Delegierte Verordnung (EU) 2023/1651 der Kommission vom 17. Mai 2023 zur Ergänzung der Richtlinie (EU) 2019/2034 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards für die spezifische Liquiditätsmessung bei Wertpapierfirmen gemäß Artikel 42 Absatz 6 jener Richtlinie (Text von Bedeutung für den EWR)

Amtliche Ursprungsfassung

Quellenkennung: 32023R1651. Spätere Änderungen sind nicht automatisch in dieser Fassung enthalten.

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isse auf die Liquidität der Wertpapierfirma auswirken könnten: a) die Nichtverfügbarkeit der Systeme, die die Wertpapierfirma für den Zugang zum Markt oder zu Refinanzierungsquellen nutzt; b) eine Dienstleistungsunterbrechung bei Verwahrstellen und Korrespondenzbanken; c) externer oder interner Betrug; d) Entschädigungen und Forderungen im Zusammenhang mit Fehlern bei der Auftragsausführung. Artikel 6 Bewertung des liquiditätsrelevanten Reputationsrisikos Die zuständigen Behörden bewerten, wie sich die folgenden Ereignisse im Zusammenhang mit einem Reputationsverlust auf das Liquiditätsrisiko der Wertpapierfirma auswirken können: a) der Marktzugang der Wertpapierfirma wird eingeschränkt; b) die Refinanzierungsquellen der Wertpapierfirma werden durch ihre Gegenparteien eingeschränkt; c) die Markt-Gegenparteien schränken ihre Risikopositionen in außerbörslichen Geschäften gegenüber der Wertpapierfirma ein. Artikel 7 Bewertung der soliden Liquiditätsrisikosteuerung und -kontrolle Die zuständigen Behörden bewerten, ob eine Wertpapierfirma gemäß den Artikeln 24 und 26 der Richtlinie (EU) 2019/2034 mit Blick auf ihre Liquiditätsressourcen über eine robuste und solide Risikosteuerung und -kontrolle verfügt, wobei sie die vorhandenen Strategien, Grundsätze, Verfahren und Systeme zur Aufrechterhaltung von liquiden Ressourcen in einer angemessenen Höhe und insbesondere alle folgenden Aspekte berücksichtigen: a) die Systeme für die Messung, Steuerung und Meldung des Liquiditätsrisikos und den Unternehmensführungsrahmen der Wertpapierfirma, insbesondere auch die Angemessenheit der Risikomanagementfunktion der Wertpapierfirma; b) etwaige Abhilfemaßnahmen, insbesondere auch die Einschränkung derjenigen Tätigkeiten der Wertpapierfirma, die hohe Mittelabflüsse erfordern, den Aufbau ihrer Kreditlinien, ihre Kapitalaufstockung durch Barmittel und ihre Verwendung von Vermögenswerten als Sicherheit bei Repogeschäften; c) die Robustheit des Sanierungsplans der Wertpapierfirma, falls nach Artikel 5 Absatz 1 der Richtlinie 2014/59/EU des Europäischen Parlaments und des Rates (6) die Pflicht zur Erstellung und Aufrechterhaltung eines Sanierungsplans besteht. Artikel 8 Bewertung der liquiditätsrisikorelevanten Gruppenstruktur (1) Ist eine Wertpapierfirma Teil einer Gruppe, bewerten die zuständigen Behörden das Risiko, das von einer übermäßigen Konzentration von Liquiditätsressourcen unter den Unternehmen der Gruppe ausgeht. (2) Die zuständigen Behörden bewerten, ob Mechanismen vorhanden sind, die von einer Wertpapierfirma verlangen, dass sie ihre Liquiditätsressourcen ganz oder teilweise auf ein Mutterunternehmen oder ein anderes Unternehmen der Gruppe überträgt. (3) Die zuständigen Behörden bewerten die Mechanismen, die innerhalb der Gruppe genutzt werden, um der Wertpapierfirma Zugang zu Markt- oder Refinanzierungsliquidität zu verschaffen oder um das Liquiditätsrisiko der Wertpapierfirma zu mindern, und insbesondere die Wirksamkeit solcher Mechanismen auf Basis dessen, ob es sich bei diesen Mechanismen um vorab vereinbarte förmliche Regelungen handelt. Artikel 9 Inkrafttreten Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. Brüssel, den 17. Mai 2023 Für die Kommission Die Präsidentin Ursula VON DER LEYEN (1) ABl. L 314 vom 5.12.2019, S. 64. (2) Verordnung (EU) 2019/2033 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über Aufsichtsanforderungen an Wertpapierfirmen und zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010, (EU) Nr. 575/2013, (EU) Nr. 600/2014 und (EU) Nr. 806/2014 (ABl. L 314 vom 5.12.2019, S. 1). (3) Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über Märkte für Finanzinstrumente sowie zur Änderung der Richtlinien 2002/92/EG und 2011/61/EU (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 349). (4) Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 1). (5) Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Bankenaufsichtsbehörde), zur Änderung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des Beschlusses 2009/78/EG der Kommission (ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 12). (6) Richtlinie 2014/59/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 zur Festlegung eines Rahmens für die Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen und zur Änderung der Richtlinie 82/891/EWG des Rates, der Richtlinien 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU und 2013/36/EU sowie der Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010 und (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 190).