Delegierte Verordnung (EU) 2017/589 der Kommission vom 19. Juli 2016 zur Ergänzung der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards zur Festlegung der organisatorischen Anforderungen an Wertpapierfirmen, die algorithmischen Handel betreiben (Text von Bedeutung für den EWR. )

Durchsuchbarer Text in vereinfachter Darstellung. Tabellen, Abbildungen und verbindliche Gestaltung bitte anhand der Originaldateien prüfen.

hkeit der Strategien und Handelstätigkeiten der Firma; g) die Art und der aufsichtsrechtliche Status der Handelsplätze und anderen Liquiditätspools, zu denen ein Zugang besteht, insbesondere, ob die Handelstätigkeit auf unregulierten intransparenten „Dark Pools“, regulierten transparenten „ITL Pools“ oder Handelsplätzen für Over-the-Counter-Handel (OTC) ausgeübt werden; h) die Konnektivitätslösungen der Firma und ob sie als Mitglied, als DEA-Kunde oder als DEA-Bereitsteller Zugang zu den Handelsplätzen hat; i) der Umfang, in dem die Firma die Entwicklung und Pflege ihrer Handelsalgorithmen oder Handelssysteme Dritten anvertraut hat und ob diese Algorithmen oder Handelssysteme von der Firma selbst oder in Zusammenarbeit mit einem Dritten entwickelt oder von einem Dritten gekauft oder an diesen ausgelagert wurden; j) die Eigentumsverhältnisse und die Unternehmensführung der Firma, ihre organisatorische und operative Struktur und ob es sich um einen Partner, ein Tochterunternehmen, ein börsennotiertes Unternehmen oder eine andere Unternehmensform handelt; k) Aufbau und Organisation von Risikomanagement, Compliance und Audits der Firma; l) das Gründungsdatum der Firma sowie die Erfahrung und Kompetenz ihrer Mitarbeiter, ggf. die bislang erst kurze Bestandsdauer der Firma. 2. Bei der Beurteilung des Umfangs ihrer Geschäftstätigkeit berücksichtigen Wertpapierfirmen folgende Kriterien, sofern anwendbar: a) die Anzahl der parallel betriebenen Algorithmen und Strategien; b) die Anzahl der gehandelten einzelnen Instrumente, Produkte und Anlageklassen; c) die Anzahl der Handelsabteilungen und der verwendeten eindeutigen Kennungen der für die Auftragsausführung verantwortlichen natürlichen Personen und Algorithmen; d) die Kapazitäten für Mitteilungsvolumina, insbesondere die Anzahl der eingereichten, geänderten, stornierten und ausgeführten Aufträge; e) der monetäre Wert ihrer Brutto- und Nettopositionen für Innertag- und Übernachtpositionen; f) die Anzahl der Märkte, zu denen die Firma entweder als Mitglied oder Teilnehmer oder per DEA Zugang hat; g) die Anzahl und Größe der Kunden der Firma, insbesondere ihrer DEA-Kunden; h) die Anzahl der Kollokations- oder Proximity-Hosting-Standorte, mit denen die Firma verbunden ist; i) die Datenübermittlungskapazität der Konnektivitätsinfrastruktur der Firma; j) die Anzahl der Clearingmitglieder oder CCP-Mitgliedschaften der Firma; k) die Größe der Firma im Hinblick auf die Anzahl ihrer Händler und ihrer Front-Office-, Middle-Office- und Back-Office-Mitarbeiter in Vollzeitäquivalenten; l) die Anzahl der physischen Standorte der Firma; m) die Anzahl der Länder und Regionen, in denen die Firma Handelstätigkeiten ausübt; n) die Jahreseinkünfte und Jahresgewinne der Firma. 3. Bei der Beurteilung der Komplexität ihrer Geschäftstätigkeit berücksichtigen Wertpapierfirmen folgende Kriterien, sofern anwendbar: a) die Art der von der Firma oder ihren Kunden verfolgten Strategien, sofern diese Strategien der Firma bekannt sind, und insbesondere, ob aufgrund dieser Strategien durch Algorithmen Aufträge ausgelöst werden, die sich auf verwandte Instrumente beziehen oder an mehreren Handelsplätzen oder Liquiditätspools ausgeführt werden; b) die Algorithmen der Firma im Hinblick auf ihren Code, ihre Eingangsdaten, ihre wechselseitigen Abhängigkeiten, die in ihnen enthaltenen Ausnahmen von Regeln oder sonstige Merkmale; c) die Handelssysteme der Firma im Hinblick auf deren Vielfalt und den Umfang, in dem die Firma ihre Handelssysteme nach eigenem Ermessen einrichten, anpassen, testen und überprüfen kann; d) die Struktur der Firma im Hinblick auf Eigentumsverhältnisse und Unternehmensführung sowie ihre organisatorischen, operativen, technischen, physischen oder geografischen Gegebenheiten; e) die Vielfalt der Konnektivitäts-, Technologie- oder Clearing-Lösungen der Firma; f) die Vielfalt der physischen Infrastrukturen, die die Firma für den Handel verwendet; g) der Umfang, in dem die Firma Funktionen ausgelagert hat oder anbietet, insbesondere der Umfang ausgelagerter Schlüsselfunktionen; h) die Bereitstellung oder Nutzung direkter elektronischer Zugänge durch die Firma, seien es direkte Marktzugänge oder geförderte Zugänge, und die Bedingungen, zu denen sie ihren Kunden einen direkten elektronischen Zugang anbietet und i) die Geschwindigkeit des von der Firma oder ihren Kunden betriebenen Handels. ANHANG II Inhalt und Format der Auftragsaufzeichnungen gemäß Artikel 28 Tabelle 1 Legende zu den Tabellen 2 und 3 SYMBOL DATENTYP DEFINITION {ALPHANUM-n} Bis zu n alphanumerische Zeichen Freitextfeld {CURRENCYCODE_3} 3 alphanumerische Zeichen Währungscode aus 3 Buchstaben gemäß den Währungscodes nach ISO 4217 {DATE_TIME_FORMAT} Datums- und Zeitformat nach ISO 8601 Datum und Uhrzeit in folgendem Format: YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ddddddZ — „YYYY“ bezeichnet das Jahr — „MM“ bezeichnet den Monat — „DD“ bezeichnet den Tag — „T“ bedeutet, dass der Buchstabe „T“ verwendet werden soll — „hh“ bezeichnet die Stunde — „mm“ bezeichnet die Minute — „ss.dddddd“ bezeichnet die Sekunde und den Bruchteil einer Sekunde — Z bezeichnet die UTC-Zeit (koordinierte Weltzeit) Datum und Uhrzeit sind als UTC-Zeit anzugeben. {DECIMAL-n/m} Dezimalzahl mit bis zu n Stellen insgesamt, wovon bis zu m Stellen Nachkommastellen sein können Numerisches Feld für positive und negative Werte: — Dezimaltrennzeichen ist der Punkt (.); — negativen Zahlen wird ein Minuszeichen (–) vorangestellt; — Werte werden gerundet und nicht abgeschnitten. {INTEGER-n} Ganze Zahl mit bis zu n Ziffern insgesamt Numerisches Feld für positive und negative ganzzahlige Werte {ISIN} 12 alphanumerische Zeichen ISIN-Code gemäß ISO 6166 {LEI} 20 alphanumerische Zeichen Kennung für juristische Personen gemäß ISO 17442 {MIC} 4 alphanumerische Zeichen Code für die Identifizierung von Handelsplätzen gemäß ISO 10383 {NATIONAL_ID} 35 alphanumerische Zeichen Kennung, die in Artikel 6 und Anhang II der [technischen Regulierungsstandards 22 über Meldepflichten gemäß Artikel 26 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014] festgelegt ist Tabelle 2 Informationen über jede ursprüngliche Entscheidung über den Handel und eingehende Kundenaufträge Nr. Feld Beschreibung Standards und Formate 1 Vorname(n) des Kunden Vollständige(r) Vorname(n) des Kunden. Bei mehreren Vornamen sind sämtliche Namen durch Kommata getrennt in diesem Feld anzugeben. Bei Angabe der Rechtsträgerkennung (LEI) ist dieses Feld leer zu lassen. {ALPHANUM-140} 2 Nachname(n) des Kunden Vollständige(r) Nachname(n) des Kunden. Bei mehreren Nachnamen sind sämtliche Namen durch Kommata getrennt in diesem Feld anzugeben. Bei Angabe der Rechtsträgerkennung (LEI) ist dieses Feld leer zu lassen. {ALPHANUM-140} 3 Kundenidentifikationscode Code zur Identifikation des Kunden der Wertpapierfirma. Im Falle eines direkten elektronischen Zugangs ist der Code des DEA-Nutzers anzugeben. Wenn der Kunde eine juristische Person ist, ist der LEI-Code des Kunden zu verwenden. Ist der Kunde keine juristische Person, ist die {NATIONAL_ID} zu verwenden. Bei Sammelaufträgen ist das Kennzeichen „AGGR“ zu verwenden (siehe Artikel 2 Absatz 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/580 der Kommission (1). Wenn die Zuweisung des Auftrags noch aussteht, ist das Kennzeichen „PNAL“ zu verwenden (siehe Artikel 2 Absatz 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/580). Dieses Feld ist nur dann leer zu lassen, wenn die Wertpapierfirma keinen Kunden hat. {LEI} {NATIONAL_ID} „AGGR“ — Sammelaufträge „PNAL“ — Zuweisung ausstehend 4 Vorname(n) der im Auftrag des Kunden tätig werdenden Person In dieses Feld sind alle Vornamen der Person einzutragen, die im Auftrag des Kunden tätig wird. Bei mehreren Vornamen sind sämtliche Namen durch Kommata getrennt in diesem Feld anzugeben. {ALPHANUM-140} 5 Nachname(n) der im Auftrag des Kunden tätig werdenden Person In dieses Feld sind alle Nachnamen der Person einzutragen, die im Auftrag des Kunden tätig wird. Bei mehreren Nachnamen sind sämtliche Nachnamen durch Kommata getrennt in diesem Feld anzugeben. {ALPHANUM-140} 6 Anlageentscheidung innerhalb der Firma Code zur Identifikation der Person oder des Algorithmus innerhalb der Wertpapierfirma, die oder der für die Anlageentscheidung verantwortlich ist (siehe Artikel 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/590 der Kommission (2). War eine natürliche Person für die Anlageentscheidung verantwortlich, ist die für die Anlageentscheidung verantwortliche oder vorrangig verantwortliche Person mit ihrer {NATIONAL_ID} anzugeben. Wurde die Anlageentscheidung durch einen Algorithmus getroffen, ist das Feld gemäß Artikel 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/590 auszufüllen. Dieses Feld ist leer zu lassen, wenn die Anlageentscheidung nicht von einer Person oder einem Algorithmus innerhalb der Wertpapierfirma getroffen wurde. {NATIONAL_ID} — Natürliche Person {ALPHANUM-50} — Algorithmus 7 Ursprüngliche Auftragsbezeichnung Der zur Kennzeichnung des vom Kunden eingegangenen oder durch die Wertpapierfirma erzeugten Auftrags verwendete Code, bevor der Auftrag verarbeitet und beim Handelsplatz oder der Wertpapierfirma eingereicht wird. {ALPHANUM-50} 8 Kauf/Verkauf-Indikator Angabe, ob es sich bei dem Auftrag um einen Kauf oder einen Verkauf handelt. Bei Optionen und Swaptions ist der Käufer die Gegenpartei, die das Recht zur Ausübung der Option innehat, und der Verkäufer die Gegenpartei, die die Option verkauft und eine Prämie erhält. Bei Futures und Forwards, die sich nicht auf Währungen beziehen, ist der Käufer die Gegenpartei, die das Instrument kauft, und der Verkäufer ist die Gegenpartei, die das Instrument verkauft. Bei Swaps, die sich auf Wertpapiere beziehen, ist der Käufer die Gegenpartei, die das Risiko der Preisbewegung des zugrunde liegenden Wertpapiers übernimmt und den Wertpapierbetrag erhält. Der Verkäufer ist die Gegenpartei, die den Wertpapierbetrag zahlt. Bei Swaps, die sich auf Zinssätze oder Inflationsindizes beziehen, ist der Käufer die Gegenpartei, die den Festzins zahlt. Der Verkäufer ist die Gegenpartei, die den Festzins erhält. Bei Basisswaps (Float-to-Float-Zinsswaps) ist der Käufer die Gegenpartei, die den Spread zahlt, und der Verkäufer die Gegenpartei, die den Spread erhält. Bei Swaps und Forwards, die sich auf Währungen beziehen, und bei Cross Currency Swaps ist der Käufer die Gegenpartei, welche die Währung erhält, die bei einer alphabetischen Sortierung nach den ISO-4217-Codes an erster Stelle steht, und der Verkäufer die Gegenpartei, die diese Währung liefert. Bei Swaps, die sich auf Dividenden beziehen, ist der Käufer die Gegenpartei, die die äquivalenten tatsächlichen Dividendenzahlungen erhält. Der Verkäufer ist die Gegenpartei, die die Dividende zahlt und den Festzins erhält. Bei derivativen Finanzinstrumenten zur Übertragung des Kreditrisikos, mit Ausnahme von Optionen und Swaptions, ist der Käufer die Gegenpartei, die diese Absicherung kauft. Der Verkäufer ist die Gegenpartei, die diese Absicherung verkauft. Bei Warenderivat- oder Emissionszertifikatderivat-Kontrakten ist der Käufer die Gegenpartei, die die angegebene Ware oder das angegebene Emissionszertifikat erhält, und der Verkäufer die Gegenpartei, die diese Ware/dieses Emissionszertifikat liefert. Bei Zinstermingeschäften (Forward Rate Agreements) ist der Käufer die Gegenpartei, die den Festzins zahlt, und der Verkäufer die Gegenpartei, die den Festzins erhält. Bei einer Erhöhung des Nominalwerts entspricht der Käufer dem Erwerber des Finanzinstruments innerhalb des ursprünglichen Geschäfts, und der Verkäufer entspricht dem Veräußerer des Finanzinstruments innerhalb des ursprünglichen Geschäfts. Bei einer Verringerung des Nominalwerts entspricht der Käufer dem Veräußerer des Finanzinstruments innerhalb des ursprünglichen Geschäfts, und der Verkäufer entspricht dem Erwerber des Finanzinstruments innerhalb des ursprünglichen Geschäfts. „BUYI“ — Kauf „SELL“ — Verkauf 9 Identifikationscode des Finanzinstruments Eindeutige Kennung des Finanzinstruments {ISIN} 10 Preis Limitpreis des Auftrags, ggf. ohne Provision und aufgelaufene Zinsen. Für Stop-Order ist dies der Stop-Preis des Auftrags. Bei Optionskontrakten ist dies die Prämie des Derivatkontrakts pro Basiswert oder Indexpunkt. Bei Spreadbets ist dies der Referenzpreis des direkten zugrunde liegenden Finanzinstruments. Bei Credit Default Swaps (CDS) ist dies der Kupon in Basispunkten. Wenn der Preis als monetärer Wert ausgedrückt wird, ist er in der Hauptwährungseinheit anzugeben. Wenn kein Preis anwendbar ist, ist in diesem Feld „NOAP“ anzugeben. Wenn der Preis momentan nicht verfügbar, aber „in der Schwebe“ ist, lautet der Wert „PNDG“. Bei einem vereinbarten Preis von null ist der Preis mit null anzugeben. Die Werte werden nicht gerundet und nicht abgeschnitten. {DECIMAL-18/13}, falls der Preis als monetärer Wert ausgedrückt wird {DECIMAL-11/10}, falls der Preis als Prozentsatz oder Rendite ausgedrückt wird {DECIMAL-18/17}, falls der Preis in Basispunkten ausgedrückt wird „PNDG“, falls der Preis nicht verfügbar ist „NOAP“ falls der Preis nicht anwendbar ist 11 Preisnotierung Gibt an, ob der Preis und der Ausführungspreis als monetärer Wert, in Prozent, als Rendite oder in Basispunkten ausgedrückt werden. „MONE“ — monetärer Wert „PERC“ — Prozent „YIEL“ — Rendite „BAPO“ — Basispunkte 12 Preismultiplikator Anzahl der Einheiten des Basisinstruments, die von einem einzelnen Derivatkontrakt erfasst wird. Monetärer Wert eines einzelnen Swapkontrakts, wenn im Feld „Menge“ die Anzahl der Swapkontrakte im Geschäft angegeben ist. Bei Future oder Option auf einen Index: Betrag je Indexpunkt. Bei Spreadbets die Bewegung des Kurses des Basisinstruments, auf dem der Spreatbet beruht. Die Angaben in diesem Feld müssen mit den in den Feldern 10 und 26 angegebenen Werten übereinstimmen. {DECIMAL — 18/17} „1“ bei nichtderivativen Finanzinstrumenten, die nicht über Kontrakte gehandelt werden. 13 Währung des Preises Währung, in der der Handelspreis des Finanzinstruments, auf das sich der Auftrag bezieht, ausgedrückt wird (in Fällen, in denen der Preis als monetärer Wert ausgedrückt wird). {CURRENCYCODE_3} 14 Währung von Leg 2 Bei Multi-Currency- oder Cross-Currency-Swaps ist die Währung von Leg 2 die Währung, auf die Leg 2 des Kontrakts lautet. Bei Swaptions, bei denen der zugrunde liegende Swap mehrere Währungen umfasst, ist die Währung von Leg 2 die Währung, auf die Leg 2 des Swaps lautet. Dieses Feld muss nur bei Zins- und Währungsderivatkontrakten ausgefüllt werden. {CURRENCYCODE_3} 15 Code des Basisinstruments ISIN-Code des Basisinstruments Bei ADR, GDR und ähnlichen Instrumenten Angabe des ISIN-Codes des Finanzinstruments, auf dem diese Instrumente beruhen. Bei Wandelschuldverschreibungen Angabe des ISIN-Codes des Instruments, in das die Wandelschuldverschreibung umgewandelt werden kann. Bei Derivaten oder anderen Finanzinstrumenten, denen ein Basisinstrument zugrunde liegt, der ISIN-Code des Basisinstruments, sofern dieses an einem Handelsplatz zum Handel zugelassen ist oder gehandelt wird. Handelt es sich beim Basiswert um eine Aktiendividende, Angabe des ISIN-Codes der betreffenden Aktie, die den Anspruch auf die zugrunde liegenden Dividenden begründet. Bei Credit Default Swaps Angabe der ISIN der Referenzverbindlichkeit. Wenn der Basiswert ein Index ist und eine ISIN hat, Angabe des ISIN-Codes für diesen Index. Wenn es sich beim Basiswert um einen Korb handelt, Angabe des ISIN-Codes für jeden Bestandteil des Korbes, der an einem Handelsplatz zum Handel zugelassen ist oder gehandelt wird. Dieses Feld ist so oft zu melden, bis alle im Korb enthaltenen Instrumente aufgeführt sind. {ISIN} 16 Art der Option Angabe, ob es sich beim Derivatkontrakt um eine Call-Option (Berechtigung zum Erwerb eines spezifischen Basisvermögenswerts) oder eine Put-Option (Berechtigung zum Verkauf eines spezifischen Basisvermögenswerts) handelt oder ob zum Zeitpunkt der Orderplatzierung nicht bestimmt werden kann, ob es sich um eine Call- oder Put-Option handelt. Im Fall von Swaptions gilt Folgendes: — „PUTO“, wenn es sich um eine Receiver Swaption handelt, bei der der Käufer das Recht hat, in einen Swap einzutreten, in dem er einen festen Zinssatz erhält. — „CALL“, wenn es sich um eine Payer Swaption handelt, bei der der Käufer das Recht hat, in einen Swap einzutreten, in dem er einen festen Zinssatz zahlt. Im Fall von Caps und Floors gilt Folgendes: — „PUTO“ im Falle eines Floors. — „CALL“ im Falle eines Caps. Das Feld gilt nur für Derivate, die Optionen oder Optionsscheine sind. „PUTO“ — Put-Option „CALL“ — Call-Option „OTHR“ — wenn nicht bestimmt werden kann, ob es sich um eine Call- oder Put-Option handelt 17 Ausübungspreis Festgelegter Preis, bei dem der Inhaber das Basisinstrument kaufen oder verkaufen muss, oder Angabe, dass der Preis zum Zeitpunkt der Orderplatzierung nicht bestimmt werden kann. Das Feld muss nur für Optionen oder Optionsscheine ausgefüllt werden, bei denen der Ausübungspreis zum Zeitpunkt der Orderplatzierung festgestellt werden kann. Wenn kein Ausübungspreis zutrifft, ist dieses Feld nicht auszufüllen. {DECIMAL-18/13}, falls der Preis als monetärer Wert ausgedrückt wird {DECIMAL-11/10}, falls der Preis als Prozentsatz oder Rendite ausgedrückt wird {DECIMAL-18/17}, falls der Preis in Basispunkten ausgedrückt wird „PNDG“, falls der Preis nicht verfügbar ist 18 Währung des Ausübungspreises Währung des Ausübungspreises {CURRENCYCODE_3} 19 Zahlung bei Abschluss Monetärer Wert jeglicher Zahlungen, die der Verkäufer bei Abschluss erhalten oder geleistet hat, in Basispunkten. Erhält der Verkäufer die Zahlung bei Abschluss, ist der angegebene Wert positiv. Leistet der Verkäufer die Zahlung bei Abschluss, ist der angegebene Wert negativ. Bei einer Erhöhung oder Verringerung des Nennwerts des Derivatkontrakts gibt diese Zahl den absoluten Wert der Veränderung wieder und ist als positive Zahl auszudrücken. {DECIMAL-18/5} 20 Art der Lieferung Angabe, ob das Geschäft effektiv geliefert oder in bar abgerechnet wird. Wenn die Lieferart zum Zeitpunkt der Orderplatzierung nicht bestimmt werden kann, ist der Wert „OPTL“ anzugeben. Das Feld ist nur für Derivate auszufüllen. „PHYS“ — effektive Lieferung „CASH“ — Abrechnung in bar „OPTL“ — optional für die Gegenpartei oder bei Festlegung durch einen Dritten 21 Art der Option (mögliche Ausübung) Angabe, ob die Option ausschließlich zu einem bestimmten Termin (europäische, asiatische Option), zu verschiedenen im Voraus festgelegten Terminen (Bermuda-Option) oder jederzeit vor ihrem Verfallsdatum (amerikanische Option) ausgeübt werden kann. Dieses Feld gilt nur für Optionen. „EURO“ — Europäische Option „AMER“ — Amerikanische Option „ASIA“ — Asiatische Option „BERM“ — Bermuda-Option „OTHR“ — Sonstige Option 22 Fälligkeitstermin Datum der Fälligkeit des Finanzinstruments. Dieses Feld gilt nur für Schuldtitel mit festgelegter Fälligkeit. {DATEFORMAT} 23 Ablaufdatum Ablaufdatum des gemeldeten Finanzinstruments. Das Feld gilt nur für Derivate mit festgelegtem Ablaufdatum. {DATEFORMAT} 24 Währung der Menge Währung, in der die Menge ausgedrückt wird. Das Feld gilt nur, wenn die Menge als Nominalwert oder monetärer Wert ausgedrückt wird. {CURRENCYCODE_3} 25 Mengennotierung Angabe, ob die angegebene Menge als Anzahl der Einheiten, als Nominalwert oder als monetärer Wert ausgedrückt wird. „UNIT“ — Anzahl der Einheiten „NOML“ — Nominalwert „MONE“ — monetärer Wert 26 Anfangsmenge Die Anzahl der Einheiten des Finanzinstruments oder die Anzahl der Derivatkontrakte im Auftrag. Der Nominalwert oder der monetäre Wert des Finanzinstruments. Bei Spreadbets entspricht die Menge dem monetären Wert der Wette pro Punkt der Kursbewegung beim zugrunde liegenden Finanzinstrument. Bei einer Erhöhung oder Verringerung des Nennwerts des Derivatkontrakts gibt diese Zahl den absoluten Wert der Veränderung wieder und ist als positive Zahl auszudrücken. Für Credit Default Swaps ist die Menge der Nominalbetrag, für den die Absicherung erworben oder veräußert wird. {DECIMAL-18/17}, falls die Menge als Anzahl der Einheiten ausgedrückt wird {DECIMAL-18/5}, falls die Menge als monetärer Wert oder als Nominalwert ausgedrückt wird 27 Datum und Uhrzeit Das genaue Datum und die genaue Uhrzeit des Auftragseingangs oder das genaue Datum und die genaue Uhrzeit der Entscheidung über den Handel. Wenn anwendbar, wird dieses Feld gemäß Artikel 3 und Tabelle 2 des Anhangs der Delegierten Verordnung (EU) 2017/574 der Kommission (3) ausgefüllt. {DATE_TIME_FORMAT} Wenn anwendbar, ist die Anzahl der Stellen nach den „Sekunden“ gemäß Tabelle 2 des Anhangs der Delegierten Verordnung (EU) 2017/574 zu bestimmen. 28 Weitere Informationen vom Kunden Etwaige Anweisungen, Parameter, Bedingungen und andere Einzelheiten des Auftrags, die der Kunde an die Wertpapierfirma übermittelt hat. Freitext (1) Delegierte Verordnung (EU) 2017/580 der Kommission vom 24. Juni 2016 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards für die Aufzeichnung einschlägiger Daten über Aufträge für Finanzinstrumente (siehe Seite 193 dieses Amtsblatts). (2) Delegierte Verordnung (EU) 2017/590 der Kommission vom 28. Juli 2016 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards für Transaktionsmeldungen an die zuständigen Behörden (siehe Seite 449 dieses Amtsblatts). (3) Delegierte Verordnung (EU) 2017/574 der Kommission vom 7. Juni 2016 zur Ergänzung der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards für den Grad an Genauigkeit von im Geschäftsverkehr verwendeten Uhren (siehe Seite 148 dieses Amtsblatts). Tabelle 3 Informationen mit Bezug auf ausgehende und ausgeführte Aufträge Nr. Feld/Inhalt Beschreibung Format 1 Kauf/Verkauf-Indikator Zeigt an, ob ein Kauf- oder Verkaufsauftrag vorliegt, wie anhand der Beschreibung von Feld 8 der Tabelle 2 ermittelt. „BUYI“ — Kauf „SELL“ — Verkauf 2 Handelskapazität Gibt an, ob der Auftragseingang daraus resultiert, dass das Mitglied, der Teilnehmer oder der Kunde des Handelsplatzes im Sinne von Artikel 4 Nummer 38 der Richtlinie 2014/65/EU sich deckende Kundenaufträge zusammenführt oder im Sinne von Artikel 4 Nummer 6 der Richtlinie 2014/65/EU Handel für eigene Rechnung betreibt. Resultiert der Auftragseingang nicht aus einer Zusammenführung sich deckender Kundenaufträge oder dem Handel für eigene Rechnung, ist in diesem Feld anzugeben, dass das Geschäft im Rahmen anderer Kapazitäten ausgeführt wurde. „DEAL“ — Handel für eigene Rechnung „MTCH“ — Zusammenführung sich deckender Kundenaufträge „AOTC“ — andere Kapazität 3 Liquiditätszufuhr Gibt an, ob ein Auftrag im Rahmen einer Market-Making-Strategie gemäß der Artikel 17 und 48 der Richtlinie 2014/65/EU oder im Rahmen einer sonstigen Tätigkeit gemäß Artikel 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/575 der Kommission (1) an einen Handelsplatz weitergeleitet wird. ►C1 „true“ — zutreffend „false“ — nicht zutreffend ◄ 4 Ausführung innerhalb der Firma Code zur Identifikation der Person oder des Algorithmus innerhalb der Wertpapierfirma, die oder der für die Ausführung des aus dem Auftrag resultierenden Geschäfts verantwortlich ist (siehe Artikel 9 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/590). Ist für die Ausführung des Geschäfts eine natürliche Person verantwortlich, ist die Person mit ihrer {NATIONAL_ID} anzugeben. Ist ein Algorithmus für die Ausführung des Geschäfts vera