Delegierte Verordnung (EU) 2023/1668 der Kommission vom 25. Mai 2023 zur Ergänzung der Richtlinie (EU) 2019/2034 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards zur Präzisierung der Messung von Risiken oder Risikokomponenten, die durch die in den Teilen 3 und 4 der Verordnung (EU) 2019/2033 des Europäischen Parlaments und des Rates festgelegten Eigenmittelanforderungen nicht oder nicht ausreichend abgedeckt sind, und der qualitativen Richtwerte für die Höhe der zusätzlichen Eigenmittel (Text von Bedeutung für den EWR)

Amtliche Ursprungsfassung

Quellenkennung: 32023R1668. Spätere Änderungen sind nicht automatisch in dieser Fassung enthalten.

Zur amtlichen Quelle ↗

Durchsuchbarer Text in vereinfachter Darstellung. Tabellen, Abbildungen und verbindliche Gestaltung bitte anhand der Originaldateien prüfen.

r Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates (5) aufgeführt sind; b) jeder Hinweis auf bedeutende Risiken im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT), insbesondere i) die allgemeine Komplexität der IKT-Architektur, einschließlich des Anteils der ausgelagerten IKT-Dienste, ii) die Anzahl der wesentlichen Änderungen innerhalb der IKT-Umgebung in den vorangegangenen fünf Jahren, iii) jeder Verlust aufgrund von Störungen, die durch Zwischenfälle mit Auswirkungen auf kritische IKT-Dienste zurückzuführen sind, in den vorangegangenen fünf Jahren, iv) die Zahl der Cyberangriffe und der damit verbundenen Verluste in den vorangegangenen fünf Jahren; c) jeder Hinweis auf bedeutende Zinsrisiken bei Geschäften außerhalb des Handelsbuchs, insbesondere i) der Umfang der außerhalb des Handelsbuchs der Wertpapierfirma getätigten Geschäfte, die auf Zinssätzen basieren oder in anderer Weise von Zinssätzen abhängen, ii) die Richtlinien der Wertpapierfirma für die Absicherung von Geschäften außerhalb des Handelsbuchs und potenzielle Inkongruenzen zwischen Position und Absicherung. (6) Die zuständigen Behörden können die in den Absätzen 1 bis 5 enthaltene Liste der qualitativen Richtwerte erweitern, wenn sie dabei sicherstellen, dass die zusätzlichen Richtwerte der Größe, der Komplexität, dem Geschäftsmodell und dem Betriebsmodell der Wertpapierfirma angemessen sind. (7) Die zuständigen Behörden passen die in den Absätzen 1 bis 5 genannten Richtwerte an und verwenden diese angepassten Werte, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: a) der Richtwert ist mit Blick auf die spezifische Rechtsform, auf strukturelle Veränderungen und auf das Geschäfts- und Betriebsmodell der Wertpapierfirma nicht angemessen, b) die Schätzung des Richtwerts ist angesichts des Umfangs und der Komplexität der Tätigkeiten der Wertpapierfirma mit zu hohem Aufwand verbunden, c) der Richtwert lässt sich nicht schätzen, weil verlässliche Daten fehlen (für den Fall, dass diese Daten nicht unter die Artikel 54 und 55 der Verordnung (EU) 2019/2033 oder unter Artikel 39 Absatz 2 Buchstabe j der Richtlinie (EU) 2019/2034 fallen), d) der Richtwert lässt sich nicht schätzen, weil verlässliche historische Daten fehlen, wodurch der historische Analysezeitraum irrelevant wird. In solchen Fällen beschränken die zuständigen Behörden die historische Analyse auf den Zeitraum seit dem letzten aufsichtlichen Überprüfungs- und Bewertungsverfahren gemäß Artikel 36 der Richtlinie (EU) 2019/2034. Ist es den zuständigen Behörden nicht möglich, die in Unterabsatz 1 genannten Richtwerte anzupassen, verwenden sie — soweit angemessen — alternative Richtwerte, wenn sie dabei sicherstellen, dass diese alternativen Richtwerte der Größe, der Komplexität, dem Geschäftsmodell und dem Betriebsmodell der Wertpapierfirma angemessen sind. Artikel 7 Inkrafttreten Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. Brüssel, den 25. Mai 2023 Für die Kommission Die Präsidentin Ursula VON DER LEYEN (1) ABl. L 314 vom 5.12.2019, S. 64. (2) Verordnung (EU) 2019/2033 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über Aufsichtsanforderungen an Wertpapierfirmen und zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010, (EU) Nr. 575/2013, (EU) Nr. 600/2014 und (EU) Nr. 806/2014 (ABl. L 314 vom 5.12.2019, S. 1). (3) Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Bankenaufsichtsbehörde), zur Änderung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des Beschlusses 2009/78/EG der Kommission (ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 12). (4) Richtlinie 2014/59/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 zur Festlegung eines Rahmens für die Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen und zur Änderung der Richtlinie 82/891/EWG des Rates, der Richtlinien 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU und 2013/36/EU sowie der Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010 und (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 190). (5) Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über Märkte für Finanzinstrumente sowie zur Änderung der Richtlinien 2002/92/EG und 2011/61/EU (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 349).