Delegierte Verordnung (EU) 2020/1224 der Kommission vom 16. Oktober 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2017/2402 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards zur Festlegung der Informationen, die von Originator, Sponsor und Verbriefungszweckgesellschaft zu den Einzelheiten von Verbriefungen bereitzustellen sind (Text von Bedeutung für den EWR)

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führungsaufrufs). NEIN JA SESC9 Beschränkungen — nachrangige Risikopositionen Zulässiger Prozentsatz (gemessen am Portfolio-Nennwert) von nicht erstrangigen Sicherungsrechten, die gekauft werden können. NEIN JA SESC10 Beschränkungen — notleidende Risikopositionen Zulässiger Prozentsatz (gemessen am Portfolio-Nennwert) von notleidenden Risikopositionen, die gekauft werden können. NEIN JA SESC11 Beschränkungen — PIK-Risikopositionen Zulässiger Prozentsatz (gemessen am Portfolio-Nennwert) von in Sachwerten zahlbaren Risikopositionen, die gehalten werden dürfen. NEIN JA SESC12 Beschränkungen — Nullkupon-Risikopositionen Zulässiger Prozentsatz (gemessen am Portfolio-Nennwert) von Nullkupon-Risikopositionen, die gehalten werden dürfen. NEIN JA SESC13 Beschränkungen — Eigenkapital-Risikopositionen Zulässiger Prozentsatz (gemessen am Portfolio-Nennwert) von Eigenkapital-Positionen oder in Eigenkapital umwandelbaren Schuldtiteln, die gekauft werden können. NEIN JA SESC14 Beschränkungen — Beteiligungen Zulässiger Prozentsatz (gemessen am Portfolio-Nennwert) von Beteiligungsdarlehen, die gekauft werden können. NEIN JA SESC15 Beschränkungen — diskretionäre Verkäufe Zulässiger Prozentsatz (gemessen am Portfolio-Nennwert) von diskretionären Verkäufen pro Jahr. NEIN JA SESC16 Diskretionäre Verkäufe Tatsächliche diskretionäre Verkäufe, Jahr bis dato. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. NEIN NEIN SESC17 Reinvestitionen Reinvestierte Beträge, Jahr bis dato. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. NEIN NEIN SESC18 Beschränkungen — Bonitätsverbesserung Möglichkeit des CLO-Managers, überschüssige Bonitätsverbesserungen rückgängig zu machen oder zu veräußern. NEIN NEIN SESC19 Beschränkungen — Kursofferten Möglichkeit des CLO-Managers, Kursofferten von anderen Händlern als dem Arrangeur einzuholen. NEIN NEIN SESC20 Beschränkungen — Handel Möglichkeit des CLO-Managers für den Handel mit anderen Händlern als dem Arrangeur. NEIN NEIN SESC21 Beschränkungen — Emissionen Beschränkungen hinsichtlich zusätzlicher Schuldtitel-Emissionen. NEIN NEIN SESC22 Beschränkungen — Rückzahlungen Beschränkungen hinsichtlich der Herkunft von Mitteln für selektive Rückkäufe/Rückzahlungen (z. B. Verbot der Verwendung von Kapitalerlösen für Rückzahlungen; Auflage, dass alle Rückzahlungen in der Zahlungsrangfolge erfolgen; Auflage der Erhaltung oder Verbesserung der OC-Quote nach Kauf). NEIN NEIN SESC23 Beschränkungen — Refinanzierung Angabe jeglicher Beschränkungen hinsichtlich der Refinanzierung von Schuldtiteln. NEIN NEIN SESC24 Beschränkungen — Vergütung von Schuldtiteln Möglichkeit der Investoren zur Übergabe ihrer Schuldtitel an den Treuhänder zur Annullierung der Schuld ohne entsprechende Entschädigungszahlung. NEIN NEIN SESC25 Beschränkungen — Kreditbesicherung Möglichkeit des CLO-Managers zum Kauf oder Verkauf von Kreditbesicherungen für zugrunde liegende Vermögenswerte. NEIN NEIN SESC26 Zeitraum für die Liquidation von Sicherheiten Angabe der Anzahl der Kalendertage bis zur verpflichteten Liquidation der Sicherheiten. Im Falle einer Zeitspanne oder mehrerer möglicher Zeiträume ist die Mindestzahl von Kalendertagen anzugeben. NEIN JA SESC27 Liquidation von Sicherheiten — Ausnahmen Möglichkeit von Ausnahmen vom Zeitraum für die Liquidation von Sicherheiten für bestimmte oder alle Investoren. NEIN NEIN Angaben zum CLO-Manager SESL1 Eindeutige Kennung Angabe der gleichen eindeutigen Kennung wie in Feld SESS1. NEIN NEIN SESL2 Rechtsträgerkennung des CLO-Managers Angabe der Rechtsträgerkennung des CLO-Managers (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)). NEIN NEIN SESL3 Name des Managers Vollständige juristische Bezeichnung des CLO-Managers. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen. NEIN NEIN SESL4 Datum der Niederlassung Datum der Eintragung/Niederlassung des CLO-Managers. NEIN JA SESL5 Zulassungsdatum Datum der Zulassung in der EU als Anlageberater. NEIN JA SESL6 Beschäftigte Gesamtzahl der Beschäftigten. NEIN NEIN SESL7 Beschäftigte — CLO Gesamtzahl der Beschäftigten, die für den Kredithandel und die Verwaltung von CLO-Portfolios zuständig sind. NEIN NEIN SESL8 Beschäftigte — Abwicklung Gesamtzahl der Beschäftigten, die für die Abwicklung notleidender Kredite zuständig sind. NEIN NEIN SESL9 AUM Verwaltete Vermögenswerte (Assets under management) Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. NEIN NEIN SESL10 AUM — gehebelte Kredite Gesamtwert der verwalteten gehebelten Kredite. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. NEIN NEIN SESL11 AUM — CLO Gesamtwert der verwalteten CLO. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. NEIN NEIN SESL12 AUM — EU Gesamtwert der in der EU verwalteten Vermögenswerte. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. NEIN NEIN SESL13 AUM — EU-CLO Gesamtwert der in der EU verwalteten CLO. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. NEIN NEIN SESL14 Anzahl EU-CLO Anzahl der in der EU verwalteten CLO. NEIN NEIN SESL15 Kapital Gesamtkapital. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. NEIN NEIN SESL16 Kapital — Risikoselbstbehalt Kapital zur Finanzierung des Risikoselbstbehalts. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. NEIN NEIN SESL17 Abwicklungsdauer Durchschnittlich benötigte Zeit für die Abwicklung von Handelstransaktionen in Kalendertagen. NEIN NEIN SESL18 Bepreisungshäufigkeit Häufigkeit der Bepreisung/Neubepreisung von Portfolios (in Tagen). Bei unterschiedlichen Häufigkeiten ist die gewichtete Durchschnittshäufigkeit anzugeben, gewichtet nach den verwalteten Vermögenswerten jeder Kategorie und gerundet auf den nächsten Tag. NEIN NEIN SESL19 Ausfallquote — 1 Jahr Durchschnittliche annualisierte Ausfallquote bei vom CLO-Manager verwalteten, CLO-verbrieften Vermögenswerten im vorangegangenen Jahr. NEIN NEIN SESL20 Ausfallquote — 5 Jahre Durchschnittliche annualisierte Ausfallquote bei vom CLO-Manager verwalteten, CLO-verbrieften Vermögenswerten in den vorangegangenen fünf Jahren. NEIN NEIN SESL21 Ausfallquote — 10 Jahre Durchschnittliche annualisierte Ausfallquote bei vom CLO-Manager verwalteten, CLO-verbrieften Vermögenswerten in den vorangegangenen zehn Jahren. NEIN NEIN Angaben zur synthetischen Deckung SESV1 Eindeutige Kennung Angabe der gleichen eindeutigen Kennung wie in Feld SESS1. NEIN NEIN SESV2 Kennung des Sicherungsinstruments Eindeutige Kennung des Sicherungsinstruments. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. NEIN NEIN SESV3 Art der Sicherung Angabe der Art des verwendeten Sicherungsinstruments: Kreditausfallswap (CDSX) Synthetische Unternehmensanleihen (CLKN) Gesamtertragsswap (TRES) Finanzgarantie (Kreditrisikominderung ohne Sicherheitsleistung) (FGUA) Kreditversicherung (CINS) Sonstige (OTHR) NEIN NEIN SESV4 Internationale Wertpapierkennnummer des Sicherungsinstruments Sofern anwendbar, Angabe des ISIN-Codes des Sicherungsinstruments. NEIN JA SESV5 Name des Sicherungsgebers Vollständige juristische Bezeichnung des Sicherungsgebers. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen. NEIN NEIN SESV6 Rechtsträgerkennung des Sicherungsgebers Angabe der Rechtsträgerkennung des Sicherungsgebers (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)). NEIN NEIN SESV7 Einrichtungen mit einem Risikogewicht von 0 % Handelt es sich bei dem Sicherungsgeber um eine in Artikel 113 Absatz 4, Artikel 117 Absatz 2 oder Artikel 118 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (in geänderter Fassung) genannte öffentliche Stelle? NEIN NEIN SESV8 Anwendbares Recht Recht des Landes, dem die Sicherungsvereinbarung unterliegt. NEIN NEIN SESV9 ISDA-Rahmenvertrag Grundlage für die Sicherungsunterlagen: ISDA-Vertrag 2002 (ISDA) ISDA-Vertrag 2014 (IS14) Sonstiger ISDA-Vertrag (ISOT) Rahmenvertrag (DERV) Sonstige (OTHR) NEIN NEIN SESV10 Ausfall- und Kündigungsereignisse Wo sind die Ausfall- und Kündigungsereignisse des Sicherungsvertrags aufgeführt? ISDA 2002 (ISDA) ISDA 2014 (IS14) Sonstige — Rückzahlung (OTHR) NEIN JA SESV11 Art der synthetischen Verbriefung Handelt es sich um eine „synthetische Bilanzverbriefung“? NEIN NEIN SESV12 Währung der Sicherung Währung der Sicherung. NEIN NEIN SESV13 Nennwert der aktuellen Sicherung Gesamtdeckungssumme gemäß Sicherungsvereinbarung zum Datenstichtag. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. NEIN NEIN SESV14 Nennwert der maximalen Sicherung Höchstbetrag der Deckung gemäß Sicherungsvereinbarung. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. NEIN NEIN SESV15 Attachment-Point der Sicherung Angabe des Attachment-Points (in Bezug auf das Poolkapital), ab dem die Sicherung beginnt. NEIN JA SESV16 Detachment-Point der Sicherung Angabe des Detachment-Points (in Bezug auf das Poolkapital), ab dem die Sicherung endet. NEIN JA SESV17 Internationale Wertpapierkennnummer der gedeckten Schuldtitel Bei Sicherung bestimmter Tranchen (z. B. Garantie) Angabe der ISIN jeder unter die spezifische Sicherungsvereinbarung fallenden Tranche. Im Falle mehrerer ISIN sind sämtliche ISIN im XML-Schema anzugeben. NEIN JA SESV18 Sicherungsdeckung Angabe der Option, die die Deckung des Sicherungsbetrags am besten beschreibt: Deckung nur von Kapitalverlusten (PRNC) Deckung von Kapital- und Zinsverlusten (PACC) Deckung von Kapitalverlusten, Zinsverlusten und Strafzinsen (PAPE) Deckung von Kapitalverlusten, Zinsverlusten und Vollstreckungskosten (PINF) Deckung von Kapitalverlusten, Zinsverlusten, Strafzinsen und Vollstreckungskosten (PIPF) Sonstige (OTHR) NEIN JA SESV19 Datum der Kündigung der Sicherung Angabe des vertraglich festgelegten Datums, an dem die Sicherung enden/gekündigt werden soll. NEIN JA SESV20 Wesentlichkeitsschwellenwerte Angabe eventueller Wesentlichkeitsschwellen für Sicherungsauszahlungen. Dies wäre beispielsweise ein Mindestbetrag der Bonitätsverschlechterung von Cashflow generierenden Vermögenswerten, der erreicht sein muss, ehe ein Anspruch gegenüber dem Sicherungsgeber geltend gemacht werden kann. NEIN NEIN SESV21 Bedingungen für die Freigabe von Zahlungen Angabe der Bedingungen für die Freigabe von Zahlungen durch den Sicherungsgeber: Unmittelbar nach einem Kreditereignis in Höhe des vollen Betrags ausgefallener Vermögenswerte (IFAM) Unmittelbar nach einem Kreditereignis in Höhe des vollen Betrags ausgefallener Vermögenswerte ohne erwartete Rückflüsse (IFAR) Nach einem vorab festgelegten, für Einziehungen reservierten Zeitraum (ACOL) Nach einem vorab festgelegten, für Einziehungen reservierten Zeitraum in Höhe der tatsächlichen Verluste abzüglich der erwarteten Rückflüsse (APCR) Nach vollständiger Verwertung von Verlusten in Höhe des tatsächlichen Verlusts (AWRK) Sonstige (OTHR) NEIN JA SESV22 Möglichkeit von Anpassungszahlungen Sind in den Modalitäten der Sicherungsvereinbarung Anpassungszahlungen an den Sicherungsnehmer vorgesehen (z. B. wenn nach Fälligkeit der Sicherungsvereinbarung Abweichungen zwischen den zuvor geschätzten und den tatsächlich gezahlten Beträgen bestehen)? NEIN NEIN SESV23 Länge des Abwicklungszeitraums Wenn im Hinblick auf die zeitliche Planung der Zahlungen vorab ein Zeitraum für Einziehungen festgelegt wurde und jegliche Anpassungen der ursprünglichen Verlustregelung nötig werden, ist die Anzahl der Tage dieses Zeitraums anzugeben. NEIN JA SESV24 Pflicht zur Rückzahlung Angabe jeglicher Verpflichtungen des Sicherungsnehmers zur Rückzahlung sämtlicher bereits erhaltener Sicherungszahlungen (neben Verpflichtungen bei Kündigung des Derivats oder aufgrund eines Auslöseereignisses oder bei Verstoß gegen die Garantie in Bezug auf die Referenzverbindlichkeiten). NEIN NEIN SESV25 Sicherheitensubstitution Können im Falle, dass Sicherheiten gehalten werden, die Vermögenswerte im Sicherheitenportfolio substitutiert werden? Dieses Feld ist bei synthetischen Regelungen mit Sicherheitsleistung auszufüllen oder falls anderweitig zutreffend (z. B. wenn Barmittel als Sicherheit für Sicherungszahlungen gehalten werden). NEIN NEIN SESV26 Anforderungen an die Deckung von Sicherheiten Werden Sicherheiten gehalten, ist die in den Verbriefungsunterlagen festgelegte Deckungsanforderung (als Sicherungsnennwert) in % anzugeben. Dieses Feld ist bei synthetischen Regelungen mit Sicherheitsleistung auszufüllen oder falls anderweitig zutreffend (z. B. wenn Barmittel als Sicherheit für Sicherungszahlungen gehalten werden). NEIN JA SESV27 Sicherheiteneinschüsse Bei Repo-Geschäften Angabe des in den Verbriefungsunterlagen geforderten Ersteinschusses (Sicherheit) für zulässige Investitionen. Dieses Feld ist bei synthetischen Regelungen mit Sicherheitsleistung auszufüllen oder falls anderweitig zutreffend (z. B. wenn Barmittel als Sicherheit für Sicherungszahlungen gehalten werden). Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. NEIN JA SESV28 Frist für die Leistung von Sicherheiten Bei Repo-Geschäften Angabe der in den Verbriefungsunterlagen festgelegten Frist (in Tagen) bis zur Leistung der Sicherheit bei Abruf. Dieses Feld ist bei synthetischen Regelungen mit Sicherheitsleistung auszufüllen oder falls anderweitig zutreffend (z. B. wenn Barmittel als Sicherheit für Sicherungszahlungen gehalten werden). NEIN JA SESV29 Abwicklung Zu leistende Entschädigung: Bar (CASH) Physische Abwicklung (PHYS) NEIN JA SESV30 Maximaler Fälligkeitstermin Bei physischer Abwicklung Angabe des in den Verbriefungsunterlagen festgelegten maximalen Fälligkeitstermins für lieferbare Wertpapiere. NEIN JA SESV31 Aktueller Index für Zahlungen an den Sicherungsnehmer Aktueller Zinsindex (Referenzsatz für die Festlegung von Zahlungen an den Sicherungsnehmer). Dieses Feld ist insbesondere auszufüllen, wenn Sicherungen über einen Swap erbracht werden: MuniAAA (MAAA) FutureSWAP (FUSW) LIBID (LIBI) LIBOR (LIBO) SWAP (SWAP) US-Treasury (TREA) Euribor (EURI) Pfandbriefe (PFAN) EONIA (EONA) EONIASwaps (EONS) EURODOLLAR (EUUS) EuroSwiss (EUCH) TIBOR (TIBO) ISDAFIX (ISDA) GCFRepo (GCFR) STIBOR (STBO) BBSW (BBSW) JIBAR (JIBA) BUBOR (BUBO) CDOR (CDOR) CIBOR (CIBO) MOSPRIM (MOSP) NIBOR (NIBO) PRIBOR (PRBO) TELBOR (TLBO) WIBOR (WIBO) Basissatz der Bank of England (BOER) Basissatz der Europäischen Zentralbank (ECBR) Eigener Satz des Kreditgebers (LDOR) Sonstige (OTHR) NEIN JA SESV32 Laufzeit des aktuellen Index für Zahlungen an den Sicherungsnehmer Laufzeit des für Zahlungen an den Sicherungsnehmer zugrunde gelegten Zinsindex: Eintägig (OVNG) Intradaday (INDA) 1 Tag (DAIL) 1 Woche (WEEK) 2 Wochen (TOWK) 1 Monat (MNTH) 2 Monate (TOMN) 3 Monate (QUTR) 4 Monate (FOMN) 6 Monate (SEMI) 12 Monate (YEAR) Auf Anfrage (ONDE) Sonstige (OTHR) NEIN JA SESV33 Anpassung der Zahlungshäufigkeit — Zahlungen an den Sicherungsnehmer Häufigkeit, mit der Zahlungen an den Sicherungsnehmer gemäß der Sicherungsvereinbarung angepasst werden: Monatlich (MNTH) Vierteljährlich (QUTR) Halbjährlich (SEMI) Jährlich (YEAR) Sonstige (OTHR) NEIN JA SESV34 Aktuelle Zinsmarge für Zahlungen an den Sicherungsnehmer Aktuelle Zinsmarge auf variabel verzinsliche Zahlungen an den Sicherungsnehmer oberhalb des als Referenzsatz für die Festlegung von Zahlungen an den Sicherungsnehmer dienenden Indexsatzes (falls unterhalb des Satzes, Eingabe eines negativen Werts). Dieses Feld ist insbesondere auszufüllen, wenn Sicherungen über einen Swap erbracht werden. NEIN JA SESV35 Aktueller Zinsindex für Zahlungen an den Sicherungsnehmer Aktueller Zinsindex für Zahlungen an den Sicherungsnehmer. Dieses Feld ist insbesondere auszufüllen, wenn Sicherungen über einen Swap erbracht werden. NEIN JA SESV36 Aktueller Index für Zahlungen an den Sicherungsgeber Aktueller Zinsindex (Referenzsatz für die Festlegung von Zahlungen an den Sicherungsgeber). MuniAAA (MAAA) FutureSWAP (FUSW) LIBID (LIBI) LIBOR (LIBO) SWAP (SWAP) US-Treasury (TREA) Euribor (EURI) Pfandbriefe (PFAN) EONIA (EONA) EONIASwaps (EONS) EURODOLLAR (EUUS) EuroSwiss (EUCH) TIBOR (TIBO) ISDAFIX (ISDA) GCFRepo (GCFR) STIBOR (STBO) BBSW (BBSW) JIBAR (JIBA) BUBOR (BUBO) CDOR (CDOR) CIBOR (CIBO) MOSPRIM (MOSP) NIBOR (NIBO) PRIBOR (PRBO) TELBOR (TLBO) WIBOR (WIBO) Basissatz der Bank of England (BOER) Basissatz der Europäischen Zentralbank (ECBR) Eigener Satz des Kreditgebers (LDOR) Sonstige (OTHR) NEIN JA SESV37 Laufzeit des aktuellen Index für Zahlungen an den Sicherungsgeber Laufzeit des für Zahlungen an den Sicherungsgeber zugrunde gelegten Zinsindex: Eintägig (OVNG) Intradaday (INDA) 1 Tag (DAIL) 1 Woche (WEEK) 2 Wochen (TOWK) 1 Monat (MNTH) 2 Monate (TOMN) 3 Monate (QUTR) 4 Monate (FOMN) 6 Monate (SEMI) 12 Monate (YEAR) Auf Anfrage (ONDE) Sonstige (OTHR) NEIN JA SESV38 Anpassung der Zahlungshäufigkeit — Zahlungen an den Sicherungsgeber Häufigkeit, mit der Zahlungen an den Sicherungsgeber gemäß der Sicherungsvereinbarung angepasst werden: Monatlich (MNTH) Vierteljährlich (QUTR) Halbjährlich (SEMI) Jährlich (YEAR) Sonstige (OTHR) NEIN JA SESV39 Aktuelle Zinsmarge für Zahlungen an den Sicherungsgeber Aktuelle Zinsmarge auf variabel verzinsliche Zahlungen an den Sicherungsgeber oberhalb des als Referenzsatz für die Festlegung von Zahlungen an den Sicherungsnehmer dienenden Indexsatzes (falls unterhalb, Eingabe eines negativen Werts). Dieses Feld ist insbesondere auszufüllen, wenn Sicherungen über einen Swap erbracht werden. NEIN JA SESV40 Aktueller Zinsindex für Zahlungen an den Sicherungsgeber Aktueller Zinsindex für Zahlungen an den Sicherungsgeber. NEIN JA SESV41 Unterstützung durch Überschussmarge Nutzung der Überschussmarge zur Bonitätsverbesserung der nachrangigsten Schuldkategorien. NEIN NEIN SESV42 Definition der Überschussmarge Je nach Verbriefungsunterlagen wird die Überschussmarge am besten als feste Überschussmarge beschrieben (z. B. vorab festgelegte Höhe der verfügbaren Überschussmarge, in der Regel in Form eines festen Prozentsatzes). NEIN NEIN SESV43 Aktueller Sicherungsstatus Aktueller Sicherungsstatus zum Datenstichtag. Aktiv (ACTI) Annulliert (CANC) Deaktiviert (DEAC) Ausgelaufen (EXPI) Inaktiv (INAC) Zurückgezogen (WITH) Sonstige (OTHR) NEIN NEIN SESV44 Kreditereignis Insolvenz Fällt Insolvenz des Referenzkredits/-schuldners unter die Definition von Kreditereignissen in der Sicherungsvereinbarung? NEIN NEIN SESV45 Kreditereignis Zahlungsversäumnis Fällt das Ereignis, dass ein Schuldner nicht innerhalb von 90 Tagen zahlt, unter die Definition von Kreditereignissen in der Sicherungsvereinbarung? NEIN NEIN SESV46 Kreditereignis Umstrukturierung Fällt eine Umstrukturierung des Referenzkredits/-schuldners unter die Definition von Kreditereignissen in der Sicherungsvereinbarung? NEIN NEIN SESV47 Kreditereignis Wurde ein Kreditereignis mitgeteilt? NEIN NEIN SESV48 Kumulierte Zahlungen an den Sicherungsnehmer Gesamtbetrag der Zahlungen, die der Sicherungsgeber zum Datenstichtag an den Sicherungsnehmer geleistet hat. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. NEIN NEIN SESV49 Kumulierte Anpassungszahlungen an den Sicherungsnehmer Gesamtbetrag der zum Datenstichtag vom Sicherungsgeber an den Sicherungsnehmer geleisteten Anpassungszahlungen (z. B. zum Ausgleich der Differenz zwischen den ursprünglichen Zahlungen für erwartete Verluste und den anschließend tatsächlichen realisierten Verlusten aufgrund wertgeminderter, Zahlungsströme generierender Vermögenswerte). Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. NEIN NEIN SESV50 Kumulierte Zahlungen an den Sicherungsgeber Gesamtbetrag der Zahlungen, die der Sicherungsnehmer zum Datenstichtag an den Sicherungsgeber geleistet hat. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. NEIN NEIN SESV51 Kumulierte Anpassungszahlungen an den Sicherungsgeber Gesamtbetrag der zum Datenstichtag vom Sicherungsnehmer an den Sicherungsgeber geleisteten Anpassungszahlungen (z. B. zum Ausgleich der Differenz zwischen den ursprünglichen Zahlungen für erwartete Verluste und den anschließend tatsächlichen realisierten Verlusten aufgrund wertgeminderter, Zahlungsströme generierender Vermögenswerte). Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. NEIN NEIN SESV52 Synthetische Überschussmarge Gesamtbetrag des Kontos synthetische Überschussmarge zum Datenstichtag. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. NEIN JA Angaben zu den Sicherheiten des Emittenten SESI1 Eindeutige Kennung Angabe der gleichen eindeutigen Kennung wie in Feld SESS1. NEIN NEIN SESI2 Kennung des Sicherungsinstruments Angabe der gleichen eindeutigen Kennung wie in Feld SESV2. NEIN NEIN SESI3 Ursprüngliche Kennung des Sicherungsinstruments Ursprüngliche eindeutige Kennung, die dem Sicherungsinstrument zugewiesen wurde. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. NEIN NEIN SESI4 Neue Kennung der Sicherheit Wenn die ursprüngliche Kennung des Feldes SESI3 in diesem Feld nicht übernommen werden kann, ist hier die neue Kennung einzugeben. Wenn sich die Kennung nicht geändert hat, ist dieselbe Kennung einzugeben wie in SESI3. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. NEIN NEIN SESI5 Internationale Wertpapierkennnummer des Sicherungsinstruments Sofern anwendbar, Angabe des ISIN-Codes des Sicherungsinstruments. NEIN JA SESI6 Art des Sicherungsinstruments Art des Sicherungsinstruments: Bar (CASH) Staatsanleihe (GBND) Geldmarktpapier (CPAP) Unbesicherte Bankschuld (UBDT) Vorrangige unbesicherte Bankschuld (SUCD) Nachrangige unbesicherte Bankschuld (JUCD) Gedeckte Schuldverschreibung (CBND) Forderungsbesichertes Wertpapier (ABSE) Sonstige (OTHR) NEIN NEIN SESI7 ESVG-Teilsektor des Herausgebers der Sicherheit ESVG-2010-Klassifizierung des Herausgebers der Sicherheit gemäß der Verordnung (EG) Nr. 549/2013(„ESVG 2010“). Dieser Eintrag muss auf der Ebene der Teilsektoren erfolgen. Dabei ist einer der in Tabelle 1 des Anhangs I angegebenen Werte zu verwenden. NEIN JA SESI8 Rechtsträgerkennung des Herausgebers der Sicherheit Angabe der Rechtsträgerkennung des Herausgebers der Sicherheit (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)). NEIN NEIN SESI9 Verbindung des Herausgebers der Sicherheit mit dem Originator Haben der Herausgeber der Sicherheit und der wichtigste Originator der Verbriefung die gleiche oberste Muttergesellschaft? NEIN NEIN SESI10 Aktuell ausstehender Saldo Ausstehender Gesamtkapitalsaldo der Sicherheit zum Datenstichtag. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. NEIN NEIN SESI11 Währung des Instruments Währung, auf die das Instrument lautet. NEIN NEIN SESI12 Fälligkeitstermin Fälligkeitstermin der Sicherheit. NEIN JA SESI