Europäische Union

Delegierte Verordnung (EU) Nr. 528/2014 der Kommission vom 12. März 2014 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards für Nicht-Delta-Risiken von Optionen gemäß dem standardisierten Marktrisiko-Ansatz Text von Bedeutung für den EWR

Amtliche Ursprungsfassung

Quellenkennung: 32014R0528. Spätere Änderungen sind nicht automatisch in dieser Fassung enthalten.

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ition im Sinne von Artikel 5 Absatz 3 (negatives Vorzeichen für Verluste, positives Vorzeichen für Gewinne) und entsprechend dem in Artikel 8 Absatz 2 Schritt c ermittelten relevanten Szenario; (b) DE für den „Delta-Effekt“, der wie folgt berechnet wird: DE = ADEV × PPCU. Dabei steht (i) ADEV („aggregierter Wert des Deltaäquivalents“) für die Summe der negativen oder positiven Deltas, multipliziert mit dem Marktwert der dem Vertrag zugrunde liegenden Positionen, von Optionen mit der jeweils gleichen zugrunde liegenden Position im Sinne von Artikel 5 Absatz 3; (ii) PPCU („prozentuale Preisänderung der zugrunde liegenden Position“) für die prozentuale Preisänderung der zugrunde liegenden Positionen im Sinne von Artikel 5 Absatz 3 entsprechend dem in Artikel 8 Absatz 2 Schritt c ermittelten relevanten Szenario.