Delegierte Verordnung (EU) 2017/575 der Kommission vom 8. Juni 2016 zur Ergänzung der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über Märkte für Finanzinstrumente durch technische Regulierungsstandards bezüglich der Daten, die Ausführungsplätze zur Qualität der Ausführung von Geschäften veröffentlichen müssen (Text von Bedeutung für den EWR. )

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bsatz 3 Informationen zur Ausführungswahrscheinlichkeit für jeden Handelstag. Ausführungsplätze veröffentlichen für jedes von ihnen betriebene Marktsegment und jedes Finanzinstrument, das nicht der Handelspflicht der Artikel 23 und 28 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 unterliegt, gemäß Absatz 3 Informationen zur Ausführungswahrscheinlichkeit für jeden Handelstag. Die folgenden Informationen werden im Format der Tabelle 6 des Anhangs veröffentlicht: a) Anzahl der zugegangenen Order oder Angebotsanfragen; b) Anzahl und Wert der durchgeführten Geschäfte, wenn mehr als ein Geschäft stattgefunden hat; c) Anzahl der zugegangenen Order oder Angebotsanfragen, die storniert oder zurückgezogen wurden, ohne passive Order mit Anweisungen zum Ablaufen oder die zu Tagesende storniert werden müssen; d) Anzahl der zugegangenen Order oder Angebotsanfragen, die zu diesem Datum abgeändert wurden; e) mediane Geschäftsgröße zu diesem Datum, wenn mehr als ein Geschäft stattgefunden hat; f) mediane Größe aller Order oder Angebotsanfragen zu diesem Datum, wenn mehr als eine Order oder Angebotsanfrage zugegangen ist; g) Anzahl der benannten Marktmacher. Artikel 7 Zusätzliche Information für Orderbücher basierend auf fortlaufenden Auktionen und fortlaufend quotengetriebene Ausführungsplätze (1) Handelsplätze und systematische Internalisierer, die im Rahmen eines Orderbuchs basierend auf fortlaufenden Auktionen, fortlaufend quotengetriebener Handelssysteme oder einer anderen Art des Handelssystems betrieben werden, für die diese Informationen erhältlich sind, veröffentlichen für jedes von ihnen betriebene Marktsegment und jedes Finanzinstrument, das der Handelspflicht der Artikel 23 und 28 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 unterliegt, gemäß Unterabsatz 3 zu den in Artikel 4, Buchstabe a Ziffern i und ii für jeden Handelstag genannten Referenzzeiten zusätzliche Informationen. Ausführungsplätze, die im Rahmen eines Orderbuchs basierend auf fortlaufenden Auktionen, fortlaufend quotengetriebener Handelssysteme oder einer anderen Art des Handelssystems betrieben werden, für die diese Informationen erhältlich sind, veröffentlichen für jedes von ihnen betriebene Marktsegment und jedes Finanzinstrument, das nicht der Handelspflicht der Artikel 23 und 28 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 unterliegt, gemäß Unterabsatz 3 zu den in Artikel 4 Buchstabe a Ziffern i und ii für jeden Handelstag genannten Referenzzeiten zusätzliche Informationen. Die folgenden Informationen werden im Format der Tabelle 7 des Anhangs veröffentlicht: i) bester Gebots- und Angebotspreis sowie entsprechende Volumina; ii) Buchtiefe bei drei Preiserhöhungen. (2) Handelsplätze und systematische Internalisierer, die im Rahmen eines Orderbuchs basierend auf fortlaufenden Auktionen, fortlaufend quotengetriebener Handelssysteme oder einer anderen Art des Handelssystems betrieben werden, für die diese Informationen erhältlich sind, veröffentlichen für jedes von ihnen betriebene Marktsegment und für jedes Finanzinstrument, das der Handelspflicht der Artikel 23 und 28 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 unterliegt, gemäß Unterabsatz 3 zusätzliche Informationen für jeden Handelstag. Ausführungsplätze, die im Rahmen eines Orderbuchs basierend auf fortlaufenden Auktionen, fortlaufend quotengetriebener Handelssysteme oder einer anderen Art von Handelssystem, bei dem diese Informationen zur Verfügung stehen, betrieben werden, veröffentlichen für jedes von ihnen betriebene Marktsegment und jedes Finanzinstrument, das nicht der Handelspflicht der Artikel 23 und 28 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 unterliegt, gemäß Unterabsatz 3 zusätzliche Informationen für jeden Handelstag. Die folgenden Informationen werden im Format der Tabelle 8 des Anhangs veröffentlicht: a) durchschnittliche effektive Bandbreite; b) Durchschnittsvolumen bei bestem Gebot und Angebot; c) durchschnittliche Bandbreite bei bestem Gebot und Angebot; d) Anzahl der Stornierungen bei bestem Gebot und Angebot; e) Anzahl der Änderungen bei bestem Gebot und Angebot; f) durchschnittliche Buchtiefe bei 3 Preiserhöhungen; g) verstrichene mittlere und mediane Zeit zwischen einer aggressiven Order oder Angebotsannahme, die dem Ausführungsplatz zugeht, und die anschließende Komplett- oder Teilausführung; h) Durchschnittsgeschwindigkeit bei der Ausführung nicht abgeänderter passiver Order bei bestem Gebot und Angebot; i) Anzahl der fehlgeschlagenen Fill-or-Kill-Aufträge; j) Anzahl der unverzüglichen oder stornierten Order mit Nullauffüllung; k) Anzahl und Wert der am Handelsplatz durchgeführten Geschäfte, die gemäß Artikel 4 oder 9 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 ein großes Volumen umfassen; l) Anzahl und Wert der Geschäfte, die gemäß Artikel 4 oder 9 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 am Handelsplatz durchgeführt wurden, allerdings ohne Order, die bis zu ihrer Veröffentlichung in einem System für Ordermanagement des Handelsplatzes geführt werden und nicht in Buchstabe k enthalten sind; m) Anzahl und Durchschnittsdauer der Handelsunterbrechungen infolge von Volatilitätsunterbrechungen oder Abschaltungen, die im Laufe des normalen Handelszeitraums des Platzes stattgefunden haben; n) Art, Anzahl und Durchschnittsdauer aller Handelsaufschübe, die infolge einer Entscheidung des Platzes innerhalb seines Handelszeitraums außerhalb der nach Artikel 3 Absatz 1 Ziffer v gemeldeten Aufschübe stattgefunden haben. (3) Handelsplätze und systematische Internalisierer, die komplett oder teilweise im Rahmen eines fortlaufend quotengetriebenen Handelssystems betrieben werden, veröffentlichen für jedes von ihnen betriebene Marktsegment und jedes Finanzinstrument, das der Handelspflicht der Artikel 23 und 28 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 unterliegt, gemäß Unterabsatz 3 zusätzliche Informationen. Ausführungsplätze, die komplett oder teilweise im Rahmen eines fortlaufend quotengetriebenen Handelssystems betrieben werden, veröffentlichen für jedes von ihnen betriebene Marktsegment und jedes Finanzinstrument, das nicht der Handelspflicht der Artikel 23 und 28 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 unterliegt, gemäß Unterabsatz 3 zusätzliche Informationen. Die folgenden Informationen werden im Format der Tabelle 8 des Anhangs veröffentlicht: a) für jeden Handelstag die Anzahl und Durchschnittsdauer — während der normalen Handelszeiten des Platzes — aller mehr als 15-minütigen Zeiträume, während derer keine Gebote oder Angebote abgegeben wurden; b) durchschnittliche Angebotspräsenz, in Prozent des normalen Handelszeitraums des Platzes zu diesem Datum. Artikel 8 Zusätzliche Informationen für Angebotsanfragen von Ausführungsplätzen Handelsplätze und systematische Internalisierer, die im Rahmen eines Handelssystems für Angebotsanfragen oder einer anderen Art des Handelssystems betrieben werden, für die diese Informationen erhältlich sind, veröffentlichen für jedes von ihnen betriebene Marktsegment und jedes Finanzinstrument, das der Handelspflicht der Artikel 23 und 28 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 unterliegt, gemäß Absatz 3 zusätzliche Informationen für jeden Handelstag. Ausführungsplätze, die im Rahmen eines Handelssystems für Angebotsanfragen oder einer anderen Art des Handelssystems betrieben werden, für die diese Informationen erhältlich sind, veröffentlichen für jedes von ihnen betriebene Marktsegment und jedes Finanzinstrument, das nicht der Handelspflicht der Artikel 23 und 28 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 unterliegt, gemäß Absatz 3 zusätzliche Informationen für jeden Handelstag. Die folgenden Informationen werden im Format der Tabelle 9 des Anhangs veröffentlicht: a) der verstrichene mittlere und mediane Zeitumfang zwischen der Annahme eines Angebots und der Ausführung für alle Geschäfte innerhalb dieses Finanzinstruments sowie b) der verstrichene mittlere und mediane Zeitumfang zwischen der Angebotsanfrage und der Bereitstellung von Angeboten für alle Angebote innerhalb dieses Finanzinstruments. Artikel 9 Festlegung der Berichtsbereiche Ausführungsplätze melden die durchgeführten Geschäfte, die in Artikel 4 dargelegt sind, für die folgenden Bereiche: a) für alle Finanzinstrumente, die sich von den Geldmarktpapieren unterscheiden: i) Bereich 1: größer als 0 EUR und kleiner gleich der Standardmarktgröße oder der für das Finanzinstrument spezifischen Größe; ii) Bereich 2: größer als die Standardmarktgröße oder die für das Finanzinstrument spezifische Größe und kleiner gleich dem großen Volumen; iii) Bereich 3: größer als das große Volumen; b) für illiquide Aktien, Exchange Trades Funds (börsengehandelte Fonds) oder Zertifikate: i) Bereich 1: größer als 0 EUR und kleiner gleich der kleinsten verfügbaren Standardmarktgröße bei dieser Art von Instrument; ii) Bereich 2: größer als die kleinste verfügbare Standardmarktgröße bei dieser Art des Instruments und kleiner gleich den großen Volumen; iii) Bereich 3: größer als das große Volumen; c) für Geldmarktpapiere: i) Bereich 1: größer als 0 EUR und kleiner gleich 10 Mio. EUR; ii) Bereich 2: größer als 10 Mio. EUR und kleiner gleich 50 Mio. EUR; iii) Bereich 3: größer als 50 Mio. EUR. Artikel 10 Veröffentlichungsformat Ausführungsplätze veröffentlichen für jeden Handelstag Informationen laut den im Anhang ausgeführten Vorlagen in einem maschinenlesbaren, elektronischen Format, das zum Herunterladen für die Öffentlichkeit zur Verfügung steht. Artikel 11 Periodizität der zu veröffentlichenden Informationen Die Ausführungsplätze veröffentlichen die Informationen quartalsweise und spätestens drei Monate nach Ende jedes Quartals in der folgenden Form: a) zum 30. Juni die Informationen in Bezug auf den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. März; b) zum 30. September die Informationen in Bezug auf den Zeitraum vom 1. April bis zum 30. Juni; c) zum 31. Dezember die Informationen in Bezug auf den Zeitraum vom 1. Juli bis zum 30. September; d) zum 31. März die Informationen in Bezug auf den Zeitraum vom 1. Oktober bis zum 31. Dezember. Artikel 12 Inkrafttreten und Anwendung Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. Sie gilt ab dem 3. Januar 2018. Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. Brüssel, den 8. Juni 2016 Für die Kommission Der Präsident Jean-Claude JUNCKER (1) ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 349. (2) Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments und Rates vom 15. Mai 2014 über Märkte für Finanzinstrumente sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 84). (3) Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und Rates vom 24. November 2010 zur Errichtung der Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde), zur Änderung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des Beschlusses 2009/77/EG der Kommission (ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 84). ANHANG Tabelle 1: Gemäß Artikel 3 Absatz 1 zu veröffentlichende Angaben — Art des Ausführungsplatzes Platz Bezeichnung Kennung (ISO 10383 Marktidentifikationscode (MIC) oder Rechtsträgerkennung (LEI)) Land der zuständigen Behörde Bezeichnung Marktsegment Bezeichnung Kennung (ISO 10383 Marktsegment MIC) Datum des Handelstags ISO 8601 Ausfälle Art Anzahl Durchschnittsdauer Terminierte Auktion Art Anzahl Durchschnittsdauer Fehlgeschlagene Geschäfte Anzahl Wert (in % des Gesamtwerts der an diesem Tag ausgeführten Geschäfte) Tabelle 2: Gemäß Artikel 3 Absatz 2 zu veröffentlichende Angaben — Art des Finanzinstruments Finanzinstrument Bezeichnung Kennung (ISO 6166) Schriftliche Beschreibung des Finanzinstruments, wenn keine Kennung vorhanden (einschließlich Währung des/der zugrunde liegenden Instruments, Preismultiplikators, Preis- und Mengennotierung sowie Zustellart) Klassifizierung des Instruments (ISO 10962 CFI-Code) Währung (ISO 4217) Tabelle 3: Gemäß Artikel 4 Buchstabe a zu veröffentlichende Angaben Größenbereich Alle durchgeführten Geschäfte in den ersten zwei Minuten nach Zeit T Erstes Geschäft nach Zeit T (wenn keine Geschäfte in den ersten zwei Minuten nach Zeit T) Zeit (T) Einfacher, durchschnittlich ausgeführter Preis (ausschließlich Provisionen und aufgelaufene Zinsen) Ausgeführter Gesamtwert Preis Ausführungszeit Geschäftsgröße Handelssystem Handelsmodus Handelsplattform Bestes Gebot und Angebot oder geeigneter Referenzwert zur Ausführungszeit 9:30:00 1 2 3 11:30:00 1 2 3 13:30:00 1 2 3 15:30:00 1 2 3 Tabelle 4: Gemäß Artikel 4 Buchstabe b zu veröffentlichende Angaben Einfacher, durchschnittlicher Geschäftspreis Volumengewichteter Geschäftspreis Ausgeführter Höchstpreis Ausgeführter Niedrigstpreis Tabelle 5: Gemäß Artikel 5 zu veröffentlichende Kostenangaben In Artikel 5 Buchstaben a bis d verlangte Angaben (Beschreibung) Verknüpfung zu einer Website oder einer anderen Quelle, auf der weitere Kostenangaben erhältlich sind Gesamtwert aller Rabatte, Preisnachlässe oder anderen angebotenen Zahlungen (%-Satz des Gesamthandelswerts während des Berichtszeitraums) % Gesamtwert aller Kosten (in % des Gesamthandelswerts während des Berichtszeitraumvolumens) % Tabelle 6: Gemäß Artikel 6 zu veröffentlichende Angaben zur Ausführungswahrscheinlichkeit Anzahl der zugegangenen Order oder Angebotsanfragen Anzahl durchgeführter Geschäfte Gesamtwert durchgeführter Geschäfte Anzahl der zugegangenen stornierten oder zurückgezogenen Order oder Angebotsanfragen Anzahl der zugegangenen abgeänderten Order oder Angebotsanfragen Mediane Geschäftsgröße Mediane Größe aller Order oder Angebotsanfragen Anzahl der ausgewiesenen Marktmacher Tabelle 7: Gemäß Artikel 7 Absatz 1 zu veröffentlichende Angaben zur Ausführungswahrscheinlichkeit Zeit Bester Gebotspreis Bester Angebotspreise Gebotsgröße Angebotsgröße Buchtiefe bei 3 Preiserhöhungen 9:30:00 11:30:00 13:30:00 15:30:00 Tabelle 8: Gemäß Artikel 7 Absätze 2 und 3 zu veröffentlichende Angaben Durchschnittliche effektive Bandbreite Durchschnittsvolumen bei bestem Gebot und Angebot Durchschnittliche Bandbreite bei bestem Gebot und Angebot Anzahl der Stornierungen bei bestem Gebot und Angebot Anzahl der Änderungen bei bestem Gebot und Angebot Durchschnittliche Buchtiefe bei 3 Preiserhöhungen Verstrichene mittlere Zeit (auf die Millisekunde genau) zwischen einer aggressiven Order oder Angebotsannahme, die dem Ausführungsplatz zugeht, und die anschließende Komplett- oder Teilausführung Verstrichene mediane Zeit (auf die Millisekunde genau) zwischen einem Bestens-Auftrag, der dem Ausführungsplatz zugeht, und die anschließende Komplett- oder Teilausführung Durchschnittsgeschwindigkeit bei der Ausführung nicht abgeänderter passiver Order bei bestem Gebot und Angebot Anzahl der fehlgeschlagenen Fill-or-Kill-Aufträge Anzahl der unverzüglichen oder stornierten Order mit Nullauffüllung Anzahl der am Handelsplatz durchgeführten Geschäfte, die laut Artikel 4 oder 9 der EU-Verordnung Nr. 600/2014 ein großes Volumen umfassen Wert der am Handelsplatz durchgeführten Geschäfte, die gemäß der Artikel 4 oder 9 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 ein großes Volumen umfassen Anzahl der Geschäfte, die gemäß der Artikel 4 oder 9 MiFIR am Handelsplatz durchgeführt wurden, mit Ausnahme von Ordern, die in einem System für Ordermanagement der anhängigen Bekanntgabe des Handelsplatzes geführt werden und kein großes Volumen umfassen Wert der Geschäfte, die gemäß der Artikel 4 oder 9 MiFIR am Handelsplatz durchgeführt wurden, mit Ausnahme von Ordern, die in einem System für Ordermanagement der anhängigen Bekanntgabe des Handelsplatzes geführt werden und kein großes Volumen umfassen Anzahl der Handelsunterbrechungen Durchschnittsdauer der Handelsunterbrechungen Anzahl der Aussetzungen Art der Aussetzungen Durchschnittsdauer der Aussetzungen Für fortlaufende Angebotsplätze: Anzahl der Zeiträume, während derer keine Angebote bereitgestellt wurden Für fortlaufende Angebotsplätze: Durchschnittsdauer der Zeiträume, während derer keine Angebote bereitgestellt wurden Durchschnittliche Angebotspräsenz Tabelle 9: Gemäß Artikel 8 zu veröffentlichende Angaben Verstrichene mittlere Zeit zwischen Annahme und Ausführung Verstrichene mediane Zeit zwischen Annahme und Ausführung Verstrichene mittlere Zeit zwischen Anfrage und Bereitstellung entsprechender Angebote Verstrichene mediane Zeit zwischen Anfrage und Bereitstellung entsprechender Angebote