Delegierte Verordnung (EU) 2023/945 der Kommission vom 17. Januar 2023 zur Änderung der in der Delegierten Verordnung (EU) 2017/583 festgelegten technischen Regulierungsstandards in Bezug auf bestimmte Transparenzanforderungen für Geschäfte mit Nichteigenkapitalinstrumenten (Text von Bedeutung für den EWR)

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rklasse wird ausgehend von den folgenden Segmentierungskriterien definiert: Segmentierungskriterium 1 (RTS23#13) — Nennwährung, auf welche die beiden Beine des Swaps lauten Segmentierungskriterium 2 (RTS2#8) — das Laufzeitband der Fälligkeit des Swaps ist wie folgt definiert: Laufzeitband 1: 0 < Fälligkeit ≤ 1 Monat Laufzeitband 2: 1 Monat < Fälligkeit ≤ 3 Monate Laufzeitband 3: 3 Monate < Fälligkeit ≤ 6 Monate Laufzeitband 4: 6 Monate < Fälligkeit ≤ 1 Jahr Laufzeitband 5: 1 Jahr < Fälligkeit ≤ 2 Jahre Laufzeitband 6: 2 Jahre < Fälligkeit ≤ 3 Jahre … Laufzeitband m: (n-1) Jahre < Fälligkeit ≤ n Jahre 50 000 000 EUR 10 Overnight Index Swap (OIS) „Single Currency Swaps“ und Futures/Forwards/Optionen auf Overnight Index Swap (OIS) „Single Currency Swaps“ Ein Swap oder ein Future/Forward/eine Option auf einen Swap, bei dem zwei Parteien auf ein und dieselbe Währung lautende Cashflows austauschen und die Cashflows mindestens einer der beiden Seiten durch einen Overnight Index Swap (OIS)-Satz bestimmt werden RTS2#3 = DERV RTS2#4 = INTR RTS2#5 = SWAP oder FONS oder FWOS oder OPTS RTS2#16 = OSSC Eine Overnight Index Swap (OIS) Single Currency-Unterklasse wird ausgehend von den folgenden Segmentierungskriterien definiert: Segmentierungskriterium 1 (RTS23#13) — Nennwährung, auf welche die beiden Beine des Swaps lauten Segmentierungskriterium 2 (RTS2#8) — das Laufzeitband der Fälligkeit des Swaps ist wie folgt definiert: Laufzeitband 1: 0 < Fälligkeit ≤ 1 Monat Laufzeitband 2: 1 Monat < Fälligkeit ≤ 3 Monate Laufzeitband 3: 3 Monate < Fälligkeit ≤ 6 Monate Laufzeitband 4: 6 Monate < Fälligkeit ≤ 1 Jahr Laufzeitband 5: 1 Jahr < Fälligkeit ≤ 2 Jahre Laufzeitband 6: 2 Jahre < Fälligkeit ≤ 3 Jahre … Laufzeitband m: (n-1) Jahre < Fälligkeit ≤ n Jahre 50 000 000 EUR 10 Inflation „Single Currency Swaps“ und Futures/Forwards/Optionen auf Inflation „Single Currency Swaps“ Ein Swap oder ein Future/Forward/eine Option auf einen Swap, bei dem zwei Parteien Cashflows in ein und derselben Währung austauschen und die Cashflows mindestens einer Seite durch eine Inflationsrate bestimmt werden RTS2#3 = DERV RTS2#4 = INTR RTS2#5 = SWAP oder FONS oder FWOS oder OPTS RTS2#16 = IFSC Eine Inflations-Single-Currency-Unterklasse wird ausgehend von den folgenden Segmentierungskriterien definiert: Segmentierungskriterium 1 (RTS23#13) — Nennwährung, auf welche die beiden Beine des Swaps lauten Segmentierungskriterium 2 (RTS2#8) — das Laufzeitband der Fälligkeit des Swaps ist wie folgt definiert: Laufzeitband 1: 0 < Fälligkeit ≤ 1 Monat Laufzeitband 2: 1 Monat < Fälligkeit ≤ 3 Monate Laufzeitband 3: 3 Monate < Fälligkeit ≤ 6 Monate Laufzeitband 4: 6 Monate < Fälligkeit ≤ 1 Jahr Laufzeitband 5: 1 Jahr < Fälligkeit ≤ 2 Jahre Laufzeitband 6: 2 Jahre < Fälligkeit ≤ 3 Jahre … Laufzeitband m: (n-1) Jahre < Fälligkeit ≤ n Jahre 50 000 000 EUR 10 Anlageklasse — Zinsderivate Unteranlageklasse Zu Zwecken der Bestimmung der Klassen der Finanzinstrumente, für welche festgestellt wird, dass gemäß Artikel 6 und Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b kein liquider Markt besteht, findet folgende Methode Anwendung Sonstige Zinsderivate Ein Zinsderivat, das nicht zu einer der obigen Unteranlageklassen zählt RTS2#3 = DERV RTS2#4 = INTR RTS2#5 = OTHR Für jedes sonstige Zinssatzderivat wird davon ausgegangen, dass kein liquider Markt besteht“ 7. Tabelle 6.1 erhält folgende Fassung: „Tabelle 6.1 Eigenkapitalderivate, die keinen liquiden Markt haben Anlageklasse — Eigenkapitalderivate jeder Vertrag gemäß Richtlinie 2014/65/EU Anhang I Abschnitt C Nummer 4 in Bezug auf: (a) eine oder mehrere Aktien, Aktienzertifikate, Zertifikate, sonstige ähnliche Finanzinstrumente, Cashflows oder andere Produkte, die mit der Entwicklung einer oder mehrerer Aktien, Aktienzertifikate, ETF, Zertifikate oder ähnlicher Finanzinstrumente verbunden sind; (b) ein Aktienindex, Aktienzertifikate, ETF, Zertifikate, sonstige ähnliche Finanzinstrumente, Cashflows oder andere Produkte, die mit der Entwicklung einer oder mehrerer Aktien, Aktienzertifikate, ETF, Zertifikate oder ähnlicher Finanzinstrumente verbunden sind Unteranlageklasse Zu Zwecken der Bestimmung der Klassen der Finanzinstrumente, für welche festgestellt wird, dass gemäß Artikel 6 und Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b kein liquider Markt besteht, findet folgende Methode Anwendung Aktien- Index-Optionen Eine Option, deren zugrunde liegender Wert ein Aktienindex ist RTS2#3 = DERV RTS2#4 = EQUI RTS2#5 = OPTN RTS2#27 = STIX RTS23#26 oder falls null RTS23#28 Bei allen Indexoptionen wird davon ausgegangen, dass sie einen liquiden Markt haben Aktienindex-Futures/Forwards Ein Future/Forward, dessen zugrunde liegender Wert ein Aktienindex ist RTS2#3 = DERV RTS2#4 = EQUI RTS2#5 = FUTR oder FORW RTS2#27 = STIX RTS23#26 oder falls null RTS23#28 Bei allen Index-Futures/Forwards wird davon ausgegangen, dass sie einen liquiden Markt haben Aktienoptionen Eine Option, deren zugrunde liegender Wert eine Aktie oder ein aus einer Kapitalmaßnahme resultierender Aktienkorb ist RTS2#3 = DERV RTS2#4 = EQUI RTS2#5 = OPTN RTS2#27 = SHRS RTS23#26 oder falls null RTS23#28 Bei allen Aktienoptionen wird davon ausgegangen, dass sie einen liquiden Markt haben Aktien-Futures/Forwards Ein Future/Forward, dessen zugrunde liegender Wert eine Aktie oder ein aus einer Kapitalmaßnahme resultierender Aktienkorb ist RTS2#3 = DERV RTS2#4 = EQUI RTS2#5 = FUTR oder FORW RTS2#27 = SHRS RTS23#26 oder falls null RTS23#28 Bei allen Aktien-Futures/Forwards wird davon ausgegangen, dass sie einen liquiden Markt haben Aktien-Dividenden-Optionen Eine Option auf die Dividende einer spezifischen Aktie RTS2#3 = DERV RTS2#4 = EQUI RTS2#5 = OPTN RTS2#27 = DVSE RTS23#26 oder falls null RTS23#28 Bei allen Aktiendividendenoptionen wird davon ausgegangen, dass sie einen liquiden Markt haben Aktien-Dividenden-Futures/Forwards Ein Future/Forward auf die Dividende einer spezifischen Aktie RTS2#3 = DERV RTS2#4 = EQUI RTS2#5 = FUTR oder FORW RTS2#27 = DVSE RTS23#26 oder falls null RTS23#28 Bei allen Aktien-Dividenden-Futures/Forwards wird davon ausgegangen, dass sie einen liquiden Markt haben Dividendenindex-Optionen Eine Option auf einen Index, der aus Dividenden aus mehr als einer Aktie besteht RTS2#3 = DERV RTS2#4 = EQUI RTS2#5 = OPTN RTS2#27 = DIVI RTS23#26 oder falls null RTS23#28 Bei allen Dividendenindex-Optionen wird davon ausgegangen, dass sie einen liquiden Markt haben Dividendenindex-Futures/Forwards Ein Future/Forward auf einen Index, der aus Dividenden aus mehr als einer Aktie besteht RTS2#3 = DERV RTS2#4 = EQUI RTS2#5 = FUTR oder FORW RTS2#27 = DIVI RTS23#26 oder falls null RTS23#28 Bei allen Dividendenindex-Futures/Forwards wird davon ausgegangen, dass sie einen liquiden Markt haben Volatilitätsindex-Optionen Eine Option, deren zugrunde liegender Wert ein Volatilitätsindex ist, der definiert wird als ein Index, der sich auf die Volatilität eines spezifischen zugrunde liegenden Index von Eigenkapitalinstrumenten bezieht RTS2#3 = DERV RTS2#4 = EQUI RTS2#5 = OPTN RTS2#27 = VOLI RTS23#26 oder falls null RTS23#28 Bei allen Volatilitätsindex-Optionen wird davon ausgegangen, dass sie einen liquiden Markt haben Volatilitätsindex-Futures/Forwards Ein Future/Forward, deren zugrunde liegender Wert ein Volatilitätsindex ist, der definiert wird als ein Index, der sich auf die Volatilität eines spezifischen zugrunde liegenden Index von Eigenkapitalinstrumenten bezieht RTS2#3 = DERV RTS2#4 = EQUI RTS2#5 = FUTR oder FORW RTS2#27 = VOLI RTS23#26 oder falls null RTS23#28 Bei allen Volatilitätsindex-Futures/Forwards wird davon ausgegangen, dass sie einen liquiden Markt haben ETF-Optionen Eine Option, deren zugrunde liegender Wert ein ETF ist RTS2#3 = DERV RTS2#4 = EQUI RTS2#5 = OPTN RTS2#27 = ETFS RTS23#26 oder falls null RTS23#28 Bei allen ETF-Optionen wird davon ausgegangen, dass sie einen liquiden Markt haben ETF-Futures/-Forwards Ein Future/Forward, dessen zugrunde liegender Wert ein ETF ist RTS2#3 = DERV RTS2#4 = EQUI RTS2#5 = FUTR oder FORW RTS2#27 = ETFS RTS23#26 oder falls null RTS23#28 Bei allen ETF-Futures/Forwards wird davon ausgegangen, dass sie einen liquiden Markt haben Unteranlageklasse Zu Zwecken der Bestimmung der Klassen der Finanzinstrumente, für welche festgestellt wird, dass sie gemäß Artikel 6 und Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b keinen liquiden Markt haben, wird jede Unteranlageklasse in die nachfolgend definierten Unterklassen segmentiert Für jede Unterklasse wird festgestellt, dass sie gemäß Artikel 6 und Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b keinen liquiden Markt hat, wenn sie einen oder alle der folgenden Schwellenwerte der quantitativen Liquiditätskriterien nicht erfüllt Durchschnittlicher täglicher Nennbetrag (ADNA) [quantitatives Liquiditätskriterium 1] Durchschnittliche tägliche Anzahl an Handelsgeschäften [quantitatives Liquiditäts-kriterium 2] Swaps RTS2#3 = DERV RTS2#4 = EQUI RTS2#5 = SWAP Eine Swap-Unterklasse wird ausgehend von den folgenden Segmentierungskriterien definiert: Segmentierungskriterium 1 (RTS2#27) — zugrunde liegender Typ: Single Name, Index, Korb Segmentierungskriterium 2 (RTS23#26 oder falls null RTS23#28) — zugrunde liegender Single Name, Index, Korb Segmentierungskriterium 3 (RTS2#28) — Parameter: Parameter Kursrendite zugrunde liegender Wert, Parameter Dividendenrendite, Parameter Renditevarianz, Parameter Renditevolatilität Segmentierungskriterium 4 (RTS2#8) — das Laufzeitband der Fälligkeit des Swaps ist wie folgt definiert: 50 000 000 EUR Parameter Preisrendite zugrunde liegender Wert Parameter Renditevarianz/Volatilität Parameter Dividendenrendite Laufzeitband 1: 0 < Fälligkeit ≤ 1 Monat Laufzeitband 1: 0 < Fälligkeit ≤ 3 Monate Laufzeitband 1: 0 Monate < Fälligkeit ≤ 1 Jahr Laufzeitband 2: 1 Monat < Fälligkeit ≤ 3 Monate Laufzeitband 2: 3 Monat < Fälligkeit ≤ 6 Monate Laufzeitband 2: 1 Jahr < Fälligkeit ≤ 2 Jahre Laufzeitband 3: 3 Monat < Fälligkeit ≤ 6 Monate Laufzeitband 3: 6 Monate < Fälligkeit ≤ 1 Jahr Laufzeitband 3: 2 Jahre < Fälligkeit ≤ 3 Jahre Laufzeitband 4: 6 Monate < Fälligkeit ≤ 1 Jahr Laufzeitband 4: 1 Jahr < Fälligkeit ≤ 2 Jahre … Laufzeitband 5: 1 Jahr < Fälligkeit ≤ 2 Jahre Laufzeitband 5: 2 Jahre < Fälligkeit ≤ 3 Jahre Laufzeitband m: (n-1) Jahre < Fälligkeit ≤ n Jahre Laufzeitband 6: 2 Jahre < Fälligkeit ≤ 3 Jahre … … Laufzeitband m: (n-1) Jahre < Fälligkeit ≤ n Jahre Laufzeitband m: (n-1) Jahre < Fälligkeit ≤ n Jahre Portfolio Swaps RTS2#3 = DERV RTS2#4 = EQUI RTS2#5 = PSWP Eine Portfolio-Swap-Unterklasse wird definiert ausgehend von einer spezifischen Kombination von: Segmentierungskriterium 1 (RTS2#27) — zugrunde liegender Typ: Single Name, Index, Korb Segmentierungskriterium 2 (RTS23#26 oder falls null RTS23#28) — zugrunde liegender Single Name, Index, Korb Segmentierungskriterium 3 (RTS2#28) — Parameter: Parameter Kursrendite zugrunde liegender Wert, Parameter Dividendenrendite, Parameter Renditevarianz, Parameter Renditevolatilität Segmentierungskriterium 4 (RTS2#8) — das Laufzeitband der Fälligkeit des Portfolio Swaps ist wie folgt definiert: Laufzeitband 1: 0 < Fälligkeit ≤ 1 Monat Laufzeitband 2: 1 Monat < Fälligkeit ≤ 3 Monate Laufzeitband 3: 3 Monate < Fälligkeit ≤ 6 Monate Laufzeitband 4: 6 Monate < Fälligkeit ≤ 1 Jahr Laufzeitband 5: 1 Jahr < Fälligkeit ≤ 2 Jahre Laufzeitband 6: 2 Jahre < Fälligkeit ≤ 3 Jahre … Laufzeitband m: (n-1) Jahre < Fälligkeit ≤ n Jahre 50 000 000 EUR 15 Unteranlageklasse Zu Zwecken der Bestimmung der Klassen der Finanzinstrumente, für welche festgestellt wird, dass gemäß Artikel 6 und Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b kein liquider Markt besteht, findet folgende Methode Anwendung Sonstige Eigenkapitalderivate — ein Eigenkapitalderivat, das nicht zu einer der obigen Unteranlageklassen zählt RTS2#3 = DERV RTS2#4 = EQUI RTS2#5 = OTHR Für sonstige Eigenkapitalderivate wird davon ausgegangen, dass kein liquider Markt besteht“ 8. Tabelle 7.1 erhält folgende Fassung: „Tabelle 7.1 Warenderivate, die keinen liquiden Markt haben Anlageklasse — Warenderivate Unteranlageklasse Zu Zwecken der Bestimmung der Klassen der Finanzinstrumente, für welche festgestellt wird, dass sie gemäß Artikel 6 und Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b keinen liquiden Markt haben, wird jede Unteranlageklasse in die nachfolgend definierten Unterklassen segmentiert Für jede Unterklasse wird festgestellt, dass sie gemäß Artikel 6 und Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b keinen liquiden Markt hat, wenn sie einen oder alle der folgenden Schwellenwerte nicht erreicht Durchschnittlicher täglicher Nennbetrag (ADNA) [quantitatives Liquiditätskriterium 1] Durchschnittliche tägliche Anzahl an Handelsgeschäften [quantitatives Liquiditätskriterium 2] Metall-Waren-Futures/Forwards RTS2#3 = „DERV“ und RTS2#4 = „COMM“ und RTS23#35 = „METL“ und [RTS2#5 = „FUTR“ oder „FORW“] Eine Metall-Waren-Future/Forward-Unterklasse wird ausgehend von den folgenden Segmentierungskriterien definiert: Segmentierungskriterium 1 (RTS23#36) — Metallsorte: Edelmetall, Nichtedelmetall Segmentierungskriterium 2 (RTS23#37) — zugrunde liegendes Metall Segmentierungskriterium 3 (RTS2#15) — Nennwährung, definiert als die Währung des Nennbetrags des Future/Forward Segmentierungskriterium 4 (RTS2#8) — das Laufzeitband der Fälligkeit des Futures/Forward ist wie folgt definiert: 10 000 000 EUR 10 Edelmetalle Nichtedelmetalle Laufzeitband 1: 0 < Fälligkeit ≤ 3 Monate Laufzeitband 1: 0 Monate < Fälligkeit ≤ 1 Jahr Laufzeitband 2: 3 Monate < Fälligkeit ≤ 1 Jahr Laufzeitband 2: 1 Jahr < Fälligkeit ≤ 2 Jahre Laufzeitband 3: 1 Jahr < Fälligkeit ≤ 2 Jahre Laufzeitband 3: 2 Jahre < Fälligkeit ≤ 3 Jahre Laufzeitband 4: 2 Jahre < Fälligkeit ≤ 3 Jahre … … Laufzeitband m: (n-1) Jahre < Fälligkeit ≤ n Jahre Laufzeitband m: (n-1) Jahre < Fälligkeit ≤ n Jahre Metall-Waren-Optionen RTS2#3 = „DERV“ und RTS2#4 = „COMM“ und RTS23#35 = „METL“ und RTS2#5 = „OPTN“ Eine Metall-Waren-Optionsunterklasse wird ausgehend von den folgenden Segmentierungskriterien definiert: Segmentierungskriterium 1 (RTS23#36) — Metallsorte: Edelmetall, Nichtedelmetall Segmentierungskriterium 2 (RTS23#37) — zugrunde liegendes Metall Segmentierungskriterium 3 (RTS2#15) — Nennwährung, definiert als die Währung des Nennbetrags der Option Segmentierungskriterium 4 (RTS2#8) — das Laufzeitband der Fälligkeit der Option ist wie folgt definiert: 10 000 000 EUR 10 Edelmetalle Nichtedelmetalle Laufzeitband 1: 0 < Fälligkeit ≤ 3 Monate Laufzeitband 1: 0 Monate < Fälligkeit ≤ 1 Jahr Laufzeitband 2: 3 Monate < Fälligkeit ≤ 1 Jahr Laufzeitband 2: 1 Jahr < Fälligkeit ≤ 2 Jahre Laufzeitband 3: 1 Jahr < Fälligkeit ≤ 2 Jahre Laufzeitband 3: 2 Jahre < Fälligkeit ≤ 3 Jahre Laufzeitband 4: 2 Jahre < Fälligkeit ≤ 3 Jahre … … Laufzeitband m: (n-1) Jahre < Fälligkeit ≤ n Jahre Laufzeitband m: (n-1) Jahre < Fälligkeit ≤ n Jahre Metall-Waren-Swaps RTS2#3 = „DERV“ und RTS2#4 = „COMM“ und RTS23#35 = „METL“ und RTS2#5 = „SWAP“ Eine Metall-Waren-Swap-Unterklasse wird ausgehend von den folgenden Segmentierungskriterien definiert: Segmentierungskriterium 1 (RTS23#36) — Metallsorte: Edelmetall, Nichtedelmetall Segmentierungskriterium 2 (RTS23#37) — zugrunde liegendes Metall Segmentierungskriterium 3 (RTS2#15) — Nennwährung, definiert als die Währung des Nennbetrags des Swaps Segmentierungskriterium 4 (RTS23#34) — Abwicklungstyp bar, physisch oder sonstiges Segmentierungskriterium 5 (RTS2#8) — das Laufzeitband der Fälligkeit des Swaps ist wie folgt definiert: 10 000 000 EUR 10 Edelmetalle Nichtedelmetalle Laufzeitband 1: 0 < Fälligkeit ≤ 3 Monate Laufzeitband 1: 0 Monate < Fälligkeit ≤ 1 Jahr Laufzeitband 2: 3 Monate < Fälligkeit ≤ 1 Jahr Laufzeitband 2: 1 Jahr < Fälligkeit ≤ 2 Jahre Laufzeitband 3: 1 Jahr < Fälligkeit ≤ 2 Jahre Laufzeitband 3: 2 Jahre < Fälligkeit ≤ 3 Jahre Laufzeitband 4: 2 Jahre < Fälligkeit ≤ 3 Jahre … … Laufzeitband m: (n-1) Jahre < Fälligkeit ≤ n Jahre Laufzeitband m: (n-1) Jahre < Fälligkeit ≤ n Jahre Energiewaren-Futures/Forwards RTS2#3 = „DERV“ und RTS2#4 = „COMM“ und RTS23#35 = „NRGY“ und [RTS2#5 = „FUTR“ oder „FORW“] Eine Energiewaren-Future/Forward-Unterklasse wird ausgehend von den folgenden Segmentierungskriterien definiert: Segmentierungskriterium 1 (RTS23#36) — Energietyp: Öl, Destillate, Kohle, leichte Bestandteile des Öls, Erdgas, Strom, Arbitragegeschäft Segmentierungskriterium 2 (RTS23#37) — Energie-Basiswert Segmentierungskriterium 3 (RTS2#15) — Nennwährung, definiert als die Währung des Nennbetrags des Future/Forward Segmentierungskriterium 4 — [gestrichen] Segmentierungskriterium 5 (RTS2#14) — Lieferung/Barabwicklungsort anwendbar auf alle Energietypen Segmentierungskriterium 6 (RTS2#8) — das Laufzeitband der Fälligkeit des Futures/Forward ist wie folgt definiert: 10 000 000 EUR 10 Öl/Destillate/leichte Bestandteile des Öls Kohle Erdgas/Strom/Arbitragegeschäft Laufzeitband 1: 0 < Fälligkeit ≤ 4 Monate Laufzeitband 1: 0 < Fälligkeit ≤ 6 Monate Laufzeitband 1: 0 < Fälligkeit ≤ 1 Monat Laufzeitband 2: 4 Monat < Fälligkeit ≤ 8 Monate Laufzeitband 2: 6 Monate < Fälligkeit ≤ 1 Jahr Laufzeitband 2: 1 Monat < Fälligkeit ≤ 1 Jahr Laufzeitband 3: 8 Monate < Fälligkeit ≤ 1 Jahr Laufzeitband 3: 1 Jahr < Fälligkeit ≤ 2 Jahre Laufzeitband 3: 1 Jahr < Fälligkeit ≤ 2 Jahre Laufzeitband 4: 1 Jahr < Fälligkeit ≤ 2 Jahre … … …