Delegierte Verordnung (EU) 2017/575 der Kommission vom 8. Juni 2016 zur Ergänzung der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über Märkte für Finanzinstrumente durch technische Regulierungsstandards bezüglich der Daten, die Ausführungsplätze zur Qualität der Ausführung von Geschäften veröffentlichen müssen (Text von Bedeutung für den EWR. )

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schen der Annahme einer Kursofferte und der Ausführung verstrichenen Zeiten für alle Geschäfte innerhalb dieses Finanzinstruments sowie b) der Durchschnitt und der Median zwischen der Anfrage einer Kursangabe (Quotierung) und der Bereitstellung von Quotierungen für alle Kursofferten innerhalb dieses Finanzinstruments. ▼B Artikel 9 Festlegung der Berichtsbereiche Ausführungsplätze melden die durchgeführten Geschäfte, die in Artikel 4 dargelegt sind, für die folgenden Bereiche: ▼C1 a) für alle Finanzinstrumente außer Geldmarktinstrumenten: i) Bereich 1: größer als 0 EUR und kleiner gleich der Standardmarktgröße oder des für das Finanzinstrument typischen Umfangs; ii) Bereich 2: größer als die Standardmarktgröße oder der für das Finanzinstrument typische Umfang und kleiner gleich dem großen Volumen; iii) Bereich 3: größer als das große Volumen; ▼B b) für illiquide Aktien, Exchange Trades Funds (börsengehandelte Fonds) oder Zertifikate: i) Bereich 1: größer als 0 EUR und kleiner gleich der kleinsten verfügbaren Standardmarktgröße bei dieser Art von Instrument; ii) Bereich 2: größer als die kleinste verfügbare Standardmarktgröße bei dieser Art des Instruments und kleiner gleich den großen Volumen; iii) Bereich 3: größer als das große Volumen; c) ►C1 für Geldmarktinstrumente: ◄ i) Bereich 1: größer als 0 EUR und kleiner gleich 10 Mio. EUR; ii) Bereich 2: größer als 10 Mio. EUR und kleiner gleich 50 Mio. EUR; iii) Bereich 3: größer als 50 Mio. EUR. Artikel 10 Veröffentlichungsformat Ausführungsplätze veröffentlichen für jeden Handelstag Informationen laut den im Anhang ausgeführten Vorlagen in einem maschinenlesbaren, elektronischen Format, das zum Herunterladen für die Öffentlichkeit zur Verfügung steht. Artikel 11 Periodizität der zu veröffentlichenden Informationen Die Ausführungsplätze veröffentlichen die Informationen quartalsweise und spätestens drei Monate nach Ende jedes Quartals in der folgenden Form: a) zum 30. Juni die Informationen in Bezug auf den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. März; b) zum 30. September die Informationen in Bezug auf den Zeitraum vom 1. April bis zum 30. Juni; c) zum 31. Dezember die Informationen in Bezug auf den Zeitraum vom 1. Juli bis zum 30. September; d) zum 31. März die Informationen in Bezug auf den Zeitraum vom 1. Oktober bis zum 31. Dezember. Artikel 12 Inkrafttreten und Anwendung Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. Sie gilt ab dem 3. Januar 2018. Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. ANHANG Tabelle 1: Gemäß Artikel 3 Absatz 1 zu veröffentlichende Angaben — Art des Ausführungsplatzes Platz Bezeichnung Kennung (ISO 10383 Marktidentifikationscode (MIC) oder Rechtsträgerkennung (LEI)) Land der zuständigen Behörde Bezeichnung Marktsegment Bezeichnung Kennung (ISO 10383 Marktsegment MIC) Datum des Handelstags ISO 8601 Ausfälle Art Anzahl Durchschnittsdauer Terminierte Auktion Art Anzahl Durchschnittsdauer Fehlgeschlagene Geschäfte Anzahl Wert (in % des Gesamtwerts der an diesem Tag ausgeführten Geschäfte) Tabelle 2: Gemäß Artikel 3 Absatz 2 zu veröffentlichende Angaben — Art des Finanzinstruments Finanzinstrument Bezeichnung Kennung (ISO 6166) ►C1 Schriftliche Beschreibung des Finanzinstruments, wenn keine Kennung vorhanden (einschließlich Währung des zugrunde liegenden Instruments, Preismultiplikator, Preis- und Mengennotierung sowie Art der Lieferung) ◄ Klassifizierung des Instruments (ISO 10962 CFI-Code) Währung (ISO 4217) Tabelle 3: Gemäß Artikel 4 Buchstabe a zu veröffentlichende Angaben Größenbereich Alle durchgeführten Geschäfte in den ersten zwei Minuten nach Zeit T Erstes Geschäft nach Zeit T (wenn keine Geschäfte in den ersten zwei Minuten nach Zeit T) Zeit (T) Einfacher, durchschnittlich ausgeführter Preis (ausschließlich Provisionen und aufgelaufene Zinsen) Ausgeführter Gesamtwert Preis Ausführungszeit Geschäftsgröße Handelssystem Handelsmodus Handelsplattform ►C1 Beste Kauf- und Verkaufsofferte oder geeigneter Referenzwert zur Ausführungszeit ◄ 9:30:00 1 2 3 11:30:00 1 2 3 13:30:00 1 2 3 15:30:00 1 2 3 Tabelle 4: Gemäß Artikel 4 Buchstabe b zu veröffentlichende Angaben Einfacher, durchschnittlicher Geschäftspreis Volumengewichteter Geschäftspreis ►C1 Höchster ausgeführter Preis ◄ ►C1 Niedrigster ausgeführter Preis ◄ Tabelle 5: Gemäß Artikel 5 zu veröffentlichende Kostenangaben In Artikel 5 Buchstaben a bis d verlangte Angaben (Beschreibung) Verknüpfung zu einer Website oder einer anderen Quelle, auf der weitere Kostenangaben erhältlich sind Gesamtwert aller Rabatte, Preisnachlässe oder anderen angebotenen Zahlungen (%-Satz des Gesamthandelswerts während des Berichtszeitraums) % Gesamtwert aller Kosten (in % des Gesamthandelswerts während des Berichtszeitraumvolumens) % Tabelle 6: Gemäß Artikel 6 zu veröffentlichende Angaben zur Ausführungswahrscheinlichkeit Anzahl der zugegangenen Aufträge oder Kursofferten-Anfragen Anzahl durchgeführter Geschäfte Gesamtwert durchgeführter Geschäfte Anzahl der zugegangenen stornierten oder zurückgezogenen Aufträge oder Kursofferten-Anfragen Anzahl der zugegangenen abgeänderten Aufträge oder Kursofferten-Anfragen Median der Geschäftsgrößen Median der Größen aller Aufträge oder Kursofferten-Anfragen Anzahl der ausgewiesenen Market-Maker Tabelle 7: Gemäß Artikel 7 Absatz 1 zu veröffentlichende Angaben zur Ausführungswahrscheinlichkeit Zeit Bester Gebotspreis Bester Angebotspreise Gebotsgröße Angebotsgröße Buchtiefe bei 3 Preiserhöhungen 9:30:00 11:30:00 13:30:00 15:30:00 Tabelle 8: Gemäß Artikel 7 Absätze 2 und 3 zu veröffentlichende Angaben Durchschnittlicher effektiver Spread Durchschnittsvolumen bei bester Kauf- und Verkaufsofferte Durchschnittlicher Spread bei bester Kauf- und Verkaufsofferte Anzahl der Stornierungen bei bester Kauf- und Verkaufsofferte Anzahl der Änderungen bei bester Kauf- und Verkaufsofferte Durchschnittliche Buchtiefe bei 3 Preiserhöhungen Durchschnitt der zwischen dem Eingang eines aggressiven Auftrags oder einer aggressiven Kursofferten-Annahme und der anschließenden Komplett- oder Teilausführung verstrichenen Zeiten (auf die Millisekunde genau) Median der zwischen dem Eingang eines Bestens-Auftrags und der anschließenden Komplett- oder Teilausführung verstrichenen Zeiten (auf die Millisekunde genau) Durchschnittsgeschwindigkeit bei der Ausführung nicht abgeänderter passiver Aufträge bei bester Kauf- und Verkaufsofferte Anzahl der fehlgeschlagenen Fill-or-Kill-Aufträge Anzahl der Immediate-or-Cancel-Aufträge mit Nullausführung Anzahl der am Handelsplatz durchgeführten Geschäfte, die laut Artikel 4 oder 9 der EU-Verordnung Nr. 600/2014 ein großes Volumen umfassen Wert der am Handelsplatz durchgeführten Geschäfte, die gemäß der Artikel 4 oder 9 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 ein großes Volumen umfassen Anzahl der Geschäfte, die gemäß der Artikel 4 oder 9 MiFIR am Handelsplatz durchgeführt wurden, mit Ausnahme von Aufträgen, die mit einem Auftragsverwaltungssystem des Handelsplatzes getätigt werden, solange die Veröffentlichung noch nicht erfolgt ist, und die kein großes Volumen umfassen Wert der Geschäfte, die gemäß der Artikel 4 oder 9 MiFIR am Handelsplatz durchgeführt wurden, mit Ausnahme von Aufträgen, die mit einem Auftragsverwaltungssystem des Handelsplatzes getätigt werden, solange die Veröffentlichung noch nicht erfolgt ist, und die kein großes Volumen umfassen Anzahl der Handelsunterbrechungen Durchschnittsdauer der Handelsunterbrechungen Anzahl der Aussetzungen Art der Aussetzungen Durchschnittsdauer der Aussetzungen Für fortlaufende Kursofferten-Plätze: Anzahl der Zeiträume, während derer keine Verkaufsofferten bereitgestellt wurden Für fortlaufende Kursofferten-Plätze: Durchschnittsdauer der Zeiträume, während derer keine Verkaufsofferten bereitgestellt wurden Durchschnittliche Quotierungspräsenz Tabelle 9: Gemäß Artikel 8 zu veröffentlichende Angaben Durchschnitt der zwischen Annahme und Ausführung verstrichenen Zeiten Median der zwischen Annahme und Ausführung verstrichenen Zeiten Durchschnitt der zwischen Anfrage und Bereitstellung entsprechender Verkaufsofferten verstrichenen Zeiten Median der zwischen Anfrage und Bereitstellung entsprechender Verkaufsofferten verstrichenen Zeiten