Delegierte Verordnung (EU) 2020/1224 der Kommission vom 16. Oktober 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2017/2402 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards zur Festlegung der Informationen, die von Originator, Sponsor und Verbriefungszweckgesellschaft zu den Einzelheiten von Verbriefungen bereitzustellen sind (Text von Bedeutung für den EWR)

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amm IVAS1 Eindeutige Kennung — ABCP-Programm Von der meldenden Stelle gemäß Artikel 11 Absatz 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 diesem ABCP-Programm zugewiesene eindeutige Kennung. NEIN NEIN IVAS2 Datenstichtag Datenstichtag für diese Meldung. NEIN NEIN IVAS3 Bezeichnung der meldenden Stelle Vollständige juristische Bezeichnung der gemäß Artikel 7 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2017/2402 benannten Einrichtung; diese Bezeichnung muss mit der Bezeichnung übereinstimmen, die für diese Einrichtung in Feld SEAP3 (Abschnitt „Angaben zur Gegenpartei“) gemeldet wurde. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen. NEIN NEIN IVAS4 Kontaktperson der meldenden Stelle Vor- und Nachname der Kontaktpersonen, die für die Vorbereitung der Meldung dieser Verbriefungsdaten zuständig sind und an die Fragen zu dieser Datenmeldung zu richten sind. NEIN NEIN IVAS5 Kontaktperson der meldenden Stelle — Telefonnummer Telefonnummer (Durchwahl) der Kontaktpersonen, die für die Vorbereitung der Meldung dieser Verbriefungsdaten zuständig sind und an die Fragen zu dieser Datenmeldung zu richten sind. NEIN NEIN IVAS6 Kontaktperson der meldenden Stelle — E-Mail Direkte E-Mailadresse der Kontaktpersonen, die für die Vorbereitung der Meldung dieser Verbriefungsdaten zuständig sind und an die Fragen zu dieser Datenmeldung zu richten sind. NEIN NEIN IVAS7 Trigger-Bewertungen/Quoten Ist im Zusammenhang mit der zugrunde liegenden Risikoposition zum Datenstichtag ein Trigger-Ereignis eingetreten (z. B. Zahlungsverzüge, Verwässerung, Ausfall, Verlust, Nicht-Substitution, Nicht-Revolvieren oder ähnliche Ereignisse im Zusammenhang mit der Risikoposition, die sich auf die Verbriefung auswirken)? Darunter fallen auch PDL-Sollsalden (Principal Deficiency Ledger) oder Vermögenswert-Defizite. NEIN JA IVAS8 Nicht konforme Risikopositionen Gemäß Artikel 26 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2017/2402 Angabe des Gesamtbetrags der Risikopositionen, ausgedrückt als aktueller Saldo zum Datenstichtag, die gegen die Anforderungen von Artikel 24 Absätze 9, 10 und 11 der Verordnung (EU) 2017/2402 verstoßen. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. JA JA IVAS9 Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit Angabe der gewichteten durchschnittlichen Restlaufzeit des diesem ABCP-Programm zugrunde liegenden Pools an Risikopositionen, ausgedrückt in Jahren. JA JA IVAS10 Verfahren des Risikoselbstbehalts Strategie zur Erfüllung der Anforderungen hinsichtlich des Risikoselbstbehalts in der EU (z. B. Artikel 6 der Verordnung (EU) 2017/2402 oder — bis zum Inkrafttreten — Artikel 405 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013): Vertikaler Anteil — Artikel 6 Absatz 3 Buchstabe a (VSLC) Anteil des Verkäufers — Artikel 6 Absatz 3 Buchstabe b (SLLS) Nach dem Zufallsprinzip ausgewählte Risikopositionen bleiben in der Bilanz — Artikel 6 Absatz 3 Buchstabe c (RSEX) Erstverlusttranche — Artikel 6 Absatz 3 Buchstabe d (FLTR) Erstverlusttranche in jedem Vermögenswert — Artikel 6 Absatz 3 Buchstabe e (FLEX) Keine Einhaltung der Anforderungen hinsichtlich des Risikoselbstbehalts (NCOM) Sonstige (OTHR) NEIN JA IVAS11 Träger des Risikoselbstbehalts Welche Stelle behält den materiellen Nettoanteil gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2017/2402 oder — bis zum Inkrafttreten — Artikel 405 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013): Originator (ORIG) Sponsor (SPON) Ursprünglicher Kreditgeber (OLND) Verkäufer (SELL) Keine Einhaltung der Anforderungen hinsichtlich des Risikoselbstbehalts (NCOM) Sonstige (OTHR) NEIN JA Angaben zur Transaktion IVAN1 Eindeutige Kennung — ABCP-Programm Angabe der gleichen eindeutigen Kennung des ABCP-Programms wie in Feld IVAS1. NEIN NEIN IVAN2 Eindeutige Kennung — ABCP-Transaktion Von der meldenden Stelle gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 dieser ABCP-Transaktion zugewiesene eindeutige Kennung. NEIN NEIN IVAN3 Datenstichtag Datenstichtag für diese Meldung. Die Angabe muss mit dem Datenstichtag übereinstimmen, der in den Meldebögen gemäß Anhang XI für die zugrunde liegende Risikoposition angegeben wurde. NEIN NEIN IVAN4 NACE-Branchencode NACE-Branchencode des Originators gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1893/2006. NEIN JA IVAN5 Verfahren des Risikoselbstbehalts Strategie zur Erfüllung der Anforderungen hinsichtlich des Risikoselbstbehalts in der EU (z. B. Artikel 6 der Verordnung (EU) 2017/2402 oder — bis zum Inkrafttreten — Artikel 405 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013): Vertikaler Anteil — Artikel 6 Absatz 3 Buchstabe a (VSLC) Anteil des Verkäufers — Artikel 6 Absatz 3 Buchstabe b (SLLS) Nach dem Zufallsprinzip ausgewählte Risikopositionen bleiben in der Bilanz — Artikel 6 Absatz 3 Buchstabe c (RSEX) Erstverlusttranche — Artikel 6 Absatz 3 Buchstabe d (FLTR) Erstverlusttranche in jedem Vermögenswert — Artikel 6 Absatz 3 Buchstabe e (FLEX) Keine Einhaltung der Anforderungen hinsichtlich des Risikoselbstbehalts (NCOM) Sonstige (OTHR) NEIN JA IVAN6 Träger des Risikoselbstbehalts Welche Stelle behält den materiellen Nettoanteil gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2017/2402 oder — bis zum Inkrafttreten — Artikel 405 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013): Originator (ORIG) Sponsor (SPON) Ursprünglicher Kreditgeber (OLND) Verkäufer (SELL) Keine Einhaltung der Anforderungen hinsichtlich des Risikoselbstbehalts (NCOM) Sonstige (OTHR) NEIN JA IVAN7 Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit Angabe der gewichteten durchschnittlichen Restlaufzeit des dieser Transaktion zugrunde liegenden Pools an Risikopositionen, ausgedrückt in Jahren. JA JA Angaben zu Test/Ereignis/Trigger IVAR1 Eindeutige Kennung — ABCP-Transaktion Angabe der gleichen eindeutigen Kennung der Transaktion wie in Feld IVAN2. NEIN NEIN IVAR2 Ursprüngliche Kennung für Test/Ereignis/Trigger Ursprüngliche Kennung für Test/Ereignis/Trigger. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. NEIN NEIN IVAR3 Neue Kennung für Test/Ereignis/Trigger Wenn die ursprüngliche Kennung des Feldes IVAR2 in diesem Feld nicht übernommen werden kann, ist hier die neue Kennung einzugeben. Wenn sich die Kennung nicht geändert hat, ist dieselbe Kennung einzugeben wie in IVAR2. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. NEIN NEIN IVAR4 Beschreibung Beschreibung von Test/Ereignis/Trigger, einschließlich jeglicher Formeln. Dies ist ein Freitextfeld. Die Beschreibung sollte jedoch alle Formeln und wichtigen Definitionen enthalten, die es einem Anleger/potenziellen Anleger ermöglichen, sich ein vernünftiges Bild von Test/Ereignis/Trigger sowie den damit verbundenen Bedingungen und Folgen zu machen. NEIN NEIN IVAR5 Status Wurde der Test zum Datenstichtag erfüllt? Wurde ein Trigger ausgelöst? NEIN NEIN IVAR6 Folgen von Verstößen Angabe der in den Verbriefungsunterlagen vorgesehenen Folgen bei Problemen im Zusammenhang im Zusammenhang mit diesen Tests/Ereignissen/Triggern (d. h. Verstoß): Änderung der Zahlungsrangfolge (CHPP) Ersatz einer Gegenpartei (CHCP) Sowohl Änderung der Zahlungsrangfolge als auch Ersatz einer Gegenpartei (BOTH) Sonstige Folgen (OTHR) NEIN NEIN ANHANG XIV ▼C1 INSIDERINFORMATIONEN ODER ANGABEN ZU SIGNIFIKANTEN EREIGNISSEN — VERBRIEFUNG MITTELS ANDERER INSTRUMENTE ALS FORDERUNGSGEDECKTER GELDMARKTPAPIERE ▼B Feld-code Bezeichnung des feldes Inhalt der meldung ND1-ND4 zulässig? ND5 zulässig? Angaben zu Verbriefungen SESS1 Eindeutige Kennung Von der meldenden Stelle gemäß Artikel 11 Absatz 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 zugewiesene eindeutige Kennung. NEIN NEIN SESS2 Datenstichtag Datenstichtag für diese Meldung. Wenn die Daten zusammen mit Daten über zugrunde liegende Risikopositionen und Anlegerberichte übermittelt werden, muss dieses Datum mit dem Datenstichtag übereinstimmen, der in den Meldebögen für die zugrunde liegende Risikoposition und den Anlegerbericht angegeben wurde. NEIN NEIN SESS3 Nicht mehr STS Erfüllt die Verbriefung nicht mehr die STS-Anforderungen? Wenn die Verbriefung nie STS-Status hatte, ist ND5 anzugeben. NEIN JA SESS4 Abhilfemaßnahmen Haben zuständige Behörden in Bezug auf diese Verbriefung Abhilfemaßnahmen ergriffen? Ist die Verbriefung keine STS-Verbriefung, so ist ND5 anzugeben. NEIN JA SESS5 Administrative Schritte Haben zuständige Behörden administrative Schritte in Bezug auf diese Verbriefung unternommen? Ist die Verbriefung keine STS-Verbriefung, so ist ND5 anzugeben. NEIN JA SESS6 Wesentliche Änderung der Unterlagen der Transaktion. Beschreibung wesentlicher Änderungen an den Transaktionsunterlagen, einschließlich Bezeichnung und Positionscode (gemäß Anhang I Tabelle 3), sowie ausführliche Beschreibung der Änderungen. NEIN JA SESS7 Verkaufsabschluss Ist die Übertragung der zugrunde liegenden Risikopositionen auf die Verbriefungszweckgesellschaft im Sinne von Artikel 20 Absatz 5 der Verordnung (EU) 2017/2402 (d. h. Abschluss des Verkaufs) nach Abschlussdatum der Verbriefung erfolgt? NEIN JA SESS8 Aktuelle Art des Wasserfalls Wählen Sie aus der nachstehenden Liste die am besten zutreffende, derzeit auf die Verbriefung anwendbare Wasserfallregelung aus: Turbo-Wasserfall (TRWT) Sequentieller Wasserfall (SQWT) Pro-Rata-Wasserfall (PRWT) Derzeit sequentiell, mit Möglichkeit eines Übergangs auf Pro-Rata (SQPR) Derzeit Pro-Rata, mit Möglichkeit eines Übergangs auf sequentiell (PRSQ) Sonstige (OTHR) NEIN NEIN SESS9 Art der Master-Trust-Struktur Bei Verbriefungen mit Master-Trust-Struktur Auswahl der am besten zutreffenden Beschreibung: Jede Verbriefungszweckgesellschaft entscheidet unabhängig von anderen Verbriefungszweckgesellschaften über Emissionen und Ausschüttungen („kapitalistische Struktur“) (CSTR). Verluste werden auf alle Verbriefungszweckgesellschaften verteilt und einzelne Kategorien von Papieren werden unabhängig von der Emission vorrangigerer oder nachrangigerer Klassen emittiert („sozialistische Struktur“ oder „entkoppelter Master Trust“) (SSTR). Sonstige (OTHR) NEIN JA SESS10 Wert der Verbriefungszweckgesellschaft Bei Verbriefungen mit Master-Trust-Struktur Angabe des Nennwerts aller zugrunde liegenden Risikopositionen (Kapital und Belastungen), an denen der Trust oder die Verbriefungszweckgesellschaft am Datenstichtag Eigentumsansprüche haben. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. NEIN JA SESS11 Kapitalwert der Verbriefungszweckgesellschaft Bei Verbriefungen mit Master-Trust-Struktur Angabe des Nennwerts aller zugrunde liegenden Risikopositionen (nur Kapital), an denen der Trust am Datenstichtag Eigentumsansprüche hat. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. NEIN JA SESS12 Verbriefungszweckgesellschaft — Anzahl der Konten Bei Verbriefungen mit Master-Trust-Struktur Angabe der Anzahl der Konten, an denen der Trust oder die Verbriefungszweckgesellschaft am Datenstichtag Eigentumsansprüche haben. NEIN JA SESS13 Kapitalsaldo der Schuldtitel Bei Verbriefungen mit Master-Trust-Struktur Angabe des Nennwerts aller forderungsbesicherten Schuldtitel, die durch die zugrunde liegenden Risikopositionen im Trust abgesichert sind. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. NEIN JA SESS14 Anteil des Verkäufers Bei Verbriefungen mit Master-Trust-Struktur Angabe der Ansprüche des Originators, ausgedrückt als Prozentzahl. Im Falle mehrerer Originatoren ist die Summe der Ansprüche für sämtliche Originatoren anzugeben. NEIN JA SESS15 Finanzierungsanteil Bei Verbriefungen mit Master-Trust-Struktur Angabe der Ansprüche der Verbriefungszweckgesellschaft an dieser Serie im Trust zur Datenstichtag, ausgedrückt als Prozentzahl. NEIN JA SESS16 Dieser Serie zugewiesene Einnahmen Bei Verbriefungen mit Master-Trust-Struktur Angabe der vom Trust dieser Serie zugewiesenen Einnahmen. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. NEIN JA SESS17 Referenzzinssatz des Zinsswaps Beschreibung der Art des Referenzzinssatzes, an den die zahlende Komponente des Swaps gekoppelt ist: MuniAAA (MAAA) FutureSWAP (FUSW) LIBID (LIBI) LIBOR (LIBO) SWAP (SWAP) US-Treasury (TREA) Euribor (EURI) Pfandbriefe (PFAN) EONIA (EONA) EONIASwaps (EONS) EURODOLLAR (EUUS) EuroSwiss (EUCH) TIBOR (TIBO) ISDAFIX (ISDA) GCFRepo (GCFR) STIBOR (STBO) BBSW (BBSW) JIBAR (JIBA) BUBOR (BUBO) CDOR (CDOR) CIBOR (CIBO) MOSPRIM (MOSP) NIBOR (NIBO) PRIBOR (PRBO) TELBOR (TLBO) WIBOR (WIBO) Basissatz der Bank of England (BOER) Basissatz der Europäischen Zentralbank (ECBR) Eigener Satz des Kreditgebers (LDOR) Sonstige (OTHR) NEIN JA SESS18 Fälligkeit des Zinsswaps Fälligkeitstermin des Zinsswaps. NEIN JA SESS19 Nominalbetrag des Zinsswaps Nominalbetrag des Zinsswaps zum Datenstichtag. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. NEIN JA SESS20 Währung der zahlenden Komponente des Währungsswaps Angabe der von der zahlenden Komponente des Swaps genutzten Währung. NEIN JA SESS21 Währung der empfangenden Komponente des Währungsswaps Angabe der von der empfangenden Komponente des Swaps genutzten Währung. NEIN JA SESS22 Wechselkurs des Währungsswaps Wechselkurs, der für einen Währungsswap festgelegt wurde NEIN JA SESS23 Fälligkeit des Währungsswaps Fälligkeitstermin des Währungsswaps. NEIN JA SESS24 Nominalbetrag des Währungsswaps Nominalbetrag des Währungsswaps zum Datenstichtag. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. NEIN JA Angaben zu Tranche/Anleihe SEST1 Eindeutige Kennung Angabe der gleichen eindeutigen Kennung wie in Feld SESS1. NEIN NEIN SEST2 Ursprüngliche Kennung der Tranche Ursprüngliche eindeutige Kennung, die dem Instrument zugewiesen wurde. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. NEIN NEIN SEST3 Neue Kennung der Tranche Wenn die ursprüngliche Kennung des Feldes SEST2 in diesem Feld nicht übernommen werden kann, ist hier die neue Kennung einzugeben. Wenn sich die Kennung nicht geändert hat, ist dieselbe Kennung einzugeben wie in Feld SEST2. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. NEIN NEIN SEST4 Internationale Wertpapierkennnummer Sofern anwendbar, ISIN-Code dieser Tranche. NEIN JA SEST5 Bezeichnung der Tranche Bezeichnung (üblicherweise ein Buchstabe und/oder eine Zahl) dieser Anleihentranche (oder Wertpapiergattung) mit den gleichen Rechten, Prioritäten und Eigenschaften wie im Prospekt festgelegt, d. h. Serie 1 Klasse A1 usw. NEIN JA SEST6 Art der Tranche/Anleihe Auswahl der am besten zutreffenden Beschreibung des Rückzahlungsprofils des Instruments: Hard bullet (d. h. fester Fälligkeitstermin) (HBUL) Soft bullet (d. h. geplanter Fälligkeitstermin kann bis zum gesetzlichen Fälligkeitstermin verlängert werden) (SBUL) Planmäßige Tilgung (d. h. Rückzahlung des Kapitalbetrags an planmäßigen Tilgungsdaten) (SAMO) Kontrollierte Tilgung (d. h. Kapitalrückzahlung ab einem spezifischen Zeitpunkt) (CAMM) Sonstige (OTHR) NEIN NEIN SEST7 Währung Währung, auf die das Instrument lautet. NEIN NEIN SEST8 Ursprünglicher Kapitalsaldo Ursprünglicher Kapitalsaldo dieser Tranche bei Emission. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. NEIN NEIN SEST9 Aktueller Kapitalsaldo Nennwert dieser Tranche nach dem aktuellen Kapitalrückzahlungsdatum Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. NEIN NEIN SEST10 Zinszahlungshäufigkeit Häufigkeit, mit der bei diesem Instrument Zinsen fällig sind: Monatlich (MNTH) Vierteljährlich (QUTR) Halbjährlich (SEMI) Jährlich (YEAR) Sonstige (OTHR) NEIN NEIN SEST11 Zinszahlungsdatum Erstes Datum nach Meldung des Datenstichtags, an dem die Ausschüttung von Zinszahlungen an Inhaber von Anleihen dieser Tranche geplant ist. NEIN JA SEST12 Kapitalrückzahlungsdatum Erstes Datum nach Meldung des Datenstichtags, an dem die Ausschüttung von Kapitalrückzahlungen an Inhaber von Anleihen dieser Tranche geplant ist. NEIN JA SEST13 Aktueller Kupon Kupon des Instruments in Basispunkten. NEIN NEIN SEST14 Aktuelle Zinsmarge/Kupon-Spread Kupon-Spread auf den Referenzzinsindex gemäß der Festlegung in den Angebotsunterlagen für dieses spezifische Instrument in Basispunkten. NEIN JA SEST15 Kupon-Untergrenze Kupon-Untergrenze des Instruments. NEIN JA SEST16 Kupon-Obergrenze Kupon-Obergrenze des Instruments. NEIN JA SEST17 Betrag des Step-Up/Step-Down-Kupons Gegebenenfalls Angabe des Werts des „Step-Up/Step-Down“-Kupons gemäß den Modalitäten der Verbriefung/des Programms. NEIN JA SEST18 Datum des Step-Up/Step-Down-Kupons Gegebenenfalls Angabe des Datums, an dem sich der Kupon gemäß den Modalitäten der Verbriefung/des Programms ändert. NEIN JA SEST19 Geschäftstagekonvention Für die Berechnung der fälligen Zinsen verwendete Geschäftstagekonvention: Nächster Geschäftstag (FWNG) Nächster Geschäftstag — modifiziert (MODF) Nächstliegender Geschäftstag (NEAR) Vorausgegangener Geschäftstag (PREC) Sonstige (OTHR) NEIN JA SEST20 Aktueller Zinsindex Aktuell geltender Basisreferenzindex (Referenzsatz, ausgehend von dem der Zinssatz festgelegt wird): MuniAAA (MAAA) FutureSWAP (FUSW) LIBID (LIBI) LIBOR (LIBO) SWAP (SWAP) US-Treasury (TREA) Euribor (EURI) Pfandbriefe (PFAN) EONIA (EONA) EONIASwaps (EONS) EURODOLLAR (EUUS) EuroSwiss (EUCH) TIBOR (TIBO) ISDAFIX (ISDA) GCFRepo (GCFR) STIBOR (STBO) BBSW (BBSW) JIBAR (JIBA) BUBOR (BUBO) CDOR (CDOR) CIBOR (CIBO) MOSPRIM (MOSP) NIBOR (NIBO) PRIBOR (PRBO) TELBOR (TLBO) WIBOR (WIBO) Basissatz der Bank of England (BOER) Basissatz der Europäischen Zentralbank (ECBR) Eigener Satz des Kreditgebers (LDOR) Sonstige (OTHR) NEIN JA SEST21 Laufzeit des aktuellen Zinsindexes Laufzeit des aktuellen Zinsindexes: Eintägig (OVNG) Intradaday (INDA) 1 Tag (DAIL) 1 Woche (WEEK) 2 Wochen (TOWK) 1 Monat (MNTH) 2 Monate (TOMN) 3 Monate (QUTR) 4 Monate (FOMN) 6 Monate (SEMI) 12 Monate (YEAR) Auf Anfrage (ONDE) Sonstige (OTHR) NEIN JA SEST22 Emissionsdatum Datum, an dem dieses Instrument emittiert wurde. NEIN NEIN SEST23 Auszahlungsdatum Angabe des ersten Tags, an dem der auf das Instrument zu zahlenden Zinsbetrag berechnet wird. NEIN JA SEST24 Gesetzliche Fälligkeit Datum, bis zu dem dieses Instrument zurückgezahlt werden muss, um nicht in Verzug zu geraten. NEIN JA SEST25 Verlängerungsklausel Auswahl der am besten zutreffenden Option zur Angabe der Partei, die gemäß den Bedingungen der Verbriefung/des Programms das Recht hat, die Laufzeit des Instruments zu verlängern: Nur Verbriefungszweckgesellschaft (ISUR) Investor (NHLD) Verbriefungszweckgesellschaft oder Investor (ISNH) Keine Option (NOPT) NEIN JA SEST26 Nächstes Datum für Kaufoption („Call“) Angabe des nächsten Datums, an dem gemäß den Modalitäten der Verbriefung/des Programms eine Kaufoption auf das Instrument ausgeübt werden kann. Hierunter fallen nicht Rückführungsvereinbarungen. NEIN JA SEST27 Schwellenwert für Rückführungsaufruf Angabe des Schwellenwerts für Rückführungsaufrufe gemäß den Modalitäten der Verbriefung/des Programms. NEIN JA SEST28 Nächstes Datum für Verkaufsoption („Put“) Angabe des nächsten Datums, an dem gemäß den Modalitäten der Verbriefung/des Programms eine Verkaufsoption ausgeübt werden kann. NEIN JA SEST29 Zinsberechnungsmethode „Tage“-Vereinbarung zur Berechnung der Zinsen: 30/360 (A011) act/365 (A005) act/360 (A004) act/act ICMA (A006) act/act ISDA (A008) act/act AFB (A010) act/366 (A009) Sonstige (OTHR) NEIN JA SEST30 Abrechnungsregelung Übliche Abrechnungsregelung für die Tranche: T Plus eins (TONE) T Plus zwei (TTWO) T Plus drei (TTRE) So bald wie möglich (ASAP) Bei Vertragsende (ENDC) Ende des Monats (MONT) Künftig (FUTU) Nächster Tag (NXTD) Regelmäßig (REGU) T Plus fünf (TFIV) T Plus vier (TFOR) Bei Emission (sofern emittiert) (WHIF) Bei Verteilung (WDIS) Bei Emission (WISS) Bei Emission oder Verteilung (WHID) Sonstige (OTHR) NEIN JA SEST31 Derzeitiger oberer Tranchierungspunkt Derzeitiger oberer Tranchierungspunkt (Attachment Point), berechnet gemäß Artikel 256 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, multipliziert mit 100. NEIN NEIN SEST32 Ursprünglicher oberer Tranchierungspunkt Oberer Tranchierungspunkt bei Ausgabe der Papiere, berechnet nach Artikel 256 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, multipliziert mit 100. NEIN JA SEST33 Aktuelle Bonitätsverbesserung Aktuelle Bonitätsverbesserung der Tranche, berechnet gemäß Festlegung von Originator/Sponsor/Verbriefungszweckgesellschaft. NEIN NEIN SEST34 Ursprüngliche Bonitätsverbesserung Bonitätsverbesserung der Tranche bei Ausgabe der Papiere, berechnet gemäß Festlegung von Originator/Sponsor/Verbriefungszweckgesellschaft. NEIN JA SEST35 Bonitätsverbesserungsformel Beschreibung/Angabe der Formel zur Berechnung der Bonitätsverbesserung der Tranche. NEIN NEIN SEST36 Pari-Passu-Tranchen Angabe der ISIN aller Tranchen (einschließlich dieser), die zum Datenstichtag gemäß der zum Datenstichtag geltenden Zahlungsrangfolge der Verbriefung den gleichen Rang haben wie die derzeitige Tranche. Im Falle mehrerer ISIN sind sämtliche ISIN im XML-Schema anzugeben. NEIN JA SEST37 Vorrangige Tranchen Angabe der ISIN aller Tranchen, die zum Datenstichtag gemäß der zum Datenstichtag geltenden Zahlungsrangfolge der Verbriefung Vorrang vor der derzeitigen Tranche haben. Im Falle mehrerer ISIN sind sämtliche ISIN im XML-Schema anzugeben. NEIN JA SEST38 Ausstehender PDL-Saldo (Principal Deficiency Ledger) Ausstehender PDL-Saldo der betreffenden Tranche. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. NEIN JA SEST39 Rechtsträgerkennung des Garantiegebers Bei garantierten Tranchen Angabe der Rechtsträgerkennung des Garantiegebers (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)). Falls nicht garantiert, ist ND5 einzugeben. NEIN JA SEST40 Name des Garantiegebers Vollständige juristische Bezeichnung des Garantiegebers. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen. Falls nicht garantiert, ist ND5 einzugeben. NEIN JA SEST41 ESVG-Teilsektor des Garantiegebers ESVG-2010-Klassifizierung des Garantiegebers gemäß der Verordnung (EG) Nr. 549/2013(„ESVG 2010“). Dieser Eintrag muss auf der Ebene der Teilsektoren erfolgen. Dabei ist einer der in Tabelle 1 des Anhangs I angegebenen Werte zu verwenden. Falls nicht garantiert, ist ND5 einzugeben. NEIN JA SEST42 Art der Sicherung Angabe der Art des verwendeten Sicherungsinstruments: Kreditausfallswap (CDSX) Synthetische Unternehmensanleihen (CLKN) Gesamtertragsswap (TRES) Finanzgarantie (Kreditrisikominderung ohne Sicherheitsleistung) (FGUA) Kreditversicherung (CINS) Sonstige (OTHR) NEIN JA Angaben zum Konto SESA1 Eindeutige Kennung Angabe der gleichen eindeutigen Kennung wie in Feld SESS1. NEIN NEIN SESA2 Ursprüngliche Kennung des Kontos Ursprüngliche Kennung des Kontos. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. NEIN NEIN SESA3 Neue Kennung des Kontos Wenn die ursprüngliche Kennung des Feldes SESA2 in diesem Feld nicht übernommen werden kann, ist hier die neue Kennung einzugeben. Wenn sich die Kennung nicht geändert hat, ist dieselbe Kennung einzugeben wie in SESA2. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. NEIN NEIN SESA4 Kontotyp Kontotyp: Rücklagenkonto („Barreserve“) (CARE) „Commingling Reserve“-Konto (CORE) Verrechnungskonto („Set-off Reserve“) (SORE) Liquiditätsfazilität (LQDF) Marginkonto („Margin Account“) (MGAC) Sonstiges Konto (OTHR) NEIN NEIN SESA5 Zielsaldo Höhe der Mittel, die