Delegierte Verordnung (EU) 2017/653 der Kommission vom 8. März 2017 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates über Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP) durch technische Regulierungsstandards in Bezug auf die Darstellung, den Inhalt, die Überprüfung und die Überarbeitung dieser Basisinformationsblätter sowie die Bedingungen für die Erfüllung der Verpflichtung zu ihrer Bereitstellung (Text von Bedeutung für den EWR. )

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ei die unter Nummer 45 dieses Anhangs festgelegte Zuordnungstabelle zugrunde gelegt und die kreditrisikomindernden Faktoren gemäß den Nummern 46, 47, 48 und 49 dieses Anhangs oder die kreditrisikoeskalierenden Faktoren gemäß den Nummern 50 und 51 dieses Anhangs, soweit angebracht, angewandt werden. 45. Tabelle für die Zuordnung der Bonitätsstufen zu einem Kreditrisiko-Wert: Angepasste Bonitätsstufe Kreditrisiko-Wert 0 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 46. Ein Kreditrisiko-Wert von 1 kann zugewiesen werden, wenn die Vermögenswerte eines PRIIP oder die angemessenen Sicherheiten oder die Vermögenswerte zur Absicherung der Zahlungsverpflichtungen des PRIIP: a) bis zur Fälligkeit jederzeit den Zahlungsverpflichtungen des PRIIP gegenüber seinen Anlegern entsprechen; b) bei Dritten auf einem getrennt geführten Konto zu Bedingungen gehalten werden, die den Bedingungen gemäß der Richtlinie 2011/61/EU des Europäischen Parlaments und des Rates (4) oder der Richtlinie 2014/91/EU (5) gleichwertig sind; und c) nach geltendem Recht dem Zugriff durch andere Gläubiger des Herstellers unter allen Umständen entzogen sind. 47. Ein Kreditrisiko-Wert von 2 kann zugewiesen werden, wenn die Vermögenswerte eines PRIIP oder die angemessenen Sicherheiten oder die Vermögenswerte zur Absicherung der Zahlungsverpflichtungen des PRIIP: a) bis zur Fälligkeit jederzeit den Zahlungsverpflichtungen des PRIIP gegenüber seinen Anlegern entsprechen; b) auf Konten oder in Registern nach einschlägigem Recht, einschließlich der Artikel 275 und 276 der Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (6), identifiziert und gehalten werden; und c) so geartet sind, dass die Forderungen von Kleinanlegern Vorrang gegenüber den Forderungen anderer Gläubiger des PRIIP-Herstellers oder der Partei haben, die zur direkten oder indirekten Leistung der entsprechenden Zahlungen an den Anleger verpflichtet ist. 48. Ist das Kreditrisiko nach dem „Look-through“-Ansatz oder kaskadenartig zu bewerten, können bei der Bewertung des Kreditrisikos in Bezug auf jeden zugrunde liegenden Schuldner auch die Minderungsfaktoren gemäß den Nummern 46 und 47 dieses Anhangs angewandt werden. 49. Wenn ein PRIIP die Kriterien gemäß Nummer 47 dieses Anhangs nicht erfüllen kann, darf der Kreditrisiko-Wert gemäß Nummer 45 dieses Anhangs um eine Klasse heruntergesetzt werden, wenn die Forderungen der Kleinanleger Vorrang gegenüber den Forderungen gewöhnlicher Gläubiger im Sinne von Artikel 108 der Richtlinie 2014/59/EU des PRIIP-Herstellers oder der Partei haben, die zur direkten oder indirekten Leistung der entsprechenden Zahlungen an den Anleger verpflichtet ist, sofern der Schuldner den einschlägigen Aufsichtsanforderungen im Hinblick auf die Gewährleistung einer angemessenen Abstimmung seiner Vermögenswerte und Verpflichtungen unterliegt. 50. Der Kreditrisiko-Wert gemäß Nummer 45 dieses Anhangs wird um zwei Klassen heraufgesetzt, wenn die Forderung eines Kleinanlegers gegenüber den Forderungen vorrangiger Gläubigern nachrangig ist. 51. Der Kreditrisiko-Wert gemäß Artikel 45 dieses Anhangs wird um drei Klassen heraufgesetzt, wenn ein PRIIP Teil der Eigenmittel des PRIIP-Schuldners im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 118 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (7) oder Artikel 93 der Richtlinie 2009/138/EU ist. TEIL 3 Aggregation des Markt- und Kreditrisikos im Gesamtrisikoindikator 52. Der Gesamtrisikoindikator (Summary Risk Indicator, SRI) wird entsprechend der Kombination aus CRM- und MRM-Klassen gemäß nachstehender Tabelle zugewiesen: MRM-Klasse CRM-Klasse MR1 MR2 MR3 MR4 MR5 MR6 MR7 CR1 1 2 3 4 5 6 7 CR2 1 2 3 4 5 6 7 CR3 3 3 3 4 5 6 7 CR4 5 5 5 5 5 6 7 CR5 5 5 5 5 5 6 7 CR6 6 6 6 6 6 6 7 Überwachung von Daten mit Relevanz für den Gesamtrisikoindikator 53. Der PRIIP-Hersteller überwacht die Marktdaten, die für die Berechnung der MRM-Klasse relevant sind; verändert sich die MRM-Klasse, weist der PRIIP-Hersteller die entsprechende MRM-Klasse der MRM-Klasse zu, der das PRIIP an der Mehrzahl der Referenzpunkte während der vorangehenden vier Monate entsprochen hat. 54. Außerdem überwacht der PRIIP-Hersteller die für die Berechnung des Kreditrisiko-Werts relevanten Kreditrisikokriterien; wenn der Kreditrisiko-Wert nach diesen Kriterien in eine andere CRM-Klasse einzuordnen wäre, weist das PRIIP den Kreditrisiko-Wert der entsprechenden neuen CRM-Klasse zu. 55. Nach jedem Beschluss des PRIIP-Herstellers über die Anlagepolitik und/oder -strategie für das PRIIP wird eine Überprüfung der MRM-Klasse durchgeführt. Unter diesen Umständen gelten Änderungen hinsichtlich des Marktrisiko-Werts als Neufestlegung der MRM-Klasse des PRIIP, die folglich gemäß den allgemeinen Vorschriften für die Bestimmung der MRM-Klasse für die PRIIP-Kategorie vorzunehmen ist. TEIL 4 Liquiditätsrisiko 56. Ein PRIIP gilt als mit wesentlichem Liquiditätsrisiko verbunden, wenn eines der folgenden Kriterien erfüllt ist: a) das PRIIP ist für den Handel auf einem Sekundärmarkt oder eine alternative Liquiditätsfazilität zugelassen und es wird keine zugesagte Liquidität von Market-Makern oder dem PRIIP-Hersteller angeboten, sodass die Liquidität von der Verfügbarkeit von Käufern und Verkäufern auf dem Sekundärmarkt oder der alternativen Liquiditätsfazilität abhängt, wobei berücksichtigt wird, dass der reguläre Handel mit einem Produkt zu einem bestimmten Zeitpunkt keine Garantie für den regulären Handel mit demselben Produkt zu einem anderen Zeitpunkt darstellt; b) das durchschnittliche Liquiditätsprofil der zugrunde liegenden Anlagen ist erheblich geringer als die reguläre Erstattungsfrequenz für das PRIIP, wenn und sofern die vom PRIIP gebotene Liquidität von der Liquidation seiner zugrunde liegenden Vermögenswerte abhängt; c) der PRIIP-Hersteller schätzt, dass der Kleinanleger während der Lebensdauer des Produkts vorbehaltlich der spezifischen Marktbedingungen in Bezug auf den Zeitpunkt oder die Kosten einer Desinvestition mit erheblichen Schwierigkeiten konfrontiert sein könnte. 57. Ein PRIIP gilt unabhängig von den Vertragsbedingungen als illiquide, wenn eines der beiden folgenden Kriterien erfüllt ist: a) das PRIIP ist nicht für den Handel auf einem Sekundärmarkt zugelassen, und vom PRIIP-Hersteller oder von einem Dritten wird keine alternative Liquiditätsfazilität angeboten oder die alternative Liquiditätsfazilität unterliegt erheblichen Einschränkungen, einschließlich erheblicher Vertragsstrafen bei vorzeitigem Ausstieg oder ermessensabhängigen Rücknahmepreisen, oder es bestehen keine Liquiditätsvereinbarungen; b) das PRIIP bietet vor der geltenden Fälligkeit Möglichkeiten des vorzeitigen Ausstiegs oder Rücknahmemöglichkeiten, doch unterliegen diese erheblichen Einschränkungen, einschließlich erheblicher Vertragsstrafen bei vorzeitigem Ausstieg oder ermessensabhängiger Rücknahmepreisen, oder der vorherigen Zustimmung und dem Ermessen des PRIIP-Herstellers; c) das PRIIP bietet vor der geltenden Fälligkeit keine Möglichkeiten des vorzeitigen Ausstiegs oder Rücknahmemöglichkeiten. 58. In allen anderen Fällen gilt das PRIIP als liquide. (1) Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über Märkte für Finanzinstrumente und zur Änderung der Richtlinien 2002/92/EG und 2011/61/EU (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 349). (2) Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. September 2009 über Ratingagenturen (ABl. L 302 vom 17.11.2009, S. 1). (3) Durchführungsverordnung (EU) 2016/1800 der Kommission vom 11. Oktober 2016 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards im Hinblick auf die Zuweisung der Ratings externer Ratingagenturen zu einer objektiven Skala von Bonitätsstufen gemäß der Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 275 vom 12.10.2016, S. 19). (4) Richtlinie 2011/61/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 über die Verwalter alternativer Investmentfonds und zur Änderung der Richtlinien 2003/41/EG und 2009/65/EG und der Verordnungen (EG) Nr. 1060/2009 und (EU) Nr. 1095/2010 (ABl. L 174 vom 1.7.2011, S. 1). (5) Richtlinie 2014/91/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 zur Änderung der Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) im Hinblick auf die Aufgaben der Verwahrstelle, die Vergütungspolitik und Sanktionen (ABl. L 257 vom 28.8.2014, S. 186). (6) Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2009 betreffend die Aufnahme und Ausübung der Versicherungs- und der Rückversicherungstätigkeit (Solvabilität II) (ABl. L 335 vom 17.12.2009, S. 1). (7) Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 1). ANHANG III DARSTELLUNG DES GESAMTRISIKOINDIKATORS Darstellungsformat 1. PRIIP-Hersteller verwenden für die Darstellung des Gesamtrisikoindikators im Basisinformationsblatt das nachfolgende Format. Die relevante Zahl wird — so wie gezeigt — hervorgehoben, je nachdem, welchen Gesamtrisikoindikator das PRIIP aufweist. Leitfaden für die Angaben zum Gesamtrisikoindikator 2. In der Erläuterung unter dem Gesamtrisikoindikator werden Sinn und Zweck des Gesamtrisikoindikators sowie die zugrunde liegenden Risiken kurz beschrieben. 3. Unmittelbar nach dem Gesamtrisikoindikator wird der Zeitrahmen der empfohlenen Haltedauer angegeben. Darüber hinaus wird direkt nach dem Gesamtrisikoindikator in folgenden Fällen ein Warnhinweis eingefügt: a) wenn das Risiko des PRIIP im Falle einer anderen Haltedauer als erheblich höher eingeschätzt wird; b) wenn ein PRIIP als mit erheblichem Liquiditätsrisiko verbunden oder als illiquide angesehen wird, unabhängig davon, ob dies vertraglich bedingt ist oder nicht. 4. Für jedes PRIIP umfasst die Erläuterung folgende Angaben, sofern anwendbar: a) ein Warnhinweis in Fettschrift, wenn: i) ein PRIIP im Sinne von Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe c der vorliegenden Verordnung als mit einem Währungsrisiko verbunden angesehen wird (Element C); ii) ein PRIIP eine mögliche Verpflichtung zur Aufstockung der Anfangsinvestition beinhaltet (Element D); b) sofern zutreffend, eine Erläuterung der für das PRIIP wesentlichen Risiken, die von dem Gesamtrisikoindikator nicht angemessen erfasst sein könnten (Element E); c) eine Erläuterung: i) dass das PRIIP einen (teilweisen) Kapitalschutz gegenüber Marktrisiken, soweit relevant, enthält, einschließlich Angaben zum geschützten Prozentsatz des investierten Kapitals (Element F); ii) der spezifischen Bedingungen der Einschränkungen, wenn der (teilweise) Kapitalschutz gegenüber Marktrisiken begrenzt ist (Element G); iii) dass das PRIIP keinen Kapitalschutz gegenüber Marktrisiken, soweit relevant, beinhaltet (Element H); iv) dass das PRIIP keine Kapitalgarantie gegenüber Kreditrisiken, soweit relevant, beinhaltet (Element I); v) der spezifischen Bedingungen der Einschränkungen, wenn der Schutz gegenüber Marktrisiken begrenzt ist (Element J). 5. Bei PRIIP, die verschiedene Anlageoptionen bieten, verwenden die Hersteller das unter Nummer 1 dieses Anhangs genannte Format für die Darstellung des Gesamtrisikoindikators, wobei alle angebotenen Risikoklassen von der niedrigsten bis zur höchsten Risikoklasse angegeben werden. 6. Bei Derivaten, bei denen es sich um Futures, Call-Optionen und Put-Optionen handelt, die auf einem geregelten Markt oder auf einem Drittlandsmarkt gehandelt werden, der gemäß Artikel 28 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 einem geregelten Markt gleichwertig ist, werden die Elemente A, B und, sofern relevant, H aufgenommen. Erläuterungen 7. Für die Darstellung des Gesamtrisikoindikators, einschließlich Nummer 4 dieses Anhangs, werden die folgenden Erläuterungen verwendet, soweit angebracht: [Element A] Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. [Element B] Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse [1/2/3/4/5/6/7] eingestuft, wobei [1 der niedrigsten/2 einer niedrigen/3 einer mittelniedrigen/4 einer mittleren/5 einer mittelhohen/6 der zweithöchsten/7 der höchsten] Risikoklasse entspricht. [Darüber hinaus ist eine kurze Erläuterung der Einstufung des Produkts mit maximal 300 Zeichen in einfacher Sprache einzufügen.] [Beispiel für eine Erläuterung: Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als [1 = „sehr niedrig“/2 = „niedrig“/3 = „mittelniedrig“/4 = „mittel“/5 = „mittelhoch“/6 = „hoch“/7 = „sehr hoch“] eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es [1, 2 = „äußerst unwahrscheinlich“/3 = „unwahrscheinlich“/4 = „möglich“/5 = „wahrscheinlich“/6 = „sehr wahrscheinlich“], dass [unsere Fähigkeit] [die Fähigkeit von X] beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen. [[Sofern zutreffend:] Element C, in Fettschrift] Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt. [[Sofern zutreffend:] Element D] Unter Umständen kann es sein, dass Sie weitere Zahlungen leisten müssen, um Verluste auszugleichen. (in Fettschrift). Insgesamt könnten Sie erheblich mehr verlieren, als Sie investiert haben. [Sofern zutreffend:] [Element E] [Sonstige Risiken, die für das PRIIP wesentlich sind und nicht in den Gesamtrisikoindikator einberechnet sind, sind mit höchstens 200 Zeichen zu beschreiben.] [Sofern zutreffend:] [Element F] [Sie haben Anspruch darauf, mindestens [ % einfügen] Ihres Kapitals zurückzuerhalten. Darüber hinausgehende Beträge und zusätzliche Renditen sind von der künftigen Marktentwicklung abhängig und daher ungewiss.] [Sofern zutreffend:] [Element G] [Dieser Schutz vor künftigen Marktentwicklungen gilt jedoch nicht, wenn Sie […] — [wenn Bedingungen für den vorzeitigen Ausstieg gelten] vor [… Jahren/Monaten/Tagen] einlösen]] — [wenn fortlaufende Zahlungen geleistet werden müssen] ihre Zahlungen nicht fristgerecht leisten. — [wenn andere Beschränkungen gelten: erläutern Sie diese mit höchstens […] Zeichen in einfacher Sprache.] [Sofern zutreffend:] [Element H] [Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.] [Sofern zutreffend:] [Element I] [Wenn (wir) Ihnen nicht das zahlen (können), was Ihnen zusteht, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren.] [Sofern zutreffend:] [Element J] [Möglicherweise profitieren Sie jedoch von einer Verbraucherschutzregelung (siehe Abschnitt „Was geschieht, wenn wir nicht in der Lage sind, die Auszahlung vorzunehmen?“). Dieser Schutz wird bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.] ANHANG IV PERFORMANCE-SZENARIEN Anzahl der Szenarien 1. Die vier Performance-Szenarien gemäß dieser Verordnung, die eine Spanne möglicher Renditen zeigen, sind wie folgt: a) optimistisches Szenario; b) mittleres Szenario; c) pessimistisches Szenario; d) Stressszenario 2. Im Stressszenario werden erhebliche ungünstige Auswirkungen auf das Produkt dargestellt, die von dem unter Nummer 1 Buchstabe c dieses Anhangs genannten pessimistischen Szenario nicht erfasst werden. Das Stressszenario umfasst Zwischenperioden, sofern diese Perioden in den unter Nummer 1 Buchstaben a bis c dieses Anhangs genannten Performance-Szenarien dargestellt würden. 3. Ein zusätzliches Szenario für Versicherungsanlageprodukte basiert auf dem unter Nummer 1 Buchstabe b genannten mittleren Szenario, sofern die Wertentwicklung in Bezug auf die Rendite der Anlage relevant ist. Berechnung der Szenario-Werte für die empfohlene Haltedauer 4. Die Szenario-Werte im Rahmen der verschiedenen Performance-Szenarien werden auf ähnliche Weise berechnet wie der Marktrisiko-Wert. Die Szenario-Werte werden für die empfohlene Haltedauer ermittelt. 5. Das pessimistische Szenario entspricht dem Wert des PRIIP am 10. Perzentil. 6. Das mittlere Szenario entspricht dem Wert des PRIIP am 50. Perzentil. 7. Das optimistische Szenario entspricht dem Wert des PRIIP am 90. Perzentil. 8. Das Stressszenario entspricht dem Wert des PRIIP, der sich aus der unter Nummer 10 und 11 dieses Anhangs dargelegten Methodik für PRIIP der Kategorie 2 bzw. aus der unter Nummer 12 und 13 dieses Anhangs dargelegten Methodik für PRIIP der Kategorie 3 ergibt. 9. Für PRIIP der Kategorie 2 sind die erwarteten Werte am Ende der empfohlenen Haltedauer wie folgt: (a) pessimistische Szenario (b) Mittleres Szenario: (c) Optimistisches Szenario wobei N die Anzahl der Handelsperioden innerhalb der empfohlenen Haltedauer angibt und die anderen Terme in Anhang II Nummer 12 definiert sind. 10. Für PRIIP der Kategorie 2 wird das Stressszenario wie folgt berechnet: a) Bestimmung eines Längenteilintervalls w, das den folgenden Intervallen entspricht: 1 Jahr > 1 Jahr Tägliche Preise 21 63 Wöchentliche Preise 8 16 Monatliche Preise 6 12 b) Bestimmung der historischen Log-Normalrenditen rt mit t = t0, t1, t2, …, tN für jedes Längenteilintervall w. c) Messung der Volatilität auf der Grundlage der nachstehenden Formel beginnend mit ti = gleitend bis ti = t N – w Dabei ist Mw die Anzahl der Beobachtungen im Teilintervall und der Mittelwert aller historischen Log-Normalrenditen im entsprechenden Teilintervall. d) Ableitung des Werts, der dem 99. Perzentil für 1 Jahr und dem 90. Perzentil für jede weitere Haltedauer entspricht. Dieser Wert ist die Stress-Volatilität . 11. Für PRIIP der Kategorie 2 sind die erwarteten Werte am Ende der empfohlenen Haltedauer im Stressszenario wie folgt: Dabei ist zα ein entsprechend gewählter Wert des PRIIP im äußersten Perzentil, das 1 % für 1 Jahr und 5 % für jede andere Haltedauer entspricht. 12. Bei PRIIP der Kategorie 3 wird die Berechnung der optimistischen, mittleren und pessimistischen Performance-Szenarien wie folgt angepasst: a) die erwartete Rendite für jeden Vermögenswert entspricht der beobachteten Rendite während der gemäß Anhang II Nummer 6 bestimmten Periode; b) die erwartete Performance wird am Ende der empfohlenen Haltedauer ohne Abzinsung der erwarteten Performance unter Verwendung des erwarteten risikolosen Abzinsungsfaktors berechnet. 13. Bei PRIIP der Kategorie 3 wird die Berechnung des Stressszenarios wie folgt angepasst: a) Ableitung der Stress-Volatilität auf der Grundlage der in Nummer 10 dieses Anhangs festgelegten Methodik; b) Neuskalierung der historischen Renditen rt auf der Grundlage der nachstehenden Formel; c) Anwendung der Bootstrap-Methode gemäß Anhang II Nummer 22 auf; d) Berechnung der Rendite für jeden Kontrakt durch Addition der Renditen aus den ausgewählten Zeiträumen und Korrektur dieser Renditen, um sicherzustellen, dass die anhand der simulierten Renditeverteilung gemessene erwartete Rendite Folgendem entspricht: wobei E*[rbootstrapped] der neue simulierte Mittelwert ist. 14. Bei PRIIP der Kategorie 3 entspricht das Stressszenario dem Wert des PRIIP in dem unter Nummer 11 dieses Anhangs definierten äußersten Perzentil der simulierten Verteilung wie unter Nummer 13 dieses Anhangs dargelegt. 15. Bei PRIIP der Kategorie 4 wird die Methode gemäß Anhang II Nummer 27 in Bezug auf Faktoren, die nicht am Markt beobachtet werden, angewandt, erforderlichenfalls in Kombination mit der Methode für PRIIP der Kategorie 3. Werden in dem PRIIP verschiedene Komponenten miteinander kombiniert, so werden auf die jeweiligen Komponenten des PRIIP die entsprechenden Methoden für PRIIP der Kategorie 2 gemäß den Nummern 9 bis 11 dieses Anhangs und die entsprechenden Methoden für PRIIP der Kategorie 3 gemäß den Nummern 12 bis 14 dieses Anhangs angewandt. Die Performance-Szenarien basieren auf dem gewichteten Durchschnitt der relevanten Komponenten. In die Performance-Berechnungen fließen die Produktmerkmale und Kapitalgarantien ein. 16. Für PRIIP der Kategorie 1 im Sinne von Anhang II Nummer 4 Buchstabe a und PRIIP der Kategorie 1 im Sinne von Anhang II Nummer 4 Buchstabe b, bei denen es sich nicht um Futures, Call-Optionen und Put-Optionen handelt, die auf einem geregelten Markt oder auf einem Drittlandsmarkt gehandelt werden, der gemäß Artikel 28 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 als einem geregelten Markt gleichwertig gilt, werden die Performance-Szenarien gemäß den Nummern 12 bis 14 dieses Anhangs berechnet. 17. Für PRIIP der Kategorie 1, bei denen es sich um Futures, Call-Optionen und Put-Optionen handelt, die auf einem geregelten Markt oder auf einem Drittlandsmarkt gehandelt werden, der gemäß Artikel 28 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 als einem geregelten Markt gleichwertig gilt, werden die Performance-Szenarien in Form von Auszahlungsstrukturdiagrammen dargestellt. Es wird ein Diagramm aufgenommen, in dem die Performance aller Szenarien für die verschiedenen Niveaus des zugrunde liegenden Werts gezeigt wird. Die horizontale Achse des Diagramms zeigt die verschiedenen möglichen Preise des zugrunde liegenden Werts und die vertikale Achse den Gewinn oder Verlust bei den verschiedenen Preisen des zugrunde liegenden Werts. Für jeden Preis des zugrunde liegenden Werts zeigt das Diagramm den resultierenden Gewinn oder Verlust und bei welchem Preis des zugrunde liegenden Werts der Gewinn oder Verlust gleich null ist. 18. Für PRIIP der Kategorie 1 im Sinne von Anhang II Nummer 4 Buchstabe c wird ein nach vernünftigem Ermessen angemessener und konservativer bester Schätzwert der für die unter Nummer 1 Buchstaben a bis c dieses Anhangs dargelegten Performance-Szenarien bei der empfohlenen Haltedauer erwarteten Werte angegeben. Die ausgewählten und gezeigten Szenarien stimmen mit den anderen Informationen im Basis