Delegierte Verordnung (EU) 2017/589 der Kommission vom 19. Juli 2016 zur Ergänzung der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards zur Festlegung der organisatorischen Anforderungen an Wertpapierfirmen, die algorithmischen Handel betreiben (Text von Bedeutung für den EWR. )

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s nicht verfügbar ist „NOAP“ falls der Preis nicht anwendbar ist 11 Preisnotierung Gibt an, ob der Preis und der Ausführungspreis als monetärer Wert, in Prozent, als Rendite oder in Basispunkten ausgedrückt werden. „MONE“ — monetärer Wert „PERC“ — Prozent „YIEL“ — Rendite „BAPO“ — Basispunkte 12 Preismultiplikator Anzahl der Einheiten des Basisinstruments, die von einem einzelnen Derivatkontrakt erfasst wird. Monetärer Wert eines einzelnen Swapkontrakts, wenn im Feld „Menge“ die Anzahl der Swapkontrakte im Geschäft angegeben ist. Bei Future oder Option auf einen Index: Betrag je Indexpunkt. Bei Spreadbets die Bewegung des Kurses des Basisinstruments, auf dem der Spreatbet beruht. Die Angaben in diesem Feld müssen mit den in den Feldern 10 und 26 angegebenen Werten übereinstimmen. {DECIMAL — 18/17} „1“ bei nichtderivativen Finanzinstrumenten, die nicht über Kontrakte gehandelt werden. 13 Währung des Preises Währung, in der der Handelspreis des Finanzinstruments, auf das sich der Auftrag bezieht, ausgedrückt wird (in Fällen, in denen der Preis als monetärer Wert ausgedrückt wird). {CURRENCYCODE_3} 14 Währung von Leg 2 Bei Multi-Currency- oder Cross-Currency-Swaps ist die Währung von Leg 2 die Währung, auf die Leg 2 des Kontrakts lautet. Bei Swaptions, bei denen der zugrunde liegende Swap mehrere Währungen umfasst, ist die Währung von Leg 2 die Währung, auf die Leg 2 des Swaps lautet. Dieses Feld muss nur bei Zins- und Währungsderivatkontrakten ausgefüllt werden. {CURRENCYCODE_3} 15 Code des Basisinstruments ISIN-Code des Basisinstruments Bei ADR, GDR und ähnlichen Instrumenten Angabe des ISIN-Codes des Finanzinstruments, auf dem diese Instrumente beruhen. Bei Wandelschuldverschreibungen Angabe des ISIN-Codes des Instruments, in das die Wandelschuldverschreibung umgewandelt werden kann. Bei Derivaten oder anderen Finanzinstrumenten, denen ein Basisinstrument zugrunde liegt, der ISIN-Code des Basisinstruments, sofern dieses an einem Handelsplatz zum Handel zugelassen ist oder gehandelt wird. Handelt es sich beim Basiswert um eine Aktiendividende, Angabe des ISIN-Codes der betreffenden Aktie, die den Anspruch auf die zugrunde liegenden Dividenden begründet. Bei Credit Default Swaps Angabe der ISIN der Referenzverbindlichkeit. Wenn der Basiswert ein Index ist und eine ISIN hat, Angabe des ISIN-Codes für diesen Index. Wenn es sich beim Basiswert um einen Korb handelt, Angabe des ISIN-Codes für jeden Bestandteil des Korbes, der an einem Handelsplatz zum Handel zugelassen ist oder gehandelt wird. Dieses Feld ist so oft zu melden, bis alle im Korb enthaltenen Instrumente aufgeführt sind. {ISIN} 16 Art der Option Angabe, ob es sich beim Derivatkontrakt um eine Call-Option (Berechtigung zum Erwerb eines spezifischen Basisvermögenswerts) oder eine Put-Option (Berechtigung zum Verkauf eines spezifischen Basisvermögenswerts) handelt oder ob zum Zeitpunkt der Orderplatzierung nicht bestimmt werden kann, ob es sich um eine Call- oder Put-Option handelt. Im Fall von Swaptions gilt Folgendes: — „PUTO“, wenn es sich um eine Receiver Swaption handelt, bei der der Käufer das Recht hat, in einen Swap einzutreten, in dem er einen festen Zinssatz erhält. — „CALL“, wenn es sich um eine Payer Swaption handelt, bei der der Käufer das Recht hat, in einen Swap einzutreten, in dem er einen festen Zinssatz zahlt. Im Fall von Caps und Floors gilt Folgendes: — „PUTO“ im Falle eines Floors. — „CALL“ im Falle eines Caps. Das Feld gilt nur für Derivate, die Optionen oder Optionsscheine sind. „PUTO“ — Put-Option „CALL“ — Call-Option „OTHR“ — wenn nicht bestimmt werden kann, ob es sich um eine Call- oder Put-Option handelt 17 Ausübungspreis Festgelegter Preis, bei dem der Inhaber das Basisinstrument kaufen oder verkaufen muss, oder Angabe, dass der Preis zum Zeitpunkt der Orderplatzierung nicht bestimmt werden kann. Das Feld muss nur für Optionen oder Optionsscheine ausgefüllt werden, bei denen der Ausübungspreis zum Zeitpunkt der Orderplatzierung festgestellt werden kann. Wenn kein Ausübungspreis zutrifft, ist dieses Feld nicht auszufüllen. {DECIMAL-18/13}, falls der Preis als monetärer Wert ausgedrückt wird {DECIMAL-11/10}, falls der Preis als Prozentsatz oder Rendite ausgedrückt wird {DECIMAL-18/17}, falls der Preis in Basispunkten ausgedrückt wird „PNDG“, falls der Preis nicht verfügbar ist 18 Währung des Ausübungspreises Währung des Ausübungspreises {CURRENCYCODE_3} 19 Zahlung bei Abschluss Monetärer Wert jeglicher Zahlungen, die der Verkäufer bei Abschluss erhalten oder geleistet hat, in Basispunkten. Erhält der Verkäufer die Zahlung bei Abschluss, ist der angegebene Wert positiv. Leistet der Verkäufer die Zahlung bei Abschluss, ist der angegebene Wert negativ. Bei einer Erhöhung oder Verringerung des Nennwerts des Derivatkontrakts gibt diese Zahl den absoluten Wert der Veränderung wieder und ist als positive Zahl auszudrücken. {DECIMAL-18/5} 20 Art der Lieferung Angabe, ob das Geschäft effektiv geliefert oder in bar abgerechnet wird. Wenn die Lieferart zum Zeitpunkt der Orderplatzierung nicht bestimmt werden kann, ist der Wert „OPTL“ anzugeben. Das Feld ist nur für Derivate auszufüllen. „PHYS“ — effektive Lieferung „CASH“ — Abrechnung in bar „OPTL“ — optional für die Gegenpartei oder bei Festlegung durch einen Dritten 21 Art der Option (mögliche Ausübung) Angabe, ob die Option ausschließlich zu einem bestimmten Termin (europäische, asiatische Option), zu verschiedenen im Voraus festgelegten Terminen (Bermuda-Option) oder jederzeit vor ihrem Verfallsdatum (amerikanische Option) ausgeübt werden kann. Dieses Feld gilt nur für Optionen. „EURO“ — Europäische Option „AMER“ — Amerikanische Option „ASIA“ — Asiatische Option „BERM“ — Bermuda-Option „OTHR“ — Sonstige Option 22 Fälligkeitstermin Datum der Fälligkeit des Finanzinstruments. Dieses Feld gilt nur für Schuldtitel mit festgelegter Fälligkeit. {DATEFORMAT} 23 Ablaufdatum Ablaufdatum des gemeldeten Finanzinstruments. Das Feld gilt nur für Derivate mit festgelegtem Ablaufdatum. {DATEFORMAT} 24 Währung der Menge Währung, in der die Menge ausgedrückt wird. Das Feld gilt nur, wenn die Menge als Nominalwert oder monetärer Wert ausgedrückt wird. {CURRENCYCODE_3} 25 Mengennotierung Angabe, ob die angegebene Menge als Anzahl der Einheiten, als Nominalwert oder als monetärer Wert ausgedrückt wird. „UNIT“ — Anzahl der Einheiten „NOML“ — Nominalwert „MONE“ — monetärer Wert 26 Anfangsmenge Die Anzahl der Einheiten des Finanzinstruments oder die Anzahl der Derivatkontrakte im Auftrag. Der Nominalwert oder der monetäre Wert des Finanzinstruments. Bei Spreadbets entspricht die Menge dem monetären Wert der Wette pro Punkt der Kursbewegung beim zugrunde liegenden Finanzinstrument. Bei einer Erhöhung oder Verringerung des Nennwerts des Derivatkontrakts gibt diese Zahl den absoluten Wert der Veränderung wieder und ist als positive Zahl auszudrücken. Für Credit Default Swaps ist die Menge der Nominalbetrag, für den die Absicherung erworben oder veräußert wird. {DECIMAL-18/17}, falls die Menge als Anzahl der Einheiten ausgedrückt wird {DECIMAL-18/5}, falls die Menge als monetärer Wert oder als Nominalwert ausgedrückt wird 27 Datum und Uhrzeit Das genaue Datum und die genaue Uhrzeit des Auftragseingangs oder das genaue Datum und die genaue Uhrzeit der Entscheidung über den Handel. Wenn anwendbar, wird dieses Feld gemäß Artikel 3 und Tabelle 2 des Anhangs der Delegierten Verordnung (EU) 2017/574 der Kommission (3) ausgefüllt. {DATE_TIME_FORMAT} Wenn anwendbar, ist die Anzahl der Stellen nach den „Sekunden“ gemäß Tabelle 2 des Anhangs der Delegierten Verordnung (EU) 2017/574 zu bestimmen. 28 Weitere Informationen vom Kunden Etwaige Anweisungen, Parameter, Bedingungen und andere Einzelheiten des Auftrags, die der Kunde an die Wertpapierfirma übermittelt hat. Freitext Tabelle 3 Informationen mit Bezug auf ausgehende und ausgeführte Aufträge Nr. Feld/Inhalt Beschreibung Format 1 Kauf/Verkauf-Indikator Zeigt an, ob ein Kauf- oder Verkaufsauftrag vorliegt, wie anhand der Beschreibung von Feld 8 der Tabelle 2 ermittelt. „BUYI“ — Kauf „SELL“ — Verkauf 2 Handelskapazität Gibt an, ob der Auftragseingang daraus resultiert, dass das Mitglied, der Teilnehmer oder der Kunde des Handelsplatzes im Sinne von Artikel 4 Nummer 38 der Richtlinie 2014/65/EU sich deckende Kundenaufträge zusammenführt oder im Sinne von Artikel 4 Nummer 6 der Richtlinie 2014/65/EU Handel für eigene Rechnung betreibt. Resultiert der Auftragseingang nicht aus einer Zusammenführung sich deckender Kundenaufträge oder dem Handel für eigene Rechnung, ist in diesem Feld anzugeben, dass das Geschäft im Rahmen anderer Kapazitäten ausgeführt wurde. „DEAL“ — Handel für eigene Rechnung „MTCH“ — Zusammenführung sich deckender Kundenaufträge „AOTC“ — andere Kapazität 3 Liquiditätszufuhr Gibt an, ob ein Auftrag im Rahmen einer Market-Making-Strategie gemäß der Artikel 17 und 48 der Richtlinie 2014/65/EU oder im Rahmen einer sonstigen Tätigkeit gemäß Artikel 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/575 der Kommission (4) an einen Handelsplatz weitergeleitet wird. „zutreffend“ „nicht zutreffend“ 4 Ausführung innerhalb der Firma Code zur Identifikation der Person oder des Algorithmus innerhalb der Wertpapierfirma, die oder der für die Ausführung des aus dem Auftrag resultierenden Geschäfts verantwortlich ist (siehe Artikel 9 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/590). Ist für die Ausführung des Geschäfts eine natürliche Person verantwortlich, ist die Person mit ihrer {NATIONAL_ID} anzugeben. Ist ein Algorithmus für die Ausführung des Geschäfts verantwortlich, ist das Feld gemäß Artikel 9 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/590 auszufüllen. Wenn mehrere Personen oder eine Kombination von Personen und Algorithmen an der Ausführung des Geschäfts beteiligt sind, bestimmt die Wertpapierfirma den vorrangig verantwortlichen Händler oder Algorithmus (siehe Artikel 9 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/590) und trägt in dieses Feld die Kennung dieses Händlers oder Algorithmus ein. Dieses Feld gilt nur für ausgeführte Aufträge. {NATIONAL_ID} — Natürliche Person {ALPHANUM-50} — Algorithmus 5 Der Identifikationscode des beim Handelsplatz oder einer anderen Wertpapierfirma eingereichten Auftrags Der von der Wertpapierfirma intern zur Kennzeichnung des beim Handelsplatz oder einer anderen Wertpapierfirma eingereichten Auftrags verwendete Code, sofern er pro Handelstag und pro Finanzinstrument eindeutig ist. {ALPHANUM-50} 6 Der bei der Einreichung bei einer anderen Wertpapierfirma oder einem Handelsplatz von dieser oder diesem vergebene Identifikationscode des Auftrags. Wenn eine andere Wertpapierfirma oder ein Handelsplatz, bei der bzw. dem der Auftrag zur Ausführung eingereicht wurde, diesen durch einen alphanumerischen Code gekennzeichnet hat, dann ist dieser Code in dieses Feld einzutragen. {ALPHANUM-50} 7 Identifikationscode des Auftragsempfängers Der Code der Wertpapierfirma, an die der Auftrag übertragen wurde, oder der Code des Handelsplatzes, an den der Auftrag übertragen wurde. Für Wertpapierfirmen: {LEI} Für Handelsplätze: {MIC} 8 Auftragsart Gibt die Art des Auftrags an, der dem Handelsplatz gemäß dessen Spezifikationen übermittelt wird. {ALPHANUM-50} 9 Limitpreis Höchstpreis, zu dem ein Kaufauftrag ausgeführt werden kann, oder Mindestpreis, zu dem ein Verkaufsauftrag ausgeführt werden kann. Spreadpreis bei einer Strategieorder. Dieser Wert kann negativ oder positiv sein. Für Aufträge ohne Limitpreis oder Aufträge, für die kein Preis festgesetzt ist, ist dieses Feld leer zu lassen. Bei einer Wandelanleihe ist in diesem Feld der tatsächliche Preis (Clean Price oder Dirty Price) für den Auftrag anzugeben. Wenn ein Auftrag ausgeführt wird, zeichnet die Wertpapierfirma auch den Preis auf, zu dem das Geschäft ausgeführt wurde. {DECIMAL-18/13}, falls der Preis als monetärer Wert ausgedrückt wird. Wenn der Preis als monetärer Wert ausgedrückt wird, ist er in der Hauptwährungseinheit anzugeben. {DECIMAL-11/10}, falls der Preis als Prozentsatz oder Rendite ausgedrückt wird. {DECIMAL-18/17}, falls der Preis in Basispunkten ausgedrückt wird. 10 Währung des Preises Währung, in der der Handelspreis des Finanzinstruments, auf das sich der Auftrag bezieht, ausgedrückt wird (in Fällen, in denen der Preis als monetärer Wert ausgedrückt wird). {CURRENCYCODE_3} 11 Preisnotierung Gibt an, ob der Preis als monetärer Wert, in Prozent, als Rendite oder in Basispunkten ausgedrückt wird. „MONE“ — monetärer Wert „PERC“ — Prozent „YIEL“ — Rendite „BAPO“ — Basispunkte 12 Weiterer Limitpreis Jeder andere Limitpreis, der für den Auftrag gelten kann. Falls nicht relevant, Feld bitte leer lassen. {DECIMAL-18/13}, falls der Preis als monetärer Wert ausgedrückt wird. Wenn der Preis als monetärer Wert ausgedrückt wird, ist er in der Hauptwährungseinheit anzugeben. {DECIMAL-11/10}, falls der Preis als Prozentsatz oder Rendite ausgedrückt wird. {DECIMAL-18/17}, falls der Preis in Basispunkten ausgedrückt wird. 13 Stop-Preis Der Preis, der erreicht werden muss, damit der Auftrag aktiv wird. Für Stop-Order, die durch Ereignisse ausgelöst werden, die nicht vom Preis des Finanzinstruments abhängig sind, ist in diesem Feld ein Stop-Preis gleich null einzugeben. Falls nicht relevant, Feld bitte leer lassen. {DECIMAL-18/13}, falls der Preis als monetärer Wert ausgedrückt wird. Wenn der Preis als monetärer Wert ausgedrückt wird, ist er in der Hauptwährungseinheit anzugeben. {DECIMAL-11/10}, falls der Preis als Prozentsatz oder Rendite ausgedrückt wird. {DECIMAL-18/17}, falls der Preis in Basispunkten ausgedrückt wird. 14 Pegged-Limitpreis Höchstpreis, zu dem eine Pegged-Order als Kaufauftrag ausgeführt werden kann, oder Mindestpreis, zu dem eine Pegged-Order als Verkaufsauftrag ausgeführt werden kann. Falls nicht relevant, Feld bitte leer lassen. {DECIMAL-18/13}, falls der Preis als monetärer Wert ausgedrückt wird. Wenn der Preis als monetärer Wert ausgedrückt wird, ist er in der Hauptwährungseinheit anzugeben. {DECIMAL-11/10}, falls der Preis als Prozentsatz oder Rendite ausgedrückt wird. {DECIMAL-18/17}, falls der Preis in Basispunkten ausgedrückt wird. 15 Restmenge einschließlich nicht sichtbarer Teil Die Gesamtmenge, die nach einer teilweisen Ausführung oder bei einem anderen Ereignis, das sich auf den Auftrag auswirkt, im Orderbuch verbleibt. Bei einer teilweisen Ausführung des Auftrags ist dies die nach dieser teilweisen Ausführung insgesamt verbleibende Menge. Bei der Eingabe eines Auftrags entspricht dieser Wert der Anfangsmenge. {DECIMAL-18/17}, falls die Menge als Anzahl der Einheiten ausgedrückt wird. {DECIMAL-18/5}, falls die Menge als monetärer Wert oder als Nominalwert ausgedrückt wird. 16 Angezeigte Menge Die im Orderbuch sichtbare Menge (im Gegensatz zur nicht sichtbaren Menge). {DECIMAL-18/17}, falls die Menge als Anzahl der Einheiten ausgedrückt wird. {DECIMAL-18/5}, falls die Menge als monetärer Wert oder als Nominalwert ausgedrückt wird. 17 Gehandelte Menge Wenn es sich um eine teilweise oder vollständige Ausführung handelt, ist in diesem Feld die ausgeführte Menge anzugeben. {DECIMAL-18/17}, falls die Menge als Anzahl der Einheiten ausgedrückt wird. {DECIMAL-18/5}, falls die Menge als monetärer Wert oder als Nominalwert ausgedrückt wird. 18 Minimum Acceptable Quantity (MAQ) Die akzeptierte kleinste Menge für einen auszuführenden Auftrag, die sich aus mehreren teilweisen Ausführungen zusammensetzen kann und normalerweise nur für nicht persistente Auftragsarten gilt. Falls nicht relevant, Feld bitte leer lassen. {DECIMAL-18/17}, falls die Menge als Anzahl der Einheiten ausgedrückt wird. {DECIMAL-18/5}, falls die Menge als monetärer Wert oder als Nominalwert ausgedrückt wird. 19 Minimum Executable Size (MES) Die Mindestausführungsgröße einer einzelnen potenziellen Ausführung. Falls nicht relevant, Feld bitte leer lassen. {DECIMAL-18/17}, falls die Menge als Anzahl der Einheiten ausgedrückt wird. {DECIMAL-18/5}, falls die Menge als monetärer Wert oder als Nominalwert ausgedrückt wird. 20 MES nur erste Ausführung Gibt an, ob die MES nur für die erste Ausführung relevant ist. Wenn kein Eintrag in Feld 19 erfolgt, kann auch dieses Feld leer bleiben. „zutreffend“ „nicht zutreffend“ 21 Kennzeichen für nur passiv Gibt an, ob der Auftrag mit einem Merkmal/Kennzeichen an den Handelsplatz übermittelt wird, das festlegt, dass der Auftrag nicht sofort gegen sichtbare Gegenaufträge ausgeführt werden soll. „zutreffend“ „nicht zutreffend“ 22 Self-Execution Prevention Gibt an, ob der Auftrag mit Kriterien zur Verhinderung der Selbstausführung eingegeben wurde, damit er nicht gegen einen Auftrag auf der Gegenseite des Buchs ausführbar ist, der vom selben Mitglied oder Teilnehmer eingegeben wurde. „zutreffend“ „nicht zutreffend“ 23 Datum und Uhrzeit (Auftragseinreichung) Genaues Datum und genaue Uhrzeit der Einreichung des Auftrags beim Handelsplatz oder bei einer anderen Wertpapierfirma. {DATE_TIME_FORMAT} Die Anzahl der Stellen nach den „Sekunden“ ist gemäß Tabelle 2 des Anhangs der Delegierten Verordnung (EU) 2017/574 zu bestimmen. 24 Datum und Uhrzeit (Auftragseingang) Genaues Datum und genaue Uhrzeit aller auftragsbezogenen Mitteilungen, die an den Handelsplatz oder die andere Wertpapierfirma übermittelt wurden oder vom Handelsplatz oder der anderen Wertpapierfirma eingingen. {DATE_TIME_FORMAT} Die Anzahl der Stellen nach den „Sekunden“ ist gemäß Tabelle 2 des Anhangs der Delegierten Verordnung (EU) 2017/574 zu bestimmen. 25 Laufende Nummer Jedes in Feld 26 aufgeführte Ereignis ist von der Wertpapierfirma durch positive Ganzzahlen in aufsteigender Reihenfolge zu identifizieren. Für jeden Ereignistyp darf nur eine laufende Nummer vergeben werden, diese muss über alle Ereignisse hinweg konsistent sein, von der Wertpapierfirma mit einem Zeitstempel versehen sein und für das Datum, an dem das Ereignis eintritt, fortbestehen. {INTEGER-50} 26 Neuer Auftrag, Ändern des Auftrags, Stornieren des Auftrags, Zurückweisen des Auftrags, vollständige oder teilweise Ausführung Neuer Auftrag: Eingang eines neuen Auftrags beim Betreiber des Handelsplatzes. „NEWO“ — neuer Auftrag Ausgelöst: ein Auftrag, der bei Eintreten einer zuvor festgelegten Bedingung ausführbar oder ggf. nicht ausführbar wird. „TRIG“ — ausgelöst Vom Mitglied, Teilnehmer oder Kunden des Handelsplatzes ersetzt: wenn ein Mitglied, ein Teilnehmer oder ein Kunde des Handelsplatzes auf eigene Initiative beschließt, Merkmale des zuvor von ihm in das Orderbuch eingegebenen Auftrags zu ändern. „REME“ — vom Mitglied, Teilnehmer oder Kunden des Handelsplatzes ersetzt Infolge des Handelsbetriebs ersetzt (automatisch): wenn Merkmale eines Auftrags durch die IT-Systeme des Handelsplatzbetreibers geändert werden. Dies umfasst auch die Änderung der aktuellen Merkmale einer Pegged-Order oder Trailing-Stop-Order, um die Position des Auftrags im Orderbuch wiederzugeben. „REMA“ — infolge des Handelsbetriebs ersetzt (automatisch) Infolge des Handelsbetriebs ersetzt (menschliches Eingreifen): wenn ein Merkmal eines Auftrags durch Mitarbeiter des Handelsplatzbetreibers geändert wird. Dies umfasst auch den Fall, dass bei einem Mitglied, Teilnehmer oder Kunden des Handelsplatzes IT-Probleme aufgetreten sind und dessen Aufträge dringend storniert werden müssen. „REMH“ — infolge des Handelsbetriebs ersetzt (menschliches Eingreifen) Änderung des Status auf Initiative des Mitglieds, Teilnehmers oder Kunden des Handelsplatzes: umfasst die Aktivierung und Deaktivierung von Aufträgen. „CHME“ — Änderung des Status auf Initiative des Mitglieds, Teilnehmers oder Kunden des Handelsplatzes Änderung des Status infolge des Handelsbetriebs. „CHMO“ — Änderung des Status infolge des Handelsbetriebs Auf Initiative des Mitglieds, Teilnehmers oder Kunden des Handelsplatzes storniert. „CAME“ — auf Initiative des Mitglieds oder Teilnehmers des Handelsplatzes storniert Infolge des Handelsbetriebs storniert: Dies umfasst einen Schutzmechanismus, der für Wertpapierfirmen verfügbar ist, die gemäß den Artikeln 17 und 48 der Richtlinie 2014/65/EU in Verfolgung einer Market-Making-Strategie algorithmischen Handel betreiben. „CAMO“ — infolge des Handelsbetriebs storniert Zurückgewiesener Auftrag: ein eingegangener, vom Betreiber des Handelsplatzes aber zurückgewiesener Auftrag. „REMO“ — zurückgewiesener Auftrag Abgelaufener Auftrag: wenn der Auftrag nach Ablauf seiner Gültigkeitsdauer aus dem Orderbuch gelöscht wird. „EXPI“ — abgelaufener Auftrag Teilweise ausgeführt: wenn der Auftrag nicht vollständig ausgeführt wird, so dass eine auszuführende Restmenge verbleibt. „PARF“ — teilweise ausgeführt Vollständig ausgeführt: wenn keine Menge mehr zur Ausführung verbleibt. „FILL“ — vollständig ausgeführt {ALPHANUM-4} Zeichen, die in der eigenen Klassifikation des Handelsplatzes noch nicht verwendet werden. 27 Leerverkaufsindikator Ein von einer Wertpapierfirma in eigenem Namen oder im Namen eines Kunden abgeschlossener Leerverkauf gemäß Artikel 11 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/590 „SSHO“ — Leerverkauf ohne Ausnahme Führt eine Wertpapierfirma ein Geschäft im Namen eines verkaufenden Kunden aus und kann die Firma nach bestem Bemühen nicht bestimmen, ob es sich um ein Leerverkaufsgeschäft handelt, ist in diesem Feld „UNDI“ anzugeben. „SSEX“ — Leerverkauf mit Ausnahme Handelt es sich bei dem Geschäft um einen übermittelten Auftrag, der die Voraussetzungen für eine Übermittlung gemäß Artikel 4 Delegierten Verordnung (EU) 2017/590 erfüllt, nimmt die Empfängerfirma die Angaben in diesem Feld anhand der von der übermittelnden Firma erhaltenen Informationen in der Meldung der Empfängerfirma vor. Dieses Feld muss nur ausgefüllt werden, wenn das Instrument unter die Verordnung (EU) Nr. 236/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates (5) fällt und der Verkäufer die Wertpapierfirma oder ein Kunde der Wertpapierfirma ist. Dieses Feld gilt nur für ausgeführte Aufträge. „SELL“ — Kein Leerverkauf „UNDI“ — Information nicht verfügbar 28 Ausnahmeindikator Angabe, ob das Geschäft im Rahmen einer Ausnahme von den Vorhandelsanforderungen gemäß den Artikeln 4 und 9 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 ausgeführt wurde. Für Eigenkapitalinstrumente: „RFPT“ = Referenzpreisgeschäft „NLIQ“ = Ausgehandelte Geschäfte mit liquiden Finanzinstrumenten „OILQ“ = Ausgehandelte Geschäfte mit illiquiden Finanzinstrumenten „PRIQ“ = Ausgehandelte Geschäfte, auf die andere Bedingungen als der jeweils geltende Marktkurs des betreffenden Finanzinstruments anwendbar sind Für Nichteigenkapitalinstrumente: „SIZE“ = Geschäft, das über das typische Geschäftsvolumen hinausgeht „ILQD“ = Geschäft mit einem illiquiden Instrument Dieses Feld gilt nur für Aufträge, die an einem Handelsplatz im Rahmen einer Ausnahme von den Vorhandelsanforderungen ausgeführt wurden. Geben Sie eines oder mehrere der folgenden Kennzeichen an: „RFPT“ — Referenzpreisgeschäft „NLIQ“ — Ausgehandelt (liquide) „OILQ“ — Ausgehandelt (illiquide) „PRIC“ — Ausgehandelt (Bedingungen) „SIZE“ — über typischem Volumen „ILQD“ — illiquides Instrument 29 Weiterleitungsstrategie Die anwendbare Weiterleitungsstrategie gemäß der Spezifikation durch den Handelsplatz. Falls nicht relevant, Feld bitte leer lassen. {ALPHANUM-50} 30 Vom Handelsplatz vergebener Transaktionsidentifikationscode Alphanumerischer Code, den der Handelsplatz der Transaktion gemäß Artikel 12 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/575 zuweist. Dieses Feld gilt nur für Aufträge, die an einem Handelsplatz ausgeführt wurden. {ALPHANUM-52} 31 Gültigkeitsdauer Good-For-Day: Der Auftrag erlischt am Ende des Handelstags, an dem er in das Orderbuch eingegeben wurde