Delegierte Verordnung (EU) 2022/1855 der Kommission vom 10. Juni 2022 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates bezüglich technischer Regulierungsstandards, in denen die Mindestangaben der Meldungen an Transaktionsregister und die Art der zu verwendenden Meldungen festgelegt werden (Text von Bedeutung für den EWR)

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etails Geltungsbeginn der Nennmenge von Leg 1 Nicht aktualisierter Zeitpunkt, zu dem der zugehörige Nennbetrag von Leg 1 wirksam wird 62 Abschnitt 2g – Transaktionsdetails Endtermin der Nennmenge von Leg 1 Nicht aktualisierter Endtermin der Nennmenge von Leg 1 (entfällt, wenn der nicht aktualisierte Endtermin des Zeitraums einer bestimmten Liste mit dem nicht aktualisierten Geltungsbeginn des Folgezeitraums übereinstimmt). 63 Abschnitt 2g – Transaktionsdetails Nennmenge, die ab dem zugehörigen Geltungsbeginn von Leg 1 gilt Nennmenge von Leg 1, die zum zugehörigen nicht aktualisierten Geltungsbeginn wirksam wird. 64 Abschnitt 2g – Transaktionsdetails Nennbetrag von Leg 2 Falls zutreffend: Nennbetrag von Leg 2 gemäß Artikel 5 dieser Verordnung. 65 Abschnitt 2g – Transaktionsdetails Nennwährung 2 Falls zutreffend: die Währung, in der der Nennbetrag von Leg 2 angegeben ist. Die Felder 66 bis 68 sind wiederholbar und bei Derivaten mit Listen von Nennbeträgen auszufüllen. 66 Abschnitt 2g – Transaktionsdetails Geltungsbeginn des Nennbetrags von Leg 2 Nicht aktualisierter Zeitpunkt, zu dem der zugehörige Nennbetrag von Leg 2 wirksam wird. 67 Abschnitt 2g – Transaktionsdetails Endtermin des Nennbetrags von Leg 2 Nicht aktualisierter Endtermin des Nennbetrags von Leg 2 (entfällt, wenn der nicht aktualisierte Endtermin des Zeitraums einer bestimmten Liste mit dem nicht aktualisierten Geltungsbeginn des Folgezeitraums übereinstimmt). 68 Abschnitt 2g – Transaktionsdetails Nennbetrag, der ab dem zugehörigen Geltungsbeginn von Leg 2 gilt Nennbetrag von Leg 2, der zum zugehörigen nicht aktualisierten Geltungsbeginn wirksam wird. 69 Abschnitt 2g – Transaktionsdetails Gesamte Nennmenge von Leg 2 Aggregierte Nennmenge des Basiswerts von Leg 2 für die Laufzeit der Transaktion. Ist die gesamte Nennmenge bei Meldung einer neuen Transaktion nicht bekannt, wird die gesamte Nennmenge aktualisiert, sobald die Information dazu verfügbar ist. Die Felder 70 bis 72 sind wiederholbar und bei Derivaten mit Listen von Nennmengen auszufüllen. 70 Abschnitt 2g – Transaktionsdetails Geltungsbeginn der Nennmenge von Leg 2 Nicht aktualisierter Zeitpunkt, zu dem die zugehörige Nennmenge von Leg 2 wirksam wird. 71 Abschnitt 2g – Transaktionsdetails Endtermin der Nennmenge von Leg 2 Nicht aktualisierter Endtermin der Nennmenge von Leg 2 (entfällt, wenn der nicht aktualisierte Endtermin des Zeitraums einer bestimmten Liste mit dem nicht aktualisierten Geltungsbeginn des Folgezeitraums übereinstimmt). 72 Abschnitt 2g – Transaktionsdetails Nennmenge, die ab dem zugehörigen Geltungsbeginn von Leg 2 gilt Nennmenge von Leg 2, die zum zugehörigen nicht aktualisierten Geltungsbeginn wirksam wird. Der Abschnitt der Felder 73 bis 78 ist wiederholbar 73 Abschnitt 2g – Transaktionsdetails Art der sonstigen Zahlung Art des sonstigen Zahlungsbetrags. Die Zahlung der Optionsprämie ist unter den Zahlungsarten nicht angeführt, da Optionsprämien unter Verwendung des Datenelements „Optionsprämie“ gemeldet werden. 74 Abschnitt 2g – Transaktionsdetails Betrag der sonstigen Zahlung Zahlungsbeträge mit entsprechenden Zahlungsarten, um den Anforderungen an Transaktionsbeschreibungen aus verschiedenen Kategorien von Vermögenswerten Rechnung zu tragen. 75 Abschnitt 2g – Transaktionsdetails Währung der sonstigen Zahlung Währung, in der der Betrag der sonstigen Zahlung angegeben ist. 76 Abschnitt 2g – Transaktionsdetails Termin der sonstigen Zahlung Nicht aktualisiertes Datum, an dem der Betrag der sonstigen Zahlung gezahlt wird. 77 Abschnitt 2g – Transaktionsdetails Zahler der sonstigen Zahlung Kennung des Zahlers des Betrags der sonstigen Zahlung. 78 Abschnitt 2g – Transaktionsdetails Empfänger der sonstigen Zahlung Kennung des Empfängers des Betrags der sonstigen Zahlung. 79 Abschnitt 2h – Zinssätze Festsatz Leg 1 oder Kupon Angabe des für Leg 1 geltenden Festsatzes oder Kupons, sofern anwendbar. 80 Abschnitt 2h – Zinssätze Zinsberechnungsmethode für den Festsatz oder Kupon Leg 1 Falls zutreffend: Zinsberechnungsmethode (oft auch als Berechnung des Zinsanteils oder Zinsberechnungsbasis bezeichnet), die bestimmt, wie Zinszahlungen berechnet werden. Sie dient der Berechnung des Jahresanteils des Berechnungszeitraums und gibt die Anzahl der Tage im Berechnungszeitraum an, dividiert durch die Anzahl der Tage im Jahr. 81 Abschnitt 2h – Zinssätze Zahlungsfrequenz für den Festsatz oder Kupon Leg 1 Falls zutreffend: Zeiteinheit für die Frequenz der Zahlungen, z. B. Tag, Woche, Monat, Jahr oder Laufzeit des Festsatzes von Leg 1 oder Kupon. 82 Abschnitt 2h – Zinssätze Multiplikator für die Zahlungsfrequenz für den Festsatz oder Kupon Leg 1 Falls zutreffend: Anzahl der Zeiteinheiten (ausgedrückt als Zahlungsfrequenz), die die Häufigkeit der regelmäßigen Zahlungstermine für den Festsatz von Leg 1 oder Kupon bestimmen. So wird beispielsweise eine Transaktion mit Zahlungen, die alle zwei Monate erfolgen, mit einer Zahlungsfrequenz von „MNTH“ (monatlich) und dem Multiplikator 2 dargestellt. Dieses Datenelement gilt nicht, wenn die Zahlungsfrequenz „ADHO“ lautet. Bei der Zahlungsfrequenz „EXPI“ ist der Multiplikator die 1. Bezieht sich die Zahlungsfrequenz auf innerhalb eines Tages, dann ist dies mit „DAIL“ und dem Multiplikator 0 anzugeben. 83 Abschnitt 2h – Zinssätze Kennung des variablen Zinssatzes von Leg 1 Falls zutreffend: einen Identifikator für die verwendeten Zinssätze, die in im Voraus festgelegten Zeitabständen unter Bezugnahme auf einen marktüblichen Referenzzinssatz neu festgesetzt werden. 84 Abschnitt 2h – Zinssätze Angabe des variablen Zinssatzes von Leg 1 Angabe des Zinssatzes, sofern verfügbar. 85 Abschnitt 2h – Zinssätze Name des variablen Zinssatzes von Leg 1 Vollständiger Name des vom Indexanbieter zugewiesenen Zinssatzes. 86 Abschnitt 2h – Zinssätze Zinsberechnungsmethode für den variablen Zinssatz von Leg 1 Falls zutreffend: Zinsberechnungsmethode (oft auch als Berechnung des Zinsanteils oder Zinsberechnungsbasis bezeichnet), die bestimmt, wie die Zinszahlungen für den variablen Zinssatz von Leg 1 berechnet werden. Sie dient der Berechnung des Jahresanteils des Berechnungszeitraums und gibt die Anzahl der Tage im Berechnungszeitraum an, dividiert durch die Anzahl der Tage im Jahr. 87 Abschnitt 2h – Zinssätze Zahlungsfrequenz des variablen Zinssatzes von Leg 1 Falls zutreffend: Zeiteinheit für die Frequenz der Zahlungen, z. B. Tag, Woche, Monat, Jahr oder Laufzeit des variablen Zinssatzes von Leg 1. 88 Abschnitt 2h – Zinssätze Multiplikator der Zahlungsfrequenz des variablen Zinssatzes von Leg 1 Falls zutreffend: Anzahl der Zeiteinheiten (ausgedrückt als Zahlungsfrequenz), die die Häufigkeit der regelmäßigen Zahlungstermine für den variablen Zinssatz von Leg 1 bestimmen. So wird beispielsweise eine Transaktion mit Zahlungen, die alle zwei Monate erfolgen, mit einer Zahlungsfrequenz von „MNTH“ (monatlich) und dem Multiplikator 2 dargestellt. Dieses Datenelement gilt nicht, wenn die Zahlungsfrequenz „ADHO“ lautet. Bei der Zahlungsfrequenz „EXPI“ ist der Multiplikator die 1. Bezieht sich die Zahlungsfrequenz auf innerhalb eines Tages, dann ist dies mit „DAIL“ und dem Multiplikator 0 anzugeben. 89 Abschnitt 2h – Zinssätze Referenzzeitraum variable Seite, Leg 1 – Zeitraum Zeitspanne mit dem Referenzzeitraum bei der variablen Seite Leg 1. 90 Abschnitt 2h – Zinssätze Referenzzeitraum variable Seite Leg 1 – Multiplikator Multiplikator der Zeitspanne mit dem Referenzzeitraum bei der variablen Seite Leg 1. 91 Abschnitt 2h – Zinssätze Frequenz der Neufestsetzung des variablen Satzes Leg 1 – Zeitraum Falls zutreffend: Zeiteinheit für die Frequenz der Zahlungsrückstellungen, z. B. Tag, Woche, Monat, Jahr oder Laufzeit des variablen Zinssatzes von Leg 1. 92 Abschnitt 2h – Zinssätze Frequenz der Neufestsetzung des variablen Satzes Leg 1 – Multiplikator Falls zutreffend: Anzahl der Zeiteinheiten (ausgedrückt als Zahlungsfrequenz), die die Häufigkeit der regelmäßigen Zahlungsrückstellungen für den variablen Zinssatz von Leg 1 bestimmen. So wird beispielsweise eine Transaktion mit Zahlungen, die alle zwei Monate erfolgen, mit einer Zahlungsfrequenz von „MNTH“ (monatlich) und dem Multiplikator 2 dargestellt. Dieses Datenelement gilt nicht, wenn die Zahlungsfrequenz „ADHO“ lautet. Bei der Zahlungsfrequenz „EXPI“ ist der Multiplikator die 1. Bezieht sich die Zahlungsfrequenz auf innerhalb eines Tages, dann ist dies mit „DAIL“ und dem Multiplikator 0 anzugeben. 93 Abschnitt 2h – Zinssätze Spread von Leg 1 Angabe des Spread von Leg 1, sofern zutreffend: OTC-Derivatetransaktionen mit periodischen Zahlungen (z. B. Fix/Float-Zinsswaps, Basis-Swaps, Waren-/Rohstoff-Swaps), — Spread auf den Index-Referenzpreis des/der einzelnen variablen Leg(s), wenn es einen Spread auf einen oder mehrere Leg(s) gibt. — Differenz zwischen den Referenzpreisen der beiden variablen Leg-Indizes. 94 Abschnitt 2h – Zinssätze Währung des Spreads von Leg 1 Falls zutreffend: die Währung, in der der Spread von Leg 1 angegeben ist. Dieses Datenelement gilt nur, wenn der Spread als monetärer Wert ausgedrückt wird. 95 Abschnitt 2h – Zinssätze Festsatz von Leg 2 Angabe des für Leg 2 geltenden Festsatzes, sofern anwendbar. 96 Abschnitt 2h – Zinssätze Zinsberechnungsmethode Festsatz von Leg 2 Falls zutreffend: Zinsberechnungsmethode (oft auch als Berechnung des Zinsanteils oder Zinsberechnungsbasis bezeichnet), die bestimmt, wie Zinszahlungen berechnet werden. Sie dient der Berechnung des Jahresanteils des Berechnungszeitraums und gibt die Anzahl der Tage im Berechnungszeitraum an, dividiert durch die Anzahl der Tage im Jahr. 97 Abschnitt 2h – Zinssätze Zahlungsfrequenz Festzinsseite Leg 2 Falls zutreffend: Zeiteinheit für die Frequenz der Zahlungen, z. B. Tag, Woche, Monat, Jahr oder Laufzeit des Festsatzes von Leg 2. 98 Abschnitt 2h – Zinssätze Multiplikator der Zahlungsfrequenz Festzinsseite von Leg 2 Falls zutreffend: Anzahl der Zeiteinheiten (ausgedrückt als Zahlungsfrequenz), die die Häufigkeit der regelmäßigen Zahlungstermine für den Festsatz von Leg 2 bestimmen. So wird beispielsweise eine Transaktion mit Zahlungen, die alle zwei Monate erfolgen, mit einer Zahlungsfrequenz von „MNTH“ (monatlich) und dem Multiplikator 2 dargestellt. Dieses Datenelement gilt nicht, wenn die Zahlungsfrequenz „ADHO“ lautet. Bei der Zahlungsfrequenz „EXPI“ ist der Multiplikator die 1. Bezieht sich die Zahlungsfrequenz auf innerhalb eines Tages, dann ist dies mit „DAIL“ und dem Multiplikator 0 anzugeben. 99 Abschnitt 2h – Zinssätze Kennung des variablen Zinssatzes von Leg 2 Falls zutreffend: einen Identifikator für die verwendeten Zinssätze, die in im Voraus festgelegten Zeitabständen unter Bezugnahme auf einen marktüblichen Referenzzinssatz neu festgesetzt werden 100 Abschnitt 2h – Zinssätze Angabe des variablen Zinssatzes von Leg 2 Angabe des Zinssatzes, sofern verfügbar. 101 Abschnitt 2h – Zinssätze Name des variablen Zinssatzes von Leg 2 Vollständiger Name des vom Indexanbieter zugewiesenen Zinssatzes. 102 Abschnitt 2h – Zinssätze Zinsberechnungsmethode für den variablen Zinssatz von Leg 2 Falls zutreffend: Zinsberechnungsmethode (oft auch als Berechnung des Zinsanteils oder Zinsberechnungsbasis bezeichnet), die bestimmt, wie die Zinszahlungen für den variablen Zinssatz von Leg 2 berechnet werden. Sie dient der Berechnung des Jahresanteils des Berechnungszeitraums und gibt die Anzahl der Tage im Berechnungszeitraum an, dividiert durch die Anzahl der Tage im Jahr. 103 Abschnitt 2h – Zinssätze Zahlungsfrequenz des variablen Zinssatzes von Leg 2 Falls zutreffend: Zeiteinheit für die Frequenz der Zahlungen, z. B. Tag, Woche, Monat, Jahr oder Laufzeit des variablen Zinssatzes von Leg 2. 104 Abschnitt 2h – Zinssätze Multiplikator der Zahlungsfrequenz des variablen Zinssatzes von Leg 2 Falls zutreffend: Anzahl der Zeiteinheiten (ausgedrückt als Zahlungsfrequenz), die die Häufigkeit der regelmäßigen Zahlungstermine für den variablen Zinssatz von Leg 2 bestimmen. So wird beispielsweise eine Transaktion mit Zahlungen, die alle zwei Monate erfolgen, mit einer Zahlungsfrequenz von „MNTH“ (monatlich) und dem Multiplikator 2 dargestellt. Dieses Datenelement gilt nicht, wenn die Zahlungsfrequenz „ADHO“ lautet. Bei der Zahlungsfrequenz „EXPI“ ist der Multiplikator die 1. Bezieht sich die Zahlungsfrequenz auf innerhalb eines Tages, dann ist dies mit „DAIL“ und dem Multiplikator 0 anzugeben. 105 Abschnitt 2h – Zinssätze Referenzzeitraum variable Seite, Leg 2 – Zeitraum Zeitspanne mit dem Referenzzeitraum bei der variablen Seite Leg 2. 106 Abschnitt 2h – Zinssätze Referenzzeitraum variable Seite, Leg 2 – Multiplikator Multiplikator der Zeitspanne mit dem Referenzzeitraum bei der variablen Seite Leg 2. 107 Abschnitt 2h – Zinssätze Frequenz der Neufestsetzung des variablen Satzes, Leg 2 – Zeitraum Falls zutreffend: Zeiteinheit für die Frequenz der Zahlungsrückstellungen, z. B. Tag, Woche, Monat, Jahr oder Laufzeit des variablen Zinssatzes von Leg 2. 108 Abschnitt 2h – Zinssätze Frequenz der Neufestsetzung des variablen Satzes, Leg 2 – Multiplikator Falls zutreffend: Anzahl der Zeiteinheiten (ausgedrückt als Zahlungsfrequenz), die die Häufigkeit der regelmäßigen Zahlungsrückstellungen für den variablen Zinssatz von Leg 2 bestimmen. So wird beispielsweise eine Transaktion mit Zahlungen, die alle zwei Monate erfolgen, mit einer Zahlungsfrequenz von „MNTH“ (monatlich) und dem Multiplikator 2 dargestellt. Dieses Datenelement gilt nicht, wenn die Zahlungsfrequenz „ADHO“ lautet. Bei der Zahlungsfrequenz „EXPI“ ist der Multiplikator die 1. Bezieht sich die Zahlungsfrequenz auf innerhalb eines Tages, dann ist dies mit „DAIL“ und dem Multiplikator 0 anzugeben. 109 Abschnitt 2h – Zinssätze Spread von Leg 2 Angabe des Spread von Leg 2, sofern zutreffend: OTC-Derivatetransaktionen mit periodischen Zahlungen (z. B. Fix/Float-Zinsswaps, Basis-Swaps, Waren-/Rohstoff-Swaps), — Spread auf den Index-Referenzpreis des/der einzelnen variablen Leg(s), wenn es einen Spread auf einen oder mehrere Leg(s) gibt. — Differenz zwischen den Referenzpreisen der beiden variablen Leg-Indizes. 110 Abschnitt 2h – Zinssätze Währung des Spread von Leg 2 Falls zutreffend: die Währung, in der der Spread von Leg 2 angegeben ist. Dieses Datenelement gilt nur, wenn der Spread als monetärer Wert ausgedrückt wird. 111 Abschnitt 2h – Zinssätze Spread des Transaktionspakets Gehandelter Preis des gesamten Pakets, in dem das gemeldete Derivategeschäft eine Komponente des Transaktionspakets bildet. Preis des Transaktionspakets; wenn der Preis des Pakets als Spread ausgedrückt wird, die Differenz zwischen zwei Referenzpreisen. Dieses Datenelement gilt nicht, wenn — es sich nicht um ein Paket handelt oder — der Preis des Transaktionspakets verwendet wird. Der Spread und damit verbundene Datenelemente der Transaktionen (Währung des Spread), die einzelne Komponenten des Pakets darstellen, werden gemeldet wenn sie verfügbar sind. Bei Meldung einer neuen Transaktion ist der Spread des Transaktionspakets möglicherweise nicht bekannt; er kann aber zu einem späteren Zeitpunkt aktualisiert werden. 112 Abschnitt 2h – Zinssätze Währung des Spreads des Transaktionspakets Währung, in der der Spread des Transaktionspakets angegeben ist. Dieses Datenelement gilt nicht, wenn — es sich nicht um ein Paket handelt oder — der Preis des Transaktionspakets verwendet wird, oder — der Spread des Transaktionspakets als Prozentwert oder in Basispunkten ausgedrückt wird. 113 Abschnitt 2i – Devisen Wechselkurs 1 Wechselkurs zwischen den beiden verschiedenen Währungen, die in dem von den Gegenparteien zu Beginn des Geschäfts vereinbarten Derivategeschäft angegeben sind, ausgedrückt als Wechselkurs aus der Umrechnung der Einheitswährung in die notierte Währung. 114 Abschnitt 2i – Devisen Devisenterminkurs Devisenterminkurs, wie zwischen den Gegenparteien in der vertraglichen Vereinbarung vereinbart. Anzugeben als Preis der Basiswährung in der notierten Währung. 115 Abschnitt 2i – Devisen Umrechnungsbasis Währungspaar und Reihenfolge, in der der Wechselkurs lautet, ausgedrückt als Währungseinheit oder notierte Währung. 116 Abschnitt 2j – Rohstoffe/Waren und Emissionszertifikate (Allgemeines) Basisprodukt Basisprodukt gemäß der Klassifizierung von Warenderivaten in Tabelle 4 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2022/1860. 117 Abschnitt 2j – Rohstoffe/Waren und Emissionszertifikate (Allgemeines) Unterprodukt Unterprodukt gemäß der Klassifizierung von Warenderivaten in Tabelle 4 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2022/1860. Dieses Feld erfordert ein spezielles Basisprodukt in dem Feld. 118 Abschnitt 2j – Rohstoffe/Waren und Emissionszertifikate (Allgemeines) Weiteres Unterprodukt Weiteres Unterprodukt gemäß der Klassifizierung von Warenderivaten in Tabelle 4 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2022/1860. Dieses Feld erfordert ein spezielles Unterprodukt in dem Feld. 119 Abschnitt 2k – Rohstoffe/Waren und Emissionszertifikate (Energie) Lieferpunkt oder -zone Lieferpunkt(e) oder Marktgebiet(e). 120 Abschnitt 2k – Rohstoffe/Waren und Emissionszertifikate (Energie) Kuppelstelle/Kopplungspunkt Angabe der Grenze(n) oder Grenzübergänge eines Transportkontrakts. 121 Abschnitt 2k – Rohstoffe/Waren und Emissionszertifikate (Energie) Art der Last Angabe des Lieferprofils. Der Abschnitt der Felder 122 bis 131 ist wiederholbar 122 Abschnitt 2k – Rohstoffe/Waren und Emissionszertifikate (Energie) Startzeitpunkt des Lieferintervalls Startzeitpunkt des Lieferintervalls für jeden Block oder jedes Profil. 123 Abschnitt 2k – Rohstoffe/Waren und Emissionszertifikate (Energie) Endzeitpunkt des Lieferintervalls Endzeitpunkt des Lieferintervalls für jeden Block oder jedes Profil. 124 Abschnitt 2k – Rohstoffe/Waren und Emissionszertifikate (Energie) Startdatum der Lieferung Startdatum der Lieferung. 125 Abschnitt 2k – Rohstoffe/Waren und Emissionszertifikate (Energie) Enddatum der Lieferung Enddatum der Lieferung. 126 Abschnitt 2k – Rohstoffe/Waren und Emissionszertifikate (Energie) Laufzeit Dauer des Lieferzeitraums. 127 Abschnitt 2k – Rohstoffe/Waren und Emissionszertifikate (Energie) Wochentage Wochentage, an denen die Lieferung erfolgt. 128 Abschnitt 2k – Rohstoffe/Waren und Emissionszertifikate (Energie) Lieferkapazität Die Anzahl der Einheiten, die in der Transaktion für jedes in den Feldern 122 und 123 angegebene Lieferintervall enthalten sind. 129 Abschnitt 2k – Rohstoffe/Waren und Emissionszertifikate (Energie) Mengeneinheit Verwendete Maßeinheit. 130 Abschnitt 2k – Rohstoffe/Waren und Emissionszertifikate (Energie) Preis-/Zeitintervallmenge Falls zutreffend, Preis pro Menge je Lieferzeitspanne. 131 Abschnitt 2k – Rohstoffe/Waren und Emissionszertifikate (Energie) Währung der Preis-/Zeitintervallmenge Währung, in der der Preis je Zeitintervallmenge ausgedrückt wird. 132 Abschnitt 2l – Optionen Art der Option Angabe, ob es sich beim Derivatekontrakt um eine Call-Option (Berechtigung zum Erwerb eines spezifischen Basiswerts) oder eine Put-Option (Berechtigung zum Verkauf eines spezifischen Basiswerts) handelt oder ob zum Zeitpunkt der Ausführung des Derivatekontrakts nicht bestimmt werden kann, ob es sich um eine Call- oder Put-Option handelt. Im Fall von Swaptions gilt Folgendes: — „Put-Option“, wenn es sich um eine Receiver Swaption handelt, bei der der Käufer das Recht hat, in einen Swap einzutreten, in dem er einen festen Zinssatz empfängt. — „Call-Option“, wenn es sich um eine Payer Swaption handelt, bei der der Käufer das Recht hat, in einen Swap einzutreten, in dem er einen festen Zinssatz zahlt. Im Fall von Caps und Floors gilt Folgendes: — „Put-Option“ im Falle eines Floors. — „Call-Option“ im Falle eines Caps. 133 Abschnitt 2l – Optionen Optionstyp Gibt an, ob die Option ausschließlich zu einem bestimmten Termin (europäische Option), zu verschiedenen im Voraus festgelegten Terminen (Bermuda-Option) oder jederzeit vor ihrem Verfallsdatum (amerikanische Option) ausgeübt werden kann. 134 Abschnitt 2l – Optionen Ausübungspreis — Bei anderen Optionen als FX-Optionen, Swaptions und ähnlichen Produkten ist der Preis anzugeben, zu dem der Inhaber einer Option den Basiswert der Option kaufen oder verkaufen kann. — Bei Fremdwährungsoptionen ist der Wechselkurs, zu dem die Option ausgeübt werden kann, anzugeben, ausgedrückt als Wechselkurs aus der Umrechnung der Einheitswährung in die notierte Währung. Im Beispiel 0,9426 USD/EUR ist USD die Einheitswährung und EUR die notierte Währung; 1 USD = 0,9426 EUR. Ist der Preis bei Meldung einer neuen Transaktion nicht bekannt, wird der Preis aktualisiert, sobald die Information dazu verfügbar ist. — Bei Volatilitäts- und Varianzswaps und ähnlichen Produkten wird der Volatilitätsausübungspreis in diesem Datenelement gemeldet. Die Felder 135 bis 137 sind wiederholbar und bei Derivaten mit Listen von Ausübungspreisen auszufüllen. 135 Abschnitt 2l – Optionen Geltungsbeginn des Ausübungspreises Nicht aktualisierter Geltungsbeginn des Ausübungspreises. 136 Abschnitt 2l – Optionen Endtermin des Ausübungspreises Nicht aktualisierter Endtermin des Ausübungspreises (entfällt, wenn der nicht aktualisierte Endtermin des Zeitraums einer bestimmten Liste mit dem nicht aktualisierten Geltungsbeginn des Folgezeitraums übereinstimmt). 137 Abschnitt 2l – Optionen Ausübungspreis, der ab dem zugehörigen Geltungsbeginn gilt Ausübungspreis, der vom nicht aktualisierten Geltungsbeginn bis einschließlich dem nicht aktualisierten Endtermin gilt. 138 Abschnitt 2l – Optionen Währung/Währungspaar des Ausübungspreises Bei Aktienoptionen, Waren-/Rohstoff-Optionen und ähnlichen Produkten die Währung, auf die der Ausübungspreis lautet. Für Devisenoptionen: Das Währungspaar und die Reihenfolge, in der der Ausübungspreis ausgedrückt wird. Sie wird als Einheitswährung je notierter Währung ausgedrückt. 139 Abschnitt 2l – Optionen Betrag der Optionsprämie Bei Optionen und Swaptions aller Kategorien von Vermögenswerten der vom Optionskäufer gezahlte Geldbetrag. Dieses Datenelement gilt nicht, wenn das Instrument keine Option ist oder keine Option beinhaltet. 140 Abschnitt 2l – Optionen Währung der Optionsprämie Bei Optionen und Swaptions aller Kategorien von Vermögenswerten die Währung, auf die der Optionsprämienbetrag lautet. Dieses Datenelement gilt nicht, wenn das Instrument keine Option ist oder keine Option beinhaltet. 141 Abschnitt 2l – Optionen Zahlungstermin der Optionsprämie Nicht aktualisiertes Datum, an dem die Optionsprämie gezahlt wird. 142 Abschnitt 2i – Optionen Fälligkeitsdatum des Basiswerts Bei Swaptions gilt der Fälligkeitstag des Basis-Swaps. 143 Abschnitt 2m – Kreditderivate Rang Gibt den Rang des Schuldtitels oder des Schuldenkorbs an oder des Schuldenindexes, der einem Derivat zugrunde liegt. 144 Abschnitt 2m – Kreditderivate Referenzeinrichtung Angabe der Referenzeinrichtung des Basiswerts. 145 Abschnitt 2m – Kreditderivate Serien Die Seriennummer der Zusammensetzung des Index, sofern anwendbar. 146 Abschnitt 2m – Kreditderivate Version Eine neue Version einer Serie wird herausgegeben, wenn eines der Bestandteile ausfällt und der Index neu gewichtet werden muss, um der neuen Anzahl aller Bestandteile des Index Rechnung zu tragen. 147 Abschnitt 2m – Kreditderivate Indexfaktor Der auf den Nennbetrag (Feld 55 in dieser Tabelle) anzuwendende Faktor zur Anpassung des Nennbetrags an alle vorangegangenen Kreditereignisse in dieser Indexreihe. 148 Abschnitt 2m – Kreditderivate Tranche Angabe, ob ein Derivatekontrakt in Tranchen unterteilt ist. 149 Abschnitt 2m – Kreditderivate Attachment-Point