Delegierte Verordnung (EU) 2020/1224 der Kommission vom 16. Oktober 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2017/2402 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards zur Festlegung der Informationen, die von Originator, Sponsor und Verbriefungszweckgesellschaft zu den Einzelheiten von Verbriefungen bereitzustellen sind (Text von Bedeutung für den EWR)

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ieser Art zum Datenstichtag gewichtete durchschnittliche Beleihungsquote (LTV). Bei nicht erstrangigen Sicherungsrechten ist dies die kombinierte oder Gesamt-LTV. JA JA IVAL20 Verhältnis zwischen Schulden und Einkommen Auf der Grundlage der aktuellen Salden aller Risikopositionen dieser Art zum Datenstichtag gewichtetes durchschnittliches Schulden-Einkommen-Verhältnis des Schuldners. Schulden werden definiert als ausstehender Gesamtkapitalsaldo der ausstehenden zugrunde liegenden Risikoposition zum Datenstichtag. Dies schließt sämtliche Beträge ein, die bei der Verbriefung als Kapital klassifiziert werden. Wenn dem Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition beispielsweise Gebühren hinzugefügt wurden und diese Teil des Kapitals in der Verbriefung sind, müssen diese hinzugerechnet werden. Ausgenommen sind Zinsrückstände oder Strafsummen. Einkommen wird definiert als kombiniertes Einkommen, d. h. Summe aus Primär- und (falls zutreffend) Sekundäreinkommen. JA JA IVAL21 Tilgungsart Ausstehender Gesamtkapitalsaldo für Risikopositionen dieser Art mit endfälliger Tilgung, Schlussraten-Tilgung oder einer anderen Tilgungsvereinbarung, die nicht Französisch, Deutsch oder ein fester Tilgungsplan ist. Für die Zwecke dieses Felds gelten folgende Definitionen: — Französisch: Mit jeder Tranche wird der gleiche Gesamtbetrag (Kapital plus Zinsen) zurückgezahlt; — Deutsch: Mit der ersten Tranche werden nur Zinsen gezahlt; die restlichen Tranchen erfolgen in stets gleicher Höhe (Kapital plus Zinsen). — Fester Tilgungsplan: Mit jeder Tranche wird der gleiche Kapitalbetrag zurückgezahlt. — Endfällig: Der vollständige Kapitalbetrag wird in der letzten Tranche zurückgezahlt. — Schlussratentilgung: Kapitalteilrückzahlung, gefolgt von einer höheren abschließenden Kapitalrückzahlung. — Andere Tilgungsarten: Alle anderen Arten der Tilgung, die nicht durch eine der oben genannten Kategorien fallen. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. JA JA IVAL22 Planmäßige Häufigkeit der Kapitalrückzahlungen in Abständen von mehr als einem Monat Ausstehender Gesamtkapitalsaldo für Risikopositionen dieser Art, bei denen der Zeitraum zwischen fälligen Kapitalrückzahlungen mehr als einen Monat beträgt (z. B. vierteljährlich, halbjährlich, jährlich, endfällig, Null-Kupon, Sonstige). Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. JA JA IVAL23 Planmäßige Häufigkeit der Zinszahlungen in Abständen von mehr als einem Monat Ausstehender Gesamtkapitalsaldo für Risikopositionen dieser Art, bei denen der Zeitraum zwischen fälligen Zinszahlungen mehr als einen Monat beträgt (z. B. vierteljährlich, halbjährlich, jährlich, endfällig, Null-Kupon, Sonstige). Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. JA JA IVAL24 Forderungen mit variabler Verzinsung Ausstehender Gesamtkapitalsaldo für Risikopositionen dieser Art mit variablem Zinssatz zum Datenstichtag. „Variabel“ bezeichnet einen Satz, der an einen der folgenden Werte gebunden ist: LIBOR (jede Währung und Laufzeit), EURIBOR (jede Währung und Laufzeit), Basissatz einer Zentralbank (BoE, EZB usw.), variabler Standardsatz des Originator oder ähnliche Vereinbarungen. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. JA JA IVAL25 Finanzierter Betrag Betrag zugrunde liegender Risikopositionen, die zwischen dem letzten Datenstichtag und dem Stichtag für die Übermittlung dieser Daten bei dieser Transaktion vom Originator gekauft und durch Geldmarktpapiere finanziert wurden. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. JA JA IVAL26 Verwässerungen Gesamtkapitalminderungen bei zugrunde liegenden Risikopositionen dieser Art in der Periode. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. JA JA IVAL27 Zurückgekaufte Risikopositionen Ausstehender Gesamtkapitalsaldo für Risikopositionen dieser Art, die zwischen dem unmittelbar vorhergehenden Datenstichtag und dem aktuellen Datenstichtag vom Originator/Sponsor zurückgekauft (und dadurch aus dem Pool der zugrunde liegenden Risikopositionen herausgenommen) wurden. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. JA JA IVAL28 Bei Verbriefung ausgefallene Risikopositionen oder bonitätsbeeinträchtigte Risikopositionen Gemäß Artikel 24 Absatz 9 der Verordnung (EU) 2017/2402 Angabe des ausstehenden Gesamtkapitalsaldos für Risikopositionen dieser Art, die zum Zeitpunkt der Verbriefung entweder ausgefallene Risikopositionen oder Risikopositionen gegenüber Schuldnern oder Garantiegebern mit beeinträchtigter Bonität im Sinne des genannten Artikels waren. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. JA JA IVAL29 Ausgefallene Risikopositionen Zum Datenstichtag ausstehender Gesamtkapitalsaldo ausgefallener Risikopositionen auf der Grundlage der in den Verbriefungsunterlagen enthaltenen Ausfalldefinition. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. JA JA IVAL30 Ausgefallene Risikopositionen im Sinne der Eigenmittelverordnung Zum Datenstichtag ausstehender Gesamtkapitalsaldo ausgefallener Risikopositionen auf der Grundlage der in Artikel 178 der Verordnung (EU) 575/2013 enthaltenen Ausfalldefinition. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. JA JA IVAL31 Bruttoausbuchungen in der Periode Nennwert der Bruttoausbuchungen (d. h. vor Rückflüssen) für die Periode. Ausbuchung gemäß Festlegung in der Verbriefung oder alternativ gemäß üblicher Praxis des Kreditgebers. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. JA JA IVAL32 Rückstände 1-29 Tage Prozentsatz der Risikopositionen dieser Art, bei denen zum Datenstichtag Zahlungsrückstände bei Kapital- und/oder Zinszahlungen bestehen, die in einem Zeitraum zwischen 1 und 29 Tagen (einschließlich) fällig werden. Der Prozentsatz errechnet sich als zum Datenstichtag ausstehender Gesamtkapitalbetrag für Risikopositionen dieser Art in dieser Rückstände-Kategorie in Relation zu dem am Datenstichtag ausstehenden Gesamtkapitalbetrag für alle Risikopositionen dieser Art. JA JA IVAL33 Rückstände 30-59 Tage Prozentsatz der Risikopositionen dieser Art, bei denen zum Datenstichtag Zahlungsrückstände bei Kapital- und/oder Zinszahlungen bestehen, die in einem Zeitraum zwischen 30 und 59 Tagen (einschließlich) fällig werden. Der Prozentsatz errechnet sich als zum Datenstichtag ausstehender Gesamtkapitalbetrag für Risikopositionen dieser Art in dieser Rückstände-Kategorie in Relation zu dem am Datenstichtag ausstehenden Gesamtkapitalbetrag für alle Risikopositionen dieser Art. JA JA IVAL34 Rückstände 60-89 Tage Prozentsatz der Risikopositionen dieser Art, bei denen zum Datenstichtag Zahlungsrückstände bei Kapital- und/oder Zinszahlungen bestehen, die in einem Zeitraum zwischen 60 und 89 Tagen (einschließlich) fällig werden. Der Prozentsatz errechnet sich als zum Datenstichtag ausstehender Gesamtkapitalbetrag für Risikopositionen dieser Art in dieser Rückstände-Kategorie in Relation zu dem am Datenstichtag ausstehenden Gesamtkapitalbetrag für alle Risikopositionen dieser Art. JA JA IVAL35 Rückstände 90-119 Tage Prozentsatz der Risikopositionen dieser Art, bei denen zum Datenstichtag Zahlungsrückstände bei Kapital- und/oder Zinszahlungen bestehen, die in einem Zeitraum zwischen 90 und 119 Tagen (einschließlich) fällig werden. Der Prozentsatz errechnet sich als zum Datenstichtag ausstehender Gesamtkapitalbetrag für Risikopositionen dieser Art in dieser Rückstände-Kategorie in Relation zu dem am Datenstichtag ausstehenden Gesamtkapitalbetrag für alle Risikopositionen dieser Art. JA JA IVAL36 Rückstände 120-149 Tage Prozentsatz der Risikopositionen dieser Art, bei denen zum Datenstichtag Zahlungsrückstände bei Kapital- und/oder Zinszahlungen bestehen, die in einem Zeitraum zwischen 120 und 149 Tagen (einschließlich) fällig werden. Der Prozentsatz errechnet sich als zum Datenstichtag ausstehender Gesamtkapitalbetrag für Risikopositionen dieser Art in dieser Rückstände-Kategorie in Relation zu dem am Datenstichtag ausstehenden Gesamtkapitalbetrag für alle Risikopositionen dieser Art. JA JA IVAL37 Rückstände 150-179 Tage Prozentsatz der Risikopositionen dieser Art, bei denen zum Datenstichtag Zahlungsrückstände bei Kapital- und/oder Zinszahlungen bestehen, die in einem Zeitraum zwischen 150 und 179 Tagen (einschließlich) fällig werden. Der Prozentsatz errechnet sich als zum Datenstichtag ausstehender Gesamtkapitalbetrag für Risikopositionen dieser Art in dieser Rückstände-Kategorie in Relation zu dem am Datenstichtag ausstehenden Gesamtkapitalbetrag für alle Risikopositionen dieser Art. JA JA IVAL38 Rückstände 180+ Tage Prozentsatz der Risikopositionen dieser Art, bei denen zum Datenstichtag Zahlungsrückstände bei Kapital- und/oder Zinszahlungen bestehen, die in einem Zeitraum von 180 Tagen und mehr fällig werden. Der Prozentsatz errechnet sich als zum Datenstichtag ausstehender Gesamtkapitalbetrag für Risikopositionen dieser Art in dieser Rückstände-Kategorie in Relation zu dem am Datenstichtag ausstehenden Gesamtkapitalbetrag für alle Risikopositionen dieser Art. JA JA IVAL39 Umstrukturierte Risikopositionen Anteil der Risikopositionen dieser Art, die vom Originator/Sponsor zu einem beliebigen Zeitpunkt im Sinne von Artikel 24 Absatz 9 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2017/2402 umstrukturiert wurden. Als Umstrukturierung gelten jegliche stundungsbedingte Änderungen der vertraglichen Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition, einschließlich Änderungen in Bezug auf Zahlungsunterbrechungen, die Kapitalisierung von Rückständen, Zinssatzbasis oder Zinsmargen, Gebühren, Vertragsstrafen und Fälligkeit, und/oder andere allgemein anerkannte stundungsbedingte Umstrukturierungsmaßnahmen. Berechnung des Anteils als aktueller Gesamtsaldo dieser Risikopositionen, dividiert durch den aktuellen Gesamtsaldo von Risikopositionen dieser Art, zum Datenstichtag. JA JA IVAL40 Umstrukturierte Risikopositionen (0 bis 1 Jahr vor Übertragung) Angabe des ausstehenden Gesamtkapitalsaldos für Risikopositionen dieser Art, die vom Originator/Sponsor zu einem beliebigen Zeitpunkt im letzten Jahr vor dem Datum der Übertragung auf oder Abtretung an die Verbriefungszweckgesellschaft im Sinne von Artikel 24 Absatz 9 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2017/2402 umstrukturiert wurden. Als Umstrukturierung gelten jegliche stundungsbedingte Änderungen der vertraglichen Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition, einschließlich Änderungen in Bezug auf Zahlungsunterbrechungen, die Kapitalisierung von Rückständen, Zinssatzbasis oder Zinsmargen, Gebühren, Vertragsstrafen und Fälligkeit, und/oder andere allgemein anerkannte stundungsbedingte Umstrukturierungsmaßnahmen. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. JA JA IVAL41 Umstrukturierte Risikopositionen (1 bis 3 Jahre vor Übertragung) Angabe des ausstehenden Gesamtkapitalsaldos für Risikopositionen dieser Art, die vom Originator/Sponsor zu einem beliebigen Zeitpunkt in den letzten drei Jahren, nicht aber im letzten Jahr vor dem Datum der Übertragung auf oder Abtretung an die Verbriefungszweckgesellschaft im Sinne von Artikel 24 Absatz 9 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2017/2402 umstrukturiert wurden. Als Umstrukturierung gelten jegliche stundungsbedingte Änderungen der vertraglichen Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition, einschließlich Änderungen in Bezug auf Zahlungsunterbrechungen, die Kapitalisierung von Rückständen, Zinssatzbasis oder Zinsmargen, Gebühren, Vertragsstrafen und Fälligkeit, und/oder andere allgemein anerkannte stundungsbedingte Umstrukturierungsmaßnahmen. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. JA JA IVAL42 Umstrukturierte Risikopositionen (mehr als 3 Jahre vor Übertragung) Angabe des ausstehenden Gesamtkapitalsaldos für Risikopositionen dieser Art, die vom Originator/Sponsor zu einem beliebigen Zeitpunkt vor mehr als drei Jahren vor dem Datum der Übertragung auf oder Abtretung an die Verbriefungszweckgesellschaft im Sinne von Artikel 24 Absatz 9 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2017/2402 umstrukturiert wurden. Als Umstrukturierung gelten jegliche stundungsbedingte Änderungen der vertraglichen Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition, einschließlich Änderungen in Bezug auf Zahlungsunterbrechungen, die Kapitalisierung von Rückständen, Zinssatzbasis oder Zinsmargen, Gebühren, Vertragsstrafen und Fälligkeit, und/oder andere allgemein anerkannte stundungsbedingte Umstrukturierungsmaßnahmen. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. JA JA IVAL43 Umstrukturierte Risikopositionen (Zinssatz) Angabe des ausstehenden Gesamtkapitalsaldos für Risikopositionen dieser Art, deren Zinssatz vom Originator/Sponsor zu einem beliebigen Zeitpunkt im Sinne von Artikel 24 Absatz 9 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2017/2402 umstrukturiert wurde. Als Umstrukturierung des Zinssatzes gelten jegliche stundungsbedingte Änderungen der vertraglichen Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition, einschließlich Änderungen in Bezug auf Zinssatzbasis oder Zinsmargen, Gebühren und Vertragsstrafen, und/oder andere allgemein anerkannte stundungsbedingte, zinsrelevante Umstrukturierungsmaßnahmen. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. JA JA IVAL44 Umstrukturierte Risikopositionen (Rückzahlungsplan) Angabe des ausstehenden Gesamtkapitalsaldos für Risikopositionen dieser Art, deren Rückzahlungsplan vom Originator/Sponsor zu einem beliebigen Zeitpunkt im Sinne von Artikel 24 Absatz 9 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2017/2402 umstrukturiert wurde. Als Umstrukturierung des Rückzahlungsplans gelten jegliche stundungsbedingte, für den Rückzahlungsplan relevante Änderungen der vertraglichen Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition, einschließlich Änderungen in Bezug auf Zahlungsunterbrechungen und den Zeitpunkt der Rückzahlung, und/oder andere allgemein anerkannte stundungsbedingte, für den Rückzahlungsplan relevante Umstrukturierungsmaßnahmen. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. JA JA IVAL45 Umstrukturierte Risikopositionen (Fälligkeit) Angabe des ausstehenden Gesamtkapitalsaldos für Risikopositionen dieser Art, deren Fälligkeitsprofil vom Originator/Sponsor zu einem beliebigen Zeitpunkt im Sinne von Artikel 24 Absatz 9 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2017/2402 umstrukturiert wurde. Als Umstrukturierung des Fälligkeitsprofils gelten jegliche stundungsbedingte Änderungen der vertraglichen Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition, einschließlich der Verlängerung der Fälligkeit, und/oder andere allgemein anerkannte stundungsbedingte, für die Fälligkeit relevante Umstrukturierungsmaßnahmen. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. JA JA IVAL46 Umstrukturierte Risikopositionen (0 bis 1 Jahr vor Übertragung und keine neuen Rückstände) Angabe des ausstehenden Gesamtkapitalsaldos für Risikopositionen dieser Art, die vom Originator/Sponsor im letzten Jahr vor dem Datum der Übertragung auf oder Abtretung an die Verbriefungszweckgesellschaft umstrukturiert wurden UND im Sinne von Artikel 24 Absatz 9 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2017/2402 seit dem Datum der Umstrukturierung zu keinem Zeitpunkt Zahlungsrückstände (im Hinblick auf Kapital- oder Zinszahlungen) aufgewiesen haben. Als Umstrukturierung gelten jegliche stundungsbedingte Änderungen der vertraglichen Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition, einschließlich Änderungen in Bezug auf Zahlungsunterbrechungen, die Kapitalisierung von Rückständen, Zinssatzbasis oder Zinsmargen, Gebühren, Vertragsstrafen und Fälligkeit, und/oder andere allgemein anerkannte stundungsbedingte Umstrukturierungsmaßnahmen. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. JA JA IVAL47 Umstrukturierte Risikopositionen (keine neuen Rückstände) Angabe des ausstehenden Gesamtkapitalsaldos für Risikopositionen dieser Art, die vom Originator/Sponsor zu einem beliebigen Zeitpunkt umstrukturiert wurden UND im Sinne von Artikel 24 Absatz 9 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2017/2402 seit dem Datum der Umstrukturierung zu keinem Zeitpunkt Zahlungsrückstände (im Hinblick auf Kapital- oder Zinszahlungen) aufgewiesen haben. Als Umstrukturierung gelten jegliche stundungsbedingte Änderungen der vertraglichen Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition, einschließlich Änderungen in Bezug auf Zahlungsunterbrechungen, die Kapitalisierung von Rückständen, Zinssatzbasis oder Zinsmargen, Gebühren, Vertragsstrafen und Fälligkeit, und/oder andere allgemein anerkannte stundungsbedingte Umstrukturierungsmaßnahmen. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. JA JA IVAL48 Umstrukturierte Risikopositionen (neue Rückstände) Angabe des ausstehenden Gesamtkapitalsaldos für Risikopositionen dieser Art, die vom Originator/Sponsor zu einem beliebigen Zeitpunkt umstrukturiert wurden UND im Sinne von Artikel 24 Absatz 9 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2017/2402 seit dem Datum der Umstrukturierung zu einem beliebigen Zeitpunkt Zahlungsrückstände (im Hinblick auf Kapital- oder Zinszahlungen) aufgewiesen haben. Als Umstrukturierung gelten jegliche stundungsbedingte Änderungen der vertraglichen Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition, einschließlich Änderungen in Bezug auf Zahlungsunterbrechungen, die Kapitalisierung von Rückständen, Zinssatzbasis oder Zinsmargen, Gebühren, Vertragsstrafen und Fälligkeit, und/oder andere allgemein anerkannte stundungsbedingte Umstrukturierungsmaßnahmen. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. JA JA IVAL49 Umstrukturierte Risikopositionen (Sonstige) Angabe des ausstehenden Gesamtkapitalsaldos für Risikopositionen dieser Art, die vom Originator/Sponsor im Sinne von Artikel 24 Absatz 9 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2017/2402 umstrukturiert wurden, außer Umstrukturierungen, die bereits in den Feldern IVAL43, IVAL44 und IVAL45 erfasst wurden. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. JA JA ANHANG XII INFORMATIONEN FÜR DEN ANLEGER — VERBRIEFUNG NICHT FORDERUNGSGEDECKTER GELDMARKTPAPIERE Feld-code Bezeichnung des feldes Inhalt der meldung ND1-ND4 zulässig? ND5 zulässig? Angaben zu Verbriefungen IVSS1 Eindeutige Kennung Von der meldenden Stelle gemäß Artikel 11 Absatz 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 zugewiesene eindeutige Kennung. NEIN NEIN IVSS2 Datenstichtag Datenstichtag für diese Meldung. Die Angabe muss mit dem Datenstichtag in den Meldebögen über die zugrunde liegende Risikoposition übereinstimmen. NEIN NEIN IVSS3 Bezeichnung der Verbriefung Angabe der Bezeichnung der Verbriefung. NEIN NEIN IVSS4 Bezeichnung der meldenden Stelle Vollständige juristische Bezeichnung der gemäß Artikel 7 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2017/2402 benannten Einrichtung; diese Bezeichnung muss mit der Bezeichnung übereinstimmen, die für diese Einrichtung in Feld SESP3 (Abschnitt „Angaben zur Gegenpartei“) gemeldet wurde. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen. NEIN NEIN IVSS5 Kontaktperson der meldenden Stelle Vor- und Nachname der Kontaktpersonen, die für die Vorbereitung der Meldung dieser Verbriefungsdaten zuständig sind und an die Fragen zu dieser Datenmeldung zu richten sind. NEIN NEIN IVSS6 Kontaktperson der meldenden Stelle — Telefonnummer Telefonnummer (Durchwahl) der Kontaktpersonen, die für die Vorbereitung der Meldung dieser Verbriefungsdaten zuständig sind und an die Fragen zu dieser Datenmeldung zu richten sind. NEIN NEIN IVSS7 Kontaktperson der meldenden Stelle — E-Mail Direkte E-Mailadresse der Kontaktpersonen, die für die Vorbereitung der Meldung dieser Verbriefungsdaten zuständig sind und an die Fragen zu dieser Datenmeldung zu richten sind. NEIN NEIN IVSS8 Verfahren des Risikoselbstbehalts Strategie zur Erfüllung der Anforderungen hinsichtlich des Risikoselbstbehalts in der EU (z. B. Artikel 6 der Verordnung (EU) 2017/2402 oder — bis zum Inkrafttreten — Artikel 405 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013): Vertikaler Anteil — d. h. Artikel 6 Absatz 3 Buchstabe a (VSLC) Anteil des Verkäufers — d. h. Artikel 6 Absatz 3 Buchstabe b (SLLS) Nach dem Zufallsprinzip ausgewählte Risikopositionen bleiben in der Bilanz — d. h. Artikel 6 Absatz 3 Buchstabe c (RSEX) Erstverlusttranche — d. h. Artikel 6 Absatz 3 Buchstabe d (FLTR) Erstverlusttranche in jedem Vermögenswert — d. h. Artikel 6 Absatz 3 Buchstabe e (FLEX) Keine Einhaltung der Anforderungen hinsichtlich des Risikoselbstbehalts (NCOM) Sonstige (OTHR) NEIN NEIN IVSS9 Träger des Risikoselbstbehalts Welche Stelle behält den materiellen Nettoanteil gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2017/2402 oder — bis zum Inkrafttreten — Artikel 405 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013): Originator (ORIG) Sponsor (SPON) Ursprünglicher Kreditgeber (OLND) Verkäufer (SELL) Keine Einhaltung der Anforderungen hinsichtlich des Risikoselbstbehalts (NCOM) Sonstige (OTHR) NEIN NEIN IVSS10 Art der zugrunde liegenden Risikoposition Angabe der Art der zugrunde liegenden Risikoposition der Verbriefung. Wenn mehrere Arten der nachstehenden Liste vorhanden sind, ist „Gemischt“ anzugeben (mit Ausnahme von Verbriefungen, deren zugrunde liegende Risikopositionen ausschließlich aus einer Kombination von Verbraucherkrediten und Kfz-Krediten oder Kfz-Leasing bestehen, für die „Verbraucherkredite“ anzugeben ist): Kfz-Kredite oder -Leasing (ALOL) Verbraucherkredite (CONL) Hypotheken auf Gewerbeimmobilien (CMRT) Kreditkartenforderungen (CCRR) Leasing (LEAS) Hypotheken auf Wohnimmobilien (RMRT) Gemischt (MIXD) Kredite an kleine und mittlere Unternehmen (SMEL) Kredite an Nicht-KMU-Unternehmen (NSML) Sonstige (OTHR) NEIN NEIN IVSS11 Verfahren der Risikoübertragung Im Hinblick auf die Risikoübertragung handelt es sich um eine „traditionelle Verbriefung“ im Sinne von Artikel 242 Nummern 13 und 14 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 („True-Sale“-Verbriefung). NEIN NEIN IVSS12 Trigger-Bewertungen/Quoten Ist im Zusammenhang mit der zugrunde liegenden Risikoposition zum Datenstichtag ein Trigger-Ereignis eingetreten (z. B. Zahlungsverzüge, Verwässerung, Ausfall, Verlust, Nicht-Substitution, Nicht-Revolvieren oder ähnliche Ereignisse im Zusammenhang mit der Risikoposition, die sich auf die Verbriefung auswirken)? Darunter fallen auch PDL-Sollsalden (Principal Deficiency Ledger) oder Vermögenswert-Defizite. NEIN NEIN IVSS13 Ende der revolvierenden Periode/Anlaufphase Angabe des Datums, an dem die revolvierende Periode oder Anlaufphase der Verbriefung planmäßig endet. Bei revolvierender Periode ohne planmäßiges Enddatum ist der Fälligkeitstermin der Verbriefung anzugeben. NEIN JA IVSS14 Kapitalrückflüsse in der Periode Während der Periode eingegangene Bruttokapitalrückflüsse. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. NEIN JA IVSS15 Zinsrückflüsse in der Periode Während der Periode eingegangene Bruttozinsrückflüsse. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. NEIN JA IVSS16 Kapitaleingänge in der Periode Eingänge in der Periode, die als Kapital behandelt werden. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. NEIN JA IVSS17 Zinseingänge in der Periode Eingä