02026R0305 — DE — 06.02.2026 — 000.001

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►B

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2026/305 DER KOMMISSION

vom 29. Oktober 2025

zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards zur Festlegung der operativen Bedingungen, der Repräsentativitätspflicht und der Meldepflichten im Zusammenhang mit der Anforderung bezüglich eines aktiven Kontos

(Text von Bedeutung für den EWR)

(ABl. L 305 vom 6.2.2026, S. 1)


Berichtigt durch:

►C1

Berichtigung, ABl. L 90289 vom 22.4.2026, S.  1 ((EU) 2026/3052026/305)



▼B

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2026/305 DER KOMMISSION

vom 29. Oktober 2025

zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards zur Festlegung der operativen Bedingungen, der Repräsentativitätspflicht und der Meldepflichten im Zusammenhang mit der Anforderung bezüglich eines aktiven Kontos

(Text von Bedeutung für den EWR)



KAPITEL I

OPERATIVE BEDINGUNGEN

Artikel 1

Anforderungen an die vertraglichen Vereinbarungen, Strategien und Verfahren und die IT-Konnektivität

Gegenparteien, die der Verpflichtung nach Artikel 7a Absatz 3 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 unterliegen, weisen ihren zuständigen Behörden gegenüber nach, dass sie über Folgendes verfügen:

a) 

eine vertragliche Vereinbarung, in der festgelegt ist, wie auf ein aktives Konto bei einer zugelassenen zentralen Gegenpartei (CCP) zugegriffen und dieses genutzt werden kann, einschließlich in Bezug auf Bar- und Sicherheitenkonten, und zwar entweder direkt, über ein Clearingmitglied oder über einen Kunden, der Clearingdienstleistungen für Kunden in den in Artikel 7a Absatz 6 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 genannten Kategorien von Derivatekontrakten erbringt;

b) 

interne Strategien und Verfahren im Zusammenhang mit den unter Buchstabe a genannten vertraglichen Vereinbarungen;

c) 

eine IT-Umgebung, die ausreicht, um entweder direkt mit einer zugelassenen CCP oder über ein Clearingmitglied oder einen Kunden, der Clearingdienstleistungen für Kunden erbringt, eine Verbindung zum aktiven Konto herzustellen und die in dieser Verordnung vorgeschriebenen Volumina zu bewältigen.

Artikel 2

Anforderungen an die operationelle Kapazität der Gegenpartei zur Bewältigung eines starken Anstiegs von Clearingtätigkeiten sowie neuer Geschäfte innerhalb kurzer Zeit

(1)  

Gegenparteien, die der Verpflichtung nach Artikel 7a Absatz 3 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 unterliegen, weisen ihren zuständigen Behörden gegenüber nach, dass sie über Folgendes verfügen:

a) 

interne Systeme zur Überwachung der Risikopositionen der Gegenpartei;

b) 

interne Vorkehrungen, um einen großen Anstieg von Geschäften aus Positionen bewältigen zu können, die bei einem Clearingdienst von wesentlicher Systemrelevanz gemäß Artikel 25 Absatz 2c der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 gehalten werden, unter Berücksichtigung verschiedener Szenarien und unter Bewertung potenzieller rechtlicher und operativer Hindernisse, die einer Übertragung dieser Positionen entgegenstehen könnten;

c) 

die erforderlichen personellen Ressourcen, um jederzeit das ordnungsgemäße Funktionieren der Clearingvereinbarungen zu gewährleisten, auch wenn das Konto Folgendes erfährt:

i) 

eine wesentliche Veränderung der Positionen eines Clearingdienstes von wesentlicher Systemrelevanz gemäß Artikel 25 Absatz 2c der Verordnung (EU) Nr. 648/2012;

ii) 

einen großen Anstieg neuer Geschäfte mit den in Artikel 7a Absatz 6 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 genannten Derivatkontrakten;

d) 

eine schriftliche Erklärung der CCP, des Clearingmitglieds oder des Anbieters von Clearingdienstleistungen für Kunden, in der bestätigt wird, dass die CCP über die operationelle Kapazität verfügt, um eines von Folgendem zu clearen:

i) 

das Dreifache des Brutto-Nominalwerts, den die CCP in den vorangegangenen zwölf Monaten über alle Clearingmitglieder hinweg in den in Artikel 7a Absatz 6 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 genannten Derivatekontrakten gecleart hat;

ii) 

die Summe des Gesamtbrutto-Nominalwerts, der von der CCP und von CCP mit einer nach Artikel 25 Absatz 2c der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 ermittelten Clearingdienstleistung von wesentlicher Systemrelevanz über alle Clearingmitglieder hinweg in den letzten zwölf Monaten in den in Artikel 7a Absatz 6 dieser Verordnung genannten Derivatekontrakten gecleart wurde;

e) 

eine schriftliche Erklärung der Gegenpartei, in der bestätigt wird, dass die Gegenpartei selbst oder ihr Clearingdienstleister über die operationelle Kapazität verfügt, um eines von Folgendem zu clearen:

i) 

das Dreifache des Brutto-Nominalwerts, der in den vorangegangenen zwölf Monaten von der Gegenpartei in den in Artikel 7a Absatz 6 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 genannten Derivatekontrakten auf dem Konto gecleart wurde;

ii) 

den Gesamtbrutto-Nominalwert, der in den vorangegangenen zwölf Monaten von der Gegenpartei in den in Artikel 7a Absatz 6 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 genannten Derivatekontrakten gecleart wurde.

(2)  
In den schriftlichen Erklärungen gemäß Absatz 1 Buchstaben d und e ist zu bestätigen, dass der Anstieg der Clearingtätigkeit innerhalb eines Monats erfolgen kann.
(3)  
Die in Absatz 1 Buchstaben d und e festgelegte Anforderung der Schriftform kann durch ein geeignetes elektronisches Dokument mit qualifizierter elektronischer Signatur erfüllt werden.

Artikel 3

Stresstests der operativen Bedingungen des aktiven Kontos

Die in Artikel 7a Absatz 4 Unterabsatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 genannten Stresstests beinhalten technische und funktionale Tests, mit denen die operationelle Kapazität und das Funktionieren der IT-Konnektivität direkt oder indirekt mit der CCP, mit dem Clearingmitglied oder mit dem Kunden, der Clearingdienstleistungen für Kunden erbringt, gemäß Artikel 1 überprüft werden.

Diese technischen und funktionalen Tests müssen den Nachweis gegenüber der zuständigen Behörde erbringen, dass das Konto der Gegenpartei einem erheblichen Anstieg der Clearingtätigkeit gemäß Artikel 2 Absatz 1 Buchstaben d und e standhalten kann.

Die Tests finden jährlich statt.

KAPITEL II

REPRÄSENTATIVITÄTSPFLICHT

Artikel 4

Repräsentativitätspflicht für auf Euro lautende OTC-Zinsderivate

(1)  
Gegenparteien, die der Verpflichtung nach Artikel 7a Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 unterliegen und auf Euro lautende OTC-Zinsderivate clearen, müssen für jede in Anhang I der Delegierten Verordnung (EU) 2015/2205 der Kommission ( 1 ) aufgeführte Kategorie von auf Euro lautenden Derivaten bei einer zugelassenen CCP in jeder der fünf wichtigsten Unterkategorien mindestens die in Artikel 7a Absatz 4 Unterabsatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 vorgeschriebene Mindestanzahl an Geschäften clearen.
(2)  
Für jede in Absatz 1 dieses Artikels genannte Derivatekategorie ermitteln die im besagten Absatz genannten Gegenparteien die fünf wichtigsten Unterkategorien, in denen sie die meisten Geschäfte über einen Clearingdienst von wesentlicher Systemrelevanz im Sinne von Artikel 25 Absatz 2c der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 clearen. Für jede der in Absatz 1 dieses Artikels genannte Derivatekategorie sind die fünf wichtigsten Unterkategorien aus den in Anhang I Tabellen 1, 2 und 3 dieser Verordnung aufgeführten Unterkategorien für den in Absatz 3 genannten Referenzzeitraum auszuwählen.
(3)  

Für auf Euro lautende OTC-Zinsderivate beträgt der in Artikel 7a Absatz 4 Unterabsatz 5 Satz 1 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 genannte Referenzzeitraum

a) 

einen Monat für Gegenparteien mit einem ausstehenden nominalen Clearingvolumen von mehr als 100 Mrd. EUR in Derivatekontrakten;

b) 

sechs Monate für Gegenparteien mit einem ausstehenden nominalen Clearingvolumen von weniger als 100 Mrd. EUR in Derivatekontrakten.

(4)  
Für die Zwecke der Absätze 1 bis 3 müssen die Gegenparteien gegenüber der jeweils zuständigen Behörde nachweisen können, dass es keine systematischen oder wesentlichen Unterschiede hinsichtlich der durchschnittlichen Geschäftsgrößen und Laufzeiten zwischen den bei einer zugelassenen CCP geclearten Derivaten und den über einen Clearingdienst von wesentlicher Systemrelevanz geclearten Derivaten gibt.

Artikel 5

Repräsentativitätspflicht für auf polnische Zloty lautende OTC-Zinsderivate

(1)  
Gegenparteien, die der Verpflichtung nach Artikel 7a Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 unterliegen und auf polnische Zloty lautende OTC-Zinsderivate clearen, müssen für jede in Anhang I der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1178 der Kommission ( 2 ) aufgeführte Kategorie von auf polnische Zloty lautenden Derivaten bei einer zugelassenen CCP in der wichtigsten Unterkategorie mindestens die in Artikel 7a Absatz 4 Unterabsatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 vorgeschriebene Mindestanzahl an Geschäften clearen.
(2)  
Für jede in Absatz 1 genannte Derivatekategorie ermitteln die in diesem Absatz genannten Gegenparteien die wichtigste Unterkategorie, in der sie die meisten Geschäfte über einen Clearingdienst von wesentlicher Systemrelevanz im Sinne Artikel 25 Absatz 2c der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 clearen. Für jede der in Absatz 1 genannte Derivatekategorie ist die wichtigste Unterkategorie aus den in Anhang I Tabellen 4 und 5 dieser Verordnung aufgeführten Unterkategorien für den in Absatz 3 genannten Referenzzeitraum auszuwählen.
(3)  
Für auf polnische Zloty lautende Zinsderivate beträgt der in Artikel 7a Absatz 4 Unterabsatz 5 Satz 1 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 genannte Referenzzeitraum zwölf Monate.
(4)  
Für die Zwecke der Absätze 1 bis 3 müssen die Gegenparteien gegenüber der jeweils zuständigen Behörde nachweisen können, dass es keine systematischen oder wesentlichen Unterschiede hinsichtlich der durchschnittlichen Geschäftsgrößen und Laufzeiten zwischen den bei einer zugelassenen CCP geclearten Derivaten und den über einen Clearingdienst von wesentlicher Systemrelevanz geclearten Derivaten gibt.

Artikel 6

Repräsentativitätspflicht für auf Euro lautende kurzfristige Zinsderivate

(1)  
Gegenparteien, die der Verpflichtung nach Artikel 7a Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 unterliegen und auf Euro lautende kurzfristige Zinsderivate clearen, müssen für jede in Anhang I Tabelle 6 dieser Verordnung aufgeführte Kategorie von Derivaten bei einer zugelassenen CCP in jeder der vier wichtigsten Unterkategorien mindestens die in Artikel 7a Absatz 4 Unterabsatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 vorgeschriebene Mindestanzahl an Geschäften clearen.
(2)  
Für jede in Anhang I Tabelle 6 dieser Verordnung genannte Derivatekategorie ermitteln die in Absatz 1 dieses Artikels genannten Gegenparteien die vier wichtigsten Unterkategorien, in denen sie die meisten Geschäfte über einen Clearingdienst von wesentlicher Systemrelevanz im Sinne von Artikel 25 Absatz 2c der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 clearen. Für jede in Anhang I Tabelle 6 dieser Verordnung aufgeführte Derivatekategorie sind die vier wichtigsten Unterkategorien auszuwählen, und zwar aus den in Anhang I Tabelle 7 dieser Verordnung aufgeführten Unterkategorien von Euribor-referenzierten Derivaten in dem in Absatz 3 genannten Referenzzeitraum und aus den in Anhang I Tabelle 8 dieser Verordnung aufgeführten Unterkategorien von EURSTR-referenzierten Derivaten in dem in Absatz 4 genannten Referenzzeitraum.
(3)  

Für kurzfristige Zinsderivate, die die Euro Interbank Offered Rate (Euribor) als Referenz nutzen, beträgt der in Artikel 7a Absatz 4 Unterabsatz 5 Satz 1 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 genannte Referenzzeitraum

a) 

einen Monat für Gegenparteien mit einem ausstehenden nominalen Clearingvolumen von mehr als 100 Mrd. EUR in Derivatekontrakten;

b) 

sechs Monate für Gegenparteien mit einem ausstehenden nominalen Clearingvolumen von weniger als 100 Mrd. EUR in Derivatekontrakten.

(4)  

Für kurzfristige Zinsderivate, die die Euro Short-Term Rate (EURSTR) als Referenz nutzen, beträgt der Referenzzeitraum

a) 

sechs Monate für Gegenparteien mit einem ausstehenden nominalen Clearingvolumen von mehr als 100 Mrd. EUR in Derivatekontrakten;

b) 

zwölf Monate für Gegenparteien mit einem ausstehenden nominalen Clearingvolumen von weniger als 100 Mrd. EUR in Derivatekontrakten.

(5)  
Für die Zwecke der Absätze 1 bis 4 müssen die Gegenparteien gegenüber der jeweils zuständigen Behörde nachweisen können, dass es keine systematischen oder wesentlichen Unterschiede hinsichtlich der durchschnittlichen Geschäftsgrößen zwischen den bei einer zugelassenen CCP geclearten Produkten und den über einen Clearingdienst von wesentlicher Systemrelevanz geclearten Produkten gibt.

KAPITEL III

MELDEPFLICHTEN

Artikel 7

Meldung der aggregierten Schwellenwerte zur Bewertung der Einhaltung der Anforderung des aktiven Kontos

(1)  
Alle sechs Monate melden die Gegenparteien ihrer zuständigen Behörde die in Anhang II Tabellen 1 und 2 dieser Verordnung genannten Informationen.
(2)  
Die in Anhang II Tabelle 2 dieser Verordnung genannten Informationen sind auf der Ebene der Gegenpartei zu melden. Gehört die Gegenpartei jedoch einer Gruppe an, die in der Union einer konsolidierten Beaufsichtigung gemäß Artikel 7a Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 unterliegt, so sind die in Anhang II Tabelle 2 dieser Verordnung genannten Informationen ebenfalls auf der Ebene aller Tochterunternehmen innerhalb und außerhalb der Union zu melden.

Artikel 8

Meldung zu den operativen Bedingungen des aktiven Kontos

(1)  
Alle sechs Monate legen die Gegenparteien ihrer zuständigen Behörde eine schriftliche Erklärung vor, in der sie die Einhaltung der Artikel 1, 2 und 3 dieser Verordnung bestätigen.
(2)  
Die in Absatz 1 genannten Gegenparteien stellen ihrer zuständigen Behörde die Unterlagen zur Verfügung, die für den Nachweis ihrer Einhaltung der Artikel 1, 2 und 3 dieser Verordnung erforderlich sind.

Artikel 9

Meldung zur Repräsentativitätspflicht

(1)  

Die Gegenparteien melden der zuständigen Behörde alle sechs Monate

a) 

die wichtigsten Unterkategorien gemäß Artikel 4 Absatz 2, Artikel 5 Absatz 2 und Artikel 6 Absatz 2 dieser Verordnung;

b) 

die Anzahl der geclearten Geschäfte in jeder der wichtigsten Unterkategorien gemäß Artikel 4 Absatz 2, Artikel 5 Absatz 2 und Artikel 6 Absatz 2 je Kategorie von Derivatekontrakten und Referenzzeitraum bei Clearingdiensten von wesentlicher Systemrelevanz im Sinne von Artikel 25 Absatz 2c der Verordnung (EU) Nr. 648/2012;

c) 

die Anzahl der geclearten Geschäfte, basierend auf dem Durchschnitt der vorangegangenen zwölf Monate, in jeder der wichtigsten Unterkategorien gemäß Artikel 4 Absatz 2, Artikel 5 Absatz 2 und Artikel 6 Absatz 2 je Kategorie von Derivatekontrakten und Referenzzeitraum bei einer zugelassenen CCP;

d) 

die Dauer des in Artikel 4 Absatz 3, Artikel 5 Absatz 3 und Artikel 6 Absätze 3 und 4 genannten Referenzzeitraums.

(2)  
Die Gegenparteien melden der zuständigen Behörde, wenn die Anzahl der geclearten Geschäfte in einer Unterkategorie der in Artikel 7a Absatz 6 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 genannten Derivatekontrakte die Hälfte der Gesamtzahl der Geschäfte dieser Gegenpartei in den vorangegangenen zwölf Monaten übersteigt.
(3)  
Für die Zwecke von Absatz 1 sind von den Gegenparteien für jede Derivatekategorie, soweit zutreffend, die Tabellen in Anhang III dieser Verordnung zu verwenden.

Artikel 10

Bestimmungen für die Meldung durch Gegenparteien an die zuständigen Behörden

(1)  
Unbeschadet der Befugnis der zuständigen Behörden, gemäß Artikel 7b Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 häufigere Meldungen zu verlangen, erstatten die Gegenparteien den zuständigen Behörden am letzten Tag des Monats Januar und am letzten Tag des Monats Juli jeden Jahres anhand der in den Anhängen II und III dieser Verordnung enthaltenen Meldebögen Meldung. Jede Meldung enthält die Informationen der vorangegangenen zwölf Monate.
(2)  
Abweichend von Absatz 1 erfolgt die erste Übermittlung von Daten an die zuständigen Behörden entsprechend den Meldebögen in den Anhängen II und III am ersten Meldestichtag, der frühestens sechs Monate nach dem 26 Februar 2026 liegt. Die Daten müssen Informationen für den gesamten Zeitraum enthalten, der von diesem Datum bis zum Meldestichtag reicht.

Artikel 11

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.



ANHANG I

Derivatekategorien und wichtige Unterkategorien für die Zwecke der Repräsentativitätspflicht



Tabelle 1

Unterkategorien für EUR Fixed-to-Float

 

Geschäftsgröße (in Mio. EUR)

Laufzeit

[0-25M]

[25M-50M]

[50M+]

[0-5Y]

 

 

 

[5Y-10Y]

 

 

 

[10Y-15Y]

 

 

 

[15Y+]

 

 

 



Tabelle 2

Unterkategorien für EUR OIS

 

Geschäftsgröße (in Mio. EUR)

Laufzeit

[0-25M]

[25M-100M]

[100M+]

[0-1Y]

 

 

 

[1Y-2Y]

 

 

 

[2Y-5Y]

 

 

 

[5Y+]

 

 

 



Tabelle 3

Unterkategorien für EUR FRA

 

Geschäftsgröße (in Mio. EUR)

Laufzeit

[0-75M]

[75M-200M]

[200M+]

[0-6M]

 

 

 

[6M-12M]

 

 

 

[12M-18M]

 

 

 

[18M+]

 

 

 



Tabelle 4

Unterkategorien für PLN Fixed-to-Float

 

Geschäftsgröße (in Mio. PLN)

Laufzeit

Alle Geschäftsgrößen

Alle Laufzeiten

 



Tabelle 5

Unterkategorien für PLN FRA

 

Geschäftsgröße (in Mio. PLN)

Laufzeit

Alle Geschäftsgrößen

Alle Laufzeiten

 



Tabelle 6

Derivatekategorien für EUR STIR

Ausführung

Basiswert

Referenzindex

Abwicklungswährung

Art der Abwicklungswährung

Optionalität

EU- oder Drittland-Börse

3-Monats-Zinssatz

Euribor

EUR

Einheitliche Währung

Ausgeschlossen

EU- oder Drittland-Börse

3-Monats-Zinssatz

EURSTR

EUR

Einheitliche Währung

Ausgeschlossen



Tabelle 7

Unterkategorien für Euribor-referenzierte EUR STIR

 

Geschäftsgröße (in Mio. EUR)

Laufzeit

Alle Geschäftsgrößen

[0-6M]

 

[6M-12M]

 

[12M-24M]

 

[24M+]

 



Tabelle 8

Unterkategorien für EURSTR-referenzierte EUR STIR

 

Geschäftsgröße (in Mio. EUR)

Laufzeit

Alle Geschäftsgrößen

[0-6M]

 

[6M-12M]

 

[12M-24M]

 

[24M+]

 



ANHANG II

Vorlagen gemäß Artikel 7



Tabelle 1

Informationen zur Gegenpartei

 

Feld

Zu meldende Angaben

1

Meldestichtag

Datum, an dem die Meldung gegenüber der zuständigen Behörde erfolgt.

2

Gegenpartei, die den Anforderungen bezüglich eines aktiven Kontos unterliegt

Die Rechtsträgerkennung (LEI) der Gegenpartei eines Derivatgeschäfts, die ihre Meldepflicht über die betreffende Meldung erfüllt.

Im Falle eines zugeordneten Derivategeschäfts, das von einem Fondsmanager im Namen eines Fonds durchgeführt wird, wird der Fonds und nicht der Fondsmanager als Gegenpartei gemeldet.

3

Art der Gegenpartei

Geben Sie an, ob es sich bei der Gegenpartei um eine CCP, eine finanzielle Gegenpartei oder eine nichtfinanzielle Gegenpartei im Sinne des Artikels 2 Nummern 1, 8 bzw. 9 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 oder um eine Stelle im Sinne des Artikels 1 Nummer 5 der genannten Verordnung handelt.

4

Unternehmen der Gruppe

Eine Liste der Rechtsträgerkennungen (LEI) der Unternehmen der Gruppe.

5

Oberstes Mutterunternehmen

Rechtsträgerkennung (LEI) des obersten Mutterunternehmens.

6

Clearingmitglied

Rechtsträgerkennung (LEI) des Clearingmitglieds.

▼C1



Tabelle 2

Tätigkeiten und Risikopositionen

 

Feld

Zu meldende Angaben

Gesamtsumme

1

Ausstehender Brutto-Nominalwert der aggregierten durchschnittlichen Monatsendposition für die vorausgegangenen zwölf Monate in den gemäß Artikel 7a Absatz 6 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 geclearten Kategorien von Derivatekontrakten

Die aggregierte Summe des Nennbetrags von Leg 1 und gegebenenfalls des Nennbetrags von Leg 2 für die meldepflichtigen Derivate gemäß Artikel 5 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1855 der Kommission (1).

 

2

Dimension 1 — Gesamtaufschlüsselung nach Derivatekategorie

EUR OTC IRD

PLN OTC IRD

EUR STIR

 

 

 

3

Dimension 2 — Aufschlüsselung nach CCP (EU/Tier 2/Tier 1) (Meldung auf CCP-LEI-Ebene)

CCP1

CCP2

…

CCP1

CCP2

…

CCP1

CCP2

…

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(1)   

Delegierte Verordnung (EU) 2022/1855 der Kommission vom 10. Juni 2022 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates bezüglich technischer Regulierungsstandards, in denen die Mindestangaben der Meldungen an Transaktionsregister und die Art der zu verwendenden Meldungen festgelegt werden (ABl. L 262 vom 7.10.2022, S. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/1855/oj).

▼B



ANHANG III

Meldung zur Repräsentativitätspflicht

[Bitte geben Sie die Anzahl der Geschäfte je Unterkategorie pro Kategorie von Derivatekontrakten und pro anwendbarem Referenzzeitraum an.]



Tabelle 1

Unterkategorien für EUR Fixed-to-Float

Referenzzeitraum

 

Clearingdienst von wesentlicher Systemrelevanz gemäß Artikel 25 Absatz 2c

Zugelassene CCP gemäß Artikel 14

 

Geschäftsgröße (in Mio. EUR)

 

Geschäftsgröße (in Mio. EUR)

Laufzeit

[0-25M]

[25M-50M]

[50M+]

Laufzeit

[0-25M]

[25M-50M]

[50M+]

[0-5Y]

 

 

 

[0-5Y]

 

 

 

[5Y-10Y]

 

 

 

[5Y-10Y]

 

 

 

[10Y-15Y]

 

 

 

[10Y-15Y]

 

 

 

[15Y+]

 

 

 

[15Y+]

 

 

 



Tabelle 2

Unterkategorien für EUR OIS

Referenzzeitraum

 

Clearingdienst von wesentlicher Systemrelevanz gemäß Artikel 25 Absatz 2c

Zugelassene CCP gemäß Artikel 14

 

Geschäftsgröße (in Mio. EUR)

 

Geschäftsgröße (in Mio. EUR)

Laufzeit

[0-25M]

[25M-100M]

[100M+]

Laufzeit

[0-25M]

[25M-100M]

[100M+]

[0-1Y]

 

 

 

[0-1Y]

 

 

 

[1Y-2Y]

 

 

 

[1Y-2Y]

 

 

 

[2Y-5Y]

 

 

 

[2Y-5Y]

 

 

 

[5Y+]

 

 

 

[5Y+]

 

 

 



Tabelle 3

Unterkategorien für EUR FRA

Referenzzeitraum

 

Clearingdienst von wesentlicher Systemrelevanz gemäß Artikel 25 Absatz 2c

Zugelassene CCP gemäß Artikel 14

 

Geschäftsgröße (in Mio. EUR)

 

Geschäftsgröße (in Mio. EUR)

Laufzeit

[0-75M]

(75M-200M]

(200M+]

Laufzeit

[0-75M]

(75M-200M]

(200M+]

[0-6M]

 

 

 

[0-6M]

 

 

 

(6M-12M]

 

 

 

(6M-12M]

 

 

 

(12M-18M]

 

 

 

(12M-18M]

 

 

 

(18M+]

 

 

 

(18M+]“

 

 

 



Tabelle 4

Unterkategorien für PLN Fixed-to-Float

Clearingdienst von wesentlicher Systemrelevanz gemäß Artikel 25 Absatz 2c

Zugelassene CCP gemäß Artikel 14

 

Geschäftsgröße (in Mio. PLN)

 

Geschäftsgröße (in Mio. PLN)

Laufzeit

Alle Geschäftsgrößen

Laufzeit

Alle Geschäftsgrößen

Alle Laufzeiten

 

Alle Laufzeiten

 



Tabelle 5

Unterkategorien für PLN FRA

Clearingdienst von wesentlicher Systemrelevanz gemäß Artikel 25 Absatz 2c

Zugelassene CCP gemäß Artikel 14

 

Geschäftsgröße (in Mio. PLN)

 

Geschäftsgröße (in Mio. PLN)

Laufzeit

Alle Geschäftsgrößen

Laufzeit

Alle Geschäftsgrößen

Alle Laufzeiten

 

Alle Laufzeiten

 



Tabelle 6

Unterkategorien für Euribor-referenzierte EUR STIR

Referenzzeitraum

 

Clearingdienst von wesentlicher Systemrelevanz gemäß Artikel 25 Absatz 2c

Zugelassene CCP gemäß Artikel 14

 

Geschäftsgröße (in Mio. EUR)

 

Geschäftsgröße (in Mio. EUR)

Laufzeit

Alle Geschäftsgrößen

Laufzeit

Alle Geschäftsgrößen

[0-6M]

 

[0-6M]

 

[6M-12M]

 

[6M-12M]

 

[12M-24M]

 

[12M-24M]

 

[24M+]

 

[24M+]

 



Tabelle 7

Unterkategorien für EURSTR-referenzierte EUR STIR

Referenzzeitraum

 

Clearingdienst von wesentlicher Systemrelevanz gemäß Artikel 25 Absatz 2c

Zugelassene CCP gemäß Artikel 14

 

Geschäftsgröße (in Mio. EUR)

 

Geschäftsgröße (in Mio. EUR)

Laufzeit

Alle Geschäftsgrößen

Laufzeit

Alle Geschäftsgrößen

[0-6M]

 

[0-6M]

 

[6M-12M]

 

[6M-12M]

 

[12M-24M]

 

[12M-24M]

 

[24M+]

 

[24M+]

 


( 1 ) Delegierte Verordnung (EU) 2015/2205 der Kommission vom 6. August 2015 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards für die Clearingpflicht (ABl. L 314 vom 1.12.2015, S. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2205/oj).

( 2 ) Delegierte Verordnung (EU) 2016/1178 der Kommission vom 10. Juni 2016 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards für die Clearingpflicht (ABl. L 195 vom 20.7.2016, S. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1178/oj).