Delegierte Verordnung (EU) 2023/944 der Kommission vom 17. Januar 2023 zur Änderung und Berichtigung der in der Delegierten Verordnung (EU) 2017/587 festgelegten technischen Regulierungsstandards in Bezug auf bestimmte Transparenzanforderungen für Geschäfte mit Eigenkapitalinstrumenten (Text von Bedeutung für den EWR)

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anzinstrument basierende Geschäft nicht über einen EU-Handelsplatz oder einen systematischen Internalisierer ausgeführt wird. Wird das Geschäft auf einem Handelsplatz außerhalb der EU ausgeführt, muss neben dem MIC-Code ‚XOFF‘ auch das Feld ‚Handelsplatz der Ausführung im Drittland‘ ausgefüllt werden. RM, MTF, APA, CTP {MIC} – Handelsplätze in der EU oder ‚SINT‘ – systematische Internalisierer ‚XOFF‘ – Sonstiges 9 Handelsplatz der Ausführung im Drittland Angabe des Handelsplatzes im Drittland, an dem das Geschäft getätigt wurde. Segment MIC nach ISO 10383 ist zu verwenden. Falls es keinen Segment MIC gibt, Operating MIC. Wird das Geschäft nicht an einem Handelsplatz im Drittland ausgeführt, ist das Feld nicht auszufüllen. APA, CTP {MIC} 10 Datum und Uhrzeit der Veröffentlichung Datum und Uhrzeit, zu dem bzw. der das Geschäft von einem Handelsplatz oder APA veröffentlicht wurde. Bei Geschäften, die an einem Handelsplatz ausgeführt werden, muss die Granularität den Anforderungen des Artikels 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/574 entsprechen. Bei nicht an einem Handelsplatz ausgeführten Geschäften sind Datum und Uhrzeit mindestens auf die nächste Sekunde genau anzugeben. RM, MTF, APA, CTP {DATE_TIME_FORMAT} 11 Veröffentlichungsplatz ID-Code des Handelsplatzes oder APA, von dem das Geschäft veröffentlicht wird. CTP Handelsplatz: {MIC} APA: Vierstelliger Segment MIC nach ISO 10383, sofern verfügbar. Andernfalls vierstelliger Code aus der Liste der Datenbereitstellungsdienste auf der Website der ESMA. 12 Transaktionsidentifikationscode Alphanumerischer Code, der von Handelsplätzen (gemäß Artikel 12 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/580 der Kommission (1) und APA vergeben wird und in allen nachfolgenden Bezugnahmen auf den spezifischen Handel verwendet wird. Der Transaktionsidentifikationscode muss für jeden Segment MIC nach ISO 10383 und jeden Handelstag eindeutig, konsistent und persistent sein. Verwendet der Handelsplatz keine Segment MICs, muss der Transaktionsidentifikationscode für jeden Operating MIC und Handelstag eindeutig, konsistent und persistent sein. Verwendet das APA keine MICs, wird der eindeutige, konsistente und persistente vierstellige Code angegeben, der zur Identifikation des APA und Handelstags verwendet wird. Die Komponenten des Transaktionsidentifikationscodes dürfen die Identität der Gegenparteien des Geschäfts, für die der Code geführt wird, nicht offenbaren. RM, MTF, APA, CTP {ALPHANUM-52} Tabelle 4 Liste der Kennzeichen zu Zwecken der Nachhandelstransparenz Kennzeichen Name Art des Ausführungs- oder Veröffentlichungsplatzes Beschreibung ‚BENC‘ Kennzeichen für ‚Benchmark transactions‘ RM, MTF APA CTP Geschäfte, die unter Bezugnahme auf einen Preis ausgeführt werden, der über mehrere Zeitpunkte gemäß einer vorgegebenen Bezugsgröße berechnet wird, wie einen volumengewichteten Durchschnittspreis oder einen zeitlich gewichteten Durchschnittspreis. ‚NPFT‘ Kennzeichen für ‚Non-price forming transactions‘ RM, MTF CTP Nichtpreisbildende Geschäfte gemäß Artikel 2 Absatz 5 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/590. ‚PORT‘ Kennzeichen für ‚Portfoliogeschäft‘ RM, MTF APA CTP Geschäfte mit fünf oder mehr verschiedenen Finanzinstrumenten, die zur gleichen Zeit vom gleichen Kunden durchgeführt werden und in ihrer Gesamtheit zu einem spezifischen Referenzpreis gehandelt werden. ‚CONT‘ Kennzeichen für ‚bedingte Geschäfte‘ RM, MTF APA CTP Geschäfte, die von Kauf, Verkauf, Ausgabe oder Rücknahme eines Derivatekontrakts oder anderen Finanzinstruments abhängen und bei denen alle Bestandteile des Geschäfts als Gesamtheit ausgeführt werden sollen. ‚ACTX‘ Kennzeichen für ‚Agency cross transactions‘ APA CTP Geschäfte, bei denen eine Wertpapierfirma Kundenaufträge zusammenführt, wobei An- und Verkauf mit demselben Volumen und demselben Preis wie ein einziges Geschäft durchgeführt werden. ‚SDIV‘ Kennzeichen für ‚Special dividend transaction‘ RM, MTF APA CTP Geschäfte, die entweder im Zeitraum nach Zahlung der Dividende ausgeführt werden, wobei die Dividende oder anderweitige Ausschüttung nicht dem Verkäufer, sondern dem Käufer zufällt; oder im Zeitraum vor Zahlung der Dividende ausgeführt werden, wobei die Dividende oder anderweitige Ausschüttung nicht dem Käufer, sondern dem Verkäufer zufällt. ‚LRGS‘ Kennzeichen für ‚Post-trade large in scale transaction‘ RM, MTF APA CTP Geschäfte mit einem im Vergleich zum marktüblichen Geschäftsumfang großen Volumen, bei denen eine spätere Veröffentlichung gemäß Artikel 15 zulässig ist. ‚RFPT‘ Kennzeichen für ‚Reference price transaction‘ RM, MTF CTP Geschäfte, die im Rahmen von Systemen ausgeführt werden, die gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 betrieben werden. ‚NLIQ‘ Kennzeichen für ‚Negotiated transaction in liquid financial instruments‘ RM, MTF CTP Geschäfte, die gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer i der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 ausgeführt werden. ‚OILQ‘ Kennzeichen für ‚Negotiated transaction in illiquid financial instruments‘ RM, MTF CTP Geschäfte, die gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer ii der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 ausgeführt werden. ‚PRIC‘ Kennzeichen für ‚Negotiated transaction subject to conditions other than the current market price‘ RM, MTF CTP Geschäfte, die nach Maßgabe des Artikels 6 gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer iii der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 ausgeführt werden. ‚ALGO‘ Kennzeichen für ‚Algorithmic transactions‘ RM, MTF CTP Geschäfte, die infolgedessen ausgeführt werden, dass eine Wertpapierfirma algorithmischen Handel im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Nummer 39 der Richtlinie 2014/65/EU betreibt. ‚SIZE‘ Kennzeichen für ‚Transaction above the standard market size‘ APA CTP Über einen systematischen Internalisierer ausgeführte Geschäfte, bei denen das Volumen des eingehenden Auftrags über der gemäß Artikel 11 bestimmten Standardmarktgröße lag. ‚ILQD‘ Kennzeichen für ‚Illiquid instrument transaction‘ APA CTP Über einen systematischen Internalisierer ausgeführte Geschäfte mit illiquiden Instrumenten gemäß den Artikeln 1 bis 5 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/567 (2) der Kommission ‚RPRI‘ Kennzeichen für ‚Transactions which have received price improvement‘ APA CTP Transaktionen, die über einen systematischen Internalisierer in Einklang mit Artikel 15 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 zu besseren Kursen ausgeführt wurden. ‚CANC‘ Kennzeichen für ‚Cancellation‘ RM, MTF APA CTP Bei Stornierung eines vorher veröffentlichten Geschäfts ‚AMND‘ Kennzeichen für ‚Amendment‘ RM, MTF APA CTP Bei Änderung eines vorher veröffentlichten Geschäfts ‚DUPL‘ Kennzeichen für ‚Duplicative trade reports‘ APA Bei Meldung eines Geschäfts an mehr als ein APA gemäß Artikel 16 Absatz 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/571 (1) Delegierte Verordnung (EU) 2017/580 der Kommission vom 24. Juni 2016 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards für die Aufzeichnung einschlägiger Daten über Aufträge für Finanzinstrumente (ABl. L 87 vom 31.3.2017, S. 193). (2) Delegierte Verordnung (EU) 2017/567 der Kommission vom 18. Mai 2016 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf Begriffsbestimmungen, Transparenz, Portfoliokomprimierung und Aufsichtsmaßnahmen zur Produktintervention und zu den Positionen (ABl. L 87 vom 31.3.2017, S. 90).“ ANHANG II In Anhang II der Delegierten Verordnung (EU) 2017/587 erhält Tabelle 5 folgende Fassung: „Tabelle 5 Schwellenwerte und Fristen für die spätere Veröffentlichung bei börsengehandelten Fonds Mindestvolumen, ab dem die spätere Veröffentlichung eines Geschäfts gestattet ist, in EUR Veröffentlichungsfrist nach dem Geschäft 15 000 000 60 Minuten 50 000 000 Ende des Handelstages“ ANHANG III „ANHANG IV Vorzulegende Daten zu Zwecken der Bestimmung des unter Liquiditätsaspekten wichtigsten Marktes, des ADT und des AVT Tabelle 1 Legende Symbol Datentyp Definition {ALPHANUM-n} Bis zu n alphanumerische Zeichen Freitextfeld {ISIN} 12 alphanumerische Zeichen ISIN-Code gemäß ISO 6166 {MIC} 4 alphanumerische Zeichen MIC-Code gemäß ISO 10383 {DATEFORMAT} Datumsformat gemäß ISO 8601 Formatierung des Datums: JJJJ-MM-TT. {DECIMAL-n/m} Dezimalzahl von bis zu n Stellen insgesamt, von denen bis zu m Stellen Bruchziffern sein können Numerisches Feld für positive und negative Werte. Dezimaltrennzeichen: ‚.‘ (Punkt); Negativen Zahlen wird ‚–‘ (Minuszeichen) vorangestellt; Werte werden gerundet und nicht abgeschnitten. {INTEGER–n} Ganze Zahl mit bis zu n Stellen Numerisches Feld für positive und negative ganzzahlige Werte. Tabelle 2 Vorzulegende Daten zu Zwecken der Bestimmung des unter Liquiditätsaspekten wichtigsten Marktes, des ADT und des AVT (auf der Grundlage der derzeit geltenden Meldevorgaben) Feldnummer Feldname Beschreibung und zu veröffentlichende Einzelheiten Art des Ausführungs- oder Veröffentlichungsplatzes Nach den Vorgaben in Tabelle 1 einzuhaltendes Format 1 Kennung des Instruments Identifikationscode des Finanzinstruments Geregelter Markt (RM) Multilaterale Handelssysteme (MTF) Genehmigtes Veröffentlichungssystem (APA) Konsolidierter Datenticker (CTP) {ISIN} 2 Ausführungs-datum Datum, an dem die Geschäfte ausgeführt werden. RM, MTF, APA, CTP {DATEFORMAT} 3 Ausführungsort Segment MIC für den Handelsplatz oder systematischen Internalisierer, sofern verfügbar, ansonsten Operating MIC. MIC-Code XOFF, wenn das Geschäft von Wertpapierfirmen, die keine systematischen Internalisierer sind, und nicht an einem Handelsplatz ausgeführt wird. RM, MTF, APA, CTP {MIC} des Ausführungsortes oder des systematischen Internalisierers oder{MIC}-‚XOFF‘ 4 Kennzeichen für ‚Ausgesetztes Instrument‘ Angabe, ob das Instrument am Ausführungsdatum während des gesamten Handelstages am jeweiligen Handelsplatz ausgesetzt wurde. Als Folge der Aussetzung eines Instruments für den gesamten Handelstag sind die Felder 5 bis 10 mit einem Wert von Null zu melden. RM, MTF, CTP ‚TRUE‘ – wenn das Instrument für den gesamten Handelstag ausgesetzt war oder ‚FALSE‘ – wenn das Instrument nicht für den gesamten Handelstag ausgesetzt war 5 Gesamtzahl der Geschäfte Die Gesamtzahl der am Ausführungstag ausgeführten Geschäfte (*2). RM, MTF, APA, CTP {INTEGER-18} 6 Gesamtumsatz Der Gesamtumsatz, der am Ausführungstag ausgeführt wurde, in EUR ausgedrückt (*1) (*2). RM, MTF, APA, CTP {DECIMAL-18/5} 7 Ausgeführte Geschäfte, mit Ausnahme aller im Rahmen der Ausnahmeregelungen gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstaben a, b und c der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 ausgeführten Geschäfte. Die Gesamtzahl der am Ausführungstag ausgeführten Geschäfte, mit Ausnahme aller am selben Tag im Rahmen der Ausnahmeregelungen gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstaben a, b und c der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 ausgeführten Geschäfte (*2). RM, MTF, CTP {INTEGER-18} 8 Ausgeführter Gesamtumsatz, mit Ausnahme aller im Rahmen der Ausnahmeregelungen gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstaben a, b und c der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 ausgeführten Geschäfte. Am Ausführungstag ausgeführter Gesamtumsatz, mit Ausnahme aller am selben Tag im Rahmen der Ausnahmeregelungen gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstaben a, b und c der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 ausgeführten Geschäfte (*1) (*2). RM, MTF, CTP {DECIMAL-18/5} 9 Gesamtzahl der Geschäfte mit Ausnahme derjenigen, für die ein Nachhandels-LIS-Aufschub gewährt wird. Gesamtzahl der am Ausführungstag ausgeführten Geschäfte mit Ausnahme der Geschäfte, für die eine Ausnahme für Aufträge mit großem Volumen gilt (Nachhandel) (*2). Für Aktien und Aktienzertifikate wird zur Identifikation dieser Geschäfte nur der höchste Schwellenwert für das Band des entsprechenden durchschnittlichen Tagesumsatzes (ADT) in Anhang II Tabelle 4 verwendet. Für Zertifikate und andere vergleichbare Finanzinstrumente wird zur Identifikation dieser Geschäfte nur der höchste Schwellenwert in Anhang II Tabelle 6 verwendet. Für börsengehandelte Fonds wird zur Identifikation dieser Geschäfte nur der höchste Schwellenwert in Anhang II Tabelle 5 verwendet. RM, MTF, APA, CTP {INTEGER-18} 10 Ausgeführter Gesamtumsatz mit Ausnahme der Geschäfte, für die ein Nachhandels-LIS-Aufschub gewährt wird. Am Ausführungstag ausgeführtes Gesamtvolumen der Geschäfte mit Ausnahme der Geschäfte, für die eine Ausnahme für Aufträge mit großem Volumen gilt (Nachhandel) (*1) (*2). Für Aktien und Aktienzertifikate wird zur Identifikation dieser Geschäfte nur der höchste Schwellenwert für das Band des entsprechenden durchschnittlichen Tagesumsatzes (ADT) in Anhang II Tabelle 4 verwendet. Für Zertifikate und andere vergleichbare Finanzinstrumente wird zur Identifikation dieser Geschäfte nur der höchste Schwellenwert in Anhang II Tabelle 6 verwendet. Für börsengehandelte Fonds wird zur Identifikation dieser Geschäfte nur der höchste Schwellenwert in Anhang II Tabelle 5 verwendet. RM, MTF, APA, CTP {DECIMAL-18/5} (*1) Der Umsatz wird berechnet, indem die Anzahl der zwischen Käufern und Verkäufern ausgetauschten Instrumente mit dem Stückpreis des für das betreffende Geschäft ausgetauschten Instruments multipliziert und in EUR ausgedrückt wird. (*2) Geschäfte, die storniert wurden, werden von den gemeldeten Zahlen ausgenommen. In jedem Fall muss das Feld mit einem Wert größer oder gleich Null ausgefüllt werden; mit bis zu 18 alphanumerischen Zeichen, einschließlich bis zu 5 Dezimalstellen.“