Delegierte Verordnung (EU) 2020/1224 der Kommission vom 16. Oktober 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2017/2402 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards zur Festlegung der Informationen, die von Originator, Sponsor und Verbriefungszweckgesellschaft zu den Einzelheiten von Verbriefungen bereitzustellen sind (Text von Bedeutung für den EWR)

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er Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition, einschließlich Änderungen in Bezug auf Zahlungsunterbrechungen, die Kapitalisierung von Rückständen, Zinssatzbasis oder Zinsmargen, Gebühren, Vertragsstrafen und Fälligkeit, und/oder andere allgemein anerkannte stundungsbedingte Umstrukturierungsmaßnahmen. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. JA JA IVAL48 Umstrukturierte Risikopositionen (neue Rückstände) Angabe des ausstehenden Gesamtkapitalsaldos für Risikopositionen dieser Art, die vom Originator/Sponsor zu einem beliebigen Zeitpunkt umstrukturiert wurden UND im Sinne von Artikel 24 Absatz 9 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2017/2402 seit dem Datum der Umstrukturierung zu einem beliebigen Zeitpunkt Zahlungsrückstände (im Hinblick auf Kapital- oder Zinszahlungen) aufgewiesen haben. Als Umstrukturierung gelten jegliche stundungsbedingte Änderungen der vertraglichen Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition, einschließlich Änderungen in Bezug auf Zahlungsunterbrechungen, die Kapitalisierung von Rückständen, Zinssatzbasis oder Zinsmargen, Gebühren, Vertragsstrafen und Fälligkeit, und/oder andere allgemein anerkannte stundungsbedingte Umstrukturierungsmaßnahmen. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. JA JA IVAL49 Umstrukturierte Risikopositionen (Sonstige) Angabe des ausstehenden Gesamtkapitalsaldos für Risikopositionen dieser Art, die vom Originator/Sponsor im Sinne von Artikel 24 Absatz 9 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2017/2402 umstrukturiert wurden, außer Umstrukturierungen, die bereits in den Feldern IVAL43, IVAL44 und IVAL45 erfasst wurden. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. JA JA ANHANG XII ▼C1 IM ANLEGERBERICHT VERLANGTE INFORMATIONEN — VERBRIEFUNG MITTELS ANDERER INSTRUMENTE ALS FORDERUNGSGEDECKTER GELDMARKTPAPIERE ▼B Feld-code Bezeichnung des feldes Inhalt der meldung ND1-ND4 zulässig? ND5 zulässig? Angaben zu Verbriefungen IVSS1 Eindeutige Kennung Von der meldenden Stelle gemäß Artikel 11 Absatz 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 zugewiesene eindeutige Kennung. NEIN NEIN IVSS2 Datenstichtag Datenstichtag für diese Meldung. Die Angabe muss mit dem Datenstichtag in den Meldebögen über die zugrunde liegende Risikoposition übereinstimmen. NEIN NEIN IVSS3 Bezeichnung der Verbriefung Angabe der Bezeichnung der Verbriefung. NEIN NEIN IVSS4 Bezeichnung der meldenden Stelle Vollständige juristische Bezeichnung der gemäß Artikel 7 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2017/2402 benannten Einrichtung; diese Bezeichnung muss mit der Bezeichnung übereinstimmen, die für diese Einrichtung in Feld SESP3 (Abschnitt „Angaben zur Gegenpartei“) gemeldet wurde. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen. NEIN NEIN IVSS5 Kontaktperson der meldenden Stelle Vor- und Nachname der Kontaktpersonen, die für die Vorbereitung der Meldung dieser Verbriefungsdaten zuständig sind und an die Fragen zu dieser Datenmeldung zu richten sind. NEIN NEIN IVSS6 Kontaktperson der meldenden Stelle — Telefonnummer Telefonnummer (Durchwahl) der Kontaktpersonen, die für die Vorbereitung der Meldung dieser Verbriefungsdaten zuständig sind und an die Fragen zu dieser Datenmeldung zu richten sind. NEIN NEIN IVSS7 Kontaktperson der meldenden Stelle — E-Mail Direkte E-Mailadresse der Kontaktpersonen, die für die Vorbereitung der Meldung dieser Verbriefungsdaten zuständig sind und an die Fragen zu dieser Datenmeldung zu richten sind. NEIN NEIN IVSS8 Verfahren des Risikoselbstbehalts Strategie zur Erfüllung der Anforderungen hinsichtlich des Risikoselbstbehalts in der EU (z. B. Artikel 6 der Verordnung (EU) 2017/2402 oder — bis zum Inkrafttreten — Artikel 405 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013): Vertikaler Anteil — d. h. Artikel 6 Absatz 3 Buchstabe a (VSLC) Anteil des Verkäufers — d. h. Artikel 6 Absatz 3 Buchstabe b (SLLS) Nach dem Zufallsprinzip ausgewählte Risikopositionen bleiben in der Bilanz — d. h. Artikel 6 Absatz 3 Buchstabe c (RSEX) Erstverlusttranche — d. h. Artikel 6 Absatz 3 Buchstabe d (FLTR) Erstverlusttranche in jedem Vermögenswert — d. h. Artikel 6 Absatz 3 Buchstabe e (FLEX) Keine Einhaltung der Anforderungen hinsichtlich des Risikoselbstbehalts (NCOM) Sonstige (OTHR) NEIN NEIN IVSS9 Träger des Risikoselbstbehalts Welche Stelle behält den materiellen Nettoanteil gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2017/2402 oder — bis zum Inkrafttreten — Artikel 405 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013): Originator (ORIG) Sponsor (SPON) Ursprünglicher Kreditgeber (OLND) Verkäufer (SELL) Keine Einhaltung der Anforderungen hinsichtlich des Risikoselbstbehalts (NCOM) Sonstige (OTHR) NEIN NEIN IVSS10 Art der zugrunde liegenden Risikoposition Angabe der Art der zugrunde liegenden Risikoposition der Verbriefung. Wenn mehrere Arten der nachstehenden Liste vorhanden sind, ist „Gemischt“ anzugeben (mit Ausnahme von Verbriefungen, deren zugrunde liegende Risikopositionen ausschließlich aus einer Kombination von Verbraucherkrediten und Kfz-Krediten oder Kfz-Leasing bestehen, für die „Verbraucherkredite“ anzugeben ist): Kfz-Kredite oder -Leasing (ALOL) Verbraucherkredite (CONL) Hypotheken auf Gewerbeimmobilien (CMRT) Kreditkartenforderungen (CCRR) Leasing (LEAS) Hypotheken auf Wohnimmobilien (RMRT) Gemischt (MIXD) Kredite an kleine und mittlere Unternehmen (SMEL) Kredite an Nicht-KMU-Unternehmen (NSML) Sonstige (OTHR) NEIN NEIN IVSS11 Verfahren der Risikoübertragung Im Hinblick auf die Risikoübertragung handelt es sich um eine „traditionelle Verbriefung“ im Sinne von Artikel 242 Nummern 13 und 14 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 („True-Sale“-Verbriefung). NEIN NEIN IVSS12 Trigger-Bewertungen/Quoten Ist im Zusammenhang mit der zugrunde liegenden Risikoposition zum Datenstichtag ein Trigger-Ereignis eingetreten (z. B. Zahlungsverzüge, Verwässerung, Ausfall, Verlust, Nicht-Substitution, Nicht-Revolvieren oder ähnliche Ereignisse im Zusammenhang mit der Risikoposition, die sich auf die Verbriefung auswirken)? Darunter fallen auch PDL-Sollsalden (Principal Deficiency Ledger) oder Vermögenswert-Defizite. NEIN NEIN IVSS13 Ende der revolvierenden Periode/Anlaufphase Angabe des Datums, an dem die revolvierende Periode oder Anlaufphase der Verbriefung planmäßig endet. Bei revolvierender Periode ohne planmäßiges Enddatum ist der Fälligkeitstermin der Verbriefung anzugeben. NEIN JA IVSS14 Kapitalrückflüsse in der Periode Während der Periode eingegangene Bruttokapitalrückflüsse. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. NEIN JA IVSS15 Zinsrückflüsse in der Periode Während der Periode eingegangene Bruttozinsrückflüsse. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. NEIN JA IVSS16 Kapitaleingänge in der Periode Eingänge in der Periode, die als Kapital behandelt werden. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. NEIN JA IVSS17 Zinseingänge in der Periode Eingänge in der Periode, die als Einnahmen behandelt werden. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. NEIN JA IVSS18 Ziehungen im Rahmen der Liquiditätsfazilität Wenn die Verbriefung mit einer Liquiditätsfazilität verbunden ist, Bestätigung, ob in dem Zeitraum, der am letzten Zinszahlungsdatum endet, eine Ziehung unter der Liquiditätsfazilität stattgefunden hat oder nicht. NEIN JA IVSS19 Überschussmarge der Verbriefung Angabe des Betrags der nach Anwendung aller derzeit geltenden Wasserfallphasen verbleibenden Mittel (sogenannte „Überschussmarge“). Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. NEIN NEIN IVSS20 „Trapping“-Mechanismus für die Überschussmarge Die Überschussmarge bleibt in der Verbriefung „gefangen“ (z. B. in einem gesonderten Rücklagenkonto). NEIN NEIN IVSS21 Aktuelle Übersicherung Aktuelle Übersicherung der Verbriefung, berechnet als Verhältnis zwischen (der Summe des zum Datenstichtag ausstehenden Kapitalsaldos aller zugrunde liegenden Risikopositionen ohne als ausgefallen eingestufte Risikopositionen) und (der Summe des zum Datenstichtag ausstehenden Kapitalsaldos aller Tranchen/Anleihen). NEIN NEIN IVSS22 Annualisierte konstante vorzeitige Rückzahlungsrate Annualisierte konstante vorzeitige Rückzahlungsquote (CPR) der zugrunde liegenden Risikopositionen basierend auf der letzten periodischen CPR. Die periodische CPR entspricht [(Summe der außerplanmäßigen Kapitalrückzahlungen bei Ende der letzten Einziehungsperiode)/(Gesamtkapitalsaldo bei Beginn der Einziehungsperiode)]. Die periodische CPR wird wie folgt annualisiert: 100*(1-((1-Periodische CPR)^Anzahl der Einziehungsperioden in einem Jahr)) „Periodische CPR“ bezeichnet die CPR in der letzten Einziehungsperiode, d. h. bei Verbriefungen mit vierteljährlicher Zahlung wird dies in der Regel die vorausgegangene Dreimonatsperiode sein. NEIN NEIN IVSS23 Verwässerungen Gesamtkapitalminderungen bei Risikopositionen in der Periode. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. NEIN NEIN IVSS24 Bruttoausbuchungen in der Periode Gesamtbetrag der Bruttoausbuchungen (d. h. vor Rückflüssen) für die Periode. Ausbuchung gemäß Festlegung in der Verbriefung oder alternativ gemäß üblicher Praxis des Kreditgebers. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. NEIN NEIN IVSS25 Zurückgekaufte Risikopositionen Ausstehender Gesamtkapitalbetrag zugrunde liegender Risikopositionen, die vom Originator/Sponsor zwischen dem unmittelbar vorhergehenden Datenstichtag und dem aktuellen Datenstichtag zurückgekauft wurden. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. JA JA IVSS26 Umstrukturierte Risikopositionen Ausstehender Gesamtkapitalbetrag zugrunde liegender Risikopositionen, die vom Originator/Sponsor zwischen dem unmittelbar vorhergehenden Datenstichtag und dem aktuellen Datenstichtag umstrukturiert wurden. Als Umstrukturierung gelten jegliche stundungsbedingte Änderungen der vertraglichen Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition, einschließlich Änderungen in Bezug auf Zahlungsunterbrechungen, die Kapitalisierung von Rückständen, Zinssatzbasis oder Zinsmargen, Gebühren, Vertragsstrafen und Fälligkeit, und/oder andere allgemein anerkannte stundungsbedingte Umstrukturierungsmaßnahmen. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. NEIN NEIN IVSS27 Annualisierte konstante Ausfallquote Annualisierte konstante Ausfallquote (CDR) der zugrunde liegenden Risikopositionen, basierend auf der letzten periodischen CDR. Die periodische CDR entspricht [(aktueller Gesamtsaldo der in der Periode als ausgefallen eingestuften zugrunde liegenden Risikopositionen)/(aktueller Gesamtsaldo der bei Beginn der Periode nicht ausgefallenen zugrunde liegenden Risikopositionen)]. Dieser Wert wird wie folgt annualisiert: 100*(1-((1-Periodische CDR)^Anzahl der Einziehungsperioden in einem Jahr)) „Periodische CDR“ bezeichnet die CDR in der letzten Einziehungsperiode, d. h. bei Verbriefungen mit vierteljährlicher Zahlung wird dies in der Regel die vorausgegangene Dreimonatsperiode sein. NEIN NEIN IVSS28 Ausgefallene Risikopositionen Zum Datenstichtag ausstehender Gesamtkapitalbetrag der zum Datenstichtag ausgefallenen Risikopositionen auf der Grundlage der in den Verbriefungsunterlagen enthaltenen Ausfalldefinition. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. NEIN NEIN IVSS29 Ausgefallene Risikopositionen im Sinne der Eigenmittelverordnung Zum Datenstichtag ausstehender Gesamtkapitalbetrag der zum Datenstichtag ausgefallenen Risikopositionen auf der Grundlage der Ausfalldefinition gemäß Artikel 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. JA JA IVSS30 Risikogewichtungsansatz Angabe des vom Originator verwendeten Risikogewichtungsansatzes zur Ermittlung des Risikogewichts der zugrunde liegenden Risikopositionen gemäß der Verordnung (EU) Nr. 575/2013: Standardansatz (STND) Basis-IRB-Ansatz (FIRB) Fortgeschrittener IRB-Ansatz (ADIR) NEIN JA IVSS31 Ausfallwahrscheinlichkeit des Schuldners im Größenbereich [0,00 %,0,10 %) Ausstehender Gesamtkapitalbetrag zugrunde liegender Risikopositionen, deren Ausfallwahrscheinlichkeit für das Folgejahr in einem Größenbereich von 0,00 % <= x < 0,10 % veranschlagt wird. Diese Schätzung kann vom Originator oder der zuständigen nationalen Zentralbank vorgenommen werden. Ist die Berechnung der Ausfallwahrscheinlichkeit nicht gesetzlich vorgeschrieben, ist ND5 einzugeben. NEIN JA IVSS32 Ausfallwahrscheinlichkeit des Schuldners im Größenbereich [0,10 %,0,25 %) Ausstehender Gesamtkapitalbetrag zugrunde liegender Risikopositionen, deren Ausfallwahrscheinlichkeit für das Folgejahr in einem Größenbereich von 0,10 % <= x < 0,25 % veranschlagt wird. Diese Schätzung kann vom Originator oder der zuständigen nationalen Zentralbank vorgenommen werden. Ist die Berechnung der Ausfallwahrscheinlichkeit nicht gesetzlich vorgeschrieben, ist ND5 einzugeben. NEIN JA IVSS33 Ausfallwahrscheinlichkeit des Schuldners im Größenbereich [0,25 %,1,00 %) Ausstehender Gesamtkapitalbetrag zugrunde liegender Risikopositionen, deren Ausfallwahrscheinlichkeit für das Folgejahr in einem Größenbereich von 0,25 % <= x < 1,00 % veranschlagt wird. Diese Schätzung kann vom Originator oder der zuständigen nationalen Zentralbank vorgenommen werden. Ist die Berechnung der Ausfallwahrscheinlichkeit nicht gesetzlich vorgeschrieben, ist ND5 einzugeben. NEIN JA IVSS34 Ausfallwahrscheinlichkeit des Schuldners im Größenbereich [1,00 %,7,50 %) Ausstehender Gesamtkapitalbetrag zugrunde liegender Risikopositionen, deren Ausfallwahrscheinlichkeit für das Folgejahr in einem Größenbereich von 1,00 % <= x < 7,50 % veranschlagt wird. Diese Schätzung kann vom Originator oder der zuständigen nationalen Zentralbank vorgenommen werden. Ist die Berechnung der Ausfallwahrscheinlichkeit nicht gesetzlich vorgeschrieben, ist ND5 einzugeben. NEIN JA IVSS35 Ausfallwahrscheinlichkeit des Schuldners im Größenbereich [7,50 %,20,00 %) Ausstehender Gesamtkapitalbetrag zugrunde liegender Risikopositionen, deren Ausfallwahrscheinlichkeit für das Folgejahr in einem Größenbereich von 7,50 % <= x < 20,00 % veranschlagt wird. Diese Schätzung kann vom Originator oder der zuständigen nationalen Zentralbank vorgenommen werden. Ist die Berechnung der Ausfallwahrscheinlichkeit nicht gesetzlich vorgeschrieben, ist ND5 einzugeben. NEIN JA IVSS36 Ausfallwahrscheinlichkeit des Schuldners im Größenbereich [20,00 %,100,00 %] Ausstehender Gesamtkapitalbetrag zugrunde liegender Risikopositionen, deren Ausfallwahrscheinlichkeit für das Folgejahr in einem Größenbereich von 20,00 % <= x < 100,00 % veranschlagt wird. Diese Schätzung kann vom Originator oder der zuständigen nationalen Zentralbank vorgenommen werden. Ist die Berechnung der Ausfallwahrscheinlichkeit nicht gesetzlich vorgeschrieben, ist ND5 einzugeben. NEIN JA IVSS37 Intern geschätzte Verlustquote bei Ausfall Letzte vom Originator für die zugrunde liegende Risikoposition vorgenommene Schätzung der Verlustquote bei Ausfall in einem Abschwungszenario, gewichtet anhand des zum Datenstichtag ausstehenden Gesamtkapitalsaldos der ausstehenden zugrunde liegenden Risikopositionen. Ist die Berechnung der Verlustquote bei Ausfall nicht gesetzlich vorgeschrieben, ist ND5 einzugeben. NEIN JA IVSS38 Rückstände 1-29 Tage Prozentsatz der Risikopositionen dieser Art, bei denen zum Datenstichtag Zahlungsrückstände bei Kapital- und/oder Zinszahlungen bestehen, die in einem Zeitraum zwischen 1 und 29 Tagen (einschließlich) fällig werden. Der Prozentsatz errechnet sich als zum Datenstichtag ausstehender Gesamtkapitalbetrag für Risikopositionen dieser Art in dieser Rückstände-Kategorie in Relation zu dem am Datenstichtag ausstehenden Gesamtkapitalbetrag für alle Risikopositionen dieser Art. NEIN NEIN IVSS39 Rückstände 30-59 Tage Prozentsatz der Risikopositionen, bei denen zum Datenstichtag Zahlungsrückstände bei Kapital- und/oder Zinszahlungen bestehen, die in einem Zeitraum zwischen 30 und 59 Tagen (einschließlich) fällig werden. Der Prozentsatz errechnet sich als zum Datenstichtag ausstehender Gesamtkapitalbetrag für Risikopositionen in dieser Rückstände-Kategorie in Relation zu dem am Datenstichtag ausstehenden Gesamtkapitalbetrag für alle Risikopositionen. NEIN NEIN IVSS40 Rückstände 60-89 Tage Prozentsatz der Risikopositionen, bei denen zum Datenstichtag Zahlungsrückstände bei Kapital- und/oder Zinszahlungen bestehen, die in einem Zeitraum zwischen 60 und 89 Tagen (einschließlich) fällig werden. Der Prozentsatz errechnet sich als zum Datenstichtag ausstehender Gesamtkapitalbetrag für Risikopositionen in dieser Rückstände-Kategorie in Relation zu dem am Datenstichtag ausstehenden Gesamtkapitalbetrag für alle Risikopositionen. NEIN NEIN IVSS41 Rückstände 90-119 Tage Prozentsatz der Risikopositionen, bei denen zum Datenstichtag Zahlungsrückstände bei Kapital- und/oder Zinszahlungen bestehen, die in einem Zeitraum zwischen 90 und 119 Tagen (einschließlich) fällig werden. Der Prozentsatz errechnet sich als zum Datenstichtag ausstehender Gesamtkapitalbetrag für Risikopositionen in dieser Rückstände-Kategorie in Relation zu dem am Datenstichtag ausstehenden Gesamtkapitalbetrag für alle Risikopositionen. NEIN NEIN IVSS42 Rückstände 120-149 Tage Prozentsatz der Risikopositionen, bei denen zum Datenstichtag Zahlungsrückstände bei Kapital- und/oder Zinszahlungen bestehen, die in einem Zeitraum zwischen 120 und 149 Tagen (einschließlich) fällig werden. Der Prozentsatz errechnet sich als zum Datenstichtag ausstehender Gesamtkapitalbetrag für Risikopositionen in dieser Rückstände-Kategorie in Relation zu dem am Datenstichtag ausstehenden Gesamtkapitalbetrag für alle Risikopositionen. NEIN NEIN IVSS43 Rückstände 150-179 Tage Prozentsatz der Risikopositionen, bei denen zum Datenstichtag Zahlungsrückstände bei Kapital- und/oder Zinszahlungen bestehen, die in einem Zeitraum zwischen 150 und 179 Tagen (einschließlich) fällig werden. Der Prozentsatz errechnet sich als zum Datenstichtag ausstehender Gesamtkapitalbetrag für Risikopositionen in dieser Rückstände-Kategorie in Relation zu dem am Datenstichtag ausstehenden Gesamtkapitalbetrag für alle Risikopositionen. NEIN NEIN IVSS44 Rückstände 180+ Tage Prozentsatz der Risikopositionen, bei denen zum Datenstichtag Zahlungsrückstände bei Kapital- und/oder Zinszahlungen bestehen, die in 180 Tagen und mehr fällig werden. Der Prozentsatz errechnet sich als zum Datenstichtag ausstehender Gesamtkapitalbetrag für Risikopositionen in dieser Rückstände-Kategorie in Relation zu dem am Datenstichtag ausstehenden Gesamtkapitalbetrag für alle Risikopositionen. NEIN NEIN Angaben zu Test/Ereignis/Trigger IVSR1 Eindeutige Kennung Angabe der gleichen eindeutigen Kennung wie in Feld IVSS1. NEIN NEIN IVSR2 Ursprüngliche Kennung für Test/Ereignis/Trigger Ursprüngliche Kennung für Test/Ereignis/Trigger. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. NEIN NEIN IVSR3 Neue Kennung für Test/Ereignis/Trigger Wenn die ursprüngliche Kennung des Feldes IVSR2 in diesem Feld nicht übernommen werden kann, ist hier die neue Kennung einzugeben. Wenn sich die Kennung nicht geändert hat, ist dieselbe Kennung einzugeben wie in IVSR2. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. NEIN NEIN IVSR4 Beschreibung Beschreibung von Test/Ereignis/Trigger, einschließlich jeglicher Formeln. Dies ist ein Freitextfeld. Die Beschreibung sollte jedoch alle Formeln und wichtigen Definitionen enthalten, die es einem Anleger/potenziellen Anleger ermöglichen, sich ein vernünftiges Bild von Test/Ereignis/Trigger sowie den damit verbundenen Bedingungen und Folgen zu machen. NEIN NEIN IVSR5 Schwellenwert Angabe des Werts, bei dem je nach Art des gemeldeten Tests/Ereignisses/Triggers der Test als erfüllt bzw. der Trigger als ausgelöst bzw. eine andere Maßnahme als eingetreten gilt. Bei nicht numerischem Test/Ereignis/Trigger ist ND5 anzugeben. NEIN JA IVSR6 Tatsächlicher Wert Angabe des tatsächlichen Werts des Maßes, an das der Schwellenwert angelegt wird. Bei nicht numerischem Test/Ereignis/Trigger ist ND5 anzugeben. Prozentsätze sind als Prozentpunkte anzugeben, z. B. 99,50 für 99,50 % oder 0,006 für 0,006 %. NEIN JA IVSR7 Status Befindet sich Test/Ereignis/Trigger zum Datenstichtag im Status „Verstoß“ (d. h. der Test bzw. die Trigger-Bedingungen wurden nicht erfüllt)? NEIN NEIN IVSR8 Abhilfefrist Angabe der Höchstzahl von Tagen, die gewährt werden, um diesen Test/Ereignis/Trigger wieder in Konformität mit dem geforderten Wert zu bringen. Wenn kein solcher Zeitraum gewährt wird (d. h. wenn es keine Abhilfefrist gibt), ist 0 anzugeben. NEIN JA IVSR9 Berechnungshäufigkeit Angabe der Anzahl der Kalendertage zwischen den Berechnungen des Tests. Verwendung runder Zahlen, d. h. 7 für wöchentlich, 30 für monatlich, 90 für vierteljährlich und 365 für jährlich. NEIN JA IVSR10 Folgen von Verstößen Angabe der in den Verbriefungsunterlagen vorgesehenen Folgen bei Problemen im Hinblick auf diese Tests/Ereignisse/Trigger (d. h. Verstoß): Änderung der Zahlungsrangfolge (CHPP) Ersatz einer Gegenpartei (CHCP) Sowohl Änderung der Zahlungsrangfolge als auch Ersatz einer Gegenpartei (BOTH) Sonstige Folgen (OTHR) NEIN NEIN Angaben zum Cashflow IVSF1 Eindeutige Kennung Angabe der gleichen eindeutigen Kennung wie in Feld IVSS1. NEIN NEIN IVSF2 Ursprüngliche Kennung des Cashflow-Postens Ursprüngliche eindeutige Kennung des Cashflow-Postens. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. NEIN NEIN IVSF3 Neue Kennung des Cashflow-Postens Wenn die ursprüngliche Kennung des Feldes IVSF2 in diesem Feld nicht übernommen werden kann, ist hier die neue Kennung einzugeben. Wenn sich die Kennung nicht geändert hat, ist dieselbe Kennung einzugeben wie in IVSF2. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. NEIN NEIN IVSF4 Cashflow-Posten Auflistung des Cashflow-Postens. Dieses Feld ist in der Zahlungsrangfolge für Ein- oder Ausgänge zum Datenstichtag auszufüllen. Das heißt, jede Quelle von Mittelzuflüssen ist der Reihe nach aufzulisten, danach werden die Quellen von Mittelabflüssen aufgelistet. NEIN NEIN IVSF5 In der Periode gezahlter Betrag Welche Mittel wurden gemäß Zahlungsrangfolge für diesen Posten ausgezahlt? Ausgezahlte Mittel sind als negativer Wert, eingegangene Mittel als positiver Wert auszuweisen. Der in einer bestimmten Zeile (z. B. Zeile B) ausgewiesene „in der Periode gezahlte Betrag“ zuzüglich der in der vorhergehenden Zeile (z. B. Zeile A) ausgewiesenen „verfügbaren Mittel“ ergeben zusammen die in dieser Zeile (z. B. Zeile B) ausgewiesenen „verfügbaren Mittel“. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. NEIN NEIN IVSF6 Verfügbare Mittel Welche Mittel stehen für die Zahlungsrangfolge nach Anwendung des Cashflow-Postens zur Verfügung? Der in einer bestimmten Zeile (z. B. Zeile B) ausgewiesene „in der Periode gezahlte Betrag“ zuzüglich der in der vorhergehenden Zeile (z. B. Zeile A) ausgewiesenen „verfügbaren Mittel“ ergeben zusammen die in dieser Zeile (z. B. Zeile B) ausgewiesenen „verfügbaren Mittel“. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. NEIN NEIN ANHANG XIII ▼C1 IM ANLEGERBERICHT VERLANGTE INFORMATIONEN — VERBRIEFUNG FORDERUNGSGEDECKTER GELDMARKTPAPIERE ▼B Feld-code Bezeichnung des feldes Inhalt der meldung ND1-ND4 zulässig? ND5 zulässig? Angaben zum Progr