiv. „GADT“ — Good After Specified Date and Time Immediate-Or-Cancel: ein Auftrag, der bei seiner Eingabe ins Orderbuch sofort (für die ausführbare Menge) ausgeführt wird und der für die restliche Menge (sofern vorhanden), die nicht ausgeführt werden konnte, nicht im Orderbuch verbleibt. „IOCA“ — Immediate-Or-Cancel Fill-Or-Kill: ein Auftrag, der bei seiner Eingabe ins Orderbuch sofort ausgeführt wird, sofern er vollständig ausgeführt werden kann. Falls der Auftrag nur teilweise ausgeführt werden kann, wird er automatisch zurückgewiesen und kann somit nicht ausgeführt werden. Sonstige: alle weiteren Angaben, die speziell für bestimmte Geschäftsmodelle, Handelsplattformen oder Handelssysteme gelten. „F“ — Fill-Or-Kill oder {ALPHANUM-4} Zeichen, die in der eigenen Klassifikation des Handelsplatzes noch nicht verwendet werden 32 Auftragsbeschränkung Good For Closing Price Crossing Session: wenn sich ein Auftrag für den Schlusskurs einer Crossing Session qualifiziert. „SESR“ — Good For Closing Price Crossing Session Valid For Auction: Der Auftrag ist nur während Auktionsphasen aktiv und kann nur in diesen Phasen ausgeführt werden (diese können von dem Mitglied, Teilnehmer oder Kunden des Handelsplatzes, das/der den Auftrag eingereicht hat, vorab festgelegt werden, wie Eröffnungs- und/oder Schlussauktionen und/oder Auktionen innerhalb eines Tages). „VFAR“ — Valid For Auction Valid For Continuous Trading only: Der Auftrag ist nur während des fortlaufenden Handels aktiv. „VFCR“ — Valid For Continuous Trading only Sonstige: alle weiteren Angaben, die speziell für bestimmte Geschäftsmodelle, Handelsplattformen oder Handelssysteme gelten. {ALPHANUM-4} Zeichen, die in der eigenen Klassifikation des Handelsplatzes noch nicht verwendet werden Treffen mehrere Möglichkeiten zu, sind diese hier durch Kommata getrennt anzugeben. 33 Datum und Uhrzeit der Gültigkeitsdauer Diese Angabe bezieht sich auf den Zeitstempel, der den Zeitpunkt wiedergibt, zu dem der Auftrag aktiv wird oder definitiv aus dem Orderbuch gelöscht wird. Good-For-Day: Eingangsdatum mit einem Zeitstempel unmittelbar vor Mitternacht. Good-Till-Time: Eingangsdatum und im Auftrag angegebene Uhrzeit. Good-Till-Date: angegebenes Ablaufdatum mit einem Zeitstempel unmittelbar vor Mitternacht. Good-Till-Specified Date and Time: für den Ablauf der Gültigkeit angegebenes Datum und angegebene Uhrzeit. Good After Time: Eingangsdatum und angegebene Uhrzeit, zu der der Auftrag aktiv wird. Good After Date: angegebenes Datum mit einem Zeitstempel unmittelbar nach Mitternacht. Good After Specified Date and Time: angegebenes Datum und angegebene Uhrzeit, zu der der Auftrag aktiv wird. Good-Till-Cancelled: letztes Datum und letzte Uhrzeit, zu der der Auftrag infolge des Handelsbetriebs automatisch gelöscht wird. Sonstige: Zeitstempel für jeden weiteren Gültigkeitstyp. {DATE_TIME_FORMAT} Die Anzahl der Stellen nach den „Sekunden“ ist gemäß Tabelle 2 des Anhangs der Delegierten Verordnung (EU) 2017/574 zu bestimmen. 34 Sammelauftrag Angabe, ob es sich bei dem Auftrag um einen Sammelauftrag gemäß Artikel 2 Absatz 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/575 handelt. ►C1 „true“ — zutreffend „false“ — nicht zutreffend ◄ 35 Zusätzliche Angaben zum ausgehenden Auftrag Etwaige Anweisungen, Parameter, Bedingungen und andere Einzelheiten des Auftrags, die: von der Wertpapierfirma an den Handelsplatz übermittelt werden, insbesondere diejenigen Anweisungen, Parameter, Bedingungen und Einzelheiten, die der Handelsplatz kennen muss, um genau zu wissen, wie der Auftrag bearbeitet werden soll, oder vom Handelsplatz an die Wertpapierfirma übermittelt werden, insbesondere diejenigen Anweisungen, Parameter, Bedingungen und Einzelheiten, die die Wertpapierfirma kennen muss, um genau zu wissen, wie der Auftrag bearbeitet wurde. Freitext (1) Delegierte Verordnung (EU) 2017/575 der Kommission vom 8. Juni 2016 zur Ergänzung der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über Märkte für Finanzinstrumente durch technische Regulierungsstandards bezüglich der Daten, die Ausführungsplätze zur Qualität der Ausführung von Geschäften veröffentlichen müssen (siehe Seite 152 dieses Amtsblatts). (2) Verordnung (EU) Nr. 236/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. März 2012 über Leerverkäufe und bestimmte Aspekte von Credit Default Swaps (ABl. L 86 vom 24.3.2012, S. 1). ( 1 ) Delegierte Verordnung (EU) 2017/565 der Kommission vom 25. April 2016 zur Ergänzung der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die organisatorischen Anforderungen an Wertpapierfirmen und die Bedingungen für die Ausübung ihrer Tätigkeit sowie in Bezug auf die Definition bestimmter Begriffe für die Zwecke der genannten Richtlinie (siehe Seite 1 dieses Amtsblatts).