Delegierte Verordnung (EU) 2023/945 der Kommission vom 17. Januar 2023 zur Änderung der in der Delegierten Verordnung (EU) 2017/583 festgelegten technischen Regulierungsstandards in Bezug auf bestimmte Transparenzanforderungen für Geschäfte mit Nichteigenkapitalinstrumenten (Text von Bedeutung für den EWR)

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16.5.2023 DE Amtsblatt der Europäischen Union L 131/17 DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2023/945 DER KOMMISSION vom 17. Januar 2023 zur Änderung der in der Delegierten Verordnung (EU) 2017/583 festgelegten technischen Regulierungsstandards in Bezug auf bestimmte Transparenzanforderungen für Geschäfte mit Nichteigenkapitalinstrumenten (Text von Bedeutung für den EWR) DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über Märkte für Finanzinstrumente und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (1), insbesondere auf Artikel 9 Absatz 5 Unterabsatz 3, Artikel 11 Absatz 4 Unterabsatz 3, Artikel 14 Absatz 7 Unterabsatz 3, Artikel 21 Absatz 5 Unterabsatz 3 und Artikel 22 Absatz 3 Unterabsatz 2 dieser Verordnung, in Erwägung nachstehender Gründe: (1) Unter Berücksichtigung der Erfahrungen mit der Anwendung der Delegierten Verordnung (EU) 2017/583 der Kommission (2), der Feststellung einer uneinheitlichen Anwendung von Bestimmungen, die sich darauf stützen, ob ein Geschäft „nichtpreisbildend“ ist, und unter Berücksichtigung der Änderungen der Handelspraktiken aufgrund technologischer Entwicklungen und Anpassungen des Verhaltens von Marktteilnehmern, die eine Veröffentlichung von Informationen innerhalb einer kürzeren Frist ermöglichen, müssen einige Bestimmungen der genannten Delegierten Verordnung geändert werden. (2) Der Begriff der nichtpreisbildenden Geschäfte, der für die Anwendung der Ausnahme von Nachhandelstransparenzanforderungen für bilaterale Geschäfte maßgeblich ist, wurde von beaufsichtigten Einrichtungen unterschiedlich ausgelegt, was zu einer uneinheitlichen Veröffentlichung von Nachhandelstransparenzinformationen gemäß Artikel 21 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates (3) geführt hat. Um die Transparenz und die Datenqualität zu verbessern und letztlich die Datenaggregation zu erleichtern, ist es notwendig, die für Nichteigenkapitalgeschäfte geltenden Meldevorschriften zu vereinfachen und zu präzisieren. Um unterschiedliche Auslegungen zu vermeiden, sollten die verschiedenen Bestimmungen, die sich auf den Begriff der nichtpreisbildenden Geschäfte stützen, sowohl in der Delegierten Verordnung (EU) 2017/587 der Kommission (4) als auch in der Delegierten Verordnung (EU) 2017/590 der Kommission (5), die die Meldung von Geschäften an die zuständigen Behörden betrifft, angeglichen werden. Da die Liste der nichtpreisbildenden Geschäfte in der Delegierten Verordnung (EU) 2017/590 alle Geschäfte enthält, die von den Meldepflichten auszunehmen sind, sollten die gesonderten Geschäfte in der Delegierten Verordnung (EU) 2017/587 daher gestrichen werden. (3) Die Marktteilnehmer haben die Vorhandelstransparenzanforderungen für hybride Handelssysteme unterschiedlich ausgelegt, was zu einer uneinheitlichen Vorhandelstransparenz geführt hat, die von den Betreibern solcher Systeme offengelegt wird. Hybride Systeme sind Systeme, die zwei oder mehr Handelssysteme kombinieren. Um sicherzustellen, dass diese Betreiber geeignete Vorhandelstransparenzinformationen in der gesamten Union einheitlich offenlegen, sollten für hybride Handelssysteme Vorhandelstransparenzanforderungen eingeführt werden, mit denen sichergestellt wird, dass die Vorhandelstransparenzanforderungen mit denen der einzelnen Systeme, aus denen das hybride System besteht, im Einklang stehen. (4) In der öffentlichen Fassung der Berichte über Geschäfte mit Finanzinstrumenten wurden bestimmte Schlüsselelemente wie Preis, Menge und Nennbetrag uneinheitlich ausgedrückt. Die Darstellung dieser Elemente sollte mit den Marktkonventionen in Bezug auf die einzelnen Instrumente im Einklang stehen. Bei Anleihen sollte der Preis als Prozentsatz angegeben werden, es sei denn, die Marktkonvention schreibt vor, dass der Preis einer bestimmten Art von Anleihe anders angegeben wird. Bei Credit Default Swaps sollte der Preis in Basispunkten ausgedrückt werden, die der Verkäufer der Kreditbesicherung erhält. (5) Geschäfte, bei denen mehrere verschiedene Anleihen oder andere Finanzinstrumente als Portfoliogeschäft zu einem einzigen Preis für das gesamte Los gleichzeitig an einen einzigen Kunden, einschließlich Gegenparteien, verkauft werden, sind in den öffentlichen Fassungen der Berichte nicht als solche erkennbar. Ohne die genaue Identifikation solcher Portfoliogeschäfte werden in den öffentlichen Fassungen der Berichte mehrere Einzelgeschäfte zu einem Preis ausgewiesen, der nicht den Marktpreis widerspiegelt. Daher ist es erforderlich, in Anhang II Tabelle 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/587 für Portfoliogeschäfte ein Kennzeichen zur Identifikation solcher Geschäfte hinzuzufügen. (6) Handelsplätze, genehmigte Veröffentlichungssysteme (APA) und Wertpapierfirmen haben die Anforderungen in Bezug auf die Offenlegung von Nachhandelstransparenzinformationen gegenüber der Öffentlichkeit und in Bezug auf die Informationen, die der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) und den zuständigen Behörden für die Zwecke der Transparenzberechnungen zur Verfügung zu stellen sind, nicht einheitlich ausgelegt. Infolgedessen sind diese Informationen unvollständig, ungenau oder inkohärent. Dies untergräbt die Verwendbarkeit solcher Informationen sowie die Qualität und Genauigkeit der Transparenzberechnungen auf der Grundlage der übermittelten Daten. Um die einheitliche Anwendung der Nachhandelstransparenzanforderungen in der gesamten Union zu fördern, muss genauer festgelegt werden, wie Einzelheiten, beispielsweise Preis und Nennbetrag, in Bezug auf verschiedene Finanzinstrumente von Handelsplätzen, APA und Wertpapierfirmen und für die Meldung von Referenzdaten und quantitativen Daten an die ESMA und die zuständigen Behörden offengelegt werden sollten. (7) Die Liquidität von Warenderivaten schwankt je nach den Merkmalen der Instrumente erheblich. Das Format, in dem bestimmte Merkmale von Waren- und Frachtderivaten gemeldet werden, ist in der Delegierten Verordnung (EU) 2017/583 derzeit nicht ausreichend ausgeführt. Um eine einheitliche Meldung dieser Merkmale zu erreichen und die Datenqualität zu verbessern, sollten diese Formate auf bestehenden Marktstandards beruhen und spezifiziert werden. (8) Die Delegierte Verordnung (EU) 2017/583 sollte daher entsprechend geändert werden. (9) Damit Handelsplätze, APA und Wertpapierfirmen die erforderlichen Änderungen an ihren Systemen vornehmen können, sollten bestimmte mit dieser Verordnung eingeführte Änderungen ab dem 1. Januar 2024 gelten. Um Rechtssicherheit und Kontinuität für Geschäfte zu gewährleisten, die vor dem 1. Januar 2024 ausgeführt, aber nach diesem Datum veröffentlicht oder geändert werden, sollten Artikel 12 und die Anhänge I, II und IV der Delegierten Verordnung (EU) 2017/583 in der am 31. Dezember 2023 geltenden Fassung weiterhin für Geschäfte gelten, die vor dem 1. Januar 2024 ausgeführt wurden. (10) Diese Verordnung beruht auf dem Entwurf technischer Regulierungsstandards, der der Kommission von der ESMA vorgelegt wurde. (11) Die ESMA hat zu diesem Entwurf öffentliche Konsultationen durchgeführt, die damit verbundenen potenziellen Kosten- und Nutzeffekte analysiert und die Stellungnahme der nach Artikel 37 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates (6) eingesetzten Interessengruppe Wertpapiere und Wertpapiermärkte eingeholt — HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: Artikel 1 Änderung der Delegierten Verordnung (EU) 2017/583 Die Delegierte Verordnung (EU) 2017/583 wird wie folgt geändert: 1. In Artikel 4 wird folgender Absatz 4 angefügt: „(4) Für die Zwecke von Absatz 2 Buchstabe a wird die in einem Auftragsverwaltungssystem gehaltene Auftragsgröße anhand des Nennbetrags der gehandelten Verträge gemäß Anhang II Tabelle 2 Feld 10 gemessen.“ 2. Artikel 12 erhält folgende Fassung: „Artikel 12 Anwendung der Nachhandelstransparenz auf bestimmte Geschäfte, die außerhalb eines Handelsplatzes getätigt werden (Artikel 21 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014) Die in Artikel 21 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 festgelegte Pflicht gilt nicht für Geschäfte, die in Artikel 2 Absatz 5 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/590 der Kommission (*1) aufgeführt sind. 3. Artikel 13 wird wie folgt geändert: a) In Absatz 5 wird folgender Unterabsatz angefügt: „Die in Unterabsatz 1 genannten Daten werden im Einklang mit Anhang V erhoben.“ b) Die Absätze 17 und 18 erhalten folgende Fassung: „(17) Die zuständigen Behörden stellen die Veröffentlichung der Ergebnisse der Berechnungen gemäß Absatz 5 für jedes Finanzinstrument und jede Klasse von Finanzinstrumenten bis zum 30. April des Jahres nach dem Geltungsbeginn der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 und bis zum 30. April eines jeden Jahres danach sicher. Die Ergebnisse der Berechnungen gelten vom ersten Montag des Monats Juni eines jeden Jahres nach der Veröffentlichung bis zum Tag vor dem ersten Montag des Monats Juni des Folgejahres. (18) Zu Zwecken der Berechnungen gemäß Absatz 1 Buchstabe b Ziffer i und abweichend von den Absätzen 7, 15 und 17 stellen die zuständigen Behörden in Bezug auf Anleihen außer ETC und ETN die Veröffentlichung der Berechnungen gemäß Absatz 5 Buchstabe a auf Quartalsbasis am ersten Montag des Monats Februar, Mai, August und November nach dem Geltungsbeginn der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 und am ersten Montag des Monats Februar, Mai, August und November eines jeden Jahres danach sicher. Die Berechnungen umfassen die im vorangegangenen Kalenderquartal in der Union ausgeführten Geschäfte und finden Anwendung ab dem dritten Montag des Monats Februar, Mai, August und November eines jeden Jahres bis zur Anwendung der Berechnungen für den folgenden Dreimonatszeitraum.“ 4. Anhang I wird durch Anhang I der vorliegenden Verordnung ersetzt. 5. Anhang II wird gemäß Anhang II der vorliegenden Verordnung geändert. 6. Anhang III wird gemäß Anhang III der vorliegenden Verordnung geändert. 7. Anhang IV wird gemäß Anhang IV der vorliegenden Verordnung geändert. 8. Der Wortlaut von Anhang V der vorliegenden Verordnung wird als Anhang V angefügt. Artikel 2 Übergangsbestimmung Artikel 12 und die Anhänge I, II und IV der Delegierten Verordnung (EU) 2017/583 in der am 31. Dezember 2023 geltenden Fassung gelten weiterhin für Geschäfte, die vor dem 1. Januar 2024 ausgeführt wurden. Artikel 3 Inkrafttreten und Anwendung Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. Artikel 1 Nummern 2, 4, 5 und 7 gelten ab dem 1. Januar 2024. Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. Brüssel, den 17. Januar 2023 Für die Kommission Die Präsidentin Ursula VON DER LEYEN (1) ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 84. (2) Delegierte Verordnung (EU) 2017/583 der Kommission vom 14. Juli 2016 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates über Märkte für Finanzinstrumente durch technische Regulierungsstandards zu den Transparenzanforderungen für Handelsplätze und Wertpapierfirmen in Bezug auf Anleihen, strukturierte Finanzprodukte, Emissionszertifikate und Derivate (ABl. L 87 vom 31.3.2017, S. 229). (3) Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über Märkte für Finanzinstrumente und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 84). (4) Delegierte Verordnung (EU) 2017/587 der Kommission vom 14. Juli 2016 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates über Märkte für Finanzinstrumente durch technische Regulierungsstandards mit Transparenzanforderungen für Handelsplätze und Wertpapierfirmen in Bezug auf Aktien, Aktienzertifikate, börsengehandelte Fonds, Zertifikate und andere vergleichbare Finanzinstrumente und mit Ausführungspflichten in Bezug auf bestimmte Aktiengeschäfte an einem Handelsplatz oder über einen systematischen Internalisierer (ABl. L 87 vom 31.3.2017, S. 387). (5) Delegierte Verordnung (EU) 2017/590 der Kommission vom 28. Juli 2016 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards für die Meldung von Geschäften an die zuständigen Behörden (ABl. L 87 vom 31.3.2017, S. 449). (6) Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde), zur Änderung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des Beschlusses 2009/77/EG der Kommission (ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 84). (*1) Delegierte Verordnung (EU) 2017/590 der Kommission vom 28. Juli 2016 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards für die Meldung von Geschäften an die zuständigen Behörden (ABl. L 87 vom 31.3.2017, S. 449).“ ANHANG I „ANHANG I Beschreibung des Systemtyps und der diesbezüglich gemäß Artikel 2 zu veröffentlichenden Informationen Systemtyp Beschreibung des Systems Offenzulegende Informationen Orderbuch-Handelssystem basierend auf einer fortlaufenden Auktion Ein System, das mittels eines Orderbuchs und eines Handelsalgorithmus ohne menschliche Intervention Verkaufsorder mit Kaufordern auf der Grundlage des bestmöglichen Preises kontinuierlich zusammenführt. Für jedes Finanzinstrument die aggregierte Zahl der Order und das Volumen, die sie auf jedem Kursniveau vertreten, zumindest für die fünf besten Geld- und Briefkurse. Quotierungsgetriebenes Handelssystem Ein System, bei dem die Geschäfte auf der Grundlage verbindlicher Kursofferten abgeschlossen werden, die den Teilnehmern kontinuierlich zur Verfügung gestellt werden, was die Market-Maker dazu anhält, ständig Kursofferten in einer Größenordnung zu halten, die das Erfordernis für Mitglieder und Teilnehmer, in einer kommerziellen Größenordnung zu handeln, mit den Risiken für die Market-Maker selbst in Einklang bringt. Für jedes Finanzinstrument die beste Geld- und Briefnennung je nach Preis jedes Market-Makers für diese Aktie zusammen mit den mit diesen Preisen einhergehenden Volumina. Zu veröffentlichen sind die Notierungen, die verbindliche Kursofferten für den Kauf und Verkauf der Finanzinstrumente darstellen und den Kurs sowie das Volumen der Finanzinstrumente beinhalten, zu dem bzw. das die registrierten Market-Maker zu kaufen bzw. verkaufen bereit sind. Im Falle außergewöhnlicher Marktbedingungen können jedoch befristet indikative oder einseitige Preise gestattet werden. Handelssystem basierend auf periodischen Auktionen Ein System, das Aufträge auf der Grundlage einer periodischen Auktion und eines Handelsalgorithmus ohne menschliche Intervention zusammenführt. Der Preis, zu dem dieses Handelssystem am besten seinem Handelsalgorithmus genügen würde, sowie das Volumen, das potenziell zu diesem Preis ausführbar wäre. Preisanfrage-Handelssystem Ein Handelssystem, bei dem eine Kursofferte oder Kursofferten als Antwort auf eine diesbezügliche Anfrage eines oder mehrerer Mitglieder oder Teilnehmer abgegeben werden. Die Kursofferte ist ausschließlich von dem anfragenden Mitglied oder Teilnehmer ausführbar. Das anfragende Mitglied bzw. der anfragende Teilnehmer kann ein Geschäft abschließen, indem er die auf Anfrage gestellte(n) Kursofferte(n) annimmt. Die Kursanfragen und die einhergehenden Volumina für ein Mitglied oder einen Teilnehmer, die — sofern sie angenommen werden — zu einem Geschäft gemäß den Regeln des Systems führen würden. Alle auf eine Preisanfrage hin abgegebenen Kursofferten können gleichzeitig veröffentlicht werden, jedoch nicht später als zu dem Zeitpunkt, zu dem sie ausführbar werden. Sprachbasiertes Handelssystem Ein Handelssystem, bei dem Geschäfte zwischen Mitgliedern durch eine sprachbasierte Verhandlung vereinbart werden. Die Kauf- und Verkaufsofferten und die einhergehenden Volumina für ein Mitglied oder einen Teilnehmer, die — sofern sie angenommen werden — zu einem Geschäft gemäß den Regeln des Systems führen würden. Hybrides Handelssystem Ein System, das zwei oder mehr der in den Rubriken 1 bis 5 dieser Tabelle genannten Arten von Handelssystemen zugeordnet werden kann. Bei hybriden Handelssystemen, die verschiedene Handelssysteme gleichzeitig kombinieren, entsprechen die Anforderungen den Vorhandelstransparenzanforderungen, die für jede Art von Handelssystem gelten, das Teil des hybriden Systems ist. Bei hybriden Handelssystemen, die zwei oder mehr Handelssysteme nacheinander kombinieren, entsprechen die Anforderungen den Vorhandelstransparenzanforderungen, die für das jeweilige Handelssystem gelten, das zu einem bestimmten Zeitpunkt betrieben wird. Jede andere Art von Handelssystem Jede andere Art von Handelssystem, die nicht unter die Rubriken 1 bis 6 fällt. Angemessene Informationen hinsichtlich des Orderniveaus oder der Kursofferten und des Handelsinteresses, insbesondere die fünf besten Geld- und Briefkursniveaus und/oder die Kursofferten auf Angebots- und Nachfrageseite jedes Market-Makers, wenn die Merkmale des Preisbildungsprozesses es erlauben.“ ANHANG II Anhang II wird wie folgt geändert: 1. Tabelle 2 erhält folgende Fassung: „Tabelle 2 Liste der Einzelheiten zu Zwecken der Nachhandelstransparenz # Feldname Finanzin-strumente Beschreibung und zu veröffentlichende Einzelheiten Art der Ausführung oder Ort der Veröffent-lichung Gemäß Tabelle 1 auszufüllen 1 Handels-datum und -zeit Für alle Finanzin-strumente Datum und Uhrzeit der Geschäftsausführung Für Geschäfte, die an einem Handelsplatz ausgeführt werden, entspricht die Detailtiefe den Anforderungen des Artikels 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/574 der Kommission (1). Für nicht an einem Handelsplatz ausgeführte Geschäfte entsprechen das Datum und die Uhrzeit denjenigen, zu denen die Parteien den Inhalt der folgenden Felder vereinbaren: Menge, Preis, Währungen nach Maßgabe der Felder 31, 34 und 44 in Anhang I Tabelle 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/590, Kennzeichen des Instruments, Klassifizierung des Instruments und Code des zugrunde liegenden Instruments, sofern anwendbar. Für Geschäfte, die nicht auf einem Handelsplatz ausgeführt werden, ist in Bezug auf die Uhrzeit die nächste Sekunde anzugeben. Geht das Geschäft auf einen Auftrag zurück, der von der ausführenden Wertpapierfirma im Namen eines Kunden an einen Dritten übermittelt wird und wurden die in Artikel 4 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/590 vorgesehenen Bedingungen nicht eingehalten, gilt das Datum und die Uhrzeit des Geschäfts und nicht die Uhrzeit der Orderübermittlung. Geregelter Markt (RM) Multilaterales Handelssystem (MTF), organisiertes Handelssystem (OTF) Genehmigtes Veröffent-lichungs-system (APA) Bereit-gestellter konsolidierter Datenträger (CTP) {DATE_TIME_FORMAT} 2 Kennung des In-struments Für alle Finanzin-strumente Code zur Identifizierung des Finanzinstruments RM, MTF, OTF, APA, CTP {ISIN}. 3 Preis Für alle Finanzin-strumente Gehandelter Preis des Geschäfts ausgenommen gegebenenfalls Provisionen und Stückzinsen Der gehandelte Preis ist gemäß der Standardmarktkonvention zu melden. Der in diesem Feld ausgewiesene Wert muss mit dem im Feld ‚Preisangabe‘ genannten Wert übereinstimmen. Ist der Preis momentan nicht verfügbar, sondern noch ‚in der Schwebe‘ (‚PNDG‘) oder nicht anwendbar (‚NOAP‘), ist dieses Feld nicht auszufüllen. RM, MTF, OTF, APA, CTP {DECIMAL-18/13} wenn der Preis als Geldwert angegeben wird {DECIMAL-11/10} wenn der Preis als Prozentsatz oder Rendite angegeben wird {DECIMAL-18/17} wenn der Preis als Basispunkte angegeben wird 4 Fehlender Preis Für alle Finanzin-strumente Wenn der Preis momentan nicht verfügbar, sondern ‚in der Schwebe‘ ist, wird der Wert ‚PNDG‘ angegeben. Wenn kein Preis anwendbar ist, lautet der Wert ‚NOAP‘. RM, MTF, OTF, APA, CTP ‚PNDG‘, wenn der Preis nicht verfügbar ist ‚NOAP‘, wenn der Preis nicht anwendbar ist 5 Währung für die Preisfest-setzung Für alle Finanzin-strumente Hauptwährung, in der der Preis angegeben ist (sofern der Preis als Geldwert angegeben ist). RM, MTF, OTF, APA, CTP {CURRENCYCODE_3} 6 Preis-angabe Für alle Finanzin-strumente Angabe, ob der Preis als Geldwert, als Prozentsatz, als Basispunkte oder als Rendite angegeben wird Die Preisangabe ist gemäß der Standardmarktkonvention zu melden. Bei Credit Default Swaps ist in diesem Feld ‚BAPO‘ einzutragen. Bei Anleihen (außer ETN und ETC) ist in diesem Feld der Prozentsatz (PERC) des Nennbetrags anzugeben. Entspricht ein Preis als Prozentsatz nicht der Standardmarktkonvention, so ist er gemäß der Standardmarktkonvention mit YIEL, BAPO oder MONE anzugeben. Der in diesem Feld zu nennende Wert muss mit dem im Feld ‚Preis‘ genannten Wert übereinstimmen. Wenn der Preis als Geldwert ausgedrückt wird, ist er in der Hauptwährungseinheit anzugeben. Ist der Preis derzeit nicht verfügbar, sondern noch ‚in der Schwebe‘ (‚PNDG‘) oder nicht anwendbar (‚NOAP‘) ist, ist dieses Feld nicht auszufüllen. RM, MTF, OTF, APA, CTP ‚MONE‘ — Geldwert ‚PERC‘ — Prozentsatz ‚YIEL‘ — Rendite ‚BAPO‘ — Basispunkte 7 Menge Für alle Finanzin-strumente, außer in den Fällen gemäß Artikel 11 Absatz 1 Buchstaben a und b dieser Ver-ordnung. Bei Finanzinstrumenten, die in Einheiten gehandelt werden, die Anzahl der Einheiten des Finanzinstruments. Ansonsten leer. RM, MTF, OTF, APA, CTP {DECIMAL-18/17} 8 Menge in Maß-einheit Bei Verträgen in Einheiten für Waren-derivate, C10-Derivate, Emissions-zertifikat-derivate und Emissions-zertifikate, außer in den Fällen, die in Artikel 11 Absatz 1 Buchstaben a und b dieser Ver-ordnung beschrieben sind. Der Gegenwert der gehandelten Ware oder des Emissionszertifikats wird in der Maßeinheit ausgedrückt. RM, MTF, OTF, APA, CTP {DECIMAL-18/17} 9 Angabe der Menge in der Maß-einheit Bei Verträgen für Waren-derivate, C10-Derivate, Emissions-zertifikat-derivate und Emissions-zertifikate in Einheiten, außer in den Fällen, die in Artikel 11 Absatz 1 Buchstaben a und b dieser Ver-ordnung be-schrieben sind Angabe der Maßeinheit, in der die Menge in der Maßeinheit angegeben ist. RM, MTF, OTF, APA, CTP ‚TOCD‘ — Tonnen Kohlendioxid-Äquivalente für Verträge im Zusammenhang mit Emissionszertifikaten ‚TONE‘ — metrische Tonnen ‚MWHO‘ — Megawattstunden ‚MBTU‘ — ein Million BTU (British thermal units) ‚THMS‘ — Therm ‚DAYS‘ — Tage oder {ALPHANUM-4} auf andere Weise 10 Nennbetrag Für alle Finanzin-strumente, außer in den Fällen gemäß Artikel 11 Absatz 1 Buchstaben a und b dieser Ver-ordnung. Dieses Feld ist auszufüllen: i) für Anleihen (ausgenommen ETC und ETN) mit dem Nennwert, d. h. dem Betrag, der bei Rückzahlung an den Anleger zurückgezahlt wird; ii) für ETC, ETN und verbriefte Derivate mit der Anzahl der zwischen Käufern und Verkäufern gehandelten Instrumente multipliziert mit dem Preis des für das betreffende Geschäft gehandelten Instruments. Entsprechend mit dem Feld ‚Preis‘ multipliziert mit dem Feld ‚Menge‘; iii) für strukturierte Finanzprodukte (SFP) mit dem Nennwert je Einheit multipliziert mit der Anzahl der Instrumente zum Zeitpunkt des Geschäfts; iv) für Credit Default Swaps mit dem Nennbetrag, für den der Schutz erworben oder veräußert wird; v) für Optionen, Swaps, Swaps, die nicht unter Ziffer iv fallen, Futures und Forwards, mit dem Nennbetrag des Vertrags; vi) für Emissionszertifikate mit dem Betrag, der sich aus der Menge zum vertraglich festgelegten Preis zum Zeitpunkt des Geschäfts ergibt